SMA или EMA

[Mateev]

Трябва в тефтера с поръчките да се гледа колко и какви поръчки има, както и обемите им. Както какви има към момента, така и какви пристигат след тика, за който се колебаем. Да се чака на няколко брокера си е де факто МА (тиковете им няма да се случват едновременно и ще има забавяне, макар и по-малко от последователни тикове от един брокер). Да не говорим ако и самите брокери дето чакаме да потвърдят тика решат да се чакат един-други за същото. Един почти затворен и значително порочен кръг се получава.

Именно - получава се порочен кръг, защото не се знае кой брокер какво прави и каква логика е заложил в неговите си алгоритми за котировки. Не се знае има ли забавяне или няма. Не се знае неговите Bid и Ask как ги е образувал или измислил, не се знае той пък от кого е гледал и дали не се е получил някакъв затворен кръг от брокери, които взаимно се гледат един с друг.

Има и по-лошо - повечето брокери правят изкуствено отместване на всички цени в посока, обратна на тяхната сумарна клиентска позиция. Идеята е да се обират повече стопове по естествен път. Визуално това изглежда, че на даден брокер цените винаги вървят 5-6 пипса над или под основната група от цени на другите брокери. Така получилия се сноп от цени аз го виждам като такъв, защото в моя си алгоритъм го разделям по брокери, но в първичния поток от eSignal такова разделение няма. Има само маркиране на тиковете, но не и разделение по потоци. И ако пуснеш тиковете от eSignal директно върху сървъра без никаква обработка, на изхода се получават едни огромни зигзаци с амплитуда от по 7-8 стари пипса едва ли не по всеки един тик. Това е защото веднъж идва тик от брокер в единия край от снопа, а следващия тик е от брокер от другия край на снопа.

Всички тези проблеми принуждават брокерите да наемат програмисти, които да започнат да пишат софтуер за тяхното разрешаване. И тука веднага се получава нещо подобно като във форума - 1000 различни глави, 1000 различни решения, повечето от които са грешни или бъгави. Алгоритмите се дънят, създават се нови версии, те също се дънят и т.н. И като погледнеш един единствен брокер - логиката на неговите цени се е сменяла поне 10 пъти през времето на неговия живот, докато се стигне до нещо поне малко от малко стабилно.

И целия този поток от бъгави котировки отива в други брокери, защото всичките се следят един друг, и се опитват от този хаос да извлекат някакви поне малко-от малко верни цени за себе си, за да не ги убиват пипсовчиците или арбитриращите роботи. И рано или късно всички стигат до идеята за усредняване, но не по оста на времето, а по оста на цените. Тоест усредняват се котировките например на 100 различни други брокера, като първо се изхвърлят от сметките тези, които са се отклонили много от основния коридор от цени. И след като веднъж е получена средната цена на коридора, върху нея вече се наслагват нови спредове, но вече по собствената логика на брокера. Прави се и собствена нервност на тиковете (колко бързо да текат един след друг), като това се постига посредством промяната на прага на задействане на един тригер на Шмид, през който тече потока от средни цени. Слага се и рандомизация в зона от 2-3 пипса, за да се объркат пипсовчиците. Прави се и изкуствено повтаряне на стари тикове, ако потока е много бавен (напр EURNOK през нощта). Правят се и други ценови хватки, но важното е да се разбере, че всичките те се базират на СРЕДНАТА ЦЕНА ОТ КОРИДОРА С ЦЕНИ НА ДРУГИТЕ БРОКЕРИ.


Именно поради тази причина аз също използвам тази средна цена от коридора на много брокери, защото тя всъщност се явява ПЪРВИЧНАТА ЦЕНА, която се разпространява по неявен път из целия свят.

[K_W]

Именно - получава се порочен кръг, защото не се знае кой брокер какво прави и каква логика е заложил в неговите си алгоритми за котировки. Не се знае има ли забавяне или няма. Не се знае неговите Bid и Ask как ги е образувал или измислил, не се знае той пък от кого е гледал и дали не се е получил някакъв затворен кръг от брокери, които взаимно се гледат един с друг.

