SMA или EMA

[hanuman]

Въпреки научните трактати изложени в темата,ще се върна съвсем простичко към въпроса на Емо.Една от средните които ползвах беше 100 сма на 5 мин на петролеца,в инстата без спред.Първо чакам пробив,после пробив на пробиващия бар и като затвори втория пробив както си требе,затварянето под над дъното или върха на пробиващия бар влизам със стоп над под първия пробиващ бар,след 20-30 цента движение местя стопа на нула и после чакам фракталите,понякога и 200 пипса може да даде,/с уточнение че при петрола не се нарича пипсове.

[privelege]

В баровете безвъзвратно е загубена информацията за Ask цените, както и за това кое се е случило по напред - High или Low. Единствената що-годе полезна цена е цената Open, но тя по случаен начин попада по средата на някакъв сегмент от зиг-зага, и поради тази причина не носи кой-знае колко значима информация.

Mateev, имам чувството, че никога не си управлявал брокерска компания!
Припомни си как се образуват барчетата на графиката, защото те дават информация кое е първо, дали High или Low. За целта се анализират два бара.

Като цяло не разбирам и как точно ще определиш средната цена, след като реално не разполагаш с котировките на банките, които също са реални пазарни участници

И още един въпрос. Дори и да знаеш реалната средна цена, как това би ти помогнало в решенията ти дали да влезеш с дълга или къса в конкретен момент?

[Mateev]

Mateev, имам чувството, че никога не си управлявал брокерска компания!
Припомни си как се образуват барчетата на графиката, защото те дават информация кое е първо, дали High или Low. За целта се анализират два бара.

Аз пък имам чувството, че ти също си мислиш, че ям доматите с коловете. Абе хора, откъде го имате това голямо самочувствие, след кате НЕ ЗНАЕТЕ КАКВО НЕ ЗНАЕТЕ!!!
По два бара също е невъзможно да се определи кое се е случило първо - High или Low. Представи си един голям бар от 100 пипса и два малки около него от по 2-3 пипса. Ха сега ми кажи за големия бар кое се е случило по-напред от High и Low, че нещя явно моята логика "куца" ..... Или куца твоята логика, защото си правиш вятър на устата за неща, които никога не си ги мислил и никога не си ги пробвал. Започни да пишеш софтуер за генериране на зиг-заг от едноминутни барове и ще запецнеш при големите барове в незнание какво да направиш. А за зиг-заците е изключително важно да се знае кое се е случило по-напред - High или Low, защото от това зависи дали да удължим текущия сегмент или да създадем нов в обратна посока. Две-три грешки и цялата статистика на зиг-заците отива по дяволите.

Като цяло не разбирам и как точно ще определиш средната цена, след като реално не разполагаш с котировките на банките, които също са реални пазарни участници

Напротив - разполагам. Разполагам с DukasCopy и с Gain Capital, и с нещо още по важно - eSignal, който предоставя платени котировки, в потока на които се казва за всеки един тик кой от големите американски брокери го е изпратил. Става въпрос за над 20-30 различни брокера, тиковете на които се явяват отделни потоци на входа на моя алгоритъм.

Колкото до самия алгоритъм - неговия смисъл е да определи такава средна цена, която НИКОЙ ДА НЕ МОЖЕ ДА ОСПОРВА. Ако случайно не знаеш, един от проблемите на брокерите се явяват претенциите на клиентите, които са видели някъде някакъв тик, и после оспорват защо цената на брокера е била някаква друга. Имали сме много такива случаи. И се оказа, че единственото разумно обяснение, с което клиента винаги се съгласява, е ако му докажем, че много на брой брокери по света са имали еди каква си цена, а неговия брокер, с който той спори, е имал грешната цена. От тука дойде и идеята за средната световна цена, особенно ако говорим за тиковете по време на скок. Нашия алгоритъм гарантира, че нашата цена ще скочи тогава и само тогава, когато 51% от брокерите, които следим, също са скочили. От тука идва и разделението между скок и игла. Скок имаме тогава, когато са го направили повече от 51% от брокерите по света, а игла имаме тогава, когато са я направили не повече от 49% от брокерите.

Аз със тези неща съм живял и съм прекарал хиляди часове пред компютъра, гледайки ЕДНОВРЕМЕННОТО ДВИЖЕНИЕ на над 100 различни зигзага (тиковите потоци на много брокери по света). Това, което аз го ЗНАМ за това движения, ти само го ПРЕДПОЛАГАШ, но това не ти пречи да се правиш на важен и да даваш смешни акъли. Сори за емоциите, но ти ме предизвика с грешните си твърдения от позицията на твоето незнание.

