AUDCAD - Търговия против тренда

[prodi]

Как може да се изследва трендовоста на даден финансов инструмент в даден негов мащаб от време и цени (таймфрейм)?


Тука на помощ идват сегментите, или по-точно тяхната последователност, която всички са свикнали да я наричат ЗИГ-ЗАГ. Променяйки размера на пренебрегваните от нас движения ние можем да си направим различни видове Зиг-Заг в различни ценови мащаби. Например ако приемем, че ще пренебрегваме всяко едно движение против текущия сегмент, по-малко от 10 пипа, то тогава ние ще получим ЗигЗаг, при който:
1. Минималния негов сегмент ще е 10 пипа
2. Ще има много сегменти с по-голяма дължина от 10 пипа
3. Във всеки един от тези сегменти ние ще знаем, че в тях може би има някакви микрокорекции, но всичките те са по-малки от 10 пипа.


Следователно е възможна следната стратегия за търговия:
1. Изчакваме формирането на нов тренд (сегмент), като критерия е много прост - появили са се 10 пипа движение против предишния тренд (сегмент)
2. В тази точка отваряме сделка (после ще мислим в каква посока)
3. Чакаме сегмента да продължи да расте до момента, в който се появи нов сегмент в обратна посока с дъжина 10 пипа.
4. Излизаме от сделката в момента от време, в който се появи този нов обратен сегмент.
5. От търговска гледна точка това изчакване на 10 пипа корекция е еквивалентно на трейлинг стоп на отстояние 10 пипа.


Тази търговска стратегия, както и формирането на сегментите вече съм ги описвал в темата за теорията на вероятностите, и можете да го откриете, ако поразчистите камарите от лайна на Ангел и saxsten. В обобщение за всички мащаби на цените стратегията изглежда така:
1. Създава се Зиг-Заг с дълбочина N на пренебрегнатата негова микрокорекция.
2. Отваря се сделка при поява на нов сегмент с дължина N.
3. Слага се стоплос на отстояние N.
4. Сделката се проследява с трейлинг стоп пак на отстояние N.


Единственото, което не го доуточнихме, е каква да е посоката на тази сделка - по посоката на сегмента или против неговата посока. Не доуточнихме и какъв да е размера на N. Тези два параметъра (финансов инструмент и N) могат да бъдат изследвани посредством тестове, и аз го направих това за всяка една валутна двойка и за всяко едно N в диапазона от 5 до 200 пипа. По-малки N е безсмислено да изследваме заради голямото влияние на разходите за брокера, а по-големи N не изследвам заради малкия брой сделки, който води до ниска достоверност на резултатите.


И това, което открих след хиляди тестове е, че при AUDCAD буквално за всяко едно N трябва да играем по горната стратегия, но със СДЕЛКИ ПРОТИВ ТРЕНДА (СЕГМЕНТА). Тези сделки ще имат ПМО от порядъка на 10-15% от N. Тоест ако N е 100 пипа, то тогава ПМО-то ще е 10-15 пипа. Ако го разгледаме като вероятности, то тогава във всеки един момент от време по всеки един мащаб на цените има вероятност 55-60% тренда да се обърне срещу 40-45% тренда да продължи.

----------




Видях, че някои хора във форума търгуват AUDCAD, но по неведоми причини те пак играят по тренда, а аз вече има доказателство, че това е ГРЕШНА СТРАТЕГИЯ за тази валутна двойка. Правилния начин е тя да се отиграва с ПРОТИВОТРЕНДОВИ СТРАТЕГИИ, като например всички видове канални стратегии, или дори с внимателно настроен Мартингейл, който при тази валутна двойка има максимални шансове за успех без да предизвика скоропостижен фалит.


Тъй като описаната от мене стратегия е на възможно най-ниското ФУНДАМЕНТАЛНО ниво, то това означава, че намерената от нея зависимост ще съществува и във всички по-високи нива на анализ. Тоест ще я откриете и при всички възможни индикатори и/или сигнали, и при всичките техни показания/прогнози трябва да играете ПРОТИВ СЪЩЕСТВУВАЩИЯ СЕГМЕНТ (ТРЕНД), а не в неговата посока.

