Невронни мрежи и изкувствен интелект

[Mateev]

Е го де го алгоритмичния:

Прикачен файл 4455

Логаритъм с основа 2 кът че ли не решава правилно задачката обаче, вероятността за по-голяма степен става 2^голяма-2^малка, не просто 2^голяма. Май трябва натуралистичния да се ползва.

Продължаваш да не разсъждаваш. Единственият начин да се получат сегменти със случайна дължина е ако е изпълнено правилото:

Увеличаването на дължината с 1-ца намалява вероятноста (бройката на срещанията) 2 пъти !!!

А това правило се изпълнява само ако оставиш чиста функцията за теглене на случайно число. Тоест тя трябва да връща само +1 и -1 с вероятност 50%. Всякакви други твои измислици да връща нещо друго изкривяват тази вероятност.

Да, в реалноста понякога ти наблюдаваш гапове и скокове с по повече от 1 пипс, но това не означава, че те изкривяват вероятноста така, както ти я изгривяваш с измислените си логаритми. Тези по-големи скокчета се дължат на два фактора:
1. Самият MetaTrader пропуска тикове, защото сървъра го информира какво става с цените средно по 10 пъти в секундата. Тоест в комуникацията текат средно 10 пакета с тикове в секунда, но във всеки един пакет има по 10-20 тика, включая и такива от един символ с различни цени. Ти виждаш само последния от тях, защото другите прелитат за микросекунди.
2. Липса на ордери на дадената цена в Order Book на пазара, е направо невероятно за масови финансови инструменти, като EURUSD например.

Така че по-вероятната причина за микро-гапчетата е, че сървъра или твоя MetaTrader е загубил някой тик поради бързата им смяна, а не че пазара ги генерира тези гапчета толкова често. Самия сървърски алгоритъм на федера за тикове ги прави тези гапчета, защото в него има ограничения за брой тикове в една секунда. И когато цената прелети бързо през няколко пипса с няколко тика, сървъра пуска към клиентите само последния от тях. Ако ги пускаше всичките, щеше да се претовари като мощност и като трафик с клиентите.


Така че спри с глупостите и направи чисто теглене на случайни тикове, които са само +1 или -1 спрямо предишния.

[kypa]

Точно логаритмичната функция трябва да запазва тая зависимост.
Нищо де, тиковете ще ги наглася с +-1. Ако съм прав за логаритъма всъщност не би трябвало да има разлика.
А обема? С фиксирани граници се губи възможността за изключително малък или изключително голям обем (и бар), която трябва да съществува при що-годе пълна случайност.

[Mateev]

Това с много дългите барове на тиково ниво е ЧЕРЕН ЛЕБЕД. По принцип такива дълги барове не съществуват в чистата случайност. При около 1 милиард тика за около 15 години би трябвало да има само един единствен дълъг едноминутен бар с дължина 30 пипса (1 милиард е 2 на 30-та степен). По-дълги едноминутни барове не трябва да има.

Да, ама реалноста говори друго. И тъй като тези дълги барове са непредсказуеми, и нищо не може да се направи, за да се оттъргуват, затова и ги обявяваме за черни лебеди, неподлежащи на прогноза и търговия.

Ако обаче ти направиш кода така, че вътре да има такива барове, то това вече ще е зависимост, която един пипсоващ експерт ще може да я оттъргува в историческите тестове. Това може да подведе някого, че и в реалноста ще е така, което вече не е вярно. Никой брокер няма да допусне сделки в такъв дълъг бар. Неговите алгоритми ще разкрачат спреда до нива, два пъти по-високи от бара. На практика това ще парализира търговията, докато цените се успокоят на новите си нива.


ПП: Сега се загледах, че на EURUSD най-дългия ми едноминутен бар е 486 пипса. Прекалено е дълъг, за да го изгенерира чистата случайност. Определено говорим за зависимост, но непредсказуема и с невързможност да бъде печелившо отиграна.

[kypa]

Е то не е казано всичките пипове да са в една посока. Ако обаче тиковете са наистина случайни трябва и времето между тях да е случайно, от което да следва от време на време макар и рядко да има барове с много голям обем (като брой тикове, без значение разстоянието между отваряне и затваряне или връх и дъно). И вече един от много такива да бъде дълъг (като разстояние между отваряне и затваряне или връх и дъно).

Както вероятността сегмент да е два пъти по-дълъг е два пъти по-малка така и вероятността един бар да има два пъти повече тикове да бъде също два пъти по-малка.

[kypa]

Даже и алгоритъма за тиковете може да се направи с 1/0 и 50% вероятност - за всяка милисекунда теглим цифричка дали ще има тик или няма да има.

