УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА! Част 2

[Oleg]

много си прав аз си тествам всички стратегии за 10 години назад и винаги има 1 година дето си яко на минус обикновено се получава 2008

2008-ма ако си на минус, значи параметрите ти са адски сбъркани. Точно 2008-ма и нататък, резултатите трябва да са главозамайващи.

----------

Какъв е смисъла от тестването на една стратегия за период от 10 г.
От една страна всички са убедени, че вечна и универсална стратегия няма и въпреки това я тестваш за такъв дълъг период - не е ли напразно губене на време
според мен жизнения цикъл на една стратегия е много по-кратък от 10 г, след което за да продължи да работи трябват корекции

Смисъл за 10години за самата стратегия, няма.
Смисъла е за този който ще я използва да може да запамети достатъчно добре нейните параметри, за да може да ги прилага без да се чуди, това онова ли е или е друго.
А има ли чудене, значи тестовете са малко.
Като 10 години ако са на тест на фрейм Н1, пак е нищо. Прекалено малко е информацията. Затова е дори задължително да се провери на множество инструменти с различни динамики как работи и да се открие защо при едните се получава, а при други не.

[minkov]

A кои са тези всички убедени, че не става? Обикновено тези всички, са точно тези които не са тествали достатъчно и все още нямайки система издържаща във времето по презумпция приемат, че няма как да има такава.

Може би твърдиш, че има стратегия, която може да работи 10 години, да е печеливша през цялото време без да се правят никакви корекции по нея - ако си я намерил - браво, ако още я търсиш - успех!

----------

Смисъл за 10години за самата стратегия, няма.
Смисъла е за този който ще я използва да може да запамети достатъчно добре нейните параметри, за да може да ги прилага без да се чуди, това онова ли е или е друго.
А има ли чудене, значи тестовете са малко.
Като 10 години ако са на тест на фрейм Н1, пак е нищо. Прекалено малко е информацията. Затова е дори задължително да се провери на множество инструменти с различни динамики как работи и да се открие защо при едните се получава, а при други не.

Другата илюзия е че ще намериш стратегия която универсално
е работи на всички инструменти - естествено, че при едни инструменти ще работи една стратегия, на други - друга, или първата но видоизменена в някои нейни части за да се отразят спецификите на инструмента

[100]

Може би твърдиш, че има стратегия, която може да работи 10 години, да е печеливша през цялото време без да се правят никакви корекции по нея - ако си я намерил - браво, ако още я търсиш - успех!

Да точно това твърдя, моята работи, а знам и други, които работят. Нещо повече, мога за броени дни да събера система, която също ще работи за всеки период. Не това е проблема, проблема е кой ще я следва и спазва тая система...
Иначе моите резултати по години дори не варират в големи граници, единствените разлики през различните периоди са примерно р:р пада, но пък успеваемостта се качва или обратното. Но като сложиш чертата е абсолютно все тая и всяка година излиза по един и същи начин.

[Oleg]

Другата илюзия е че ще намериш стратегия която универсално
е работи на всички инструменти - естествено, че при едни инструменти ще работи една стратегия, на други - друга, или първата но видоизменена в някои нейни части за да се отразят спецификите на инструмента

Стратегията работи при определени критерии които ако даденият инструмент ги изпълва, то ще има добри резултати.
Няма илюзии тук, всичко е точно и ясно дефинирано. Ако не е такова, то не е система, а налучкване на тука има, тука няма.

Аз затова си търся инструменти с определена динамика и когато даденият инструмент вече изгуби нужната ми динамика, го сменям. Няма нужда да го чакам да се напасне отново към това което ми трябва, докато има друг който ми дава точно това което ми трябва.

----------

Да точно това твърдя, моята работи, а знам и други, които работят. Нещо повече, мога за броени дни да събера система, която също ще работи за всеки период. Не това е проблема, проблема е кой ще я следва и спазва тая система...
Иначе моите резултати по години дори не варират в големи граници, единствените разлики през различните периоди са примерно р:р пада, но пък успеваемостта се качва или обратното. Но като сложиш чертата е абсолютно все тая и всяка година излиза по един и същи начин.

Все на нула или минус, нали ?
Какво стана, оправи ли се пазара вече или още не е ?

[L1914]

A кои са тези всички убедени, че не става? Обикновено тези всички, са точно тези които не са тествали достатъчно и все още нямайки система издържаща във времето по презумпция приемат, че няма как да има такава.

На ТФ 15 М за 1 час има 4 свещи в деня има 24 ч, а в годината има средно 250 работни => 1х4х24х250=24 000х10=240 000 бара си тествал за 10 години.

На ТФ 1М в 1 час има 60 бара => 60х24х250=360 000 бара си тествал за една година т.е. бектест за 1г. на ТФ 1М е повече положен труд отколкото 10г. на ТФ 15М Поне за мен 10г бектест на ТФ 1М са си мнооогооо

[Oleg]

На ТФ 15 М за 1 час има 4 свещи в деня има 24 ч, а в годината има средно 250 работни => 1х4х24х250=24 000х10=240 000 бара си тествал за 10 години.

На ТФ 1М в 1 час има 60 бара => 60х24х250=360 000 бара си тествал за една година т.е. бектест за 1г. на ТФ 1М е повече положен труд отколкото 10г. на ТФ 15М Поне за мен 10г бектест на ТФ 1М са си мнооогооо

To и аз това му обяснявах, но той си смята годините, а не реалната свършена работа и се оказа, че аз съм тествал много повече от него и то различни инструменти, а тръгнал на мен да ми обяснява кое какво било

[L1914]

To и аз това му обяснявах, но той си смята годините, а не реалната свършена работа и се оказа, че аз съм тествал много повече от него и то различни инструменти, а тръгнал на мен да ми обяснява кое какво било

10г на ТФ 1М се равняват на 150г на ТФ 15М

[Oleg]

10г на ТФ 1М се равняват на 150г на ТФ 15М

Разгледай NASDAQ през дотком балона
Това което е било тогава и през 2008 го нямаше

[Oleg]

10г на ТФ 1М се равняват на 150г на ТФ 15М

И смятай само 12 часа на ден. през останалите 12 няма пазар или се спи. Тествам само това което бих изтъргувал
Нощните движения, нямат значение.

[100]

На ТФ 15 М за 1 час има 4 свещи в деня има 24 ч, а в годината има средно 250 работни => 1х4х24х250=24 000х10=240 000 бара си тествал за 10 години.

На ТФ 1М в 1 час има 60 бара => 60х24х250=360 000 бара си тествал за една година т.е. бектест за 1г. на ТФ 1М е повече положен труд отколкото 10г. на ТФ 15М Поне за мен 10г бектест на ТФ 1М са си мнооогооо

Освен броя барове трябва да обхванеш и различните периоди когато пазара е бил в различни фази, всяка година действително пазара е различен, ако стратегията се справя перфектно 2013-та, 2009-та или 2002-ра може да е много зле. Броя барове не е достатъчен критерии в никакъв случай, аз дори не съм го мислил така, най-важното за мен винаги е било да се обхване максимално дълга история.

----------

To и аз това му обяснявах, но той си смята годините, а не реалната свършена работа и се оказа, че аз съм тествал много повече от него и то различни инструменти, а тръгнал на мен да ми обяснява кое какво било

Работата по тестовете не се измерва само в брой барове...