да ти кажа аз не съм привърженик да играеш срещу тренд
въпреки че и други обичат да играят тая стратегия и им е гарантирано още с отварянето на пазара да грабнат 10-20 точки за отрицателно време
предпочитам да си играя по тренда
не съм от рисковите и агресивните

[Mateev]

Туй трябва да са сделките за таз и миналата година:......

А ето ти и кода, с който детектирам последния сегмент:

//====================================================================
// Изпълнява се на всеки тик
void OnTick()
  {
    Sym.RefreshRates();
    
    double bid = Sym.Bid();
    
    if(bid==P2) return; // Цената Bid на новия тик е същата като на стария
    
    if(P1==0) {P1=bid; return;} // Първия тик се записва в P1
    if(P2==0) {P2=bid; return;} // Втория тик се записва в P2
    
    if(P2>P1) // Стария сегмент между точки P1 и P2 е в посока нагоре
      {
        if(bid>P2) {P2=bid; return;} // Новия тик е по посоката на сегмента и го удължава.
      }
    else // Стария сегмент между точки P1 и P2 е в посока надолу
      {
        if(bid<P2) {P2=bid; return;} // Новия тик е по посоката на сегмента и го удължава.
      }
      
    // Новия тик създава нов сегмент в обратна посока  
    if(SegmentSize(P2,bid) < MinSegmentSize) return; // Новия сегмент е прекалено малък
    
    // Новия сегмент е по-голям или равен на MinSegmentSize
    if(IsFirstSegment) IsFirstSegment = false;
    else Stat.Add(SegmentSize(P1,P2) * DISCRETION); // Добавя дължината на сегмента в статистиката в цели дискрети
    P1=P2; P2=bid; // Новия сегмент става стар сегмент
  }
//==================================================================== 
// Изчислява относителната дължина на един сегмент спрямо средната цена между двете му точки
double SegmentSize(double p1, double p2)  
  {
    double avgPrice = (p1+p2)/2; // Средна цена между двете точки
    if (avgPrice==0) return(0.0);
    else return(MathAbs(p2-p1)/avgPrice);
  }
//====================================================================

[minkov]

То противотрендови стратегии има много и що да нямат ПМО и на други инструменти?
Въпросът е правилно да се определи т.нар. от Матеев N и после е лесно.
Вярно, че не е много лесно да се намери такова N, ама вярвам, че за всяка двойка може да се намери такова число N, така, че да сработи антитрейдовата стратегия.
З съм правил експерименти с паунда, има приемливи резултати.

[Mateev]

То противотрендови стратегии има много и що да нямат ПМО и на други инструменти?
Въпросът е правилно да се определи т.нар. от Матеев N и после е лесно.
Вярно, че не е много лесно да се намери такова N, ама вярвам, че за всяка двойка може да се намери такова число N, така, че да сработи антитрейдовата стратегия.
З съм правил експерименти с паунда, има приемливи резултати.

Има валутни двойки, които са трендови в част от таймфреймовете си. Има и валутни двойки (повечето), които са неутрални (случайни) и нямат ясно изразена трендовост или противотрендовост. За да се използва моята стратегия, трябва да се намери такова N, при което дадената валутна двойка да проявява трендовост или противотрендовост. Ако има трендовост - играе се по тренда. Ако има противотрендовост - играе се против тренда. Ако има неутралност (случайност) или дребна трендовост/противотрендовост, то тогава не се играе, защото ПМО-то няма да може да компенсира разходите за брокера.


Важното е да се знае, че тази трендовост или противотрендовост в повечето случаи е СТАБИЛНА ВЪВ ВРЕМЕТО ЗАВИСИМОСТ, защото се предопределя само и единствено от психологическите настроения на трейдерите, които са неизменни във времето.

[hanuman]

Преди време си търсех двойка за търговия с канална стратегия ,но тая двойка не я разгледах сега ще видя как се държи,на пръв поглед има хляб ако се пердаши по канален ред.

[kypa]

Аз на мойто грид сделките нарисувах, ама наистина не съм ги сметнал както трябва. По (първоначалните) правилата мартенските и майските за 2016 трябва да се затворят на нивото на първата позиция.
Обаче сигурно ще е от полза да се разгледа прехвърляне на контрата от малкото на голямото движение щот печалбичките ще са в (десетки) пъти повече спрямо грида в тоз му вид.
Наистина има разлика спрямо другите пазари обаче, аз тоз грид го разглеждах на евродолара и на кабела и там имаше значително повече позиции с повече от една сделка.

