Гласуването на много хора подобрява ли качеството на едно решение?

[Mateev]

........2. Да изследваш тази зависимост (какви фундаментални фактори стоят зад нея, какво технически фактори стоя зад нея, как ще се повлияе от евентуални черни лебеди, структура на пазара, инструмента и периода, как този сетъп ще се влияе от тях и колко ще е устойчив ), т.е. да разбереш дали тя е смислена и устойчива на теория.......

Хайде обясни малко по-подробно на хората какво разбираш под изказаното от тебе твърдение и как го правиш ти.
А на мене ми обясни защо си мислиш, че автоматизирания експерт не може да го направи това същото, което ти го правиш на ръка.


Ще ти дам пример:
Нека да приемем, че експерта търгува цяла една седмица. В уйкенда анализирам какви сделки е направил, и правя всичко, което си го написал в горната точка, включая и още толкова други неща на ръка. И след това формализирам това, което съм го направил, и го превръщам в код. И го добавям към есперта. Забележи - не добавям стратегия, а методология за автоматизиране на ръчната дейност, която съм я извършил през уйкенда. И ако тази ръчна дейност е правилна, добавения код ще ми спести правенето на това същото нещо през следващата седмица. Ще ми го спести и да го правя по 1000 други финансови инструмента.


Разбираш ли или не - в експерта аз ще добавям не сигнали, защото това е конкретика, а МЕТОДОЛОГИИ ЗА АНАЛИЗ, карайки го той да прави това, което аз го правя на ръка.

[kypa]

Истината някъде по средата - малко гледане в бъдещето, малко курв-фитинг, малко оригинални идеи, малко чужди. И евентуално трябва да се получи.
Кът се тества някаква зависимост едно умножаване на кръст имаше дето с него се проверяваше дали е статистически значима.

За сегментите туй дали може да се пробва - първо арх-експерта построява една структура от тиковете на база минимална и максимална дължина на сегмент от основния мащаб (зададени ръчно или чрез някакъв още по-общ алгоритъм) като отбелязва дължина и фрактално отношение за всеки един сегмент и после да провери бъдещето на всеки един бар (таймфрейм ръчно зададен или и тях ги изрежда всичките един след друг) в контекста на създадените сегменти?


ОпенЦЛ голяма зарибявка между другото.

[K_W]

Хайде обясни малко по-подробно на хората какво разбираш под изказаното от тебе твърдение и как го правиш ти.
А на мене ми обясни защо си мислиш, че автоматизирания експерт не може да го направи това същото, което ти го правиш на ръка.


Ще ти дам пример:
Нека да приемем, че експерта търгува цяла една седмица. В уйкенда анализирам какви сделки е направил, и правя всичко, което си го написал в горната точка, включая и още толкова други неща на ръка. И след това формализирам това, което съм го направил, и го превръщам в код. И го добавям към есперта. Забележи - не добавям стратегия, а методология за автоматизиране на ръчната дейност, която съм я извършил през уйкенда. И ако тази ръчна дейност е правилна, добавения код ще ми спести правенето на това същото нещо през следващата седмица. Ще ми го спести и да го правя по 1000 други финансови инструмента.


Разбираш ли или не - в експерта аз ще добавям не сигнали, защото това е конкретика, а МЕТОДОЛОГИИ ЗА АНАЛИЗ, карайки го той да прави това, което аз го правя на ръка.

Същата работа ГЛЕДАШ СИ В КРАКАТА и кърв фитваш, ако го правиш веднъж на година две по става(но пак не е добра идея защото отново ще кърв фитваш), пък прави го автоматизирано, щом го смяташ за по- добре и ще ти е по лесно.

[Mateev]

.....За сегментите туй дали може да се пробва - първо арх-експерта построява една структура от тиковете на база минимална и максимална дължина на сегмент от основния мащаб (зададени ръчно или чрез някакъв още по-общ алгоритъм) като отбелязва дължина и фрактално отношение за всеки един сегмент и после да провери бъдещето на всеки един бар (таймфрейм ръчно зададен или и тях ги изрежда всичките един след друг) в контекста на създадените сегменти? ......

Може с барове, може и със сегменти .....

