SMA или EMA

[Mateev]

Язе от известно време си мисля за нещо подобно на МА съставено от средните точки между връхчета и дъна според индикаторъ Фракталъ. Все ме домързява да напиша кодеца обаче.
По-назад мярнах мнение за безсмислието на осцилатори като МАКД и подобни поради вярване, че са писани на някакъв случаен принцип. Всъщност доста осцилатори индиректно наподобяват първа или втора производна на евентуална функция, която пазаря може би представлява, което би имало сравнително научен смисъл от физично-математична гледна точка.

Няма никакъв проблем да се търсят зависимости дори и на барово ниво или пък на ниво индикатори. Методите за търсене са едни и същи - прави се стратегия, генерират се сделки, анализира се тяхното Мю (средно аритметично), търси се неговия доверителен интервал и се проверява дали долната му граница е положителна. И това е всичко, и търсенето ще е направено по правилния начин. Има обаче проблем с милиардите възможни комбинации, които могат да се направят с хилядите индикатори, всеки от които има стотици възможни комбинации от параметри.

За да го избегна този проблем аз се постарах да открия какви са ПЪРВИЧНИТЕ ЗАВИСИМОСТИ, които въобще е възможно да съществуват при движението на цените. И се оказа, че тези първични зависимости са само 3 вида (4 с вариациите). Това са зависимости в средно-аритметичната дължина на сегментите (Мю, различно от нула), зависимости в дължината или бройката на сегментите (които се различават от случайните такива), и зависимости в подредбата на сегментите (патерни, които не са равновероятни с останалите). Всички останали зависимости от високите нива (зависимости при баровете или индикаторите) са ВТОРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ, които се дължат и са следствие на някоя от 3-те първичните зависимости.

Въобще ако приемем, че може да се намери зависимост по трудния начин някъде във високите нива, то със сигурност тази същата зависимост може да се намери по лесния начин чрез най-обикновен статистически анализ на сегментите на зиг-зага по един от трите метода (средно, дължина или бройка и подредба). Работейки на това ниво (на ниво зиг-заг) ще се открият същите зависимости, ако ги има, но търсенето им ще отнеме милиарди пъти по-малко време спрямо времето за търсене на ниво барове и индикатори върху тях.

[minkov]

Едни от най-масовите илюзии в която живет 99% от трейдърите са, че пазара има тайм фрейм и барове.
Няма такива работи на пазара.
Тайм фрейма и баровете са само един от начините за визуализация на пазара и реално не съществуват
Пазара всъщност е един статистически ред и представлява поредица от числа. Нищо повече. И към пазара трябва да се подходи точно като към статистически ред със съответните групирания, разпределения, динамика и т.н., за да може да се изведат статистическите зависимости по най-правилния начин.

[Mateev]

Матеев, откакто си започнал да пишеш в този форум, няколко пъти се опитах да ти обясня, че това е най-голямата ти заблуда и основната причина да не стигаш до никъде.
тази тъй наречена от тебе първична информация, нито е първична, нито е вярна и истинска.
Щеше да е вярна и истинска само ако при всички брокери беше еднаква. Да, ама не. Би трябвало да знаеш като бивш брокер, че всяка информация за котировки в рамките на спреда на брокера може и вероятно не е истинска, а манипулирана. Като допускам, че всеки брокер си я манипулира както на него си му харесва.
Та това искам да ти кажа няколко пъти вече де - ти работиш с НЕвярна информация, като процента НЕистина в нея е възможно най-големия и колкото по-нагоре качваш времевия интервал, толкова повече процента НЕистинска информация намалява, съответно статиситческите методи дават по-верни резултати.
То въобще такава е идеята на статистическите методи - да работиш с по-малко, но по-достоверна информация.

Прекалено много ме подценяваш. В случая засягаш само един дребен аспект от трйдинга, по който мога да напиша десертация от 1000 листа. Не съм го направил във форума само защото не се е стигало да обяснявам с такива големи подробности един единствен аспект.

