SMA или EMA

[emoyambol]

Щом чаткаш кодовете, няма лошо. То мяза малко на омразния от мен език c++

[Mateev]

Матеев, остави ги тези хапльовци, не се занимавай с тях.
Дай да изясним един въпрос с тебе, дето ми е интересен.
Какво значи, че нещо РАБОТИ и какво значи, че нещо НЕ РАБОТИ.
Явно средните не работят - доверявам ти се, щото аз не съм го пробвал и предпочитам да не си губя времето, а да се доверя на капацитет който го е пробвал.
Сега въпроса: Ако примерно вземем статистически данни за валежите в Канзас през 1956 г. по дни (може и в софийското поле, ама ако е американско, някак си по-авторитетно изглежда)и последователно ги нанесен върху графиките на евро долар от последните 10години и установим очевидна зависимост - може ли да я ползваме за трейд или не.

Математиката има отговор на твоя въпрос, и за това вече съм писал във форума. Това, което е измерила твоята 10 годишна статистика на валежите, приемаме че е една малка извадка от всичките възможни измервания в миналото и в бъдещето. Следователно задачата е как по параметрите на една малка извадка да съдим за цялото количество (всичко от миналото и бъдещето)? Подобна задача е и прогнозирането на изборите или пък например анализ на брака в един завод, който например произвежда някакви детайли, но прави контрол на размерите само на една малка част от тях.


При всички тези задачи е ясно, че извадката ще има някакви параметри, които ще са подобни на параметрите на цялото количество, но понеже тази извадка е малка, измереното при нея ще има някаква грешка спрямо това, което бихме измерили ако проверявахме на 100% цялото количество. И тука се намесват формулите за ДОВЕРИТЕЛНИЯ ИНТЕРВАЛ, в който с 95% вероятност ще се движи тази грешка. Колкото извадката е по-голяма, толкова доверителния интервал става по-тесен (тоест грешката става по-малка). Средноквадратичните отклонения на измерванията от извадката също влияят на широчината на доверителния интервал.


В трейдинга приемаме, че сделките от миналото са нашата извадка от общото количество сделки (минало + бъдеще). Смятаме доверителния интервал на ПМО-то и така установяваме в какви граници то ще се движи и в бъдещето. И ако тези граници са положителни, значи стратегията е стабилна и има голяма вероятност да си остане печеливша и за в бъдеще. Това е всичко. Ако обаче стратегията в миналото е получила положителен резултат, но той е плод на случайноста, то тогава доверителния интервал ще стане много широк, и долната му граница ще падне под нулата. Това означава, че в бъдещето е въпрос на време тази стратегия да занули акаунта.

[kypa]

Те това статистика повече. Язе имам някаква представа от нея, обаче предпочитам някакъв друг вид научно обяснение на нещата ако може. Физиката трябва да е по-пряко обвързана с пазаря и трайдинга отколкото статистиката според моите представи.
Статистиката не адресира причините и механизмите, по които се случват нещата, това ѝ е основния проблем. А без анализ и разбиранье на причини и механизми няма как да вървим напред.

[Mateev]

Аз не говоря за причините, които водят до сключването на една или друга сделка, а за това как да разпознаем дали търгуваме печелившо или не. Тоест дали можем да сме доволни от резултата от нашата търговия и смело да пишем във форимите, че при нас се получава ДОБРЕ. Затова ще ви предложа още една кратка лекция, която изчерпва едва ли не всичко, което трябва да се знае за влиянието на веротностите върху резултатите от трейдинга.

И така ето я лекцията:
Ние търгуваме по някаква стратегия, и така тази стратегия генерира сделки, резултата от които е някакво количество пари или по точно някакви числа, имащи както положителни, така и отрицателни стойности (печеливши и губещи сделки). Ако направим разпределение на тези сделки, ще получим някаква камбановидна крива, която с нарастване на броя на сделките ще започне да клони към НОРМАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. Това е съгласно така наречената Централна пределна теорема, съгласно която разпределението на извадковите средни винаги се приближава към нормалното при достатъчно голям обем на извадките.

Чистата случайност също генерира нормално разпределение, но при него Мю (средното-аритметично) е нула. Ако в тази случайност обаче вградим някаква закономерност, то пак ще се получи нормално разпределение, но в него Мю вече ще е различно от 0. В трейдинга това Мю го наричаме МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ, и ако стойноста му е положителна, го наричаме ПМО.