Ще ти кажа и за още една подготвителна дейност, която много може да ти опрости кода на експерта. Първо обаче да разясня още малко от концепцията си. В основата на всичко е потока от тикове, които ние получаваме на нашите клиентски терминали. Нека да приемем, че това е ПЪРВИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ. От този поток от тикове ние започваме да изхвърляме излишните, за да не ни задръстват паметта, и да си оставим само НАЙ-ВАЖНИТЕ, с които ще работим (ние и експерта). Но тъй като най-важните тикове са два различни вида, ще се наложи в паметта да поддържаме два различни комплекта масиви/структури. Единия вид тикове са тези, по които ще правим АНАЛИЗ НА ПАЗАРА и ще търсим зависимости под формата на патерни. Ако ще развиваме сегментни фрактални структури, то това са всички дъна и върхове на всички сегменти, по-големи от някакво предварително известно число. Ако ще работим върху барови структури, то това са тиковете Open, High, Low, Close и може би Average и/или RMS. Под тик обаче аз разбирам пълния комплект от Bid, Ask, Time и ако стратегията го изисква - Trade Volume.


Втория вид ВАЖНИ ТИКОВЕ са тези, по които ние ще извършваме ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ (отваряне и затваряне на позиция). Това са коренно различни тикове от тези, които ще използваме по-горе в структурите си за анализ. Тези ТЪРГОВСКИ ТИКОВЕ трябва да отговарят на съвсем други изисквания. Например:
1. Да не се намират вътре в дупката на някой гап
2. Спреда да не е разкрачен
3. Цената да не се е променяла поне 50-100 милисекиунди след като е излъчен тика, или ако се е променяла, то това да не е повече от например N малки пипса (N е параметър).
4. Ако ще търгуваме по сегменти, то това да е първия тик след пробива на най-дълбоката корекция на предишния сегмент, който да отговаря и на горните 3 точки.
5. Ако ще търгуваме по барове, то това да е първия тик след началото на бара, който да отговаря на точки 1 до 3.


Тези тикове от втория вид (търговските тикове) е по-добре да ги наречем ТОЧКИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ. Наричам ги така защото няма смисъл да се хабим да правим каквито и да било сметки по другите тикове. Те не ни интересуват, и OnTick функцията автоматично ще ги отхвърля. Ако обаче дойде ТЪРГОВСКИ ТИК, отговарящ на горните условия, то тогава НИЕ СМЕ ПРИНУДЕНИ ДА ВЗЕМЕМ РЕШЕНИЕ за търговка операция - отваряне/затваряне на позиция или въздържане от търговска операция. За да вземем правилното решение, вече имаме правото да изчислим пазарното състояние на различните видове правила или сигнали, като това ще го правим върху първата група тикове, барове или сегменти - тези, които са за АНАЛИЗ.


Тука обаче трябва да направим разграничаване между ТЪРГОВСКИТЕ ТИКОВЕ и ТОЧКИТЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ. Търговски тикове са всички тикове, които са подходящи за сключване на сделка (не са в гап, не са с разкрачен спред и цената се е позадържала малко). Точките за вземане на решения обаче са ПОДМНОЖЕСТВО на търговските тикове. Тоест това пак са търговски тикове, но много по-малко на брой, и се определят от изискванията на конкретната стратегия.


И тука вече се доближихме до това, което искам да ви го кажа в този постинг. По принцип трейдерите по света могат да сключват сделки от всяка една търговска точка към всяка друга, която се намира в бъдещето. Това обаче са невъобразимо много комбинации и няма смисъл ние да изследваме всяка една от тях. Много по-добре е предварително да си определим по какви търговски точки ще търгуваме, като това не е свързано със зависимости или с някаква познаваемост, а с това какво ни е по-удобно за дадената стратегия. Например:
1. Ако ще търгуваме по сегменти, то тогава сделки ще отваряме/затваряме само при прехода от един сегмент към друг в първата удобна търговска точка.
2. Ако ще търгуваме по барове, то тогава сделка ще отваряме/затваряме само при прехода от един бар към друг в първата удобна търговска точка.
3. Размера на сделката не можем да го контролираме, защото той зависи от конкретната пазарна ситуация, но посоката на сделката можем да я определим посредством логиката на стратегията, състояща се от набор правила, индикатори и/или сигнали.
4. Разбира се тези правила може и да са други в зависимост от изискванията на стратегията.