Има и по-лошо - повечето брокери правят изкуствено отместване на всички цени в посока, обратна на тяхната сумарна клиентска позиция. Идеята е да се обират повече стопове по естествен път. Визуално това изглежда, че на даден брокер цените винаги вървят 5-6 пипса над или под основната група от цени на другите брокери. Така получилия се сноп от цени аз го виждам като такъв, защото в моя си алгоритъм го разделям по брокери, но в първичния поток от eSignal такова разделение няма. Има само маркиране на тиковете, но не и разделение по потоци. И ако пуснеш тиковете от eSignal директно върху сървъра без никаква обработка, на изхода се получават едни огромни зигзаци с амплитуда от по 7-8 стари пипса едва ли не по всеки един тик. Това е защото веднъж идва тик от брокер в единия край от снопа, а следващия тик е от брокер от другия край на снопа.

Всички тези проблеми принуждават брокерите да наемат програмисти, които да започнат да пишат софтуер за тяхното разрешаване. И тука веднага се получава нещо подобно като във форума - 1000 различни глави, 1000 различни решения, повечето от които са грешни или бъгави. Алгоритмите се дънят, създават се нови версии, те също се дънят и т.н. И като погледнеш един единствен брокер - логиката на неговите цени се е сменяла поне 10 пъти през времето на неговия живот, докато се стигне до нещо поне малко от малко стабилно.

И целия този поток от бъгави котировки отива в други брокери, защото всичките се следят един друг, и се опитват от този хаос да извлекат някакви поне малко-от малко верни цени за себе си, за да не ги убиват пипсовчиците или арбитриращите роботи. И рано или късно всички стигат до идеята за усредняване, но не по оста на времето, а по оста на цените. Тоест усредняват се котировките например на 100 различни други брокера, като първо се изхвърлят от сметките тези, които са се отклонили много от основния коридор от цени. И след като веднъж е получена средната цена на коридора, върху нея вече се наслагват нови спредове, но вече по собствената логика на брокера. Прави се и собствена нервност на тиковете (колко бързо да текат един след друг), като това се постига посредством промяната на прага на задействане на един тригер на Шмид, през който тече потока от средни цени. Слага се и рандомизация в зона от 2-3 пипса, за да се объркат пипсовчиците. Прави се и изкуствено повтаряне на стари тикове, ако потока е много бавен (напр EURNOK през нощта). Правят се и други ценови хватки, но важното е да се разбере, че всичките те се базират на СРЕДНАТА ЦЕНА ОТ КОРИДОРА С ЦЕНИ НА ДРУГИТЕ БРОКЕРИ.


Именно поради тази причина аз също използвам тази средна цена от коридора на много брокери, защото тя всъщност се явява ПЪРВИЧНАТА ЦЕНА, която се разпространява по неявен път из целия свят.

Матеев тази гимнастика със средната цена ми се вижда много ненужна. Ако системата ти е добра дребните разлики от по няколко пойнта няма да променят резултата и (пон ене значително). Това може и да ти е теста за устойчивост, тест с котировки от различни брокери. Ако си намерил нещо читаво то ще печели при всички.

Ако намериш нещо печелившо къде ще го търгуваш мислил ли си?

[gambletrade]

Матеев тази гимнастика със средната цена ми се вижда много ненужна. Ако системата ти е добра дребните разлики от по няколко пойнта няма да променят резултата и (пон ене значително). Това може и да ти е теста за устойчивост, тест с котировки от различни брокери. Ако си намерил нещо читаво то ще печели при всички.

Ако намериш нещо печелившо къде ще го търгуваш мислил ли си?

Питай го след 20 годинки...ако мърда още

[Mateev]

Матеев тази гимнастика със средната цена ми се вижда много ненужна. Ако системата ти е добра дребните разлики от по няколко пойнта няма да променят резултата и (пон ене значително). Това може и да ти е теста за устойчивост, тест с котировки от различни брокери. Ако си намерил нещо читаво то ще печели при всички.

Ако намериш нещо печелившо къде ще го търгуваш мислил ли си?

Още един разбрал недоразбрал и бърза да се изкаже "компетентно". Прочети постингите няколко страници назад в темата и ще разбереш, че и на мене тази средна цена не ми трябва. Тя обаче се явява единствената репрезентативна цена, която може да бъде извадена от хаоса от цени, дупки и игли на всички брокери. Нито един брокер по света няма качествен и изчистен поток от цени, така че няма нито един кандидат, по който да се водим. И искаме или не, за да се сдобием с верен и качествен поток от цени, ни се налага да правим същите тези гимнастики със средна цена на коридора, които ги правят и самите брокери.

