Невронни мрежи и изкувствен интелект

[minkov]

Матеев, нито ти нито колегата кура сте на прав път с генерирането на "случайни" графики.
И двамата се опитвате да генерирате случайности с цифрови методи, а цифровите методи ВИНГИ се подчиняват на някаква закономерност, колкото и случайни да изглеждат. Реално случайни величини могат да се получат само при преобразуване на аналогови сигнали в цифрови, а аз смея да твърдя че графиката на пазара е точно такава - преобразуване на аналогови величини в цифрови.

[mck..]

Аз бих допълнил, че на практика, някои ендженери, които хитруват, а и знаят нещо повече за ползите от бял шум при филтрация, ползват ценерови диоди поставени при условия на възникване на пробив Тогава шуми в целио спектър почти като идеален източник на бял шум. Та така с Калмановите случайни числа... има и други, не толкова ефективни де, топлиннен шум, но мислим, и горното е достатъчно просто за случайностите.
https://www.maximintegrated.com/en/a...ex.mvp/id/3469

[kypa]

Тъй с фиксирани тикове по-добре наистина, графиката доста по-замазана а.к.а. рейнджова излиза.
Язе на първата графика дето нарисува оригиналния кодец като лъсна един як трендов сетъп щях да получа инфаркт.


Това псевдослучайност някаква, то и в документацията за матранд е казано. За истинска случайност доста повече кодец трябва да се пише.
Само с у**ве няма да стане.

[Mateev]

Ето аз как бих направил кода. Стартираш еднократно CreateAllBars() и готово. Трябва обаче да допишеш участъка, в който бара се добавя в масива.

int слочаенос()
  {
    return((MathRand()&1)*2-1); // С вероятност 50% връща или +1 или -1
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double Open, High, Low, Close, LastBid;
int Volume;
void CreateAllBars()
  {
    LastBid = 1.0; // От тази цена започва графиката
    for(int i=0; i<5000000; i++) CreateNewBar(); // Генерират се 5 милиона бара    
  }
void CreateNewBar() // Създава един бар в глобалните променливи Open, High, Low, Close и Volume
  {
    High = 0;
    Low  = 1.7976931348623158e+308; // Максимално възможната стойност на double
    Volume = 0; // В бара все още няма тикове
    
    double newBid;
    for(int i=MathRand()&15+5; i>0; i--) // В бара се добавят случаен брой тикове между 5 и 20
      {
        newBid = LastBid + пипонъ*слочаенос(); // Цената се повишава или намалява с 1 пипс с вероятност 50%
        AddTickToBar(newBid); // Тика се добавя в текущия бар
        LastBid = newBid; // Запомняме новия тик 
      } 
    // Бара вече е готов и се намира в променливите Open, High, Low, CLose и Volume  
    // Тука трябва да се доокомплектова бара, като му се добави и време, и след това да се запише в масива (да се добави в графиката)    
  }
void AddTickToBar(double bid) // Добая тик в текущия бар
  {
    if (Volume==0) Open = bid;
    if (High < bid) High = bid;
    if (Low  > bid) Low = bid;
    Close = bid;
    Volume++;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

[mck..]

MathSrand(GetTickCount()); <- ей туй требе да го има н'къде измежду редовете

[Mateev]

Ето една малко по-разбираема версия как точно се формира бара:

int слочаенос()
  {
    return((MathRand()&1)*2-1); // С вероятност 50% връща или +1 или -1
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double Open, High, Low, Close, LastBid;
int Volume;
void CreateAllBars()
  {
    LastBid = 1.0; // От тази цена започва графиката
    for(int i=0; i<5000000; i++) CreateNewBar(); // Генерират се 5 милиона бара    
  }
void CreateNewBar() // Създава един бар в глобалните променливи Open, High, Low, Close и Volume
  {
    Volume = 0; // В бара все още няма тикове
    double newBid;
    for(int i=MathRand()&15+5; i>0; i--) // В бара се добавят случаен брой тикове между 5 и 20
      {
        newBid = LastBid + пипонъ*слочаенос(); // Цената се повишава или намалява с 1 пипс с вероятност 50%
        AddTickToBar(newBid); // Тика се добавя в текущия бар
        LastBid = newBid; // Запомняме новия тик 
      } 
    // Бара вече е готов и се намира в променливите Open, High, Low, CLose и Volume  
    // Тука трябва да се доокомплектова бара, като му се добави и време, и след това да се запише в масива (да се добави в графиката)    
  }
void AddTickToBar(double bid) // Добая тик в текущия бар
  {
    if (Volume==0)
      {
        Open  = bid;
        High  = bid;
        Low   = bid;
        Close = bid;
      }
    else
      {    
        if (High < bid) High = bid;
        if (Low  > bid) Low  = bid;
        Close = bid;
      }  
    Volume++;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

[Mateev]

MathSrand(GetTickCount()); <- ей туй требе да го има н'къде измежду редовете

Това се слага в OnInit(), но ще работи и без него, защото рандомизацията вече е инициализирана от самия MetaTrader. Има смисъл сами да си я инициализираме с някаква констатнта само ако искаме всеки път да получаваме повтаряща се поредица от стойности.

[Mateev]

Аз бих допълнил, че на практика, някои ендженери, които хитруват, а и знаят нещо повече за ползите от бял шум при филтрация, ползват ценерови диоди поставени при условия на възникване на пробив Тогава шуми в целио спектър почти като идеален източник на бял шум. Та така с Калмановите случайни числа... има и други, не толкова ефективни де, топлиннен шум, но мислим, и горното е достатъчно просто за случайностите.
https://www.maximintegrated.com/en/a...ex.mvp/id/3469

Има си готово написани RANDOM функции, които за разлика от тази на MetaTrader-а дават идеални случайни числа, напълно покриващи се с нормалното разпределение. В случая обаче не мисля, че има такава необходимост.

[kypa]

Аз нещо подобно бях тръгнал да пиша снощи, даже с MqlTick масив го нагласих, обаче не можах да го накарам да рисува графиката от тиковете и го изтрих.
Ако обема е 0 май няма да нарисува бар, при мене изкара някакви грешки в таз насока и затова му сложих минимален обем.

[Mateev]

Матеев, нито ти нито колегата кура сте на прав път с генерирането на "случайни" графики.
И двамата се опитвате да генерирате случайности с цифрови методи, а цифровите методи ВИНГИ се подчиняват на някаква закономерност, колкото и случайни да изглеждат. Реално случайни величини могат да се получат само при преобразуване на аналогови сигнали в цифрови, а аз смея да твърдя че графиката на пазара е точно такава - преобразуване на аналогови величини в цифрови.

Хем си прав, хем не си. Просто подценяваш математиката. Този проблем с псевдослучайните чиска отдавна е разрешен от математиците, и те са измислили числови методи, които наистина да генерират чисто случайни числа, последователноста на които никога не се повтаря дори и в безкрайноста, Тези функции обаче са по-бавни в работата си, и силно ще забавят генерирането на 5 милиона бара.


Аз не съм математик, но още от сега се досещам за един начин, при който мога да се сдобия със случайно число, което няма да се повтори за цялото време на вселената. Това е например генерирането на Private/Public Key, както и различните Hash функции при криптовалутите. Има поне 100 различни алгоритъма при криптовалутите, и всеки един от тях дава гаранция за уникалност през цялото време на вселената. Нали заради тази сложнотия миньорите на криптовалути копаят в неусвест по целия свят, харчейки ток за тези сметки колкото 7-8 ядрени реактора.