А сега накратко само за тебе, защото може би ще го разбереш.
Първичния пазар се състои от Order Book, ако е един единствен, или от много на брой Ordеr Book-ове по различните борси, търгуващи един и същи финансов инструмент. Повече от ясно е, че цените Bid, Ask и Last може да са повече от една на първичните пазари, а брокерите, които всъщност се явяват маркетмейкъри, могат да си ги модифицират както им оттърва и най-вече във вреда на собствените си клиенти. Това създава една реалност, при която в света са възможни хиляди на брой потоци от котировки за един и същи финансов инструмент, и тези потоци са различни един от друг.

Въпреки това обаче можем да въведем едно измислено понятие, което да го наречем например СВЕТОВНА СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКА ЦЕНА на дадения финансов инструмент. Да, цените на отделните брокери или борси в общия случай ще са различни от тази световна цена, но те не могат да се отклоняват с много от нея, защото има арбитражни роботи, които само това чакат. Затова се получава нещо като СИНХРОНИЗАЦИЯ на всички цени една с друга, и тази синхронизация държи цените на брокерите в някакъв сравнително тесен диапазон, с флуктуации вътре в него и среавнително рядко излизане на някоя цена извън него (спайкове или игли).

Та центъра на този диапазин може да се нарече СВЕТОВНА СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКА ЦЕНА, и именно тя е най-подходящата за построяването на зиг-заг и после за търсене на зависимости в този зиг-заг. Тази цена аз си я определям сам самичък и точно в момента развивам софтуера за нейното изчисляване в исторически план. Това изчисляване се базира на алгоритъм, който съм го измислил още преди 15 години, и благодарение на който брокера СТС Финанс никога не е имал игли в своите котировки.

Задачата е следната:
1. Всички световни потоци от котировки са некачествени БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ.
2. Във всеки един поток са възможни игли и наистина периодично такива се появяват.
3. Във всеки един поток са възможни прекъсвания в котировките поради една или друга причина, и това наистина периодично се случва.
4. Задачата е как от N на брой некачествени потоци да се изгенерира един единствен, който обаче да е с перфектно качество, и на 100% да отразява вярно РЕАЛНАТА СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКА СВЕТОВНА ЦЕНА.

Решението на тази задача, което го реализирах още преди 15 години, е следното:
1. Всички потоци постъпват в един общ изчислителен блок.
2. Всеки един поток си има тегло (важност), което се задава на ръка, но впоследствие се допрецизира автоматично благодарение на натрупаната статистика за неговите гафове.
3. За всеки един поток се изчислява средностатистическото време между два поредни тика. Това време е периода, с който се намалява теглото след всеки един тик, и ако връзката с даден поток прекъсне, последната валидна цена от този поток спира да влияе на останалите цени само след 2-3 такива средни периода.
4. Всеки един новопостъпил тик от който и да било поток предизвиква създаването на разпределение на всички последни цени по всички потоци, като се взема под внимание текущото тегло на тези цени.
5. От това разпределение се отрязват 20-30% от всички цени, които се отклоняват прекалено много средното на останалите цени. Така се изчистват иглите, които дори и да са огромни по размер, няма как да повлияят на средната световна цена.
6. От останалите "читави" цени се определя средното, и то се приема за средна световна цена.
7. От двете страни на тази средна световна цена се добавя спред, който или е фиксиран, или плува във функция от промяната спрямо предишните цени.
8. Прави се допълнителна рандомизация в микромащаби от няколко пипса, с цел да се объркат стратегиите на пипсовчиците. Тази точка аз няма да я използваам при моите изчисления на средната цена, но бъдете сигурни, че повечето брокери я използват, дори и с много по-користни намерения (наример обиране на близки стопове).

Така получения от мене поток от котировки вече е идеален за анализ на търговски стратегии и търсене на зависимости, но това не означава, че за в бъдеще ще се търгува по него. За търговски цели при историческите тестове се създава съвсем друг поток, в който например са филтрирани всички тикове с голям спред и всички тикове, които са се задържали като цени по-малко от например 1 секунда. Приема се, че в реалноста по тях брокера ще ми направи Requote, така че е безсмислено въобще да правя опити за отваряне на сделки по тях при историческите тестове. Това пък е друга подробност и ти я казвам само за да не си помислиш, че ям доматите с коловете.