И още един въпрос. Дори и да знаеш реалната средна цена, как това би ти помогнало в решенията ти дали да влезеш с дълга или къса в конкретен момент?

Много просто - по средната цена СЕ ТЪРСЯТ ЗАВИСИМОСТИ. Тези зависимости помагат да се създаде СТРАТЕГИЯ. Тази стратегия обаче търгува по реалните цени на дадения брокер, които се различават от средните с много малко. Тука ти пак теоретизираш, защото си нямаш хал-набер колко са тези разлики, а аз съм ги виждал с очите си и съм ги следил хиляди часове. При спокоен пазар тези разлики не надхвърлят 2-3 пипса с изключение на брокерите, които обират стопове и правят игли. По време на скок обаче настава пълен хаос в продължение на 5-10 секунди, през който период от време всеки брокер прави хаос от движения нагоре-надолу както му скимне. Тука всъщост си проличават дефектите в алгоритмите за генериране на котировки на всеки един брокер, и лесно може да се подбере такъв, който ако посикаш, можеш да го обереш.

[privelege]

Представи си един голям бар от 100 пипса и два малки около него от по 2-3 пипса. Ха сега ми кажи за големия бар кое се е случило по-напред от High и Low, че нещя явно моята логика "куца"

Представих си го...оцветен в зелен или червен цвят. Да питам, кое е първо при бичи бар, High или Low?
След като може да се определи дали един бар е бичи, то предполагам може и Зиг Зага да измери цените в един интервал от време и да ги съпостави със следващ такъв, ако е необходимо да се кодира. А кое би било първо зависи от историята на цените. Това някак си ти бяга.

Напротив - разполагам. Разполагам с DukasCopy и с Gain Capital, и с нещо още по важно - eSignal, който предоставя платени котировки, в потока на които се казва за всеки един тик кой от големите американски брокери го е изпратил. Става въпрос за над 20-30 различни брокера, тиковете на които се явяват отделни потоци на входа на моя алгоритъм.

Но те са само капки в цялото езеро от котировки. Дори да използваш Leverate, които предоставят котировки от няколко източника в едно, заедно с още няколко крупни доставчика, Reuters, например, пак средната стойност няма да е реална.
Няма да имаш идеална средна!!! Резултатът ти ще бъде средна стойност от източниците, от които получаваш котировките.
Оттук и Зиг зага няма да е верен.

Все едно да сравняваме SMA при ИнстаФорекс и SMA при Варчев, който затваря с един час по-рано в петък, в 23:00 часа. Има загуба на информация. Това, което виждам аз при Варчев е различно от това, което ти виждаш при твоя брокер. Същото е и ако ти разполагаш със сто източника на котировки, аз само с 5. Средните стойности теоретично биха били различни.

Много просто - по средната цена СЕ ТЪРСЯТ ЗАВИСИМОСТИ. Тези зависимости помагат да се създаде СТРАТЕГИЯ. Тази стратегия обаче търгува по реалните цени на дадения брокер, които се различават от средните с много малко.

След като се различават цените на брокера с "много малко", за какво ми е да търся "реална средна стойност" след като винаги ще има отклонение?

всъщост си проличават дефектите в алгоритмите за генериране на котировки на всеки един брокер, и лесно може да се подбере такъв, който ако посикаш, можеш да го обереш.

Само че това е записано в условията на всеки брокер. Връщам се към първоначалното си предположение, че никога си нямал брокер. А може би си имал и не си знаел как да го управляваш?!
Няма как да се възползваш от слабите страни на брокера чрез експерт или алгоритъм. Всичко се записва на сървъра и се анализира автоматично. Защо мислиш, че брокерът няма да ти затвори служебно сметката и печалбата, ако има такава, да бъде сторнирана?

[kypa]

За връх или дъно от гледанье на барът можем само да гадаем кое първо и кое второ. Ако няма опашки шансовете да познаем са почти 100%, с нарастването им намаляват прогресивно. А точно покрай върхове и дъна се образуват най-дългите опашки.
Средните цени хубаво да ги търсим, обаче няма особен смисъл да се престараваме. Щот все пак има второ ниво цени, в които ефективно се изпълняват по няколко тика едновременно и е физически невъзможно да бъдат отразени в линейна последователност.

Туй: https://en.wikipedia.org/wiki/Kepler_problem дали може да се натамани за калкулиранье на движението на цените от една подкрепа/съпротива до друга?

[Mateev]

.....След като се различават цените на брокера с "много малко", за какво ми е да търся "реална средна стойност" след като винаги ще има отклонение?.....

