Как да тествам и оптимизирам ръчната система на търговия?

[ndimitrov73]

В момента ползвам симулатора Софт4Форекс. При различно ниво на стоп и съотношение риск/печалба естествено е да ми даде и различни резултати. Въпроса ми е как да разбера оптималния вариант на стратегията кой е? Ако знаете форуми или ютуб филмчета и т.н. Ще ми е интересно. Дето се казва покажете ми плевнята аз сам ще си намеря вратата. Роботи съм тествал, но ръчна търговия ми е малко непознато. Има тестер в МТ4 може би там е разковничето?
Всякакви идеи и насоки ще ми са от полза. Мерси предварително.

[kypa]

Отваряш някоя графика много назад във времето и гледаш за условия за сделка докато прецъкваш напред.
Ако не ти хареса нещо в условията - премахваш го.
Ако забележиш нещо интересТно - добавяш го.
И те така.
Ето скрипт за МТ4 и/или МТ5 дето мърда графиката един бар напред през някакъв брой секунди:

#property script_show_inputs

input int Секунди=5;

#import "user32.dll"
   void keybd_event(int bVk, int bScan, int dwFlags, int dwExtraInfo);
#import

void OnStart()
  {
   while(!IsStopped())
     {
      keybd_event(0x7B,0,0,0);
      keybd_event(0x7B,0,0x0002,0);
      Sleep(Секунди*1000);
     }
  }

Можеш да синхронизираш няколко таймфрейма да се мърдат заедно.

[kypa]

Можеш да синхронизираш няколко таймфрейма да се мърдат заедно.

Всъщност не можеш, понеже скрипта общо взето натиска Ф12 и всичките Ф12 отиват на активната графика.

[minkov]

Лесният начин е като автоматизираш стратегията и после ползваш оптимизатора за стратегии в МТ4 или МТ5 - която повече ти харесва.
Трудният начин е да свършиш работата с ръчен тест и постъпкова оптимизация.
Всичко зависи от това колко време си склонен да загубиш.
При първия вариант ще загубиш примерно 5-10 дни, ако решиш сам да го програмираш бота или 200-300 долара, ако решиш да наемеш програмист.
Самата оптимизация в МТ4 отнема от 10-15 минути до 2-3 часа при готов бот - зависи за какъв времеви период и колко параметъра ще оптимизираш.
В зависимост от броя на параметрите и диапазона на стойностите им оптимизатора ще тества от няколко стотин до десетки хиляди варианти от комбинацията на параметрите.
При втория вариант - ръчен тест - ако решиш да правиш изчерпателен тест - т.е. да тестваш всички възможни комбинации от параметри ще ти отнеме месеци, а може и години упорит труд. Другият вариант при ръчен тест е да се опиташ да налучкаш правилната комбинация от параметри, но шанса да ги познаеш е минимален, да не кажа никакъв. При 1000 възможни комбинации от параметрите (което е много малко и се получава при супер елементарни системи) при всеки тест вероятноста да налучкаш правилната комбинация е 0.1%. За да постигнеш вероятност за успех от 10% ти трябват 100 теста при горните условия. 100 ръчни теста за период от 5 години исторически данни ще ти отнеме поне месец ако отделяш по 2 часа на ден за тази работа. И дори след този месец, няма как да си сигурен, че си намерил оптималните параметри, а само, че си намерил някакви стойности на параметрите, които са печеливши и винаги ще те гложди съмнението дали това е най-доброто, което е възможно.
Като се има предвид, че при бота можеш много бързо в последствие да допълваш стратегията определено е за предпочитане да се откажеш от ръчна оптимизация и да заложиш на автоматизацията.
Просто лесен начин за ръчен тест НЯМА. Само мъка и несигурност.

[100]

В момента ползвам симулатора Софт4Форекс. При различно ниво на стоп и съотношение риск/печалба естествено е да ми даде и различни резултати. Въпроса ми е как да разбера оптималния вариант на стратегията кой е?

