Портфолио трейдинг

[gambletrade]

На повечето им трябват години, а други никога не осъзнават това колко е просто.

Същността е такава, но има някои други прости и допълнителни работи без, които не може да си печеливш, те са по скоро психологически нагласи.

На мен ли го казваш? Понеже съм тъп и упорит и 'Кои са тия галфони, че те ш'ми казват ко да прая?' , ми коства 10 години и доста загуби преди да го осъзная А трейдингът, факт, е наистина изключително просто нещо. Истински трудното е да достигнеш до простотата

[Mateev]

Леле! И на админ и цензор вече започна да се изживяваш. Самозабравяш се малко ми се струва

Ако бях админ, ти нямаше да вирееш и да спамиш във всяка една тема. Самите теми щях да ги поддържам чисти от спам и конфликти, за да може дискусията да се води само по тематиката не темата.

[gambletrade]

Ако бях админ, ти нямаше да вирееш и да спамиш във всяка една тема. Самите теми щях да ги поддържам чисти от спам и конфликти, за да може дискусията да се води само по тематиката не темата.

Но не си. Затова спри да се изживяваш като такъв А по повод поста, който така те разяри. Очевидно си бастун без грам чувство за хумор и автоирония

[K_W]

Повечето от трейдерите наистина не са квалифицирани, и основната причина е, че подценяват пазара и начините да извлекат полза от движението на цените. Обикновено си въобразяват, че щом са успели в друг бизнес, ще успеят и на финансовите пазари. Някои от тях дори и нямат никакъв бизнес, но въпреки това пак са си въобразили, че пазара може да се пребори с интуиция, а не с познания. И то не с коя да е интуиция, а с тяхната лична, която разбира се е най-добрата от всичките 7 милиарда интуиции на света.

Та да се върнем на темата:
Изтеглих си отново Trial версия на StrategyQuant Pro, и вече 2-3 дена отново експерименирам с нея. Нощем я оставям да търси нови стратегии, а денем разцъквам намереното и правя ръчен избор на най-добрите 5 стратегии. Вече се сдобих с добри стратегии за портфейл по 2 символа (всяка нощ тествам различен символ).

Та във връзка с ниската квалификация на повечето трейдери искам да кажа, че те коренно ще си променят мнението за пазара и за ръчната търговия, ако поне веднъж в живота си се пробват вместо на интуицията и субективизма да започнат да разчитат на ИСТИНСКИ ТЪРГОВСКИ СТРАТЕГИИ. Само когато човек затъне до шия и започне буквално да се къпе в хиляди стратегии, една от друга по-добра, само тогава той осъзнава колко безнадеждна е била историята му като ръчен трейдер.

Между другото стратегиите, които намира StrategyQuant, са сравнително прости и могат да се търгуват на ръка, но при условие че:
1. Човек е 24 часа пред компютъра
2. Елиминира емоциите си и стриктно спазва съответната стратетия
3. Полага чудеса от героизъм, за да търгува в паралел с поне 5-10 стратегии, с цел да се заформи поне едно жалко подобие на диверсифициран портфейл

Матев върху, какви данни(котировки) търсиш системи, ти ли си ги качваш? Не съм се занимавал изобщо с тази част на софтуера им. Ползвал съм само Quant Analyzer за комбиниран на системи в портфолио, Монте Карло и тн.

[Mateev]

Матев върху, какви данни(котировки) търсиш системи, ти ли си ги качваш? Не съм се занимавал изобщо с тази част на софтуера им. Ползвал съм само Quant Analyzer за комбиниран на системи в портфолио, Монте Карло и тн.

Използвам StrategyQuant Tick Downloader, който е безплатен. С него DownLoad-вам тикови данни от DukasCopy. След това ги експортвам в CSV формат, но отместени с 2 часа (UTC+2) и с изчистени тикове през уйкендите. Експортвам както тикове, така и M1 барове. След това импортвам във StrategyQuant Pro. Може да се импортват както тикове, така и M1 барове, както и самите тестове също могат да се правят както върху едното, така и върху другото. Върху тикове обаче тестовете стават много бавно, и затова засега се отказах от тях. Може би има смисъл на тикове да се тестват като последна проверка само най-добрите стратегии, които вече са минали през всички други цедки.

Когато открия някоя свястна стратегия, минавам на следващия етап с тестове върху самия MetaTrader. Първо създавам MQL4 експерт, и след това го тествам на MetaTrader-а. За съжаление обаче Trial версията прави експерти, които търгуват добре само в първите 30% от сделките, и след това се счупват (започват да търгуват на загуба). Това е официално описано на сайта като едно от ограничениата на Trial версиите. Ако се разровя в кода, сигурно ще открия къде е това ограничение, но засега не ми е в това проблема. Живот и здраве да създам добър портфейл, преминал през всички цедки на StrategyQuant Pro и на QuantAnalyzer и тогава ще намеря начин да оправя кода и да го накарам да търгува целия портфейл от името на един единствен Expert.