[Mateev]

Едни от най-масовите илюзии в която живет 99% от трейдърите са, че пазара има тайм фрейм и барове.
Няма такива работи на пазара.
Тайм фрейма и баровете са само един от начините за визуализация на пазара и реално не съществуват
Пазара всъщност е един статистически ред и представлява поредица от числа. Нищо повече. И към пазара трябва да се подходи точно като към статистически ред със съответните групирания, разпределения, динамика и т.н., за да може да се изведат статистическите зависимости по най-правилния начин.

Така е. Баровете са само едно от възможните представяния на движението на цените, при това според мене това е най-лошото възможно представяне. В баровете безвъзвратно е загубена информацията за Ask цените, както и за това кое се е случило по напред - High или Low. Единствената що-годе полезна цена е цената Open, но тя по случаен начин попада по средата на някакъв сегмент от зиг-зага, и поради тази причина не носи кой-знае колко значима информация.

Според мене истинската ЗНАЧИМА ИНФОРМАЦИЯ за нуждите на един анализ се намира само и единствено във върховете на правилния зиг-заг от правилния мащаб, като точките на тези върхове трябва да се знаят с максимална точност - цените Bid и Ask, както и времето на тези цени.

[minkov]

А, не си мисля, че ядеш доматите с колците, но съм убеден, че тръгваш от грешно място и в неправилна посока и е мялко вероятно по този начин да стигнеш за където си тръгнал, т.е. влагаш много интелект в разработването на грешна теза.
от една страна казваш, че всеки брокер манипулира по свой си начин потока от котировки и от друга страна се опитваш да намериш универсални зависимости.
Според мен това няма как да стане.
Поне аз съм насочил усилията си в търсене на зависимости в потока от цени (Статистическия ред) на конкретен брокер и на конкретни инструменти, т.е. конкретната зависимост, която съм успял да формулирам (открия) е валидна само за този брикер и този инструмент.
Тестовете ми показват, че често зависимостите са близки по резултат при различни брокери, но никога не са близки по резултат за различни инстеументи.
И винаги градя по обратния на твоя път, т.е. формулирам предполагаема зависимост и проверявам дали съществува.
Вярно, че това не е универсален подход, т.е. никога няма да стигна до всички зависимости, даже ще стигна до една много малк част от тях, но то не ми и трябва да стигам до всичките, щото ми трябва някакво определено количество зависимости (не много голямо) които да търгувам.
Продължавам да търся, защото търся по-добро от това което имам до момента

[saxsten]

Матеев, остави ги тези хапльовци, не се занимавай с тях.
Дай да изясним един въпрос с тебе, дето ми е интересен.
Какво значи, че нещо РАБОТИ и какво значи, че нещо НЕ РАБОТИ.
Явно средните не работят - доверявам ти се, щото аз не съм го пробвал и предпочитам да не си губя времето, а да се доверя на капацитет който го е пробвал.
Сега въпроса: Ако примерно вземем статистически данни за валежите в Канзас през 1956 г. по дни (може и в софийското поле, ама ако е американско, някак си по-авторитетно изглежда)и последователно ги нанесен върху графиките на евро долар от последните 10години и установим очевидна зависимост - може ли да я ползваме за трейд или не.

Минков май отиваш да налапваш плувката
Колко пъти да обяснявам че Матеев освен дето е луд е едно брокерско мюре и великите идеи които тук лансира като свои са всъщност с произход от брокерите и хората работещи за тях.Точно по тази причина нито една от така наречените му "идеи" не е била завършена и осмислена до край-до вид удобен за използуване.
Това няма как да стане щом като идеята е чужда и освен гова се лансира от луд човек
Но все пак паричките които ще изгубиш налапвайки плувката с фалшивите идеи на Матеев са си твои
Имаш право да си ги губиш ,твоя си работа.

Що се отнася до статистическите редове дето ги анализираш ,не би ли споделил по по подробно тука ,какво анализираш, как го анализираш и тн
Може пък вече и да си открил закона на Стефан-Болцман за случайните числа
То знае ли човек.