Зарязваш симилатора на първо място... Звучи впечатляващо, че можеш да симулираш движението на реалния пазар, но всъщност това безсмислено, защото първата ти задача е да се научиш да търгуваш само при затворил бар. Има необграничен брой стратегии и голяма част от тях позволяват действия вътре в бара, но с годините ще стигнеш до извода, че това крие много подводни камъни и е изключително трудно ако не и невъзможно да се бактества.
С други думи плана и стъпките са следните - следиш грагики всекидневно и скролваш назад търсейки тенденции, започваш малко по малко да оформяш план как да извлечеш нещо от тези тенденции, появяват се някакви базови първоначални правила, които се тестват грубо вършу произволни месеци за поне 5 различни години. След това правилата се донастройват според резултатите от бактеста и наблюденията, които се оформят по време на теста.
Процеса се завърта много пъти докато се получи нещо работещо устойчиво.

Най-основните и важни моменти са: входа е винаги само на затворил бар, работното време е фиксирано, всички правила се оформят така, че маханичното изпълнение наживо да бъде лесно и да не се повлиява от минималните разлики при разлинчи брокери и графики.

Доста хора сега ще кажат, че това е примитивен начин вместо да напишеш код и да тестваш супер лесно 10 години назад....само че в "примитивизма" точно е разковничето, защо може да се печели повече и може би по-лесно. Голяма част от работата и изпълнението не могат да бъдат програмирани 1:1, а ако могат то резултата е отрицателен всъщност. Размера на печалбите в случая е последния проблем разбира се, но все пак вмъквам този момент понеже се предполага, че повечето биха залитнали веднага по автоматизацията и върнетенето на някакви роботи (повечето от които не стават за абсолютно нищо). А всъщност далеч не е лошо да можеш да търгуваш преди да започнеш да се мъчиш с автоматизация...

[minkov]

Зарязваш симилатора на първо място... Звучи впечатляващо, че можеш да симулираш движението на реалния пазар, но всъщност това безсмислено, защото първата ти задача е да се научиш да търгуваш само при затворил бар. Има необграничен брой стратегии и голяма част от тях позволяват действия вътре в бара, но с годините ще стигнеш до извода, че това крие много подводни камъни и е изключително трудно ако не и невъзможно да се бактества.
С други думи плана и стъпките са следните - следиш грагики всекидневно и скролваш назад търсейки тенденции, започваш малко по малко да оформяш план как да извлечеш нещо от тези тенденции, появяват се някакви базови първоначални правила, които се тестват грубо вършу произволни месеци за поне 5 различни години. След това правилата се донастройват според резултатите от бактеста и наблюденията, които се оформят по време на теста.
Процеса се завърта много пъти докато се получи нещо работещо устойчиво.

Най-основните и важни моменти са: входа е винаги само на затворил бар, работното време е фиксирано, всички правила се оформят така, че маханичното изпълнение наживо да бъде лесно и да не се повлиява от минималните разлики при разлинчи брокери и графики.

Доста хора сега ще кажат, че това е примитивен начин вместо да напишеш код и да тестваш супер лесно 10 години назад....само че в "примитивизма" точно е разковничето, защо може да се печели повече и може би по-лесно. Голяма част от работата и изпълнението не могат да бъдат програмирани 1:1, а ако могат то резултата е отрицателен всъщност. Размера на печалбите в случая е последния проблем разбира се, но все пак вмъквам този момент понеже се предполага, че повечето биха залитнали веднага по автоматизацията и върнетенето на някакви роботи (повечето от които не стават за абсолютно нищо). А всъщност далеч не е лошо да можеш да търгуваш преди да започнеш да се мъчиш с автоматизация...