При всички случаи тези гимнастики със средната тикова цена са много по-добри от гимнастиките, които трябва да се правят върху едноминутните барове от MetaQuotes, които са със противно качество, и които са сляпо копирани по сървърите на всички MetaTrader брокери. Освен това MetaQuotes са направили още една простотия в едноминутните барове - натъпкали са в тях дневни барове в далечното минало, и като направя зиг-заг се получават огромни сегменти с явни зависимости в тях, което е повече от ясно, че не е вярно.

[Mateev]

Питай го след 20 годинки...ако мърда още

Аз съм на 58 години и след 20 години вероятно наистина няма да съм жив, така че това една доста ПРОСТАШКА ШЕГА ......

[gambletrade]

Аз съм на 58 години и след 20 години вероятно наистина няма да съм жив, така че това една доста ПРОСТАШКА ШЕГА ......

Аз пък съм на 52. И от устата на такъв като мен дори не е шега, а факт. И за теб и за мен А това, което намеквах и ти не разбра щото си много ерудиран,е, че и след 20 години няма да си намерил това, което търсиш. Щото го търсиш на грешното място

[Mateev]

Аз пък съм на 52. И от устата на такъв като мен дори не е шега, а факт. И за теб и за мен А това, което намеквах и ти не разбра щото си много ерудиран,е, че и след 20 години няма да си намерил това, което търсиш. Щото го търсиш на грешното място

Да, за съжаление може и да си прав. Няма никаква гаранция, че ще успея, независимо колко много усилия влагам в тази идея. Това е тъжно, но въпреки това нямам никакво намерение да се отказвам. Докато дишам ще работя, пък ако Господ или случайноста реши, може в един момент да ме възнагради.


Колкото до мястото, където търся, то не е избрано случайно. През годините съм извървял дълъг път с много завои, който ме е довел точно до това място. Нямам основание да се отказвам от това място и да започвам пътя отначало. Така е и с другите хора - всеки си е извървял неговия си път и той го е отвел до неговото си място. И никой не може да каже кое място е по-добро и кое - по-лошо.

[kypa]

Язе за още една теория си мисля - навлизането на спекулативен капитал да поражда концентрация на бъдещи поръчки подобна на вълна със силно ограничен брой фази във вертикална посока, т.е. откъм цена предимно. И при наслагването на няколко такива да се образуват подкрепи, съпротиви и среди на нов рейдж след големи движения.
Уравнението трябва да е нещо подобно кеплеро-нюоновските вероятно.

[K_W]

Още един разбрал недоразбрал и бърза да се изкаже "компетентно". Прочети постингите няколко страници назад в темата и ще разбереш, че и на мене тази средна цена не ми трябва. Тя обаче се явява единствената репрезентативна цена, която може да бъде извадена от хаоса от цени, дупки и игли на всички брокери. Нито един брокер по света няма качествен и изчистен поток от цени, така че няма нито един кандидат, по който да се водим. И искаме или не, за да се сдобием с верен и качествен поток от цени, ни се налага да правим същите тези гимнастики със средна цена на коридора, които ги правят и самите брокери.

А, разбрах ти идеята (май). Искаш да си направиш хисторито върху, което да търсиш зависимости, така по има смисъл.

Виждам, че продължаваш да пишеш и за доверителния интервал. Дай един екслелски пример да видим за какво става дума, покажи и какво за теб изглежда добър и лош такъв.

[Mateev]

......Виждам, че продължаваш да пишеш и за доверителния интервал. Дай един екслелски пример да видим за какво става дума, покажи и какво за теб изглежда добър и лош такъв.

Ето ти един практически пример как се анализират историческите сделки на дадена стратегия. Изтегли си приложения екселски файл и му разгледай формулите.

