Гласуването на много хора подобрява ли качеството на едно решение?

[Mateev]

Ако човек има 100% познаваемост, може така да изчисли броя на лотовете, щото максималния DrawDown да е да кажем 80%. Optimal F ще каже същото - игра с 60-80% от акаунта. Това имам предвид, когато говорим за 100% познаваемост.


Това твоето с 0.80% риск важи само за трейдери с приблизително 50%-60 познаваемост. Целта на такъв малък капитал е трейдера да може да си позволи поне 10 губещи сделки една след друга. Когато обаче няма губещи сделки, веднага отпада и логиката за игра с малък процент от капитала.

[Alex1977]

Ако човек има 100% познаваемост, може така да изчисли броя на лотовете, щото максималния DrawDown да е да кажем 80%. Optimal F ще каже същото - игра с 60-80% от акаунта. Това имам предвид, когато говорим за 100% познаваемост.


Това твоето с 0.80% риск важи само за трейдери с приблизително 50%-60 познаваемост. Целта на такъв малък капитал е трейдера да може да си позволи поне 10 губещи сделки една след друга. Когато обаче няма губещи сделки, веднага отпада и логиката за игра с малък процент от капитала.

ако трейдъра спечели по 0.5% от общия си обем пари които е вкарал след 100 сделки той ще има капитала +50% .но при условие че не ги рискува всичките пари за 300 или 400 пипа а за максимален дроу даун 2000 пипса на всички отворени сделки 100% се правят от 3 месеца до 1,5 години но пък най важното е с какво рискува за да търси такива възвращаемости.трудно се разбирам сигурно за което съжелявам

[Mateev]

Искам да обърна специално внимание на фактора НАДНИЧАНЕ В БЪДЕЩЕТО, с който веднага се сблъсква всеки един трейдер, започнал да пише експерти и да прави бектестове. Вътре в кода на експерта той има достъп до различни стойности на една или друга променлива, и трябва много да внимава кои от тях използва, защото някои от тях съдържат СТОЙНОСТИ ОТ БЪДЕЩЕТО. Такива са например цените High, Low и Close. Ако не внимава с това, трейдера много лесно ще направи експерт, който печели милиарди в исторически план, но започва да губи в бъдещето.

Сега обаче ще изкажа още едно твърдение, което ще шокира дори и K_W с неговото измислено нон-хау. Дръжте се за масата:
Самите бектестове и след това ОПТИМИЗАЦИЯТА НА ПАРАМЕТРИТЕ представляват ЯРКА ФОРМА НА НАДНИЧАНЕ В БЪДЕЩЕТО !!!

Това е така, защото многократно трейдера отива в бъдещето на графиката (последния бар), поглежда какво се е случило, взема някакво решение ОТ ПОЗИЦИЯТА НА БЪДЕЩЕТО и след това пак се връща в миналото и започва да пробва друга стратегия или друг комплект параметри, ползвайки ЗНАНИЕ ОТ БЪДЕЩЕТО. При такъв един метод на действие той наистина постепенно се сдобива с един добре работещ в миналото експерт, и дори си въобразява, че се е сдобил с някакво нон-хау, но това всъщност е САМОЗАБЛУДА. Това не е нон-хау, а просто плод на достатъчно голямо количество труд, който ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВОДИ ДО ДОБЪР РЕЗУЛТАТ, ако и други трейдери имат волята да го положат. Разбира се тука се намесва и ДОЗАТА КЪСМЕТ, която може чувствително да съкрати или да удължи количеството на положения труд.

Ползата от дългогодишната направа на тестове е тази, че трейдера натрупва огромно количество ИНФОРМАЦИЯ и ПОЗНАНИЯ, които тотално му ПРЕНАСТРОЙВАТ МИСЛЕНЕТО и ВЪЗГЛЕДИТЕ за пазара. Основният недостатък обаче си остава, и той е ЛИПСАТА НА УВЕРЕНОСТ ЗА БЪДЕЩЕТО. Това е така защото този трейдер многократно е НАДНИЧАЛ В БЪДЕЩЕТО, усъвършенствайки собствения си експерт. И понеже го осъзнава този факт, започва да си измисля методи, с които уж да намали ефекта от това надничане. Но каквито и методи да си измисли, те си остават само една САМОЗАБЛУДА и нищо повече. Няма как една бременна жена да стане по-малко бременна, или пък един убит човек да стане по-малко убит .......

