Интересни бъгове :)))

[kypa]

Тез бъгове се получават щот точките на захващане на трендлиниите (може да) се сменят при смяна на таймфрейма. При МетаТрайдера 4 също го има, при 5 са го зафиксирали. При баш професионалните платформи сигурно няма да го има, ама не съм гледал.

[aaangelll]

Интересното е, че се променя само наклона иначе линията си минава през всички точки без изкривявания независимо от периода

[Mateev]

аааангелееееее, ааангелееееее,


Това не се нарича БЪГ, а ИГЛА (Spike). Основната причина за получаване на такива игли наистина са бъгове, но не в котировките, а в алгоритмите на брокерите, които генерират котировки. И тъй като много брокери ползват котировки на чужди брокери, една такава игла понякога се разпространява през много брокери, като размера и е различен в зависимост от дадения алгоритъм на дадения брокер.


Ще ти кажа случаи от практиката, на които съм бил свидетел:


1. Веднъж на нашите демо сървъри ние също изгенерирахме огромни игли по почти всички финансови инструменти, заради един бъг в самото Delphi 7, с което тогава бяхме написали нашия алгоритъм. Причината беше в Regional Settings на компютъра, с което се съобразяваше самото Delphi при парсване на число с десетичен разделител. При смяната на делимитера от точка на запетая Delphi-то му се объркваше парсването, и това водеше до излъчване на невъобразими по размер котировки по всички финансови инструменти. Цяло щастие е, че открихме този бъг преди да пуснем програмата по реалните сървъри. Някои брокери обаче са го нямали този късмет .......


2. Веднъж пък се изложихме много, като в продължение на 2 часа нашия сървър излъчваше котировки, нямащи нищо общо с реалноста. Цяло чудо е, че никой не го разбра, и не ни арбитрира. Причината беше в доставчика на котировки eSignal, при който в демо акаунтите към него котировките вървяха с половин час закъснение. Нашия акаунт си беше реален, но по неведоми причини някой олигофрен от eSignal го беше превключил в демо режим, и след обаждане по телефона го поправи. Да, ама през това време ние можеше да загубим стотици хиляди долари и цяло щастие е, че това не се случи.


Та искам да кажа, че по брокерите работят живи хора, а хората както знаеш допускат грешки - било то при дилинговане или при програмиране на някой алгоритъм. Това е и причината периодично по финансовите инструменти да се появяват игли или всякакви други нереални котировки, включая и отрицателни или с разменен Ask и Bid. Има и грешки от невнимателно боравене със сървърния софтуер, като наприменр невнимателно чукване на някоя настройка като брой разряди на цената, или пък като символ, от който да се взема първоизточника (котировките на друг символ се пращат в котировките на EURUSD например).

[saxsten]

аааангелееееее, ааангелееееее,


Това не се нарича БЪГ, а ИГЛА (Spike). Основната причина за получаване на такива игли наистина са бъгове, но не в котировките, а в алгоритмите на брокерите, които генерират котировки. И тъй като много брокери ползват котировки на чужди брокери, една такава игла понякога се разпространява през много брокери, като размера и е различен в зависимост от дадения алгоритъм на дадения брокер.


Ще ти кажа случаи от практиката, на които съм бил свидетел:


1. Веднъж на нашите демо сървъри ние също изгенерирахме огромни игли по почти всички финансови инструменти, заради един бъг в самото Delphi 7, с което тогава бяхме написали нашия алгоритъм. Причината беше в Regional Settings на компютъра, с което се съобразяваше самото Delphi при парсване на число с десетичен разделител. При смяната на делимитера от точка на запетая Delphi-то му се объркваше парсването, и това водеше до излъчване на невъобразими по размер котировки по всички финансови инструменти. Цяло щастие е, че открихме този бъг преди да пуснем програмата по реалните сървъри. Някои брокери обаче са го нямали този късмет .......


2. Веднъж пък се изложихме много, като в продължение на 2 часа нашия сървър излъчваше котировки, нямащи нищо общо с реалноста. Цяло чудо е, че никой не го разбра, и не ни арбитрира. Причината беше в доставчика на котировки eSignal, при който в демо акаунтите към него котировките вървяха с половин час закъснение. Нашия акаунт си беше реален, но по неведоми причини някой олигофрен от eSignal го беше превключил в демо режим, и след обаждане по телефона го поправи. Да, ама през това време ние можеше да загубим стотици хиляди долари и цяло щастие е, че това не се случи.


Та искам да кажа, че по брокерите работят живи хора, а хората както знаеш допускат грешки - било то при дилинговане или при програмиране на някой алгоритъм. Това е и причината периодично по финансовите инструменти да се появяват игли или всякакви други нереални котировки, включая и отрицателни или с разменен Ask и Bid. Има и грешки от невнимателно боравене със сървърния софтуер, като наприменр невнимателно чукване на някоя настройка като брой разряди на цената, или пък като символ, от който да се взема първоизточника (котировките на друг символ се пращат в котировките на EURUSD например).

