Гласуването на много хора подобрява ли качеството на едно решение?

[K_W]

Съжалявам, че така разсъждаваш, но с твоите постинги нищо не ми помагаш, а само ме дразниш.
Между другото подобен на тебе случай вече казах, че съм имал, при това 2-3 на брой. В единия от тях ако ми бяха показали стратегията си, щях да им спестя 100 000 долара загуба. Те обаче предпочетоха да си запазат "нонхау-то" и собственото си величие, и заплатиха за грешката си скъпо и прескъпо. Та и сега с тебе - пази си "нонхауто", и се моли да не е самозаблуда, защото грешките в нашия занаят се заплащат много скъпо.

Дадох ти балансова крива със и без ММ, дадох и детайлен бектест. Аз лично само по това мога да ти кажа дали стратегията е читава и ще работи на лайв сметка, но защото са ми минали стотици такива пред очите. Ти нищо не каза започна да ме нападаш що не дам стратегията и да ме обвиняваш в измама и какво ли не. Не ти прави чест такова поведение. Е аз покрай трейдинга съм се научил да си контролирам емоциите и не си ме засегнал грам. Само ти се излагаш и ти пада "рейтинга"

И още нещо ще ти кажа като БЕЗПЛАТЕН и ДОБРОНАМЕРЕН съвет/мнение. Това дето го правиш със самообучението ми мерише на кърв фитинга за който ти споменах и аз и други. Може да е правилна стъпка но може и да си "копаеш дупката", защото има и много други неща...

Аз не спирам да търся и работя по системи, ето и в момента какво правя, червената колонка е ПМО в пипсове


Да има много неща които работят, но колко от тях са реално приложими и устойчиви е друг въпрос.
Повярвай ми точно на мен не е нужно да ми обясняваш как се постигат реални резултати и от какво да се пазя, пък ако искаш ме мисли за надут и какъвто искаш

----------

Аз като видя, че някой знае нещо повече от мен винаги му "ръкопляскам"(както казаха тук) и гледам да науча нещо, защото при мен "глупавия знае колко е глупав"

За съжаление в БГ е по-различна картинката и повечето хора започват да мразят и плюят както направиха и с теб в инвестор форума, само като им каза, че имаш повече пари от тях. Е и ти не се държиш много по-различно, само дето е за различни неща.

[Mateev]

Ако това ти е таблицата, с която можеш да се похвалиш, имам десетки такива, само че при мене сделките не са по няколкостотин на брой, а по няколко хиляди. С ПМО 6.5-7.5 имам хиляди стратегии, а имам и такива с над 14 и дори с 24, но с малко на брой сделки на седмични барове. Но аз си имам списък с критерии, които трябва да бъдат удовлетворени, и съвсем не съм сигурен, че твоя списък е толкова подробен и взискателен. Няма и как да го разбера, след като ти си пазиш "нонхау-то".


В твоите забележки към моите постинги има няколко, които направо ме втрещиха. Ако наистина си го мислиш това, което си го написал, не ми се сърди, но нямам и грам вяра в резултатите, които показваш. Не ми се рови сега назад, за да извадя някоя от забележките, с която не съм съгласен, и за която съм готов да споря по нея и да предоставя най-подробни доказателства.


Предлагам да спрем да се надхващаме, защото спорът е напълно безсмислен, след като не искаш да покажеш нито едно доказателство. Нека всеки да си мисли за другия каквото си иска - това е негово право. Продължавам да те уважавам, защото определено си много над средното ниво, но за величие не съм склонен да те призная, не и преди да видя поне едно доказателство.

[kypa]

Разтурихте колектива набързо.
То ноу-то хау-то не се губи от споделяне, даже има шанс да ни доде някоя нова идея докато го разправяме.
Викам да се фокусираме върху сегментите от концепцията на Матеев - тестове-местове каквито има и да видим ко трябва да им се добавя.

[Mateev]

Разтурихте колектива набързо.
То ноу-то хау-то не се губи от споделяне, даже има шанс да ни доде някоя нова идея докато го разправяме.
Викам да се фокусираме върху сегментите от концепцията на Матеев - тестове-местове каквито има и да видим ко трябва да им се добавя.

На сегментите трябва да се гледа просто като на друг вид графика, развита не по оста на времето, а във функция на минимумите, максимумите и най-дълбоката корекция между тях. Самите сегменти не дават никаква познаваемост - те са само основата, върху която могат да се търсят зависимости. Самата структура и тяхната подредба в нея предполага много лесно търсене на патерни, при това не само познатите 20-30 вида, а и всички останали, които пълната комбинаторика на ценовите движения може да нарисува.


Има и още нещо, което е много ценно при сегментите, но го няма при баровете. Това е лесното търсене на статистически зависимости в тяхната дължина и подредба. Изчисляването на каквато и да било вероятност е много лесно при сегментната структура, и много трудно (почти невъзможно) при баровите графики. От тази гледна точка написването на класа за рекурсивно подреждане на сегментите може да се разглежда като ОТВАРЯНЕ НА ВРАТА, която предлага достъп до едно невероятно ново ниво от безкрайни възможности за лесен анализ на ценовите движения, без използването на нито един индикатор.