----------

Най-добрият метод човек да намали влиянието на проблема НАДНИЧАНЕ В БЪДЕЩЕТО е един единствен, и той е трейдера ДА ПРЕСТАНЕ ДА НАДНИЧА В БЪДЕЩЕТО......
Това е просто като гъбена чорба, но са необходими години, докато човек го осъзнае ....
Съжалявам, че написаното от мене разбива илюзиите на K_W за неговото нон-хау, но истината е, че то не струва дори и 5 стотини ........

Отказът от надничане в бъдещето означава и отказ от цикъла "Измисляне на стратегия -> Написване на експерт -> Бектест -> Анализ на резултатите -> Получаване на ново знание -> Връщане в началото на цикъла". При това положение възниква въпросът какво трябва да се направи, за да не се попадне в капана на надничането в бъдещето? И този въпрос има отговор, който обаче няма да се хареса на никого, дори и на K_W .......

Отговорът е, че трябва да се напише САМООБУЧАВАЩ СЕ ЕКСПЕРТ, който в рамките на ЕДИН ЕДИНСТВЕН ЦИКЪЛ да достигне до състояние на СТАБИЛНА ПЕЧАЛБА ПО ВСЕКИ ЕДИН ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ. В най-лошия случай ако експерта бъде пуснат върху чисто случайни данни или пазар, той трябва да излезе НА НУЛА и да не сключи нито една реална сделка. Това ви го пея от много време, но кой ли ме слуша.

Здравата логика води до един единствен извод, и той е този, който ви го написах в предишния абзац. Всичко останало е само една САМОЗАБЛУДА от позицията на достигнатото стъпало на развитие - 1-во или 101-во ... Има обаче едно единствено ПОСЛЕДНО СЪПАЛО НА РАЗВИТИЕ, и то е написването на САМООБУЧАВАЩ СЕ ЕКСПЕРТ, който без никаква донастройка да е в състояние да печели ВИНАГИ И НАВСЯКЪДЕ.

Ако се замислите, такъв един ИДЕАЛЕН ЕКСПЕРТ всъщност ще симулира работата на самия ЧОВЕШКИ МОЗЪК. Алгоритъмът на работа на експерта и на мозъка е един единствен, и той е следния:
1. Идва поредната сделка и се изпълнява на демо акаунт от мозъка или фиктивно от експерта.
2. Анализира се резултата от тази сделка.
3. В зависимост от анализа се ПРОМЕНЯ СТРАТЕГИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ.
4. Сключва се следващата сделка, но от позицията на новата стратегия.
5. Цикъла продължава да се върти на демо (фиктивно) дотогава, докато съобразно някакъв КРИТЕРИЙ трейдера или експерта не реши, че е време сделките вече да станат ИСТИНСКИ.
6. Дори и при истинските сделки САМООБУЧЕНИЕТО продължава, и след всяка една нова сделка СТРАТЕГИЯТА ОТНОВО СЕ ПРОМЕНЯ или ДОУСЪВЪРШЕНСТВА.

Това е ЕДИНСТВЕНИЯТ ПРАВИЛЕН ПОДХОД както при ръчна търговия, така и при търговията с експерт. Това е най-висшото достигнато стъпало в развитието. След всяка една сделка ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ МОДИФИЦИРА СТРАТЕГИЯТА, и никога, ама наистина никога не се въртят бектестове или някакви цикли минало-бъдеще. Както ръчния трейдер, така и експерта ВИНАГИ ЖИВЕЯТ В НАСТОЯЩЕТО. Каквото и да се е случило в миналото, ТО НЕ СЕ ПРОМЕНЯ, защото така е и в реалния живот. Случилото се в миналото може да се използва само за изваждане на някакви поуки с цел промяна на стратегията и нищо повече.