Ама ти явно не следиш дискусията. Никой не търси средна стойност - търсят се качествени тикови котировки 10-15 години назад във времето. И тъй като такива не съществуват при нито един брокер по света, налага се да създадем синтетични такива, максимално приближаващи се до реалноста. При това в тях не трябва да има игли, не трябва да има дупки и прекъсвания и всякакви други простотии и измислици, които ги има в едноминутните барове на брокерите, копирани от MetaQuotes, защото така им е било най-лесно.


Веднага си личи, че ти никога не си се замислял за проблемите при тестването на стратегии в исторически план, иначе щеше да го знаеш това. Просто живееш с някакви илюзии, че брокерите предоставят качествена тикова и барова история, но пак повтарям - това са само твои илюзии и нищо повече. А тези неща ги знам от кухнята именно защото съм бил брокер и именно защото ми е беляла главата с тези проблеми. Как мислиш че осигурявах СТС Финанс с качествени тикове, след като такива по презумпция не съществуват в целия свят?

[saxsten]

Ох, направо ми е жал за вас
Както сте се оставили на Матеев да ви баламосва с псевдо идиеите си, то той това го може до второто пришествие ,или поне докато не ви измучат паричките в някой брокер-вампир

[Mateev]

По принцип най-вярната цена е именно средната цена между Bid и Ask, въпреки че по нея не се извършват сделки. Това е така защото по Order Book-а при по-ниско ликвидните инструменти често се стига до ситуация с голям спред между Ask и Bid и след това застой с минути или дори часове без почти никакво движение. Само от време на време се чукнва по някаква малка сделка или по цената Ask или по цената Bid, и това създава големи зиг-заци по графиките на брокерите, но в действителност Order Book-а ВЪОБЩЕ НЕ ПОМРЪДВА. От гледна точка на търсенето на зависимости тези зиг-заци лъжат алгоритъма, че нещо се случва с цените, а в действителност това не е така.

Въобще тука много може да се говори какво правят брокерите, за да отработят стотици такива проблемни ситуации при преобразуването от Order Book цени към непрекъснат поток от MarketMaker цени със предварително заложена логика на нервност, спред (фиксиран или плаващ), обиране на стопове с игли и прочее. Задачата на един брокер, когато ползва котировки от друг брокер, е първо да дешифрира мазалите от първия брокер и след това да си създаде собствени мазали, базиращи се на собствената му логика. При тези преобразования от един поток към друг винаги се преминава през тази средностатистическа средна цена и никога не се използва каквато и да било МА, защото тях заглажда, но и забавя потока с котировки.

Самата забрана за използване на МА поставя брокерите пред една почти неразрешима дилема - как да разпознаят една игла от един скок в милисекундата, в която тя се появи. Цената е скочила например със 100 пипса. Това игла ли е или скок? Ако е игла - пропуска се, а ако е скок - изпраща се в изходящия поток. Но как да се разпознае в тази милисекунда, а не в следващата? Ами няма друг начин освен следенето на много на брой потоци от други брокери, и ако този скок го има в повече от 50% от тях, значи това наистина е скок. Но ако го има в по-малко от 50% от тях, то това е игла и тя се игнорира.

И тука пак се върнахме в началото на задачата. След като наистина следим 100 други брокера, как от техните котировки да си изчислим нашите? Ха кажете ми някакъв друг разумен метод освен този, който вече ви казах - СРЕДАТА НА ДИАПАЗОНА ОТ ТЕХНИТЕ ДВИЖЕНИЯ. Хайде като сте големи теоретици и акъллии кажете ми има ли друга разумна алтернатива?

[kypa]

Трябва в тефтера с поръчките да се гледа колко и какви поръчки има, както и обемите им. Както какви има към момента, така и какви пристигат след тика, за който се колебаем. Да се чака на няколко брокера си е де факто МА (тиковете им няма да се случват едновременно и ще има забавяне, макар и по-малко от последователни тикове от един брокер). Да не говорим ако и самите брокери дето чакаме да потвърдят тика решат да се чакат един-други за същото. Един почти затворен и значително порочен кръг се получава.

[K_W]

Затова и ме намразиха хората в този форум - защото не проявявам никаква тактичност и им казвам в очите какъв е най-големия техен потенциален проблем. Разбирането и осъзнаването на този проблем обаче е първата стъпка към израстването като професионален печеливш трейдер, и аз познавам доста хора, които вече са я направили тази стъпка. Имам дори и стейтмънти от техни акаунти с хиляди на брой сделки, в които ПМО-то продължава да е положително и да надхвърля няколко пъти разходите за брокера. Тоест имам доказателства, че ДЪЛГОСРОЧНАТА ПЕЧЕЛИВША ТЪРГОВИЯ НА ФОРЕКС ПАЗАРИТЕ Е ВЪЗМОЖНА дори и по моите завишени критерии.

Къде ги намери успешните? дай малко повече инфо за типа стратегии?