[K_W]

Ако това ти е таблицата, с която можеш да се похвалиш, имам десетки такива, само че при мене сделките не са по няколкостотин на брой, а по няколко хиляди. С ПМО 6.5-7.5 имам хиляди стратегии, а имам и такива с над 14 и дори с 24, но с малко на брой сделки на седмични барове. Но аз си имам списък с критерии, които трябва да бъдат удовлетворени, и съвсем не съм сигурен, че твоя списък е толкова подробен и взискателен. Няма и как да го разбера, след като ти си пазиш "нонхау-то".


В твоите забележки към моите постинги има няколко, които направо ме втрещиха. Ако наистина си го мислиш това, което си го написал, не ми се сърди, но нямам и грам вяра в резултатите, които показваш. Не ми се рови сега назад, за да извадя някоя от забележките, с която не съм съгласен, и за която съм готов да споря по нея и да предоставя най-подробни доказателства.


Предлагам да спрем да се надхващаме, защото спорът е напълно безсмислен, след като не искаш да покажеш нито едно доказателство. Нека всеки да си мисли за другия каквото си иска - това е негово право. Продължавам да те уважавам, защото определено си много над средното ниво, но за величие не съм склонен да те призная, не и преди да видя поне едно доказателство.

Това което показвам върви на минутна графика и е работеща стратегия, напълно приложима. И по 30 пипсови съм намирал, на минутни графики но си имат недостъци. Тук идва и броят сделки, който умишлено е такъв и стратегията която прилагам за да избягвам кърв фитинг, така наречения аут ъф сампъл тестинг. Те ви ноу хау фор фрее, кой разбрал разбрал

[Mateev]

Това не е никакво нонхау - в литературата го има описано, ако човек си направи труда да чете където трябва и каквото трябва. В МТ5 дори е заложена такава възможност в Strategy тестера. Има го реализирано и в много други програмни продукти. Ще си направиш ли труда поне това да го опишеш на другите хора, или аз да го направя вместо тебе, но без да се бия в гърдите, че издавам някакво "нонхау"?

[K_W]

Това не е никакво нонхау - в литературата го има описано, ако човек си направи труда да чете където трябва и каквото трябва. В МТ5 дори е заложена такава възможност в Strategy тестера. Има го реализирано и в много други програмни продукти. Ще си направиш ли труда поне това да го опишеш на другите хора, или аз да го направя вместо тебе, но без да се бия в гърдите, че издавам някакво "нонхау"?

Опиши го ти, може да кажеш нещо дето не знам

[Mateev]

Идеята е историческите данни да се разделят на 2, 3 или повече участъка, като в различните участъци се правят различни видове действия. Например в участък 1 се извършва оптимизация на параметрите, в участък 2 се тестват само стратегиите с най-добри резултати и се извършва финна донастройка и окончателен подбор на най-добрата стратегия, а в участък 3 се прави окончателна проверка дали стратегията все пак остава печелива и за в бъдеще (участък 3 се явява бъдеще на участък 2).


Възможни са и други разделения на друг брой участъци, както и други разделения на функциите, които се възлагат на всеки един участък. От вероятностна гледна точка най-важен е теста в последния участък, защото той е един доста добър критерий за това как би се държал експерта за в бъдеще.


Тази концепция е само за хора, които искат да икономисат време в изчисления. Тя си има и един недостатък - параметрите се оптимизират в по-даленото бъдеще, и ако дадената зависимост е временна, човек рискува в третия участък да му излезе печеливша графика, а в бъдещето - губеща. По вярната концепция е пълно изчисляване на цялата графика със всички възможни параметри за оптимизация, и после анализ на кривата на пипсовото Equity с полиноми от по висок ред, на които се гледа средноквадратичното отклонение и се отделя специално внимание на последния участък, който представлява аналог на участък 3 от горния пример. Този подход изисква по-голяма изчислителна мощ, но по-малко ръчно време, отделено от търсача на търговски стратегии.


Колкото до настройката на сделките под кривата на цените, такава има винаги и навсякъде, ако човек си позволи да използва различни параметри с цел оптимизация. Има си методи за намаляване на този ефект, но няма начин за пълното му премахване. Аз вече съм го описвал това, но с друга терминология. Използвах думичките ФИКТИВНИ и ИСТИНСКИ зависимости и дадох един метод как могат да бъдат разграничени едните от другите.

[L1914]

Колеги не разваляйте боя с кавга
п.п. Ай и аз да покажа един стейтмънт (а не бектестове) от изцяло ръчна търговия.



п.п. Ограничен е до стотина сделки, защото такъв беше облога
п.п.п. Ако някой си мисли, че това е направено с фотошоп да попита Бомбето. Той е видял детайлен отчет плюс ноу-хау.

[Mateev]

......... и един мармот завива шоколада в станиол ........