Възниква въпрос обаче ползвахте ли някакви плъгини да крадете пипсове от клиентите си при вход и изход от позиция

[Mateev]

По него време развойната среда не беше чак толкова развита, и сложен софтуер се пишеше сравнително трудно. Вече казах, че тогава пишехме на Delphi 7 (Pascal), при който 90% от времето си един програмист го губеше в създаване и дестройване на обекти, и после в издирване на бъгове с Memory Leak-овете. Отделно от това аз страдах от сравнително високо чувство за морал, с което не знам дали съвременните брокери могат да се похвалят. Тоест отговарям ти директно - не, не сме мамили клиентите, и страдахме от сравнително добрите условия за търговия, които им предлагахме. Ако бях продължил да бъда брокер, не знам дали това чувство за морал щеше да се запази дълго, тъй като ни струваше прекалено скъпо.


Единственото, към което може би имахме някакви угризения на съвеста е, че не покривахме директно всяка една клиентска позиция, а само сумарната клиентска позиция на дискрета от 10 лота, с честота приблизително веднъж в денонощие. И другото угризение на съвеста вече ви го казах - клиенти, които бяха силно печеливши, ги пускахме на ръчно дилинговане. Имахме го това законно право, но морала ми говореше, че така аз забавям всяка една тяхна сделка с 3 до 7 секунди, което определено объркваше техните печеливши стратегии, и повечето от тях напускаха брокера, за което им бяхме много благодарни.


В наше време вече гледам, че брокерите вече си имат и терминология за печелившите клиенти. Те ги наричат TOXIC FLOW (отровен поток) и всячески се мъчат да се оттърват от такива трейдери или поне силно да им вгорчат живота и да им намалят печалбите.

----------

Иначе ще ти кажа - ежемесечните ни разходи за издръжката на брокера и неговата инфраструктура бяха на ниво някъде около 60 000 лева месечно. Тези пари някъде някой трябваше регулярно да ги губи, за да може брокера да съществува. И като отчетем броя на брокерите в България, смело мога да предположа, че средномесечно Българският трейдер губи между 500 000 и 1 000 000 лева, и това продължава да го прави и до ден днешен.

----------

Така че огледайте се тука във форума - всички, взети заедно, явно сме милионери, след като спокойно можем да си позволим да хвърляме по милион на месец за начесване на крастата.

[daniwin]

форекс брокер с МТ4 и не само

[Mateev]

Клипа е страхотен. Изгледайте и следващия след него.

Паднах под масата от смях, като в същото време ми се ревеше ......

[Forex]

Mateev

да се съберем и да направим една брокерска фирма, ще я завъртим из цяла Европа

щом има далавера
целия форум като съберем пари , ако не стигат може и да привлечем от някой по-богат и той да стане съдружник
----------

]да питам като си по вещ в тия въпроси, брокера има доставчик на ликвидност този доставчик само котировки ли дава или брокера пуска и позиции към него и доставчика на ликвидност плаща после позициите или всичко си се плаща от брокера ?

[K_W]

В наше време вече гледам, че брокерите вече си имат и терминология за печелившите клиенти. Те ги наричат TOXIC FLOW (отровен поток) и всячески се мъчат да се оттърват от такива трейдери или поне силно да им вгорчат живота и да им намалят печалбите.[COLOR=silver]

TOXIC FLOW е термин валиден за скалпиращите системи, тези с многобройни краткосрочни сделки (с големи обеми). Маркет мейкърите (най-вече големите банки) не ги обичат, защото не успяват да им покрият риска

Иначе доставчик на ликвидност, значи да изпълнява поръчки. Източниците на котировки може да са може и да не са в това число. Доставчика на ликвидност е брокера на вашия брокер. Той също иска поръчки които ще водят до загуби, защото иначе той ги плаща на брокера а той на вас. В този случай вашият брокер му е все тая дали губите или не, той си взима само част от спреда. Даже е по- добре да печелите за да въртите по-големи обеми. Единствено няма да е доволен ако генерирате TOXIC FLOW, защото тогава може ЛП-то му да го изхвърли и да му спре връзката, което води до много проблеми. Това е така нареченият A book (групата печеливши клиенти, които се изнасят), другата група е B book това са губещите клиенти които не се изнасят към доставчици на ликвидност и печалбите и загубите им се покриват при брокера им. За различните дейности има различни регулаторни лицензи и изисквания, не всички имат право да оперират с B book.

Ако ви е интересно колко горе долу печелят големите брокери може да видите малко данни тук http://financialmarkets.zone/start-your-own-brokerage/

[wannabe]

Mateev

да се съберем и да направим една брокерска фирма, ще я завъртим из цяла Европа

щом има далавера
целия форум като съберем пари , ако не стигат може и да привлечем от някой по-богат и той да стане съдружник
----------

]да питам като си по вещ в тия въпроси, брокера има доставчик на ликвидност този доставчик само котировки ли дава или брокера пуска и позиции към него и доставчика на ликвидност плаща после позициите или всичко си се плаща от брокера ?

А твоят принос в цялото това начинание какъв ще е ? Да береш пари?