Иначе за да може двата теста да са идентични, редно е и в MetaTrader-а да се прехвърлят баровете от DukasCopy, тъй като те са много по-качествени. За целта от StrategyQuant се прави експорт във MT4 формат на всички TimeFrame-та. След това се спира MetaTrader-а и се изтриват всички файлове с котировки от дадения символ. След това MetaTrader-а се пуска и се ипортват DukasCopy баровете, експортани от StrategyQuant. След това във всеки един TimeFrame се прави Refresh, за да може да си допопълни липсващите барове от последния импортнат бар до момента СЕГА. И последно - в така подготвения МТ4 от сега нататък трябва непрекъснато да се поддържа тегленето на барове по този символ, за да не се появяват бъдещи дупки. За тази цел поне веднъж в седмицата се отваря дадения символ, и се разцъкват всички негови TimeFrame-та. За това последното аз съм си написал експерт, който да разцъква всички TimeFrame-та по всички символи, като така гарантира непрекъснатото им допълване с последните барове. Дори мисля, че съм го публикувал този експерт във форума.

[Marin]

Матеев, кажи нещо за ренко чарт? Сподели с две думи какво ти е личното впечатление?
Ако си се занимавал с този вид графика, разбира се? Казаха, че е много удобна за роботизирана търговия.

[saxsten]

Кое ще е шиш, лавина в посока на спада или никаква волатилност

HFT в най-голямата си част е изпреварване на поръчките на редовия трейдър купуване/продаване преди него и отново продаване/купуване на желаещия. Като сам пишеш има най-различни други алгоритми, които гонят я спад и цъкат по тренда, я миин ревърсал, я само да стеснят спреда и да отдадат ликвидност срещу рибейт

За съжаление другите алгоитми или роботи например арбитражните не влияят така драстично върху движенията на цената както го прави HFT Просто защото, при другите алгоритми или каквото и да е, обемите са много малки за да предизвикат някакво движение.
Освен това не става дума за някакъв си мижав редовен трейдър а за много крупен такъв чиито обеми са съезмерими с дневния оборот и могат да предизвикат осезаемо движение
Що се отнася да шишовет и къде били отишли както се чуди 100 стотинки тука са си и нийде не са отишли, прокто са се преместили към по малките тайм фреймове "изгонени" от HFT

При това положене за какви печеливши стратегии си говориме тука за какво портфолио за коя Мария и за какви 5 лева ,когата ако една стратегия тази година е печеливща догодина непременно ще е губеща и кокто казваше магаренцето дупката в гащите ни се е преместила и ни е оголила дупето
Тука не става дума за квалификация или някакви умения а просто за нестабилност и изменчивос в пулса на пазара, което е непредвидимо със знания или с умения
За това най доброто е да се търгува емпирично върху чистата графика въз основа на натрупан емпиричен опит и интуиция ,или с робот отчиташ локалната времева волатилност- тикова и ценова волативност за да сте защитени до някъде от непредвидимите промени в пулса на пазара

[100]

В колко малки фреймове са избягали? Ако под М15 или даже М5 то пак е безпредметно да се броят за проблем, така или иначе с ръчна търговия шансовете под М15 драстично спадат по други причини.

[Mateev]

Матеев, кажи нещо за ренко чарт? Сподели с две думи какво ти е личното впечатление?
Ако си се занимавал с този вид графика, разбира се? Казаха, че е много удобна за роботизирана търговия.

Моите зиг-заци са нещо подобно на Renko графиките, дори визуално са малко по-добри. Принципа на построяване е същия - елиминират се корекции с някаква предварително зададена дълбочина, и това, което остава, са чистите зиг-заци от дадения мащаб. При Renko обаче тези зиг-заци се рисуват като барове във времето, а при мене съхранявам само върховете и дъната, защото е по-икономично, и рисувам прави линии между тях. Двете графики обаче са напълно взаимозаменяеми, защото на практика съдържат една и съща информация. Тоест от Renko лесно се прави зиг-заг и обратното - от зиг-заг лесно се прави Renko, като и в двете преобразования не се губи никаква информация.

Като цяло аз бих приветствал всеки един трейдер, който започне да си прави анализите върху Renko или върху зиг-заци. Тука на мене ми е силата и тука аз знам една камара методи и начини за лесно извличане на зависимости. Дори много пъти съм писал във форума за това, но постингите ми са оставали незабелязани или неразбрани. Ако във форума се появят привърженици на Renco или на зиг-заците, мога отново да отворя тема и да опиша в нея начините за анализ, направа на стратегии и реална търговия. Между другото те са много по-лесни и интуитивни от търговията върху барове.

[Mateev]

В колко малки фреймове са избягали? Ако под М15 или даже М5 то пак е безпредметно да се броят за проблем, така или иначе с ръчна търговия шансовете под М15 драстично спадат по други причини.

Шишовете (иглите) са опасни само ако вътре в тях спреда е силно разкрачен. При ръчен трейдинг някой трейдер може да се подвете, и да потвърди сделката, без да погледне какъв е спреда. При роботи подвеждането е невъзможно, защото те много лесно могат да се програмират да не правят търговска операция, ако не им хареса спреда.