[K_W]

Изтествах я тази дойка. Матеев е прав за поведението на двойката.

Все още съм на мнение, че подобен подход не е полезен а по-скоро вреден и опасен.

По случайност обаче имам един подходящ за тази задача експерт. Готов съм да споделя версия, на първо време ex4 ,ако видя че има ентусиазъм за доработката и развитието му ще споделя и отворен код с всеки допринесъл за идеята член на форума и най-вече Кура и Матеев (въпреки грубото му на моменти държание и нелепите изказвания по мой адрес). Идеята ми е да подобрим стратегията и да я направим използваема. Тествал съм я на бектест, демо и реал. Печелил съм и съм губил пари с нея.

Стратегията е ОПАСНА за акаунтите ви, използвайте я на демо и на ваша отговорност. Не нося никакви отговорност в случай на загуба. Не препоръчвам използването и на различни от AUDCAD валутни двойки или след повишаване на риска и/или промяна на други настройки. Обема с който издържа акаунта дългосрочно без да фалира е около 20 000 за 0.01 лот. Тествал съм със спред над средния.



Първата картинка е 10-годишен тест на AUDCAD с 0.1 лота, DD е много висок и не фалира, тъй като печалбите осигуряват буфер. Максимума на позициите е 10

втората картинка е последната година и половина, тествах там, тъй като видях, че 2016.04 има голямо трендово движение. Лот 0.01 старт 10 к ДД 37% макс позиции не ограничен

тествам на М5 но имам спомен че фрейма нямаше значение за този експерт

http://dox.bg/files/dw?a=31cec5ff1f

[Mateev]

Изтествах я тази дойка. Матеев е прав за поведението на двойката. .....

Благодаря за признанието и похвалата. Ако случайно си забелязал, аз никога не лъжа. Каквото кажа, можете да го считате за чиста монета.


Колкото до публикуването на ex4 кода - благодаря, но по него мога да загубя не повече от 5 минути от любопитство и нищо повече. Виж ако беше публикувал MQL кода, тогава сигурно щях да загубя един ден да разследвам какъв точно алгоритъм и какви точно правила си вложил в него. И в двата случая обаче нямаше да се възползвам от него. За кура не знам, но аз лично ако не си го напиша даден код сам самичък, няма да имам вяра в него. Дори и да реша да ползвам някакъв чужд код, пак ще го разнища из основи и ще подменя поне 50% от него, преди да реша да го ползвам.


Та от тази гледна точка не се притеснявай. Какъвто и код да пуснеш, интерес за мене ще представлява само алгоритъма и правилата, а не самия код. И каквито и да са тези правила, аз пак ще ги разнищя из основи и ще направя една камара модификации, така че накрая ще се получи експерт, коренно различен от първоизточника. Така процедирам и с всички кодове, изтеглени от интернет, а те са стотици, и всичките имат претенциите да са открили свещенния граал.


Специално за твоите стари и непотребни експерти вече ти подхвърлих, но ти си замълча. Ако наистина са непотребни, защо не ги публикуваш, та да могат хората да ги използват поне с цел обучение. Аз така постъпвам с вещите, които не ми трябват. Не ги слагам в кофата за боклук, а до нея, за да може клошарите да ги видят и да ги вземат.

[K_W]

Специално за твоите стари и непотребни експерти вече ти подхвърлих, но ти си замълча. Ако наистина са непотребни, защо не ги публикуваш, та да могат хората да ги използват поне с цел обучение. Аз така постъпвам с вещите, които не ми трябват. Не ги слагам в кофата за боклук, а до нея, за да може клошарите да ги видят и да ги вземат.

Матеев ти сигурно имаш някакви заделени пари, които не ползваш и си седят ей така защо не ни ги дадеш на участниците в форума?

Това, че не използвам нещо не значи че то е безполезно. Сам вече разбра, колко са редки печелившите системи

[sorento]

Купих си АУДКАД от тука 0,9650,
стоп 25 п
тп 60....
.............................................