Теория на вероятностите и нейното използване за печеливша търговия

[100]

Това не е точно задълбаване, а просто леко безсмислен опит да се опише с думи нещо иначе много лесно за възприемане когато знаеш за какво става дума. С две думи казвам, че комбинациите не са 3 нагоре, надолу и надясно, а безброй много, заради фактора време(кога точно и къде ще излезеш от позиция).
Сравнението с тотото го дадох по супер тривиален повод, да опиша по супер просто начин защо с голям риск не се правят големи пари.

[Mateev]

Бе то и движението не е случайно, не само границите. Само дето ние няма как да знаем конкретните причини, та затова ни изглежда случайно

Точно така. Всичко на този свят едновременно е както случайно, така и закономерно. Ако знаехме точните формули, можехме да изчислим движението на всеки един атом във вселената от големия взрив до ден днешен. Можем да изчислим и хвърлянето на моментката, ако знаем стойностите на 1000-дата фактора, които и влияят (сила, вектор на посоката, вятър, плътност на атмисфертата, гравитацяи, инерционни моменти и т.н.). Можем да изчислим и топчето на рулетката дали ще се падне червено или черно, ако разбира се знаехме стойностите на началните фактори (сили).


С две думи В СЛУЧАЙНОСТА ВИНАГИ ИМА ЗАКОНОМЕРНОСТ, но докато не я научим, за нас случайноста си остава ЧИСТА СЛУЧАЙНОСТ.

Това е ФУНДАМЕНТАЛНО ЗНАНИЕ, което всеки трябва да го проумее. Финансовите пазари по своята същност НЕ СА СЛУЧАЙНИ. Те зависят от хиляди фактори - обективни и субективни. Тъй като обаче ние не ги знаем тези фактори като време, сила и посока, то тогава за нас става невъзможно да изчислим последствията, предизвикани от тези фактори.


Следователно ПАЗАРА ЗА НАС Е СЛУЧАЕН, освен ако разбира се не намерим някаква ЗАВИСИМОСТ. Ще го синтезирам това в 3 точки:


1. ПАЗАРИТЕ НЕ СА СЛУЧАЙНИ по своята същност.
2. Който обаче не знае какви зависимости ги движат, ТЪРГУВА НАПЪЛНО СЛУЧАЙНО, което ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВОДИ ДО ЗАГУБА НА АКАУНТА (рано или късно).
3. Ако някой намери някаква ЗАВИСИМОСТ, започва да търгува с ПМО, и ако си управлява капитала по ПРАВИЛНИЯ НАЧИН, може безопасно да спечели мечтаните от всички МИЛИОНИ.

[Quiven]

Mateev, поздрави и успех на темата
Вчера в предишен мой пост, вероятно не си го видял, те помолих да включиш и графики в изложенията си. Лично аз така по-добре възприемам информацията. Благодаря предварително.

[Mateev]

Другото, което рябва да се осъзнае, е разликата между самата ЗАВИСИМОСТ и МЕТОДИТЕ ЗА НЕЙНОТО ОТИГРАВАНЕ. Не ги бъркайте тези две понятия. Самата зависимост представялва някакво МНОГО ПРОСТО ПРАВИЛО за движението в бъдеще, а начините (методите) на отиграване могат да бъдат хиляди и всичките да са верни и да донесат по-голяма или по-малка печалба. Тоест:


1. ЗАВИСИМОСТА е тази, която определя дали ще излезете на печалба или загуба
2. МЕТОДИТЕ на нейното отработване само определят КОЛКО ГОЛЯМА ще е тази печалба или загуба и нищо повече


Например на месечна графика знаейки някаква зависимост, вие изказвате твърдение, че следващия бар ще е в посока нагоре и няма да пробие Low на текущия бар. След това базирайки се на това познание, вие можете да го отработите по 1000 различни начина - с RSI или с MСAD или с Фрактали или с някакъв Грид или дори с някакъв добре изчислен Мартингейл. Независимо какви методи на отработка вие използвате, ВИНАГИ ЩЕ ИЗЛЕЗЕТЕ НА ПЕЧАЛБА. Така че ВАЖНА Е ЗАВИСИМОСТА, а не МЕТОДИТЕ за нейното отработване.


От тука можем да си извадим следните изводи:
1. Трябва да имаме някаква ЗАВИСИМОСТ, защото тя е ЕДИНСТВЕНИЯТ ФАКТОР, който определя дали ще излезем на печалба или загуба.
2. Знаейки вече каква е зависимоста, можем от хилядите възможни методи на отиграване да изберем НАЙ-ОПТИМАЛНИЯ, който ще ни донесе най-голяма печалба. Тоест конкретния метод за отиграване е СЛЕДСТВИЕ НА ЗАВИСИМОСТА, а не първопричина за нейното откриване.