Аз доколкото разбирам, Димитров вече има някаква работеща стратегия и неговите терзания са дали извлича най-доброто от нея и ако не, то как да стигне до най-доброто. Най-доброто може да се намери само с математически методи, а тези математически методи най-добре се реализират чрез автоматизация. не, че не може и ръчно да стане, ама май не е необходимо да се занимаваме с робски труд след като си има модерни технически средства.
100, обърни внимание, че аз говоря за автоматизация на оптимизацията, а не за търгуване чрез автоматизация. Аз по принцип съм привърженик и на алготрейдинга, но нямам против да се търгува и ръчно - реално няма съществена разлика освен чисто физически ограничения на човешкия организъм.
Но да оптимизираш 4-5 параметъра в широк диапазон на стойностите ръчно си е чисто самооубиство на интелекта. Ако някой не вижда предимството на атоматизираната оптимизация си е за негова сметка. А след като успееш за няколко дни да получиш оптималните стойности никой не ти речи да си я търгуваш ръчно стратегията след като така повече ти харесва.
Замислете се колко труд ще отиде само за документирането на тестовете при оптимизация, като всички резултати трябва да се подредят, да се сравнят и да се определят оптималните параметри. Даже да имаш нерви да направиш изчерпателен тест на всички възможни варианти, самото документиране ще е убиствено тежко и вероятноста за технически грешки ще е огромна. И тези грешки ще се изяснят чак при лайф тест на стратегията, което ще е доста скъпо и вероятно ще е причина да се започне всичко отначало.

[ndimitrov73]

Точно стратегия имам. Въпроса е, че искам да видя оптималното колко да ми е стопа. Много често стопа ми е плитък и поради волатилността на пазара ми го удря и после тръгва в праведната посока. После и таргета често ми е доста оптимистичен. И най-вече разглеждайки отново материалите от моя гуру се споменава, че съотношението риск печалба средно трябва да е над 1 около 2-3 така твърди моя гуру и, че много рядко по-големи отношения. НО точно казано графиката показва, че с малка ефективност не е препоръчително малко отношение риск/печалба, а ако имаш пък добра ефективност( под ефективност разбирам отношение на губещите сделки към то печелившите) е много голяма рядност да правиш големи отношения риск/печалба. Тука ми е малко трудно. Колко трябва да ми е стопа и какво отношение риск печалба да правя. Ето един прост пример. Биткойн удари ми стопа, после образува връх който го хванах. Стопа ми беше 30 долара сега съм на печалба 200 долара ама аз залагам, че пазара ще стигне 12 000 и печалбата ще е около 1000 долара. ама пък отношение сега риск печалба е около 7 което не е лошо. Гуруто казва хващай сигурното. Та още гейбвам. Хванал съм материала ама има още много, а точно това ми липсва как да разбере как мога да извека макса. От дена страна гуруту твърди, че около 2-3 Р е добрата среда, после показва как като е хванал посоката влачи сделката докато цената не пресече ЕМА-20 и тогава затваря. Ато това ме обърква. Твърдо ли трябва да слагам стопа на пипсове. Твърдо ли трябва да спазвам отношение риск/печалба или? И знам, че всеки ще каже тествай. Трябва да тествам двата метода. Твърд стоп и отношение риск печалба или .... Общо взето сложно се пполучава. Ако някой е минал по този път и може да помогне с нещо ще съм благодарен. Надявам се да сте ме разбрали правилно.

[minkov]

Точно стратегия имам. Въпроса е, че искам да видя оптималното колко да ми е стопа. Много често стопа ми е плитък и поради волатилността на пазара ми го удря и после тръгва в праведната посока. После и таргета често ми е доста оптимистичен. И най-вече разглеждайки отново материалите от моя гуру се споменава, че съотношението риск печалба средно трябва да е над 1 около 2-3 така твърди моя гуру и, че много рядко по-големи отношения. НО точно казано графиката показва, че с малка ефективност не е препоръчително малко отношение риск/печалба, а ако имаш пък добра ефективност( под ефективност разбирам отношение на губещите сделки към то печелившите) е много голяма рядност да правиш големи отношения риск/печалба. Тука ми е малко трудно. Колко трябва да ми е стопа и какво отношение риск печалба да правя. Ето един прост пример. Биткойн удари ми стопа, после образува връх който го хванах. Стопа ми беше 30 долара сега съм на печалба 200 долара ама аз залагам, че пазара ще стигне 12 000 и печалбата ще е около 1000 долара. ама пък отношение сега риск печалба е около 7 което не е лошо. Гуруто казва хващай сигурното. Та още гейбвам. Хванал съм материала ама има още много, а точно това ми липсва как да разбере как мога да извека макса. От дена страна гуруту твърди, че около 2-3 Р е добрата среда, после показва как като е хванал посоката влачи сделката докато цената не пресече ЕМА-20 и тогава затваря. Ато това ме обърква. Твърдо ли трябва да слагам стопа на пипсове. Твърдо ли трябва да спазвам отношение риск/печалба или? И знам, че всеки ще каже тествай. Трябва да тествам двата метода. Твърд стоп и отношение риск печалба или .... Общо взето сложно се пполучава. Ако някой е минал по този път и може да помогне с нещо ще съм благодарен. Надявам се да сте ме разбрали правилно.