Та искам да ви кажа, че е много по-удобно да тръгнем отзад напред, и първо да си определим какви ще бъдат търговските точки, и чак след това да тръгнем да търсим зависимости, които имат някаква познаваемост за вече предопределената последователност от сделки. Логиката за търговски точки всъщност създава непрекъсната последователност от сделки, залепени една за друга, на които обаче все още не им знаем посоката. Знаем обаче, че така сме си решили най-важния проблем на всяка една стратегия - ДА НЯМА ПРИПОКРИВАЩИ СЕ СДЕЛКИ. От тука нататък остава само да търсим зависимост за точно този комплект сделки и за никой друг, като тази зависимост ще ни връща САМО ПОСОКАТА на вече предопределената сделка.


Алгоритъма на функцията OnTick ще изглежда примерно така:
1. Получава се поредния тик и той активира извикването на OnTick.
2. Анализираме дали тика е подходящ за СТРУКТУРАТА ЗА АНАЛИЗ и ако да, извикваме съответната функция за добавянето му към тази структура.
3. Анализираме дали това е ТЪРГОВСКИ ТИК, и ако да - извикваме съответната функция за добавянето му към търговската структура.
4. Анализираме дали това е ТОЧКА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ, и ако да, продължаваме нататък. Ако не - изход от OnTick.
5. Изчисляваме статуса в тази точка на всички необходими индикатори, правила или сигнали .
6. Активираме ЛОГИКАТА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ (гласуване или някаква друга логика).
7. Съобразно взетото решение определяме дали позицията е Buy или Sell или None (въздържане от сделка).
8. За всеки случай комплектоваме позицията със SL и TP, но това е само за нуждите на някаква евентуална форсмажорна ситуация. Иначе изхода от позиция ще си го направим тогава, когато дойде следващата ТОЧКА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ. Ако в тази точка решението е същото като в предишната, вече отворената позиция ще я оставим без да я закачаме, но ще променим аварийните SL и TP съобразно новите дадености.


Написването на експерти в този стил СИЛНО ГИ ОПРОСТЯВА. Забравяме да мислим за хиляди сложнотии около нива, стопове, проследяване и всичко останало, и се концентрираме само и единствено в логиката за определяне на посоката на сделката, която като такава вече е предопределена от някакви други правила. Имайки предопределени сделки ние всъщност имаме и яснота какво точно искаме от нашите сигнали, индикатори или правила, а резултата от обработката им вече сме го свели само до 3 състояния - Buy, Sell или None. Започвайки човек да разсъждава от тази гледна точка, целият процес на търговия вече изглежда много по-логично и много по-елегантно. Ако искате да търгувате с по-едри или с по-дребни сделки, просто сменете мащаба на баровете и/или сегментите.

----------

Същата работа ГЛЕДАШ СИ В КРАКАТА и кърв фитваш, ако го правиш веднъж на година две по става(но пак не е добра идея защото отново ще кърв фитваш), пък прави го автоматизирано, щом го смяташ за по- добре и ще ти е по лесно.

Имам чувството, че когато започна да обяснявам някакви алгоритми, ти всъщност не ги разбираш, и затова правиш стандартните си "критики" хей така от позицията "аз да съм отгоре". Та имам един въпрос - ти програмист ли си? И всичко това, за което критикуваш, писал ли си код и пробвал ли си го, или просто ТАКА СИ ГО МИСЛИШ? Щото ако не си го пробвал, то тогава поне от учтивост трябва да започваш всяка една критика с думичките "Аз си мисля, че ......." или "Според мене това ......".


А сега най-учтиво ще ти кажа защо няма да има настройване под графиката - ами защото аз вече написах, че МИНАЛОТО СИ ОСТАВА ТАКОВА, КАКВОТО СИ Е БИЛО. Тоест то НЕ СЕ ПОДМЕНЯ с някакво по-красиво минало, както ти го правиш с твоите красиви чартове. Така че недей да приписваш твоите грехове и на други хора, още повече че явно не разбираш напълно всичко, което се пише, или пък не си правиш труда да го изчетеш.......


Самообучаващия се експерт НЯМА ДА ПОДМЕНЯ ЛОШОТО МИНАЛО С ПО-ДОБРО, както го правиш ти на ръка. Той ще се самообучава върху миналото такова, каквото си е, със всичките му там загуби и DrawDown-и. Така че върни си думите за последната забележка, а след това се върни да изчетеш още веднъж спорния постинг.

[kypa]

Те тиковете дето ще се ползват за анализ няма ли да е по-добре да станат част от сегментите, за тестовете поне? Т.е. да се работи с един масив сегменти и един масив тикове, а не с два масива тикове?
И (поне) един масив барове, естествено.
И примерен първи тест всеки един бар в комплект с последния завършен сегмент дали сочат нанякъде. Бара и то да е клас, за него да се гледа примерно посока, отношение тяло/дължина, отношение дължина/обем и други подобни.