Най-голямата грешка на 99% от трейдерите е, че се опитват да постигнат печалба пробвайки РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ НА ОТИГРАВАНЕ, без преди това да са си изяснили по кава зависимост играят. Да, ама веднага ще ви кажа, че НИТО ЕДИН МЕТОД НА ОТИГРАВАНЕ сам по себе си НЕ Е ПЕЧЕЛИВШ. Всички методи БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ ВОДЯТ ДО НУЛЕВО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ, а като добавим и разходите за брокера, ВСИЧКИ МЕТОДИ ВОДЯТ ДО ЗАГУБА. Вижте написаното в червено - БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ.


Единственият начин за постигане на печалба е НЯКАКВА ЗАВИСИМОСТ, на базата на която точно и ясно да знаем КОГА ДА ВКЛЮЧИМ ИЛИ ИЗКЛЮЧИМ някакъв метод, както и разбира се КОЙ ТОЧНО МЕТОД ДА ИЗПОЛЗВАМЕ, за да извлечем максимума от тази зависимост.

----------

Ако всичко това го проумеете, веднага ще разберете, защо досега поне 100 пъти съм написал, че ТРЯБВА ДА ИМА ЗАВИСИМОСТ. И когато някой се похвали, че е спечелил нещо за някакъв период от време, аз веднага питам КАКВА Е ЗАВИСИМОСТА? Не ме интересува метода за нейното отиграване, защото ако наистина има зависимост, тя може да се отиграе по 1000 различни начина, и търговията все ще е печеливша. Ако няма зависимост, то тогава този човек просто е бил КЪСМЕТЛИЯ през дадения период от време (ден, месец или дори година).


Още веднъж, защото е много важно:
Ако не знаете коя е зависимоста, по която търгувате, вашите положителни резултати до момента са чиста проба КЪСМЕТ !!!

----------

Тука му е мястото да ви намекна, че аз питам КАКВА е зависимоста, а не къде е зависимоста. Така че не ми се измъквайте с думичките трендлинии, съпротиви, подкрепи, фибоначита и всякакви други глупости, с които литературата ви е напълнила главите. Всичките те са части от различните методи за отиграване, но НЕ СА ЗАВИСИМОСТИ.


КАКВА Е ЗАВИСИМОСТА !!!
Докато не си отговорите на този въпрос, ще продължите да играете ЧИСТО СЛУЧАЙНО, и всеки един ваш успех ще е чиста проба КЪСМЕТ, който може да се проточи дори година или две, но няма да е вечен.

[saxsten]

мдааа Матеев само сприказки няма да стане Ще трябва и акъл

[bombe]

От тука можем да си извадим следните изводи:
1. Трябва да имаме някаква ЗАВИСИМОСТ, защото тя е ЕДИНСТВЕНИЯТ ФАКТОР, който определя дали ще излезем на печалба или загуба.
.....
Тука му е мястото да ви намекна, че аз питам КАКВА е зависимоста, а не къде е зависимоста. Така че не ми се измъквайте с думичките трендлинии, съпротиви, подкрепи, фибоначита и всякакви други глупости, с които литературата ви е напълнила главите. Всичките те са части от различните методите за отиграване, но НЕ СА ЗАВИСИМОСТИ.

Зависимост изглежда така:
Ако (условие), следва (резултат).
Аз виждам нещатата така:
Ако (Условие), е по-вероятно (резултат).
В този смисъл думата "зависимост" е доста смела. Искам само да изясним понятията.
Ако съм разбрал правилно, то зависимостта (в твоя смисъл), която аз ползвам ще бъде формулирана така:
Ако повечето обем на пазара се търгува в една посока, то се формира тренд.
В моята интерпретация:
Ако има формиран тренд, то е по-вероятно бъдещите сделки да се сключват в неговата посока.

Матеев, кое е вярното?

[minkov]

Зависимост изглежда така:
Ако (условие), следва (резултат).
Аз виждам нещатата така:
Ако (Условие), е по-вероятно (резултат).
В този смисъл думата "зависимост" е доста смела. Искам само да изясним понятията.
Ако съм разбрал правилно, то зависимостта (в твоя смисъл), която аз ползвам ще бъде формулирана така:
Ако повечето обем на пазара се търгува в една посока, то се формира тренд.
В моята интерпретация:
Ако има формиран тренд, то е по-вероятно бъдещите сделки да се сключват в неговата посока.

Матеев, кое е вярното?

То и Матеев да ти отговори, ама моето мнение е, че и двете са верни. Горе долу е като въпроса с яйцето и кокошката - принципно сделките формират тренда, а вече при формиран тренд сделките се сключват по вероятно в неговата посока.
Точно от тези твърдения произтича и следствието, че тренда да продължи е по-вероятно, отколкото да се обърне.