И в друга тема съм ти казвал - това дето го описваш не е стратегия, а сетъп, т.е. имаш някаква идея за хубав вход, което не е лошо, ама и ти сам не знаеш какво да правиш с позицията след като си дочакал хубавия вход. Пак мога да ти повторя - няма универсално правило за съотношението печалба:загуба, както и няма универсално правило за съотношението печеливши:губещи. Или по друг начин казано - за всеки сетъп оптималните съотношения за тези показатели са различни.
И тук е времето да разкажа за нещо, което ме е впечатлило. Преди години имаше световен шампионат за ботове. Аз тогава още бях бос в материята, но следях с интерес. Та едно от първенствата беше спечелено от една много интересна стратегия - значи то мисля, че беше 3-4 месеца самото състезание, и тоззи бот дето спечели постоянно слагаше отложени позиции, които след кратко време триеше без да са се активирали и за целия период направи само 7 или 8 сделки, от които само една печеливша, но толкова печеливша, че да спечели състезанието срещу всички други с много по-добри съотношения на показателите, щото тук съотношението печеливши : губещи е 1:7 - явно за този сетъп това е било правилното съотношение. За съжаление не си спомням съотношението печалба : загуба, но вероятно е било нещо като 1 : XXX - т.е. трицифрено число - поне, а може и повече да е било.
Та за да оптимизираш, трябва наистина първо да си изясниш освен сетъпа (входа в позиция) какво още очакваш и то чисто технически, без да се замисляш точно какво ти се струва, че ще се случи в бъдеще.
Освен това имай предвид, че от доста опит в областа смело мога да кажа, че първо няма стратегия която да работи на всички инструменти, даже са малко печелившите стратегии, които работят на повече от един инструмент, но даже и да работи на повече от един инструмент, то за всеки отделен инструмент оптималните съотношения на печалба : загуба и печеливши : губещи сделки са различни.

[100]

100, обърни внимание, че аз говоря за автоматизация на оптимизацията, а не за търгуване чрез автоматизация. Аз по принцип съм привърженик и на алготрейдинга, но нямам против да се търгува и ръчно - реално няма съществена разлика освен чисто физически ограничения на човешкия организъм.
Но да оптимизираш 4-5 параметъра в широк диапазон на стойностите ръчно си е чисто самооубиство на интелекта. Ако някой не вижда предимството на атоматизираната оптимизация си е за негова сметка.

На повърхността всичко това звучи логично определено, аз бих ползвал автоматизацията точно така (ако изобщо). Това, на което е способна ми се струва достатъчно добро за да стартирам само или с други думи да изтествам някаква базова идея. Отделен е въпроса колко време ще ми отнеме този тест и дали всъщност наистина е по-малко работа от това да тесвам ръчно? Всъщност в повечето случаи е точно такава ситуацията - ръчно с опита, който имаме повечето идея може да се проверите булвално за 1 ден дали работи, прилагам правилата на набелязани месеци от различни години и периоди и понякога установявам за броени часове дали има хляб в идеята. Код-а ще го пиша или ще ми го пишат седмица и ще се моля да работи коректно, а да не говорим при смяна на идеята или концепцията, че целия цирк започва отначало. Реално трябва да тествам първо робота и тогава системата. За дребни оптимизации обаче е перфектно да се правят автоматизирано, проблема е дали изобщо са необходими и дали сме стигнали до там, че да има някакво съществено значение.
Относно ръчната търговия за 274ти път - картината която вижда човешкото око е хомогенна и всички обекти се виждат обективно с минимална "процерна" мощ, робота е картина с определена резюлюция, която зависи от всеки индивидуален пиксел. Това е изключително вредно на пазар, в който подробностите никога нямат значение.... Окото ги филтрира натурално без обективността да пострада по никакъв начин.