[Mateev]

Разбира се, че може двете структури да ги обединиш в една, стига наистина да има еднозначно съответствие от типа един сегмент/бар -> една точка за вземане на решение. Зависи как му е по-удобно на програмиста да оперира с изградените от него структури. Аз лично подхождам по друг начин:


1. Всички тикове ги подреждам в динамична структура от тип List, защото тя е най-удобна за бързо добавяне и бързо триене на вътрешни за структурата елементи.
2. Структурите за анализ на данните вече са в динамичен масив, който съдържа указатели към строго определени тикове, които отговарят на условията на експерта.
3. Структурата за точки за вземане на решение също е динамичен масив от указатели към други тикове от списъка по т.1.
4. Сегментните структури също съдържат указатели към списъка в т.1
5. Zig-Zag структурите са динамичен масив също с указатели към списъка по т.1.
6. И последно баровете - те също са динамични масиви с указатели към съответните точки в списъка по т.1.


Тоест списъка с тикове е основна структура за всички останали, които пък сочат към един или друг негов елемент (тик). Ако никоя структура не се заинтересова от даден тик, то тогава той се трие от списъка. Като цяло в него има само тикове, от които се е заинтересовала поне една от другите структури в паметта. На диска обаче се логва всеки един тик, защото не се знае дали при следващото стартиране на експерта няма да се наложи да се ползват и други тикове, от които няма нужда в момента.


Всички тези структури се ъпдейтват в реално време с пристигането на всеки един нов тик. Ъпдейтват се и в офлайн режим, когато тиковете вече сме ги загубили като информация, и се налага да си изгенерираме синтетични тикове, максимално доближаващи се до реалноста, която можем да я извлечем от M1 баровете. При тръгване на експерта четем старите структури от диск, след това ги допълваме със синтетични тикове от M1 баровете за времето, през което експерта е бил изключен, и след това продължаваме с новопристигащите вече реални тикове. При затваряне на експерта първо записваме на диск всички структури, които ги държим в паметта.


Тука има и една екстра. След като тиковете започват от файл и завършват във файл, при спрян експерт през уйкендите би могъл да го пресканираш този файл и да попълниш дупките или да подмениш синтетичните тикове с истински такива, Download-нати от някой достоверен източник - например Ducas Copy.

[daniwin]

може да е писано вече но все пак ще каже ли някой на какъв програмен език ще бъде написан Грааля и на каква платформа ще работи

[Mateev]

......И (поне) един масив барове, естествено.
И примерен първи тест всеки един бар в комплект с последния завършен сегмент дали сочат нанякъде. Бара и то да е клас, за него да се гледа примерно посока, отношение тяло/дължина, отношение дължина/обем и други подобни.

Разбира се, че бара е по-добре да е клас и/или структура. В него трябва да има бая параметри - 4 точки за OHLC, като всяка точка си има Bid, Ask, Time. Общо стават 12 променливи + Tick Volume + Bid Trade Volume + Ask Trade Volume. Хубаво е да има и няколко флага - дали бара е истински или синтетичен, дали всяка една от точките OHLC е само цена, или по нея се е извършвало и сделка (водят я като Last цена, a някои брокери този флаг са го кръстили Dealable). Въобще като започнеш да пишеш кода, и нуждата сама ще те накара да добавяш нови полета или флагове в структурата/класа Bar. Аз например си имам допълнителна информация за милисекундите във всички полета за време. Въобще времето при мене си е цяла нова структура, даже няколко, много по-съвършени от простосмъртното DateTime на MetaQuotes .....

----------

може да е писано вече но все пак ще каже ли някой на какъв програмен език ще бъде написан Грааля и на каква платформа ще работи

Доскоро пишех на MQL4, но сега вече пиша на MQL5. И двата езика са пълнофункционални обектно-ориентирани езици, които се различават само по функциите за управление на терминала и търговските сделки. Във всичко друго са почти еднакви и с известни усилия е възможно да се напише код, който да може да се компилира и от двата компилатора.

[daniwin]

е ти си спеца по писането но засега това което е писано за мт4 не върви на мт5 и обратно
да смятам ли че експерта ще работи предимно при бъкетите или ще се ползва и на левел2

[mck.]

Аз... тако'ата... видяхте ли облачните технологии на nvidia за тест на Ваш AI...