Съотношение печалба загуба, има ли правилно такова?

[minkov]

...
minkov, защо всяка стратегия за точно определен инструмент и фрейм? За фрейма донякъде съм съгласен (поне защото технически не можеш да приложиш нещата от по-малък фрейм), но нещата които аз търгувам работят кажи речи еднакво на повечето мейджъри с нормален спред. Нормално ли е нещо да работи толкова ограничено? Това, че е автоматизирано не би трябвало да е проблем освен ако тотално липсва логика от ръчната търговия?

Ми щото така показват тестовете. Знам, че това не е най-аргументирания отговор, ама само него имам.
Аз пак да ти кажа че няма разлика между обективна ръчна и автоматизирана търговия.
Обаче ръчната търговия има много вариации - освен обективната, могат да се търгуват и субективни входове, или както е по-правилно да се каже - входове, които имат контекст.
Ако вземем прост пример с две МА - за бота те просто се кръстосват и толкова, ама при ръчна търговия ще имаш предвид и дали се кръстосват на върха на тренда или на върха на корекцията, дали корекцията е 1/3, 1/2 или 3/4 и т.н.
При бота за да го установиш това си трябват допълнителни филтри, при ръчната търговия може и визулно да стане.
Бота си чака точния пип, няма нагоре, няма надоле, при ръчната търговия едно надолу, едно нагоре не се брои и примерно бота не взема някои позиции, които ръчно не бих взел, и обратното.
При всички положения оптимизацията по стоп и лимит е задължителна.

[100]

Няма нищо сложно и съотношението печалба загуба не е динамично, просто вместо една позиция със стоп 20 пипса и таргет 20 пипса отваряш няколко със същия сумарен обем примерно една 20/20, една 20/25 една 15/25.

Колкото до системите, има такива които печелят на няколко инструмента,но като цяло minkov е прав във заключението си, добрите системи са добри на един инструмент и фрейм. Причините са в спецификите на всеки пазар. Универсалните системи са като всесезонните гуми

Не съм разбрал съвсем правилно за р:р, това е интересно да се тества. А дали системата работи на един или повече инструменти за мен е супер нередно да я определя като добра или лоша, универсални системи няма, но повечето ръчни системи работят на доста инструменти почти еднакво. Аз търгувам 3 двойки и за всяка система която съм търгувал през годините на края на всяка година като ударя чертата разликата от една до друга двойка е не повече от 10-15%.

Ми щото така показват тестовете. Знам, че това не е най-аргументирания отговор, ама само него имам.
Аз пак да ти кажа че няма разлика между обективна ръчна и автоматизирана търговия.

Струва ми се че разликата е в детайлите, дали ще печели или не ръчната система не зависи от това, самата логика при създаването й те принуждава да не зависиш от това, защото физически не е възможно. За робота няма детайли, всичко е еднакво важно и при изпълнението и при създаването му.

[stoian17]

Мен ме учиха, че при отношение 1:1 е най-добре за дългосрочни печалби. Най-важното все пак е стратегията, то има супер много стратегии, но то си зависи от човека и най-важното е дисциплината и риск мениджмънта.

[Goushter]

Логично е, че ако търгуваш дългосрочно трябва да сложиш по-голям стоп (от порядъка на печалбата) за да издържиш пазарните движения. Точно днес преглеждах една стара книжка на Телетрейд и изкочиха няколко примера с указано съотношение стоп/профит - всички бяха 1/2 или 1/3

[K_W]

Логично е, че ако търгуваш дългосрочно трябва да сложиш по-голям стоп (от порядъка на печалбата) за да издържиш пазарните движения. Точно днес преглеждах една стара книжка на Телетрейд и изкочиха няколко примера с указано съотношение стоп/профит - всички бяха 1/2 или 1/3

Логичното не винаги е правилното. Като цяло както говорим в темата от началото и съотношението трябва да е според стратегията и статистическото и представяне. Важно е и какъв пазар се търгува, едно е Форекс,метали, стоки, съвсем друго акции и индекси. Колкото до Телетрейд те си бяха малко схемаджии, които се опитваха да зарибяват начинаещи, които да вкарват пари и да търгуват на платформата на зарибяващият, като заблудено вярват, че получават работа като трейдъри.

[Goushter]

Ами добре, може ли да търгуваш на 4 часова графика и да сложиш стоп 5 пипса?
Колкото до Телетрейд и аз ги заподозрях в тая схема и не успяха да ме въвлекат. Бяха ми пратили някакви правила с определен брой сделки, проценти печалба и т.н. които ако покриеш щели да предоставят портфейл от 10000 долара за търгуване. Но пък за едни 160лв доста обширен курс направиха. Мениджърът им Олександр баше закачил 20-на инвеститора да му копират сделките срещу 20%, спомням си как ни показа веднъж личния си акаунт с отворена сделка на двоен връх от която губеше и не искаше да я затваря защото важен инвеститор бил копирал сделката

[Emil Enchev]

... може ли да търгуваш на 4 часова графика и да сложиш стоп 5 пипса? ...

Можеш, разбира се.
Ако си изчакаш входа на минутка или надолу - и по-малко стопче можеш да да му сложиш.
Таргети по големите, входчета по малките, ... мечта за всеки калпазанин.

[100]

Можеш, разбира се.
Ако си изчакаш входа на минутка или надолу - и по-малко стопче можеш да да му сложиш.
Таргети по големите, входчета по малките, ... мечта за всеки калпазанин.

Тази стратегия лесно може да бъде и нож с две остиета - в един момент мащабите на голямата графика обезсмислят микро действията от малкия фрейм. Стоп 10-15 пипса по тренд от Н4??

[minkov]

В обективния свят пазара няма таймфрейм, така, че съотнасяш обективното (стопа) към субективното(таймфрейма) е несериозно
И стопа, и лимита, и съотношението печалба/загуба, и всички останали параметри трябва да са такива, каквито са получени при оптимизация на стратегията.
Всякакви други привидно логични и очевидно нелогични разсъждения са си аматьорски импровизации.

[Emil Enchev]

... в един момент мащабите на голямата графика обезсмислят микро действията от малкия фрейм. ...?

Съжалявам, но не разбирам, какво имаш предвид?
За мен този подход работи. Единственият ми проблем е във времето, с което рядко разполагам в необходимата достатъчност.