Точно стратегия имам. Въпроса е, че искам да видя оптималното колко да ми е стопа. Много често стопа ми е плитък и поради волатилността на пазара ми го удря и после тръгва в праведната посока. После и таргета често ми е доста оптимистичен. И най-вече разглеждайки отново материалите от моя гуру се споменава, че съотношението риск печалба средно трябва да е над 1 около 2-3 така твърди моя гуру и, че много рядко по-големи отношения.

Честно казано от това мнение оставам с впечатлението, че "системата" изисква още много работа. Не е въпроса тук как ще се оптимизира перфектно и е безпредметно да се търси паралел между ръчния и автоматизирания подход.
Нещо конкретно като съвет - не търси повече от р:р 1:1,5 средно, просто няма да се случат нещата независимо от метода и особено на този етап.

[ndimitrov73]

И в друга тема съм ти казвал - това дето го описваш не е стратегия, а сетъп, т.е. имаш някаква идея за хубав вход, което не е лошо, ама и ти сам не знаеш какво да правиш с позицията след като си дочакал хубавия вход. Пак мога да ти повторя - няма универсално правило за съотношението печалба:загуба, както и няма универсално правило за съотношението печеливши:губещи. Или по друг начин казано - за всеки сетъп оптималните съотношения за тези показатели са различни.
И тук е времето да разкажа за нещо, което ме е впечатлило. Преди години имаше световен шампионат за ботове. Аз тогава още бях бос в материята, но следях с интерес. Та едно от първенствата беше спечелено от една много интересна стратегия - значи то мисля, че беше 3-4 месеца самото състезание, и тоззи бот дето спечели постоянно слагаше отложени позиции, които след кратко време триеше без да са се активирали и за целия период направи само 7 или 8 сделки, от които само една печеливша, но толкова печеливша, че да спечели състезанието срещу всички други с много по-добри съотношения на показателите, щото тук съотношението печеливши : губещи е 1:7 - явно за този сетъп това е било правилното съотношение. За съжаление не си спомням съотношението печалба : загуба, но вероятно е било нещо като 1 : XXX - т.е. трицифрено число - поне, а може и повече да е било.
Та за да оптимизираш, трябва наистина първо да си изясниш освен сетъпа (входа в позиция) какво още очакваш и то чисто технически, без да се замисляш точно какво ти се струва, че ще се случи в бъдеще.
Освен това имай предвид, че от доста опит в областа смело мога да кажа, че първо няма стратегия която да работи на всички инструменти, даже са малко печелившите стратегии, които работят на повече от един инструмент, но даже и да работи на повече от един инструмент, то за всеки отделен инструмент оптималните съотношения на печалба : загуба и печеливши : губещи сделки са различни.

Абсолютно те подкрепям. Дори и гуруто ми споменава в мемоарите си, че се е запознал с трейдър който има точно такава стратегия. Много губещи и малко печеливши, но отношението печалба загуба е била много голяма. Така, яе съм склонен да вярвам, че има много системи които са печеливши въпроса е да знеш какво искаш и най-вече да ти допадат на теб. Например аз за скалпел не ставам моя стил точно ми приляга и е суйнг. МОже би резултатите сами ще дойдат с усъвершенстване и тренировки. Трудна работа е тази професия. И тука гурото излиза прав за да си професионалист трябва поне 8 часа на ден да си пред графиките като останалите професии. И събота и неделя тренинг пак и анализиране на графики да извлечеш нещо и някаква зависимост.