Как да тествам и оптимизирам ръчната система на търговия?

[minkov]

Абсолютно те подкрепям. Дори и гуруто ми споменава в мемоарите си, че се е запознал с трейдър който има точно такава стратегия. Много губещи и малко печеливши, но отношението печалба загуба е била много голяма. Така, яе съм склонен да вярвам, че има много системи които са печеливши въпроса е да знеш какво искаш и най-вече да ти допадат на теб. Например аз за скалпел не ставам моя стил точно ми приляга и е суйнг. МОже би резултатите сами ще дойдат с усъвершенстване и тренировки. Трудна работа е тази професия. И тука гурото излиза прав за да си професионалист трябва поне 8 часа на ден да си пред графиките като останалите професии. И събота и неделя тренинг пак и анализиране на графики да извлечеш нещо и някаква зависимост.

По принцип съм забелязал, че има повече печеливши стратегии, ако работиш с по-далечен времеви хоризонт и е сравнително по-лесно да намериш печеливша стратегия която прави 1-2-3 сделки в месеца и на два месеца има 1или 2 печеливши сделки. Ама това не е за мене. Нямам нерви да чакам толкова. Аз поне търся вътредневни зависимости и почти не оставям позиции за следващия ден. Всеки сам си определя стила. Аз не бих казал, че съм точно скалпер, но съм фен на бързите сделки.

[kypa]

Според мен стратегията за ръчна търговия може да съдържа правила с повече от една степен на строгост, което допълнително затруднява машинно тестване и евентуална успешна оптимизация в резултат на него. Условията за сделка може да включват както правила, които трябва задължително да бъдат изпълнени, така и правила или комбинация от правила, които може и да не бъдат чак толкова изпълнени. Такава логика в условията на машинно тестване обикновено трябва да бъде разписана като няколко различни стратегии, които да бъдат тествани поотделно, макар че т. нар. невронни мрежи и софтуер, рекламиран като изкуствен интелект, които могат да вземат решения на база фактори различни от вярно/невярно може би ще могат да ги обединят в единична стратегия.

Стратегия от такъв вид, даже може би всички ръчни стратегии, които разчитат на някакъв вид субективна преценка в момента на извършване на сделката според мен следва да бъдат тествани и развивани първо ръчно, след успешното извършване на което вече да се правят опити за машинизиране и автоматизиране. В дългосрочен план двата процеса следва да се извършват паралелно, понеже развитие в единия почти незабавно води в развитие в другия - колкото по-добре успеем да систематизираме ръчните правила и субективното мислене с толкова повече математически правила ще успеем да ги подкрепим и затвърдим, което евентуално някой ден може да доведе до пълно премахване на субективния фактор в момента на извършване на сделката.

Следва да се има предвид също, че тестването върху исторически данни е значително по-безпристрастно, а процесът на чакане - най-трудната част от ръчната търговия - практически не съществува, поради което резултатите от такова тестване не трябва да се приемат за кой знае колко надеждни докато не бъдат потвърдени посредством търговия в реално време с истински парични средства или поне с възможност и очакване на печалба на такива.

[100]

По принцип съм забелязал, че има повече печеливши стратегии, ако работиш с по-далечен времеви хоризонт и е сравнително по-лесно да намериш печеливша стратегия която прави 1-2-3 сделки в месеца и на два месеца има 1или 2 печеливши сделки. Ама това не е за мене. Нямам нерви да чакам толкова. Аз поне търся вътредневни зависимости и почти не оставям позиции за следващия ден. Всеки сам си определя стила. Аз не бих казал, че съм точно скалпер, но съм фен на бързите сделки.

Това е действително така, "интересното" в общия случай започва от М15 нагоре и някъде около Н4 започва спада т.е. не си струва по-дългосрочния поглед в 99% от случаите. Но малкото позиции дават действително много по-добра успеваемост и вероятно по-добър дългосрочен резултат макар привидно да изглежда обратното. Интересното обаче, е че малко повишаване на успеваемостта е свързано с непропорционално по-малък брой позиции. Което обезсмисля нещата от друг ъгъл.
Общо взето необходимо е да се работи на база златната среда, но това понятие реално няма смисъл докато трейдъра не е понапреднал доста за да има капацитета да разбере какво значи това и респективно да го приложи.

[ndimitrov73]

Това е действително така, "интересното" в общия случай започва от М15 нагоре и някъде около Н4 започва спада т.е. не си струва по-дългосрочния поглед в 99% от случаите. Но малкото позиции дават действително много по-добра успеваемост и вероятно по-добър дългосрочен резултат макар привидно да изглежда обратното. Интересното обаче, е че малко повишаване на успеваемостта е свързано с непропорционално по-малък брой позиции. Което обезсмисля нещата от друг ъгъл.
Общо взето необходимо е да се работи на база златната среда, но това понятие реално няма смисъл докато трейдъра не е понапреднал доста за да има капацитета да разбере какво значи това и респективно да го приложи.