Във връзка с казаното в този постинг предполагам вече всички разбраха, че публикуваните от K_W красиви чартове НИЩО НЕ ОЗНАЧАВАТ, освен може би едно доказателство, че е положил много труд или е имал много късмет с бектестовете. Колкото до обсъжданията във форума, най-добре е от сега нататък да се наблегне на обсъждания КАК ДА СИ УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ СТРАТЕГИЯТА СЛЕД ВСЯКА ЕДНА СДЕЛКА или казано с малко думи - КАК ДА СЕ САМООБУЧАВАМЕ (ние или нашите експерти). И вторият, не по-малко важен въпрос - КОГА ДА ПРЕМИНЕМ ОТ DEMO НА REAL или с други думи - КАКЪВ Е КРИТЕРИЯ ЗА ПРЕХОД.


А вярното Equity, което всеки е редно да показва когато се хвали, трябва да се дели на 2 части - преди и след активирането на КРИТЕРИЯ ЗА ПРЕХОД КЪМ REAL. Преди активирането това Equity трябва да е с фиксирани лотове (напр. 0.01) и да подскача нагоре-надолу, като с приближаване към неговия край отклоненията трябва да са все по-малки и по-малки, а тенденцията - все по-нагоре и по-нагоре. Второто Equity (реалното) вече ще е с истинско управление на капитала, така че в него може да има и по-големи отклонения нагоре-надолу, но тенденцията трябва да е стабилно нагоре. Самото самообучение обаче във втория етап с реалната търговия пак ще продължава, и пак ще се прави върху Equity, търгуващо с 0.01 лот.

[K_W]

Хубаво си помислил още върху нещата и по точно върху това което казвам и показвам.

За съжаление обаче поради доминиращото ти ЕГО насочваш усилията си в грешна посока. Опитваш се да намериш начин да заклеймиш моите, нека ги наречем постижения като не работещи не правилни и т.н. Ако подтиснеш малко това его, ще можеш да си отвориш очите по-широко и може би да разбереш осъзнаеш повече от нещата които аз и други участници ти пишем.
Това в което обвиняваш мен (мания за величие и тн.) е това което замъглява твоята преценка и съзнание и ти пречи.

Затова и ноу-хауто за което говоря за теб остава нон-хау


Както вече споменах, моето его малко или голямо не ми пречи да гледам обективно на нещата и когато си прав няма да го отричам. Няма да търся начин да кажа на черното бяло само заради грубо поведение от насрещната страна.

В този ред на мисли ще ти кажа, че макар и много от постовете ти да са смислени и да има ценни неща горният е точно обратното. В него личат самозаблудите в които си се вкарал.

Колкото до обсъжданията във форума, най-добре е от сега нататък да се наблегне на обсъждания КАК ДА СИ УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ СТРАТЕГИЯТА СЛЕД ВСЯКА ЕДНА СДЕЛКА или казано с малко думи - КАК ДА СЕ САМООБУЧАВАМЕ (ние или нашите експерти).

Това е грешен подход и съм сигурен, че ще доведе до крах на системата и акаунта !!!

Защо ли, няма да обяснявам пак защото го направих преди 50-тина поста(и най-вероятно не си му обърнал внимание)
Ще изчакам сам да се убедиш в това. Самозаблудите ти тук се дължат на липсата ти на достатъчно практически опит с пазарите и основни дупки в концепцията какво се търси.

Какво се търси се определя не от това какво искаш ТИ, а от това какво може да бъде намерено и приложено!
Останалото е малко или много загубено време.

КОГА ДА ПРЕМИНЕМ ОТ DEMO НА REAL или с други думи - КАКЪВ Е КРИТЕРИЯ ЗА ПРЕХОД.

И тук мога да ти дам отговори, защото съм го направил преди повече от година за някои от системите, но няма да си хабя "нон-хауто"
Силно ме подценяваш като мислиш, че не съм наясно с това как да приложиш система като тези които показах и че ще си губя времето с тестерни граали.