[Mateev]

Нека да пофилософстваме малко на тема ВРЕМЕ. По принцип баровете се състоят от определен БРОЙ ТИКОВЕ ЗА ЕДИНИЦА ВРЕМЕ. Сами обаче знаем, че понякога пазара е силно активен с хиляди сделки, водещи до хиляди тикове за 1 секунда, а друг път е заспал и от дъжд на вятър се появява по 1 тик на всеки 50-100 секунди.

Обаче чистата случайност, която ние обсъждаме и се опитваме да симулираме, касае САМО ДВИЖЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ извън контекста на времето кога се случва това движение. Тоест ако вместо барове стррояхме сегменти и зиг-заци, то тогава наистина тяхната дължина щеше да е чисто случайна и щеше да отговаря на правилото за степените на 2.

Ние обаче се опитваме да симулираме барове, при които времето вече е фактор. И за да получим по реалистични графики би трябвало това време да го КОМПРЕСИРАМЕ или РАЗТЯГАМЕ така, както го прави реалноста. Тоест броя на тиковете, които могат да се случат в един бар, трябва да се изменя не в диапазона от 5 до 20, както е броя на пакетите за 1 секунда към MetaTrader-а, а в диапазона например от 1 до 1000 тика в минута, и тогава наистина вече от време на време ще се появяват много дълги барове, които ще са плод на случайноста, а не на изкуствено въведена от нас зависимост.

Това обаче трябва да го регулираме с Volume-то, като подаваме повече или по-малко тикове в един бар, а не с изкуствено удължаване на гапчетата при генериране на тиковете. Може би ще е най-добре да вложим 2 генератора на случайност за бройката на тиковете в един бар. Единия генератор ще се води от някаква денонощна цикличност, приблизително отговаряща на действителноста, а втория ще рандомизира числото на първия, като ще му разрешним да го прави например до 3-4 пъти по-голямо или по-малко от това, което е казал първия генератор.

Тука това трябва да го обмислим по-добре. Наистина можем спокойно да променяме скороста, с която тече времето и се генерират баровете, без да нарушим случайноста на ценовите движения. Така че нека тука да пипаме, а не в генерацията на цените. А ако искаш наистина в цените да започнат да се появяват гапчета, ще правим това, което го правят и брокерите. Тоест ще изтриваме (пропускаме) някакви тикове от случайния поток, ако са се случили прекалено бързо и времето между два тика е прекалено малко. Така ще се получат естествени гапчета, които обаче не нарушават логиката на оригиналната чиста случайност.

[Mateev]

Е то не е казано всичките пипове да са в една посока. Ако обаче тиковете са наистина случайни трябва и времето между тях да е случайно, от което да следва от време на време макар и рядко да има барове с много голям обем (като брой тикове, без значение разстоянието между отваряне и затваряне или връх и дъно). И вече един от много такива да бъде дълъг (като разстояние между отваряне и затваряне или връх и дъно).

Както вероятността сегмент да е два пъти по-дълъг е два пъти по-малка така и вероятността един бар да има два пъти повече тикове да бъде също два пъти по-малка.

Даже и алгоритъма за тиковете може да се направи с 1/0 и 50% вероятност - за всяка милисекунда теглим цифричка дали ще има тик или няма да има.

Докато писах постинга гледам че и ти си писал, при това в същия ред на мисли. Да, трябва да си изграем с времето между два изгенерирани тика, а не с тяхната цена, която трябва да си остане строго случайна.

[kypa]

Целта нали да постигнем пълна случайност, не да отговаря на действителността. Аз поне за това съм любопитен, да може да видя разликата между случайност и действителност (надявам се да има такава ).
Ако на всяка секунда теглим 1/0 трябва да имаме 30 тика в секунда средно, като вероятността да имаме 15 или 45 трябва да е два пъти по-малка отколкото да имаме точно 30. 7 или 53 съответно повече от два пъти по-малко вероятни, 3 и 57 още два пъти и малко и т.н.

[Mateev]

Целта нали да постигнем пълна случайност, не да отговаря на действителността. Аз поне за това съм любопитен, да може да видя разликата между случайност и действителност (надявам се да има такава ). ....

Не само това е най-важното. Когато напишеш експерт с някаква стратегия, той трябва да печели на реалните графики и да губи на случайните. Ако това го постигнеш, значи експерта наистина търгува някаква зависимост. Ако обаче експерта печели и върху двете графики, значи имаш някаква грешка в логиката или в кода.


Другото важно нещо, което ще го видиш, е наличието на флуктуации в Equity-то, когато се търгува чистата случайност. Ще видиш как случайната търгоявия може да предизвика измамна увереност, че се търгува печелившо. Тогава и само тогава ще осъзнаеш, че трябва да се започне борба за разпознаване на измамата от истината и ще разбереш постингите ми за доверителния интервал на ПМО-то.

[kypa]

Май ще ни трябва функция за истинска случайност. С МатРанд няма да стигнем далеч.



Притесненията на Минков се оправдаха.