Важното от тука е да се разбере, че Мю (средното) на нашите сделки винаги е плод на СЛУЧАЙНОСТ + ЗАКОНОМЕРНОСТ. Случайноста създава камбановидната крива на разпределението, а закономерноста, ако я има, отмества Мю на тази крива на ляво или на дясно от нулата.

Тука му е мястото да споменен и Закона за големите числа, съгласно който с увеличаване на размера на извадката (количеството на направените сделки) случайноста започва да се подтиска (да клони към нула), а закономерноста (отместването на Мю) започва да се приближава до нейната си истинска стойност, която бихме измерили при безкраен брой сделки.

И тука вече се появява проблема с малките извадки (сделките от миналото), които имат някакво Мю, и ние го знаем, но в него има някаква грешка спрямо истинското Мю от безкрайноста (минало + бъдеще). Тази грешка на Мю при малките извадки обаче може да бъде оценена колко е голяма, и това се прави посредством изчисляването на ДОВЕРИТЕЛНИЯ ИНТЕРВАЛ. Той ни дава един диапазон от двете страни на извадковото Мю, за който диапазон се твърди, че с голяма вероятност в него ще се намира и истинското Мю, което ще включва и бъдещите, все още ненаправени сделки.

Този доверителен интервал зависи както от броя на сделките, така и от Сигма на разпределението (средноквадратичното отклонение на сделките от Мю). Ако една стратегия има голямо ПМО (Мю отместено на дясно) и средноквадратичното отклонение на сделките е малко, то тогава доверителния интервал ще е тесен, и неговата долна (лява) граница ще е по-голяма от нула. Това всъщност е критерия, че тази стратегия с голяма вероятност ще продължи да търгува печелившо дори и в бъдещето, като нейното Mю ще се движи насам-натам вътре в доверителния интервал, но винаги ще си остава положително.

Ако обаче сделките от миналото са плод на случайноста, то дори и към момента те да имат положително Мю, техния голям разброс, дължащ се на случайноста, ще създаде много широк доверителен интервал, лявата граница на който ще стане отрицателна. Това означава, че в бъдещето движението на Мю от бъдещите сделки рано или късно ще попадне в отрицателната зона (тоест ще занули акаунта).

За нематематиците всичко това може да изглежда много сложно, но в действителност това не е така. Формулите на са чак толкова сложни, и сметките лесно може да се реализират например на Excel. И най-важното от всичко това е факта, че ние всъщност вече имаме метод да си отговорим на най-важния трейдерски въпрос, който е:

Случайно ли търгуваме или наистина сме напипали някаква закономерност?

Долната граница на доверителния интервал на сделките от миналото ни дава точен и ясен отговор на този въпрос. И ако тази долна граница е отрицателна, в бъдещето ни очаква нулиране на акаунта. Ако тази долна граница е положителна, в бъдещето ни очаква ръст на акаунта с по-голяма или с по-малка скорост, зависеща от ПМО (положителното отместване на Мю спрямо нулата, движещо се в границите на доверителния интервал, който на 100% се намира в положителната част от нормалното разпределение).

[kypa]

Трябва някакъв вид физичен модел на пазаря да се направи. Гравитационни сили откъм подкрепи и съпротиви примерно, както привличащи, така и отблъскващи. От някакви междинни точки също, докато трае трендЪТ най-вече. Това даже може да бъде приблизително сметнато чрез някакъв вид МА.

[Mateev]

Трябва някакъв вид физичен модел на пазаря да се направи. Гравитационни сили откъм подкрепи и съпротиви примерно, както привличащи, така и отблъскващи. От някакви междинни точки също, докато трае трендЪТ най-вече. Това даже може да бъде приблизително сметнато чрез някакъв вид МА.

Ти продължаваш да живееш с мечтата, че е възможно да се прогнозира изхода на ЕДИНИЧНО СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ. Да, възможно е, но само ако събитието НЕ Е СЛУЧАЙНО. Тоеаст ако знаеш ВСИЧКИ ФАКТОРИ, които влияят на това събитие, както и ЦЯЛАТА МАТЕМАТИКА, с която са обвързани тези фактори и не на последно място трябва да знаеш СТОЙНОСТИТЕ НА ВСИЧКИ ПАРАМЕТРИ, за да ги сложиш в математиката и да изчислиш крайния резултат. От гледна точка на финансовите пазари трябва да знаеш НАМЕРЕНИЯТА НА ВСЕКИ ЕДИН ТЪРГОВЕЦ на този пазар, както и СУМАТА, с която той би участвал в този пазар, и ПЕРИОДА ОТ ВРЕМЕ, в който той би направил някаква сделка.