[Mateev]

Истината е, че всеки един трейдер в зависимост от натрупания си личен опит се сдобива с едно или друго СОБСТВЕНО ВИЖДАНЕ ЗА ПАЗАРИТЕ и респективно СОБСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ЗАВИСИМОСТИ. И когато започне да постига някакви успехи, в него се появява ЕГО, което иска да си го начеше. Такова его имаме не само аз и ти, а и едва ли не всеки един друг трейдер най-малкото защото всеки е виждал печеливши сделки в търговията си.


Така че не отричам ЕГОТО СИ - имам си го в изобилие, още повече че съм постигнал и много други успехи в този живот. Проблемът обаче е с твоето ЕГО - ти също го имаш, и на тебе също много ти се иска ДА ГО НАЧЕШЕШ, но не си го признаваш това. И за разлика от тебе, АЗ СПОДЕЛЯМ С ВСИЧКИ КАКВО СЪМ НАУЧИЛ и нито веднъж дори не ми хрумна да приказвам за някакво нон-хау. Ти от своя страна само стоиш отстрани, и всячески се опитваш ДА ПРИНИЗИШ това, което го пиша. Разгледай си всички стари постинги - само ВИСОЧАЙШИ НАМЕЦИ, че не съм прав, но когато те попита човек защо, и ти веднага вадиш ДЕЖУРНОТО НОН-ХАУ. Така дискусия не може да се води ......


Ти си ЕДИНСТВЕНИЯТ ЧОВЕК във форума, който на всяка втора дума се хвали с ВЕЛИКОТО СИ НОН-ХАУ, но до момента не е обяснил дори и капчица от него. Само намеци и риторични въпроси без отговор. Не знам не се ли усещаш и защо продължаваш да го повтаряш като папагал. Бъди спокоен - ВСИЧКИ ВЕЧЕ РАЗБРАХА, ЧЕ ИМАШ "НОН-ХАУ". Няма смисъл да ни го повтаряш повече, защото това вече е ИЗТЪРКАН ЛАФ. Постарай се да кацнеш на земята, и да се опиташ да водиш диалог като равни с равни, и тогава може би отношението на хората към тебе ще се промени.


А ако искаш да отстояваш някаква позиция, в която ти вярваш, а ние може би грешим, верния начин вече го видя - запряташ ръкави и започваш да описваш С НАЙ-ГОЛЕМИ ПОДРОБНОСТИ каква е твоята гледна точка и защо си мислиш, че някой от нас греши. Това е начина да ти повярваме и да разберем, че това не са ГОЛОСЛОВИЯ и САМОХВАЛСТВО, я реално познание, което си готов да го ДОКАЖЕШ в един разумен диалог с РАЗУМНИ ДОВОДИ.


ПС: И моля ти се, повече НИКОГА не споменавай думичката НОН-ХАУ. Изтъркана е и звучи МНОГО НАДУТО. Достатъчно е да кажеш ПОЗНАНИЯ и ОПИТ, но след това трябва да ги докажеш дали наистина ги имаш, или само си правиш вятър на устата. Колкото до забележките в горния постинг, пък и във всички останали, ами хайде - започвай да ги доказваш с РАЗУМНИ ДОВОДИ, защото иначе аз твърдя, ЧЕ НЕ СИ ПРАВ. Хайде, обори ме ..... Избери си една забележка и започни да я доказваш ...... иначе изпадаш в ситуацията на Бай Ганьо, Айфеловата кула и двата килограма динамит .......

[kypa]

Те това с надничането в бъдещето си е основен недостатък на автоматизираната търговия като цяло спрямо ръчната. Щот експертите го могат само на хартия, а живите трайдери го могат и наистина. Да се включа и аз в състезанието по нарцисизъм тоест.

[Mateev]

Те това с надничането в бъдещето си е основен недостатък на автоматизираната търговия като цяло спрямо ръчната. Щот експертите го могат само на хартия, а живите трайдери го могат и наистина. Да се включа и аз в състезанието по нарцисизъм тоест.

