Първоначално написано от
Mateev
Това го знам отдавна и e отчетено от моята концепция, но явно не си я чел внимателно. На практика в моя експерт няма да има заложена една единствена стратегия, а алгоритми за НЕПРЕКЪСНАТО ТЪРСЕНЕ НА СТРАТЕГИ ВЪВ ФОНОВ РЕЖИМ. И ако нямери някоя добра, ще започне да търгува по нея. Ако добрите станат 4-5, ще търгува по всичките, но ако станат 20-30, по случаен начин ще си избере с кои 5 да търгува. След това във фонов режим ще продължи търсенето на стратегии, и ако намери по-добри от тези, с които търгува, ще започне да ги подменя една по една. На практика ползователя на експерта няма да е наясно с какви стратегии той търгува в момента.
Ако N на брой ЕДНАКВИ ЕКСПЕРТИ работят на N на брой компютри, то стратегиите, с които търгуват тези експерти, ЩЕ СА РАЗЛИЧНИ. Това е така защото на различните компютри алгоритъма ще работи с различна скорост, предопределена от съответния хардуер (CPU, RAM, Disk) и от рандомизацията на самообучението, която аз сам ще заложа в кода. При различните брокери пак стратегиите ще са различни, защото малките разлики в котировките ще накарат при единия брокер експерта да открива едни стратегии като най-оптимални, а при друг брокер - други.
Има и още нещо - ако приемем, че всичкото това не го направя, то тогава наистина при популярен експерт мога да изпадна в ситуацията хиляди експерти в една и съща милисекунда да искат от сървъра една и съща търговска операция. Близко до ума е, че така сървъра може да блокира или като минимум да се забави, което ще нанесе щети на всичките хиляди експерти. Това обаче няма да се случи, ако влизането/излизането от позиция се рандомизира в някакъв период от например 30 секунди от получаването на сигнала. Тука ангел пак ще ме обяви за глупав, прост и тъп, но истината е, че ако към стратегия с ПМО се добавя нулево МО, то крайната стратегия пак ще си остане със същото ПМО. Неверояно но факт, но това съм го проверявал не само на тестове, но и с РЕАЛНИ ПАРИ, и да, така е. Рандом закъснения при сключване или покриване на сделки водят до нулево математическо очакване на потенциалните щети от закъснението.
ПС: Само да вмъкна - има значение дали аз правя изкуствено забавяне на сделките или брокера. Ако аз го правя, то математическото очакване е нулево. Ако брокера го прави, то математическото очакване в повечето случаи е отрицателно, защото по време на бавенето при него пристига нова цена и брокера предприема действия против вас съобразно тази цена.