Ако я имаш цялата тази информация, със статистически методи би могъл да направиш някакво поне малко от малко ВЯРНО ПРОГНОЗИРАНЕ НА ЕДИНИЧНОТО СЪБИТИЕ. Не ги ли знаеш тези неща, единичното събитие за тебе СТАВА СЛУЧАЙНО, и неговото прогнозиране става НЕВЪЗМОЖНО. Остава ти обаче възможноста за ГРУПОВО ПРОГНОЗИРАНЕ на голяма група от събития, в която да търсиш ПМО и всичко останало, описано в горните постинги.

От тука и моделите, за които мечтаеш, могат да бъдат два вида:
Модели за прогнозиране на единични събития, които обикновено са свръхсложни и се състоят от много параметри и много математика, базирана на огромно количество измервания. Такива модели например са моделите на метеорологичните прогнози, базиращи се на милиони измервания по целия свят на температура, влажност, сила и посока на вятъра, сателитни снимки и много-много математика, и въпреки това познаваемоста им е на едно доста скромно почти нулево ниво.

Вторите модели са СТАТИСТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ, при които човек не се интересува от факторите, предизвикали случайните събития, а от средностатистическите резултати от тези събития при голям брой техни проявления. Тези вторите модели са по-подходящи за прогнозиране на финансовите пазари, и причината за това вече я казах - липсата на достатъчна по обем първична информация, необходима за направата на точно прогнозиране на единичното събитие (единичния тренд, консолидация, съпротива, подкрепа и т.н.). Затова и се задоволяваме с ГРУПОВО ПРОГНОЗИРАНЕ например на 100 бъдещи поредни сделки, гледайки резултатите от предишните 100 сдели в миналото. Да, груповото прогнозиране е по-скапан метод от индивидуалното, ама какво друго можем да направим, след като нямаме достатъчно информация за индивидуално прогнозиране.

Масовите трейдери се опитват да правят индивидуално прогнозиране, но критерия им дали се получаваа ДОБРЕ не е правилен. Те не могат да разпознаят дали тяхното Equity е формирано от случайноста или от напипването на някаква закономерност. И в 50% от случаите те се сдобиват с положително Equity, създадено от флуктуациите на случайноста, и това ги подвежда, че са намерили някаква зависимост. И единици са тези, които разбират и осъзнават колко коварна може да бъде тази случайност, а още по-малко са хората, които биха използвали доверителен интервал за ПМО-то, за да разберат каква е голата истина за тяхната търговия - дали е случайна или закономерна.

Затова и ме намразиха хората в този форум - защото не проявявам никаква тактичност и им казвам в очите какъв е най-големия техен потенциален проблем. Разбирането и осъзнаването на този проблем обаче е първата стъпка към израстването като професионален печеливш трейдер, и аз познавам доста хора, които вече са я направили тази стъпка. Имам дори и стейтмънти от техни акаунти с хиляди на брой сделки, в които ПМО-то продължава да е положително и да надхвърля няколко пъти разходите за брокера. Тоест имам доказателства, че ДЪЛГОСРОЧНАТА ПЕЧЕЛИВША ТЪРГОВИЯ НА ФОРЕКС ПАЗАРИТЕ Е ВЪЗМОЖНА дори и по моите завишени критерии.

[minkov]

Те това статистика повече. Язе имам някаква представа от нея, обаче предпочитам някакъв друг вид научно обяснение на нещата ако може. Физиката трябва да е по-пряко обвързана с пазаря и трайдинга отколкото статистиката според моите представи.
Статистиката не адресира причините и механизмите, по които се случват нещата, това ѝ е основния проблем. А без анализ и разбиранье на причини и механизми няма как да вървим напред.

