Първоначално написано от
Mateev
[/COLOR]Първична за всички видове графики е ТИКОВАТА ГРАФИКА. Тя съдържа в себе си 100% от цялата налична ПЪРВИЧНА информация за ЦЕНИ (bid, ask, last), ВРЕМЕ и ОБЕМИ на търговия.
На второ ниво са различните МЕТОДИ ЗА ОКРУПНЯВАНЕ НА ПЪРВИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ. Системата от барове всъщност е само един от многото на брой възможни методи.
На трето ниво са различните МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА (индикатори, сигнали, графични построения и т.н.). Тези методи могат да ползват информация както от първо, така и от второ нивo.
Общото между второ и трето ниво е, че те се опитват да сведат огромния по обем информация само до 2 бита (Buy, Sell, Exit, None). По точно единия бит определя дали да се прави търговска операция или не (Trade, No Trade), а втория бит определя в каква посока да е тази търговска операция (Buy или Sell). Това е нашата задача като трейдери, ако още не сте се досетили - във всеки един момент от време по някакъв начин да сведем милионите битове историчекса информация до само 2 бита. И алгоритъма, който всеки ползва дори и без да го осъзнава това, се дели на 2 етапа ( или на 2 слоя):
1. ДРАСТИЧНО ОКРУПНЯВАНЕ НА ПЪРВИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ, така че броя на битовете да се НАМАЛИ хиляди или милиони пъти
2. АНАЛИЗ НА ВЕЧЕ ОКРУПНЕНАТА ЧАСТ, която вече съдържа ПОНОСИМО и ОБОЗРИМО количество битове
Близко е до ума, че ако искаме анализа в точка 2 да е УСПЕШЕН, при окрупняването в точка 1 трябва да запазим само НАЙ-ЗНАЧИМАТА ИНФОРМАЦИЯ и да изхвърлим всичко останало. И ако в точка 1 се провалим с некачествено окрупняване, в точка 2 няма да имаме никакви шансове да открием каквато и да било зависимост. И тука веднага си задаваме въпроса дали наистина БИД БАРОВЕТЕ ПО ВРЕМЕ са най-подходящия метод за окрупняване?
Аз веднага мога да направя КРИТИКА на недостатъците на бид баровете, по които повечето трейдери правят анализи и след това търгуват по тях:
1. При бид баровете безвъзвратно е загубена информацията за Ask цените.
2. При бид баровете безвъзвратно е изгубена информацията за точното време на 4-те важни тика (open, high, low, close), а от там и кое се е случило по-напред във времето - high или low.
Има и още, но и тези две точки са достатъчни да покажат, че при бид баровете БЕЗВЪЗВРАТНО Е ЗАГУБЕНА част от ЗНАЧИМАТА (важната) ИНФОРМАЦИЯ. И ако искаме да имаме по-големи шансове за откриване на зависимости, ние трябва да се откажем от Bid баровете и да потърсим друг метод за окрупняване на информацията, който ДА ЗАПАЗВА ЗНАЧИМАТА ИНФОРМАЦИЯ. Коя е тази значима информация? Ами на първо време това са всички ДЪНА и ВЪРХОВЕ, но трябва да знаем както техния Ask, така и техния Bid, иначе няма как да направим реалистични тестове с реалистични сделки в миналото. От тука идва и идеята за ЗИГ-ЗАГ-а, но не такъв какъвто го правят върху барова графика, а ПЪРВИЧЕН ЗИГ-ЗАГ, построен по най-ниския Bid и най-високия Ask от ТИКОВАТА ГРАФИКА, и съхраняващ в тези точки информацията за Bid, Ask, и Time.
Този зиг-заг или по-скоро тази ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЕГМЕНТИ вече може да се ОКРУПНЯВА по различни методи, два от които са най-переспективни:
1. Изхвърляне на сегментите, по-малки от някаква дължина в абсолютни пипсове или в проценти
2. Подреждане на сегментите във фрактална структура с много нива, и изхвърляне на сегментите от някакво ниво надолу (нагоре) или от друга логика, свързана с нивата на вложеност.
Това всъщност са и двата метода, върху които аз градя моята концепция, а това което го написах в момента трябваше да бъде УВОДНИЯ ПОСТИНГ на цялата концепция. Кура започна да я схваща тази концепция, но си строи зигзаците върху барова графика, в която както вече разбрахте е загубена 50% от значимата информация (4 точки по 3 информации = 12 информации, от които 6 важни са загубени - 4-те Ask цени и времето на high и low).