Sheet 1
В него съм импортнал сделките от една печеливша стратегия на мой приятел върху реален акаунт. Нарочно съм изтрил символа, по който търгува, но съм оставил всичко останало. От импортнатите сделки съм изтрил редовете, в които се оперира с отложени ордери, защото те не оказват влияние на крайния резултат. Изтрил съм и редовете с внасяния или тегления на пари от акаунта. Оставил съм само редовете с Buy и Sell сделки.

След това в десните 3 колонки съм си направил собствено изчисляване на реалната печалба/загуба от всяка една сделка, от която е изхвърлен Money Management-a. Тоест числата, които се виждат, са все едно винаги е играно с 1 лот. Най-отдолу съм изчислил няколко агрегатни функции - Sum, Count, Average, Min и Max. Най-важната е Average, която всъщност представлява ПМО-то на тази стратегия, което се е получило в исторически план. В конкретния случай то е положително и е със стойност +19.43 долара на сделка. Стратегията изглежда супер, но дали и за в бъдеще ще продължи да работи така?

Sheet 2
За всеки случай реших да си нарисувам Equity-то, за да го видя как изглежда. Това го правя в Sheet 2. Друга полза от този Sheet няма - той е направен просто от любопитство.

Sheet 3
Тука са истинските сметки за доверителния интервал. Първо изчислявам още една колонка, която представлява квадратите на отклоненията от средното (от ПМО). Отдолу на тази колонка изчислявам средноквадратичното отклонение (Sigma), което за тази стратегия се получи 96.56 долара.

И сега вече разгледай долната малка табличка. В първата колонка е вероятноста на доверителния интервал. Избрал съм стойности 90%, 95% и 99%. Във втората колонка са стойностите на параметъра Za/2 за тези вероятности. Във следващите 3 колонки е изчислен доверителния интервал за тези 3 вероятности.

Тази табличка се тълкува така:
Съществуващото ПМО от миналото, което е 19.4$ на сделка, за в бъдеще ще се променя, но с 90% вероятност ще се движи в интервала от 12.3$ до 26.5$. Има обаче 10% вероятност да го напусне този интервал. Тогава гледаме следващия ред и виждаме, че с 95% вероятност ще се движи в диапазона от 10.9$ до 27.9$. Пак остава 5% вероятност да напусне дори и този диапазон, и тогава гледаме третия ред, от който виждаме, че с 99% вероятност бъдещото ПМО ще се движи в диапазона от 10$ до 28.8$.

Важното от тези сметки е това, че долната граница да доверителния интервал ВИНАГИ Е ПОЛОЖИТЕЛНА, което означава, че дори и в най-песимистичния вариант стратегията ще продължи да е печеливша за в бъдеще и вероятноста за нулиране на акаунта е много по-малка от 1%. Можем да си направим труда да я изчислим, и вероятно ще получим число от порядъка на 0.01% вероятност за нулиране на акаунта в бъдеще.

Ако обаче бяхме сложили случайни сделки, каквито са на повечето трейдери, долната граница на доверителния интервал щеше да стане отрицателна, което си е направо гаранция за нулиране на акаунта в бъдещето. Тука също може да се изчисли каква е вероятноста за нулиране, но със сигурност при отрицателна долна граница тя ще е десетки проценти и при достатъчно дълга игра ще клони към 100%.

В заключение:
ПМО-то е критерий какво е правила стратегията в миналото, но как ще се движи това ПМО в бъдещето зависи от доверителния интервал. Той пък зависи от това дали сделките в миналото са били случайни или са имали някаква закономерност. Зависи и от размера на извадката (броя на сделките в миналото). Колкото по-много сделки, толкова по-тесен доверителен интервал.

---------------------------------
Опитах се да кача файла, но тъпия форум ми каза, че не може да приема файлове, по-големи от 97.7 килобайта. Затова го качих в DOX.bg. Ето линка, който обаче е ще валиден само до 5 Август 2018 г.:
https://ndox.abv.bg/download?id=a3af6421b0


ПП: Ако във форума има хора с претенции, че се справят ДОБРЕ с търговията, нека да ми пратят стейтмънта на акаунта си, и аз ще им направя техен си Excel-ски файл, в който ще могат да видят собствения си доверителен интервал и да разберат случайно ли търгуват или закономерно. Не ми изпращайте обаче файлове с по-малко от 200-300 сделки, защото няма смисъл (доверителния интервал ще е широк).