То не е повече статистика, а си е само статистика.
Няма друг разумен начин да се изследва пазара освен със статистически методи. Това е моето мнение.
И точно такива статистически методи използвам аз.за анализ на пазара.
не знам колко точно книги е прочел Матеев за теория на вероятностите, ама тези за статистиката явно не ги е чел много внимателно, щото в много от тях пише, че колкото по-отдалеч гледаш на изследвания обект, толкова по-ясно се виждат тенденциите.
Това приложено към пазара значи, че той би трябвало да започне да се изследва от големите времеви мащаби и да се слиза надолу, като след известни анализи даже може да се направи извод, че много малките времеви мащаби не съдържат сигурна и достоверна информация и е безсмислено да се изследват.
А Матеев върви точно в обратната посока, като тръгва от най-малките части на пазара, т.е. неговия метод е изконно сбъркан още в зародиша на идеята му.
И съответно това го води до отричане на всичко, което не се покрива с неговия метод, а истината е много по-проста - всичко което произлиза от пазара може да се ползва за статистически анализ, на база на който могат да се изведат множество зависимости, които да се тестват за пригодност за търговия.

[kypa]

Е те това единичното искам язе да подхванем. Метеорологичния модел дето наподобява.
Чак за всеки един трайдер колко лота ще купи или продаде може би и да не ни трябва да знаем, знание за някакъв вид съвкупност в относително близкото минало би трябвало да е достатъчен. Даже не знание, ами изчисляване - на база промените в цената.
Статистическите методи за после ще ни трябват - да проверим дали сме на прав път или не.

[Mateev]

То не е повече статистика, а си е само статистика.
Няма друг разумен начин да се изследва пазара освен със статистически методи. Това е моето мнение.
И точно такива статистически методи използвам аз.за анализ на пазара.
не знам колко точно книги е прочел Матеев за теория на вероятностите, ама тези за статистиката явно не ги е чел много внимателно, щото в много от тях пише, че колкото по-отдалеч гледаш на изследвания обект, толкова по-ясно се виждат тенденциите.
Това приложено към пазара значи, че той би трябвало да започне да се изследва от големите времеви мащаби и да се слиза надолу, като след известни анализи даже може да се направи извод, че много малките времеви мащаби не съдържат сигурна и достоверна информация и е безсмислено да се изследват.
А Матеев върви точно в обратната посока, като тръгва от най-малките части на пазара, т.е. неговия метод е изконно сбъркан още в зародиша на идеята му.
И съответно това го води до отричане на всичко, което не се покрива с неговия метод, а истината е много по-проста - всичко което произлиза от пазара може да се ползва за статистически анализ, на база на който могат да се изведат множество зависимости, които да се тестват за пригодност за търговия.

Няма как да изследваш статистически големите мащаби от време, защото извадките на събитията в тях са прекалено малки по обем. Това води до прекалено широки доверителни интервали на полученото Мю, на които интервали долната граница винаги е отрицателна.

Няма как да се търси търговия и на прекалено малките мащаби от време, защото въпреки наличните зависимости търговията ще е губеща по причина големи разходи за брокера, надхвърлящи ПМО-то от зависимостите. Като цяло си има златна среда, където има достатично големи репрезентативни извадки и достатъчно голямо ПМО, надхвърлящо 2-3 пъти разходите за брокера.

Аз залитам по най-малките тикови мащаби не защото мисля да търгувам по тях, а защото в тях се намира истинската ПЪРВИЧНА ИНФОРМАЦИЯ за движението на цените. От тази информация си строя зигзаците, после ги уедрявам, за да стигна до златната среда, и чак тогава търся зависимости.

[minkov]

Аз залитам по най-малките тикови мащаби не защото мисля да търгувам по тях, а защото в тях се намира истинската ПЪРВИЧНА ИНФОРМАЦИЯ за движениетон на цените. От тази информация си строя зигзаците, после ги уедрявам, за да стигна до златната среда, и чак тогава търся зависимости.

Матеев, откакто си започнал да пишеш в този форум, няколко пъти се опитах да ти обясня, че това е най-голямата ти заблуда и основната причина да не стигаш до никъде.
тази тъй наречена от тебе първична информация, нито е първична, нито е вярна и истинска.
Щеше да е вярна и истинска само ако при всички брокери беше еднаква. Да, ама не. Би трябвало да знаеш като бивш брокер, че всяка информация за котировки в рамките на спреда на брокера може и вероятно не е истинска, а манипулирана. Като допускам, че всеки брокер си я манипулира както на него си му харесва.
Та това искам да ти кажа няколко пъти вече де - ти работиш с НЕвярна информация, като процента НЕистина в нея е възможно най-големия и колкото по-нагоре качваш времевия интервал, толкова повече процента НЕистинска информация намалява, съответно статиситческите методи дават по-верни резултати.
То въобще такава е идеята на статистическите методи - да работиш с по-малко, но по-достоверна информация.