[bombe]

То и Матеев да ти отговори, ама моето мнение е, че и двете са верни. Горе долу е като въпроса с яйцето и кокошката - принципно сделките формират тренда, а вече при формиран тренд сделките се сключват по вероятно в неговата посока.
Точно от тези твърдения произтича и следствието, че тренда да продължи е по-вероятно, отколкото да се обърне.

Минков, трябва да дефинираме точно понятията. Разглеждането на структура, дефинирана по определен начин ще даде на Матеев възможност да търси лесно зависимости назад по графиката вътре в тази структира. ОБАЧЕ, няма как да намери зависимости от първия тип. Те не са графични. Може да намери само такива от втория тип. Защото това е повтаряем графичен модел (обектен).

[Quiven]

Mateev, в началото темата ме заинтригува. Добре съм с цифрите и сметките и смятах да добавя нещо от идеите ти в търговията си, но дотук в тези 11 страници не видях нищо, което може да се приложи на практика. Сякаш чета поредната книга за форекс от 400-500 стр., от които само 20-на са ценни, а другото е бля-бля. Твоите "20-на" никъде не успях да ги видя, явно съм зле със зрението. След някоя друга седмица ще намина да видя, появили ли са се тези "20-на ценни страници" или стилът се е запазил, т.е. общи приказки в черно, синьо и червено и нищо съществено.

п.п. Не ме разбирай погрешно, не се заяждам, добронамерен съм. Успех на темата

[Mateev]

Ние търгуваме не трендове или времена, а ЦЕНОВИ ДВИЖЕНИЯ. Така че ще търсим зависимости именно в РАЗМЕРА НА ЦЕНОВИТЕ ДВИЖЕНИЯ, а не в начина, по който те са реализирани. Нещо повече - нашият акаунт зависи не от абсолютната стойност на тези движения, а от ПРОЦЕНТА НА ТЯХНАТА ПРОМЯНА. Няма значение дали търгуваме инструмент с цена 0.3254 или 7.123 или 300.12, а има значение с колко процента се е преместила всяка една от тези цени. Точно с толкова процента ще се промени и вложената в тази сделка сума.


От тази гледна точка би било разумно всички графики да ги наблюдаваме в ЛОГАРИТМИЧЕН МАЩАБ, но по неведоми причини (случайно или нарочно) те са в ЛИНЕЕН МАЩАБ, който разбира се вкарва в заблуждение тези трейдери, които не го осъзнават този факт. Вече ви дадох пример, че увеличаването на цената от 1.000 до 2.000 е равносилно на нейното намаляване от 1.000 не до 0.0000, а до 0.5000. Тоест важно е, че сме УМНОЖИЛИ или РАЗДЕЛИЛИ цената на 2.


Трябва да го осъзнаете това и да го запомните, а тези от вас, които пишат софтуер, трябва да работят не с линейни, а с ПРОЦЕНТНИ ПИПСОВЕ. Например приемаме, че 1 ПРОЦЕНТЕН ПИПС е равен на 1/100000 от абсолютната стойност на цената, и от този момент нататък да изследваме всички графики и всички цифрови редици в такава дименсия. Ако например преизчислите всички спредове от линейни в процентни пипсове, ще откриете, че някои инструменти с уж лош спред всъщност са с много добър спред, и обратното - някои примамливи инструменти всъщност имат лош спред.


Та да се върнем на зависимостите и да се опитаме да си изясним ЩО Е ТОВА ЗАВИСИМОСТ?
Въпросът има много измерения и за да си го изясним напълно, трябва да се опитаме с конкретни примери да си изясним ПО КАКВО БИХМЕ Я РАЗПОЗНАЛИ тази зависимост. В следващите постинги ще ви дам няколко такива примера. Самият аз непрекъснато се опитвам да си представям някакви такива примери и да си задавам въпроса как да различа случайноста от закономерноста. Засега ше ви дам 2 готови твърдения, но знам че няма да ги разберете, така този въпрос ще го нищим в следващите постинги:


1. Имаме зависимост тогава, когато БРОЙКАТА на сегментите с различни случайни дължини се различава от бройката при чистата случайност, която вече ви я казах (намалява 2 пъти при увеличаване на дължината с 1-ца).
2. Имаме зависимост тогава, когато ПОДРЕДБАТА на тези случайни сегменти се различава от подредбата при чиста случайност. Такива зависимости в подредбата се откриват посредством АВТОКОРЕЛАЦИЯ (корелация на една числова редица със самата себе си, но отместена с 1-ца).


Въобще за да си отговорим на въпроса КАК СЕ ДЕТЕКТИРА ЗАВИСИМОСТ В СЛУЧАЙНИТЕ РЕДИЦИ, трябва преди това да изследваме самата случайност, и именно поради това още преди 10 години аз започнах да чета Теорията на вероятностите. Всъщност с тази тема смятам да спестя 10 години от пътя за развитие на поне част от трейдерите във форума - тези, които се опитат да си поразмърдат сивото вещество и да погледнат малко по-сериозно на всичко написано от мене.