[Mateev]

А, не си мисля, че ядеш доматите с колците, но съм убеден, че тръгваш от грешно място и в неправилна посока и е мялко вероятно по този начин да стигнеш за където си тръгнал, т.е. влагаш много интелект в разработването на грешна теза.
от една страна казваш, че всеки брокер манипулира по свой си начин потока от котировки и от друга страна се опитваш да намериш универсални зависимости.
Според мен това няма как да стане.
Поне аз съм насочил усилията си в търсене на зависимости в потока от цени (Статистическия ред) на конкретен брокер и на конкретни инструменти, т.е. конкретната зависимост, която съм успял да формулирам (открия) е валидна само за този брикер и този инструмент.
Тестовете ми показват, че често зависимостите са близки по резултат при различни брокери, но никога не са близки по резултат за различни инстеументи.
И винаги градя по обратния на твоя път, т.е. формулирам предполагаема зависимост и проверявам дали съществува.
Вярно, че това не е универсален подход, т.е. никога няма да стигна до всички зависимости, даже ще стигна до една много малк част от тях, но то не ми и трябва да стигам до всичките, щото ми трябва някакво определено количество зависимости (не много голямо) които да търгувам.
Продължавам да търся, защото търся по-добро от това което имам до момента

Прав си за това, че по-точни тестове бихме имали само ако тестваме с тиковете на конкретния брокер, но тука възниква проблема, че почти НИКОЙ БРОКЕР НЯМА ВЯРНА СОБСТВЕНА ТИКОВА и дори БАРОВА ИСТОРИЯ. Повечето брокери след като се пръкнат на този свят, копират историческите си данни от някой друг брокер. А най-често ги копират от MetaQuotes, защото от там им е най-лесно. При това говорим за копиране на едноминутни барове, а не на тикове.

И от тука започва най-големия проблем, защото баровете на MetaQuotes са с ПРОТИВНО КАЧЕСТВО. В тях има хиляди игли, хиляди дупки, хиляди синтетични (измислени) барове и хиляди сбъркани барове, при които например цената High е една и съща на 100 поредни бара, а Low се променя в големи диапазони. Просто си направи труда да ги поразгледаш малко и с ужас ще откриеш, че тази манджа за нищо не става. Тази манджа много често подвежда експертите да откриват зависимости в грешките на баровете и в иглите, а не в реалното движение на цените.

Неточноста в определянето на средната световна пазарна цена при мене е само 2-3 пипса, докато неточноста в манджите на MetaQuotes понякога надхвърля 100 пипса. Истински и хубави брокерски тикове можеш да намериш само при MT5 брокерите, и то само от момента, в който е пуснат да работи техния сървър. Но дори и тогава тези тикове не са подходящи за тестове, защото екипа от програмисти периодично променя логиката на котировките, докато се мъчи по някакъв начин да разреши задачата с иглите и дупките, която задача описах в по-горния постинг. Първосигналното решаване на тази задача е посредством използването на някаква МА, но тя ще създаде закъснение в реакцията на цените на брокера по време на скок. И ще мине време преди програмистите на брокера да се досетят за разпределението, в което не се използва никаква МА, и при което хем се изчистват иглите, хем в същото време на големите скокове се реагира светкавично, въпреки че те в първите милисекунди също изглеждат като игли.

Аз ползвам тикова история от 4 източника - Gain, DuksCopy, HistData и TrueFХ. Имам и собствени логнати тикове през годините от много брокери, но в моите логове има големи периоди от прекъсване на логването по една или друга причина. Като цяло обаче вече имам възможноста да изчисля средната световна цена по много символи, като за повечето от тях има над 10 години тикова история, а за най-масовите - над 15 години.

Принудих се да започна да работя за направата на качествена тикова история, защото всички кодове, които пиша напоследък, започнаха да намират много "зависимости" именно в дупките и в иглите на наличните некачествени барове. И затова стигнах до извода или по-скоро намерих доказателства, че цялата концепция по търсене на зависимости силно се опорочава, ако работи върху некачествен исторически тикове или барове.

