Случайни ли са истинските финансови инструменти?

[Mateev]

Последните няколко дена тази тема за случайните символи стана много популярна, но обсъжданията се водеха в темата за Невронните мрежи. Затова реших да отворя нова специализирана тема, в която да се обсъждат само случайните символи и разбира се най-важният въпрос:

СЛУЧАЙНИ ли са всички реални финансови инструменти ???

Малко предистория:
Още преди 15 години аз писах някакъв експерт на MT4, който генерираше чисто случайни графики. И още тогава останах безкрайно учуден, че случайните графики на практика са НЕОТЛИЧИМИ от реалните. Това тогава ме амбицира да започна да чета Теорията на вероятностите, и в резултат на наученото от нея моя жизнен път кривна в съвсем друга посока, различна от тази на болшинството от хората.

Преди няколко дена в Темата за невронните мрежи този въпрос се повдигна отново, и kura се заинтересува от написаното от мене твърдение, че случайните графики са НЕОТЛИЧИМИ от реалните. В резултат на това двамата с него започнахме отново да пишем софтуер, който да генерира случайни графики.

Заятова паралелно с него аз започнах да развивам собствен експерт, като си поставих много по-високи изисквания от тези, които си беше поставил kura. Накратко:
1. Моя експерт може едновременно да създаде много на брой символи със случайни котировки
2. Изчисляването им не претоварва компютъра, защото е разбито на много на брой отделни задачи, които се изпълняват под управлението на милисекунден таймер, и оставят свободно част от времето на нишката, за да може да се пише по графиката и да работи правилно събитието OnTick().
3. Използва се обектно-ориентирано програмиране, което позволява паралелно да работят много инстанции (обекти) на класа със случайния символ.
4. След като баровете на някой от случайните символи се изчислят, то той автоматично преминава в RealTime режим, в който започва да приема случайни тикове със същата логика като на случайните барове. Тоест създава се илюзията за истински символ, работещ в реално време.
5. Ако MetaTrader-a се изключи, и след време се включи отново, то тогава експерта детектира дупката от липсващи барове, след което ги изчислява, и чак след това отново пуска режима RealTime, в който започва да подава реални тикове.

По-високата сложност на експерта ми загуби 2 дена, и затова до момента не съм публикувал нито една версия. Сега обаче ще го публикувам така, както е в момента, въпреки че има още неща за доизкусуряване.

[kypa]

Това за неотличимостта тепърва трябва да почваме да го чоплим. Язе до момента основната разлика дето забелязах е, че сетъпите (по мойта система поне) не се потвърждават едновременно по два или повече фрейма през един мащаб (горе-долу х4) както на истински пазар. Ако изобщо се потвърдят.
Още не съм разгледал кой знай колко много графики, сигурно и други разлики ще излязат по-нататък.
И колкото повече хора споделят впечатления за видяни разлики толкова по-добре.

[Mateev]

Амбицирах се да отворя тази тема, защото по време на тестовете на експерта ОТКРИХ НЕЩО ШОКИРАЩО !!! Нещо, което съм пропуснал да go забележа преди 15 години. Кура също пропусна да го забележи, а то е с такава ОГРОМНА ЗНАЧИМОСТ, щото ще ме принуди мене, пък и всички останали трейдери, да си преосмислим концепциите за търговия и/или за търсене на печеливши стратегии.

Накратко - направих експерта едновременно да изчисли 9 различни случайни символа с вероятности 10%, 20%, 30% ... до 90%. Резултата беше, че само 50%-ната графика имаше смислен вид. Цените на всички останали забиваха или в нулата или в безкрайноста. Прекарах почти един цял ден в търсене на бъгове и в усъвършенстване на кода, но ситуацията си остана същата. Реших да стесня интервала и пуснах за изчисления само 45%, 50% и 55%. Резултата пак си остана същия. Стесних още интервала - 49%, 50%, 51%. Ситуацията си остана същата. Стесних още интервала - 49.9%, 50.0%, 50.1%. И оооо ужас - ситуацията пак си остана същата (свястна графика даваше само 50%, а другите 2 забиваха в нулата и в безкрайноста).

Усещате ли накъде бия?
В момента експерта е настроен да прави следните 3 графики - 49.99%, 50.00% и 50.01%. При тази комбинация вече се получиха някакви разумн графики и със трите вероятности. Трябва обаче да ви кажа, че цените на всички случайни символи започваха от 1.0000, и се изчисляваха със случайни тикове в продължение на 18 години (от 2000-тата година до момента). И въпреки много близките вероятности, цената на тази с 49.99% в момента е 3 пъти по-ниска от тази на 50%, а тази на 50.01% е три пъти по-висока.

От тука можем да си извадим извода, че ако дадена графика изглежда поне малко от малко нормална, и през годините не е паднала до нулата или не се е вдигнала внебесата, то ТАЗИ ГРАФИКА Е ЧИСТО СЛУЧАЙНА, и е плод на вероятност от ТОЧНО 50%. Говоря както за случайните символи, така и за РЕАЛНИТЕ ГРАФИКИ на различните финансови инструменти.

Няма начин вероятноста на реалните графики да е различна от 50%, защото дори и 1 стотна от процента отклонение веднага ще предизвика срив на цената до НУЛА или ИЗЛИТАНЕ В НЕБЕСАТА.

Това е много трудно да го повярва човек, освен ако не го види с очите си. Самият аз допреди 8 часа също живеех в самозаблуда, а сега гледам в една точка и се чудя какво да правя от сега нататък. Публикувам кода на експерта, за да го видите и вие със собствените си очи.

