Самозаблудата, наречена БАЛАНС

[kypa]

Екуйтито е истинската сума в акаунда, вече колко разлика ще има с баланса зависи от системата. За интрадневна система дето се преизчисляват лотове веднъж на ден или на седмица няма да има разлика, за по-дългосрочни особено с позиции с повечко сделки със сигурност ще има.
Откъм качество ако екуйтито през повечето време е над баланса и баланса от време на време го догонва е добре, ако екуйтито дълго време седи под баланса не е добре.

[Mateev]

Екуйтито е истинската сума в акаунда, вече колко разлика ще има с баланса зависи от системата. За интрадневна система дето се преизчисляват лотове веднъж на ден или на седмица няма да има разлика, за по-дългосрочни особено с позиции с повечко сделки със сигурност ще има.
Откъм качество ако екуйтито през повечето време е над баланса и баланса от време на време го догонва е добре, ако екуйтито дълго време седи под баланса не е добре.

Много точно написано. Само да добавя, че познаваемоста и движението на цените правят Equity-то, а баланса със закъснение се стреми да го догони. И ако Equity-то е отдолу, опитите на трейдера изкуствено да държи баланса отгоре са обречени. Рано или късно този баланс отива при Equity-то, и това задължително се случва в момента Stop Out.

Важното е да се отбележи, че баланса отива при Equity-то, а не обратното. Баланса може да бъде оприличен на едно куче, вързано с каишка към господаря си, наречен Equity. Кучето търчи напред-назад, но каишката го ограничава докъде ще стигне, и освен това рано или късно се връща при господаря си.

[ProPip]

Баланса няма никакво значение за търговията. Неговата графика е маловажна и лесно може да се манипулира. Важна е само и единствено графиката на Equity-то. Тя, и само тя, е критерий за познаваемоста на една търговска стратегия и за качествата на ръчния трейдер, който търгува по тази стратегия.

Това е голяма глупост
Ако не си следиш баланса по сметката няма как да си успешен трейдър
С туй equity няма как да боравиш при първата си сделка и така трябва да разпрежелиш баланса си че да има за няколко инструмента и да може да са хеджира с други инструменти
На база баланса са съставя план за управление на капитала, а не на equity

[presptc]

Това е голяма глупост
Ако не си следиш баланса по сметката няма как да си успешен трейдър
С туй equity няма как да боравиш при първата си сделка и така трябва да разпрежелиш баланса си че да има за няколко инструмента и да може да са хеджира с други инструменти
На база баланса са съставя план за управление на капитала, а не на equity

И екютито и баланса са по сметката на брокера. Докато са там, са реално застрашени да бъдат загубени. Затова редовно трябва да се касира, за да продължи шоуто по-дълго време.

[kypa]

Бачо Кольо идва според екУЙтито, не според баланса. Язе си мисля, че най-вероятно може би със сигурност е по-важно от сумата на баланса. Която всъщност се явява общо взето екУЙти засечено към даден момент в миналото.

[Fafa]

Баланса е до преди да си влезнал в сделката... Оттам нататък всичко зависи как ще се развие тя.

[messi]

Това за баланса е много ясно и просто. Поне на мене така ми изглежда. Защо е било нужно да се обсъжда в специална тема е учудващото? Колкото и да е начинаещ човек все е учил математика. Ако все пак не може да ги разбере тези неща, то явно не е с подходяща умствена нагласа за валутната търговия.

[Zagorka]

Това за баланса е много ясно и просто. Поне на мене така ми изглежда. Защо е било нужно да се обсъжда в специална тема е учудващото? Колкото и да е начинаещ човек все е учил математика. Ако все пак не може да ги разбере тези неща, то явно не е с подходяща умствена нагласа за валутната търговия.

Защо да е ясно и просто, след като булшинството малки трейдъри губи? Не е толкова трудно да се търгува, МНОГО трудно е да се управлява капитала. Ако се преценя правилно риска, влиза се с малки обеми и съразмерно на риска, то няма да се пишат глупости за марджин колове и тем подобни. А за добро управление на капитала се изисква следенето както на баланса, така и на equity перото. Най-важен е процента между двете пера. Затова най-лесно хората са го измислили така: преценя се вход, преценя се стоп съразмерен на риска, а таргета трябва да е 2 или 3 пъти по-голям от стопа.

[Mateev]

Явно в този форум има доста хора, на които мозъка е силно закърнял. Ще се опитам още веднъж да обясня защо Equity-то е единственото правилно, а не баланса. Представете си, че търгувате с две различни стратегии, които за 1 година са постигнали един и същи краен резултат (например 1000 долара печалба). Кривата на баланса и на двете стратегии е нарастваща и на пръв поглед и двете стратегии са много добри. Equity-to на двете стратегии обаче е коренно различно. При едната всяка една сделка е имала минимално МАЕ (Max Adverse Excursion), а при другата в част от сделките е имало MAE (Drawdown) до 80-90% от сумата на акаунта.

Добри ли са и двете стратегии??????
Разбира се че не. Тази с дълбоките Drawdow-ни вътре в сделката е калпава стратегия, която е въпрос на време да нулира акаунта.

Та това е тънкия момент, при който трейдера може да научи голата истина само ако гледа Equity-to, а не баланса. Има и още нещо - ако решаваме правата задача (по маршрут от миналото да определим вероятноста, която го е предизвикала) ще установим, че стратегията с гладко Equity търгува например с вероятност 60%, а тази с дълбоките Drawdown-и, видими само в Equity-то, търгува с вероятност 50.01%. Тоест първата стратегия се базира на истинско ПМО, а втората е показала само една флуктуация на чистата случайност.

Има още един метод за математическо разграничаване на истината (първата стратегия) от самозаблудата (втората стратегия). Това е ДОВЕРИТЕЛНИЯ ИНТЕРВАЛ на сегментите на Equity-то, при който долната граница на първата стратегия ще е по-голяма от 0, а на втората - по-малка от нула. Тоест с висока степен на доверие (напр. 99%) ще можем да твърдим, че за в бъдеще първата стратегия ще продължи да печели, а втората ще нулира акаунта (също с висока степен на сигурност).

[ang_bs]

Защо да е ясно и просто, след като булшинството малки трейдъри губи? Не е толкова трудно да се търгува, МНОГО трудно е да се управлява капитала. Ако се преценя правилно риска, влиза се с малки обеми и съразмерно на риска, то няма да се пишат глупости за марджин колове и тем подобни. А за добро управление на капитала се изисква следенето както на баланса, така и на equity перото. Най-важен е процента между двете пера. Затова най-лесно хората са го измислили така: преценя се вход, преценя се стоп съразмерен на риска, а таргета трябва да е 2 или 3 пъти по-голям от стопа.

Общовалидни, но не винаги приложими правила. Ако се търгува с голяма 1000 доларова сметка - да, но ако същите тези 1000 долара се разделят на 10 сметки по 100 долара, то тогава не е проблем да се търгува без стоп, а да се чака кол или 200% печалба примерно. Да, може би е хазартно, но има някакъв ММ и ако крайния резултат е удвояване на 1000 с 5 сделки - защо не?