Решаването на този проблем има само 2 алтернативи:
1. Тестване на стратегии само върху последните 2-3 години, където MT5 сървърите са натрупали истинска вярна своя история.
2. Тестване на стратегии върху 10-15 години, но върху собствено изчислена качествена тикова история.

И ако търсим някакви зависимости, които са вечни и непреходни, искаме или не, трябва да изпозлваме втория метод, защото първия може да ни подведе с някаква временна краткосрочна зависимост.

[100]

Едни от най-масовите илюзии в която живет 99% от трейдърите са, че пазара има тайм фрейм и барове.
Няма такива работи на пазара.
Тайм фрейма и баровете са само един от начините за визуализация на пазара и реално не съществуват

Toчно същата е ситуацията и с МА-то - метод за визуализиране на определена информация получена по математически път. Има толкова логика да върши работа колкото да вземеш решение на база еди кой си бар от графиката.

Матеев, не разбирам защо продължаваш да говориш за прогнозирането на единични събития? Такова нещо НЕ съществува и в една дискусия на предполагаемо високо ниво е просто смешно да се намесва подобно твърдение.

[Mateev]

.....Матеев, не разбирам защо продължаваш да говориш за прогнозирането на единични събития? Такова нещо НЕ съществува и в една дискусия на предполагаемо високо ниво е просто смешно да се намесва подобно твърдение.

Всъщност живота много често ни принуждава да прогнозираме единични събития, и ние искаме или не трябва да го правим. Дори в мозъка ни генетично е заложен такъв модел на прогнозиране, защото през милионите години еволюция много често ни се е налагало да вземаме решения от типа "да нападна или да избягам". Голям процент от тези решения обаче са били грешни (нападаш и те убиват), и така се е подсилила генетичната СТРАХЛИВОСТ, защото са оцелявали и са давали поколения само тези, които бягат.

В наше време почти за всичко ни се налага и дори сме принудени да се опитваме да прогнозираме най-разнообразни единични събития, но за съжаление успеваемоста при тези прогнози продължава да е на едно доста ниско ниво, граничещо с чистата случайност. Добрата новина обаче е тази, че развитието на науката и в частност на математиката вече са в състояние да ни помогнат да подобрим малко тези наши прогнози.

Планирането и направата на нов бизнес според моите вярвания също е опит за прогнозиране на единично събитие. И въпреки огромния положен труд на етап планиране, това дали бизнеса ще стане успешен или не според мене зависи в голяма степен от късмета (случайноста) и в много по-малка степен от предварителната подготовка и планиране. Въобще аз дълбоко вярвам, че случайноста е тази, която определя нашия жизнен път, а ролята на познанието, опита, планирането и прогнозирането е много малка, почти несъществена част от това, което в действителност ни се случва под управлението на случайноста.

Така че наслаждавайте се на живота в тези моменти от време, в които случайноста ви предостави добри събития, защото това ще е само временно до следващия удар на съдбата. Колкото до трейдинга - там също случайноста се вихри и разпорежда с пълна сила, а опитите да направим нещо малко по-добро посредством някакви уж научни методи само може малко да подобри тази случайност, но не може да я премахне напълно.

[100]

Нямам нищо против теорията за зараждането за желанието за прогноза на единично събиетие в човешката психология, обаче тук идеята е че отдавна трябва да се зачеркнали тая пречка като супер базова теория в трейдинга и да дискутираме оттам нататък...
В противен случай вместо да се правви сравнение качествата на две коли (ръчна и автоматична търговия) ние приемаме "условно", че едната кола е с 3 гуми. Ръчно търгуващия трейдър още на втората година трябва да знае и да е приел, че единичните събития нямат никаква стойност. Всяка теория и план за действие се гради над това.
Относно автоматизираната търговия каквито и разлики да има в основата си пак е статистика на база история, в трейдинга не разполагаме с нищо друго освен история, както ние, така и конкуренцията насреща. Някой неща работят просто защото ако не работят трейдинга като бизнес няма как да съществува.