Експерта е написан за Metatrader 5 и се състои от 3 файла:
1. RandomSymbols.mq5 - Главната програма на експерта
2. ClassRandomSymbol.mqh - Клас, описващ функционалноста на един Random символ
3. RandomSymbols.ex5 - Готово компилиран експерт

Който не му се занимава с програмиране, може да вземе само файла RandomSymbols.ex5 и да го пусне в директорията с експерти, а който е програмист - трябва да пусне другите два файла и да си ги компилира сам.

Експерта няма параметри. Просто се пуска на графиката върху произволен символ, по който да текат истински тикове, и после се чака 1-2 минути да изчисли трите Random символа. Кoгато някой символ е готов, той се появява в прозореца MarketWatch в жълт цвят, и вие можете да го отворите като графика и да го разгледате. Ще видите, че в него се получават дори и тикове ....

[Mateev]

Този парадокс съм го чел в Теорията на вероятностите, но не съм му отдал достатъчно голямо значение. Там наистина пише, че вероятноста 50% е единствената вероятност, която в безкрайноста клони към НУЛА. Малко по-висока вероятност вече започва да клони към ПЛЮС БЕЗКРАЙНОСТ, а малко по-малка - към МИНУС БЕЗКРАЙНОСТ.

Тоест математиците са го казали и доказали, но до днешна дата не съм си представял, че този ефект е толкова силен. Сами видяхте, че само една стотна от процента отклонение от 50-те процента вече прави чудеса. Предполагам вече сами се досещате, че това слага кръст на целия технически анализ.

[kypa]

Професионализъма си казва думата.
Язе горещо препоръчвам тоз кодец да се ползва вместо моя.



Основния проблем с истинските инструменти от тая гледна точка е, че вероятността за следващия тик може да бъде променлива. Може да си стои 50% за даден период или докато цената се движи в определен рейндж и след това рязко да се измени. И след няколко часа пак обратно до 50%.

[minkov]

Оффф, Матеев, за генерираната графика съм съгласен с тебе, ама за истинската не съм
ще се опитам да ти го обсня без формули и без теория.
Представи си двойката евро/долар - най-ликвидния инструмент на пазара.
И 45% (според някои източници и повече) от обема на търговията на евро/долар става през дойчебанк.
За да е случайна графиката на евро/долар, ще означава, че при всяка сделка в дойче банк или в суис банк (втората по обеми) да мятат стотинка и да решават следващата сделка нагоре или надоле ще е.
Това първи мотив.

Втори мотив: Принципно графиката е една абстракция, начин за визуализация на движението на даден финансов инструмент, и да твърдиш, че тази визуализация е случайна, значи да твърдиш, че валутния курс е случаен, че даже стигаш и по-далеч, щото от твоите твърдения се стига до извода, че ако един валутен курс не е оставен на случайноста тогава неминуемо се стига до колизия, т.е. ако е дойче банк не мятат стотинка при всяка сделка, отдавна ще са отървали работата.

Та така де, аз казвам, че почти всеки тик на пазара е някаква зависимост, цялото движение на пазара е контролирано в по-голяма или по-малка степен, а това, че графиката на мене и на тебе ни изглежда случайна е защото явно не сме дорасли за да знаем и разбираме зависимостите

[kypa]

Язе си мисля, че наистина има периоди дето наистина нещата повече или по-малко се случват на самотек. И поглед върху случайните графики донякъде потвърждава таз ми теория - кофти сетъпите от истинските графики си приличат с тия на случайните и това дето обикновено следва след тях също.
Яките движения с ясно изразени импулси не вярвам да са случайни обаче.

[minkov]

Язе си мисля, че наистина има периоди дето наистина нещата повече или по-малко се случват на самотек. И поглед върху случайните графики донякъде потвърждава таз ми теория - кофти сетъпите от истинските графики си приличат с тия на случайните и това дето обикновено следва след тях също.
Яките движения с ясно изразени импулси не вярвам да са случайни обаче.

Само изглеждат случайни тези дето ти се струва, че са на самотек.
Понеже сега чета Стивън Хокинз и съм очарован от способността му да обяснява свръхсложни неща с много простички думи и елементарни примери ще се опитам в негов стил да ти го обясня.
Представи си едно стадо от любимите на Матеев овце и един овчар.
И стадото си се движи на пръв поглед на самотек и овчаря стои отстрани и гледа безучастно, овчарското куче и то лежи отстрани и спи, обаче в момента в който някоя от овцете се отклони значително от останалите кучето скача веднага и я връща в правия път, а ако цялото стадо изведнъж тръгне в нежелана от овчаря посока веднага се появява гегата и го вкарва в правия път, а понякога и съвсем без видима причина овчаря размахва гегата и подкарва стадото в някаква неочаквана за самото стадо посока.
Сега си представи и че ние наблюдаваме това стадо, но не виждаме овчаря - през цялото време ще ни се струва, че стадото се движи на съвсем случаен принцип.

То си е и така де и всички ние "простите" трейдъри се опитваме по косвени данни
свързани с движението на стадото да определим какво точно си мисли овчаря, че и се опитваме да познаем и кога точно ще си го помисли - трудна работа, та и затова на повечето трейдъри не ни се получава много

[mck..]

А какво стана с "прибиране на печалбите" Макулите само купуват ли ето зависимост

[kypa]

Нещо такова и язе имах предвид - котировките на самотек само за някакъв период от време или в определен ценови диапазон. Тръгне ли да излиза от него (или като стане време за промяна) невидимата ръка на пазара подкарва стадото с овцете.
На случайните графики пробивите след кофти сетъпи май отиват по-далече отколкото на истинските.