Аз лично честно и почтено съм отговарял на всеки един зададен въпрос, който не е опит за подигравка или конфликт. Нищо не крия и много внимавам как се изразявам - с увереност, когато съм сигурен, и с думичките "аз така мисля", когато не съм сигурен. Никога не съм се надувал, че имам някакво "нон-хау", което "простосмъртните" нямат право да го научат. И ако в момента все още не съм ви дал печеливша стратегия, то е защото и аз все още нямам такава, която да удовлетворява всички мои критерии. Иначе стратегии, които на демо рисуват красиви криви в стил K_W имам хиляди, но ако ви ги дам, ще ви подведа, защото те са плод на масово изчисляване на милиарди възможни комбинации. Това е еквивалент на гледане в бъдещето с 2000 диоптъра очила и с ОКОКОРЕНИ ОЧИ ......

[K_W]

Ти просто се дразниш на всичко което пиша, ако беше колко знам и колко опит имам, щеше и това да те дразни. Много знания и опит не значат ноу-хау


Това което ти си описал

Колкото до обсъжданията във форума, най-добре е от сега нататък да се наблегне на обсъждания КАК ДА СИ УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ СТРАТЕГИЯТА СЛЕД ВСЯКА ЕДНА СДЕЛКА или казано с малко думи - КАК ДА СЕ САМООБУЧАВАМЕ (ние или нашите експерти).

Е същността на кърв фитинга. Дадох ти преди време един прост пример с окачването на оффроуд джип.

За да ти работи системата в бъдеще време ти трябва да я изградиш по определен начин.

1. Трябва да намериш зависимост която да работи в един период от време
2. Да изследваш тази зависимост (какви фундаментални фактори стоят зад нея, какво технически фактори стоя зад нея, как ще се повлияе от евентуални черни лебеди, структура на пазара, инструмента и периода, как този сетъп ще се влияе от тях и колко ще е устойчив ), т.е. да разбереш дали тя е смислена и устойчива на теория
3. След това трябва да видиш дали тази система работи по същия начин на периоди, които не си тествал и за които не си търсил настройки и зависимости.


Пазарите са циклични и всеки инструмент има своя собствена цикличност, която до голяма степен се определя от волатилността му.
Също така финансовите инструментите са твърде различни. Няма как система, която си разработил за форекс пазара да работи при всички видове инструменти и дори при всички валутни двойки.

Това което искаш да направиш ти е да приравниш валути, стоки, бондове, фючърси и т.н. към едно и да кажеш че са едни и също и не само това, ами че ги движат едни и същи сили и фактори и пазарни участници. Усещаш ли колко нелепо изглежда и звучи това?

По начина по който ти искаш да направиш самообучаващата се система ти ще направиш една самозакопаваща се система. Тя просто непрекъснато ще се кърв фитва ГЛЕДАЙКИ СИ В КРАКАТА. Без да имаш ясни доказателства, че си намерил устойчива във времето зависимост. Финансовите инструменти не са механична система в което едно действие автоматично да води до дадено събитие, има случайност има и шум. При устойчивата система, ти знаеш че статистически шанса е на твоя страна и макар и да си изгубил един два пъти ако продължаваш да използваш системата то дългосрочно ще печелиш. При самообучаващата се система ти непрекъснато ще мениш параметрите изкривявайки я в дадена посока поради определения цикъл в който се намираш., посрещайки следващия цикъл който може да е много добър за първоначалните ти настройки с "крива" стратегия.

[L1914]

Иначе стратегии, които на демо рисуват красиви криви в стил K_W имам хиляди, но ако ви ги дам, ще ви подведа, защото те са плод на масово изчисляване на милиарди възможни комбинации. Това е еквивалент на гледане в бъдещето с 2000 диоптъра очила и с ОКОКОРЕНИ ОЧИ ......

Матеев, аз ще те помоля да качиш някой експерт. Обещавам, че ще го пускам само на демо. Ако пък някой се подлъже и си изгуби парите в реална, то това си е за негова сметка, защото ти вече изрично си ги предупредил.

[presptc]

И аз ще се радвам да пусна нещо на демо препоръчано от капацитет като Матеев. И без друго имам един VPS дето сега съм го оставил малко да си почине.