Накратко разбрах, че няма как да се оптимизира ръчната търговия. Просто трябва много тренировки и седени пред графиките. Броя на позициите също съм го решил. Стратегията работи на всички инструменти. Така, че да на един инструмент ако гледаш е вярно, че се правят малко сделки, но когато търгуваш на различни инструменти се прявят достатъчно на бой сделки което мен ме устройва напълно. Тренировки му е майката и резултата сам ще дойде. Аз съм друг тип под Н4 рядко слизам, а под Н1 изобщо. Най-ниско до което съм слизал е Н1 другото за мен са шумове. Пулса и настроението на пазара е на големите графики където е и фундамента и големите движения. Лично мнение и не ангажирам никой с него. Анализирането на графиките и търговията не знам дали ще се направи алгоритъм за да се тества. Малко невъзможно ми се вижда или много сложно ще бъде. Пак лично мнение ама благодаря все пак за отзивите.

[minkov]

Димитров, сигурно ще си поне петия съфорумец на който се налага да обяснявам, че това с тайм фреймовете, шума по пазара, пулса на пазара и други подобни са големи заблуди и точно за да се избави човек от тях са тези 10 години, които се препоръчват за трупане на опит.
Пазарът е аналогова еднопосочна структура и НЯМА таймфрейм. Пазарът НЯМА пулс и НЯМА шум.
Шумове и пулс има само в главите на някои хора, но има начин да се изчистят.
Що ти се струва, че на H4 се вижда нещо по-различно от това което се вижда на М5 (примерно) и когато осъзнаеш, че двете графики показват едно и също нещо в различен мащаб вече ще си разбрал половината от техниката на търговията.
H1 има 1 бар, на който съответстват 12 бара на М5 и 48 бара на М5 са точно един бар H4 u естествено, че е по-добре да имаш повече информация как се е формирал този H4 бар, анализирайки 48 петминутни бара. То това е и основата на прайс екшън стратегиите. Останалото са само заблуди на обучаващия се трейдър.
Това ти го пиша от личен опит, защото аз също съм минал през тези заблуди.
Другата заблуда е че има стратегия която работи добре на всички или на много инструменти. Принципно всяка стратегия може да работи на всякаква графика. Ако направиш графика на дневните температури и започнеш да я търгуваш със сигурност ще имаш входове. Изследвал съм може би няколко хиляди стратегии, повярвай ми НЯМА такава стратегия която да работи добре на повече от два инструмента, като от тези хиляди изследвани от мен стратегии съм срещнал не повече от 5-6 такива които работят добре на два инструмента. Стратегия която работи добре на повече от два инструмента не съм намерил.
Иначе и аз съм търсил граал дето като го пуснеш на 20-30 инструмента и само да събираш печалбите. Звучи примамливо, ама такова нещо просто няма.
Добре си стигнал до извода, че е много трудно да се тества и оптимизира ръчна стратегия, ама ми е много интересно как ще търгуваш спокойно като нямаш идея дали това което правиш е най-доброто или даже дали въобще е добро. Според мен е много рисковано да се доверяваш само на някакви текущи положителни резултати.

[100]

Накратко разбрах, че няма как да се оптимизира ръчната търговия.

Как успя? А без шега, това е абсолютно невярно, ръчната търговия може да се оптимизира точно както и автоматизирана, просто процеса е малко по-различен и си има както плюсове, така и минуси. Едното не замества другото също така.

Пазара действително няма фрейм и това шума на малките фреймове е доста жива легенда все още... Но че пазара се движи различно на всички фреймове е също факт и е нормално да е така, все пак един от параметрите за интерекция с пазара е времевия. Както при р:р, което в 90% от случаите на успешна търговия стои в границите до 1:1,5 средно, така и с фреймовете повечето успешни трейдъри са в границите М15-Н4...поне тези на ниво, което има някакъв смисъл за нас.
Това с фундамента продължава да е тема също, но аз далеч не съм убеден, че с ресурса на домашния трейдър може да се извлече нещо повече от това знаеш кога е добре да търгуваш и кога да си свидетел...

Избора на фрейм и брой инструменти/сигнали също го приемат някой хора за личен избор, но реално това не е точно така....даже хич. Големия фрейм иска голям капитал, малко сигнали със същия риск, логично. Броя сигнали не може се увеличава безкрайно, защото повечето системи първо не работят добре на повече от няколко инструмента и отделно позициите си имат време в което са активни. Всяка паралелна позиция е допълнителен риск и в лош период много позиции могат да бъдат много опасен подход. Общо взето опита на трейдъра да огрее навсякъде води само до негативни резултати, не само че с повече позиции шансовете са да падне успеваемостта, ами и дроудауна ще в съвсем друго измерение.
Както сме говорили и в други теми, пазара си има своите авторегулационни механизми да ти ограничи печалбите по един или друг начин. Изкусвеното и насила увеличаване на броя позиции не е решение, с което ще се заобиколи това леко проблемче. Баланса във всичко е истината, а точно той се постига най-трудно и иска много копаене, години работа докато се изследват опциите, да си види как работят нещата, какво е възможно и какво не и се култивира нещо като план, което и да е успешно и да пасва на психиката на всеки.

[ontar]

Аз също се вълнувам от въпроса как мога да направя тест на една стратегия за търгуване на валутния пазар. Не съм на сто процента сигурен, но вероятно ще си избера някоя валутна двойка, която да търгувам с тази стратегия. Прочетох внимателно всички коментари в темата и ми разбрах, че ще ми се наложи да вложа къртовски труд превъртайки бар по бар цялата графика при определения финансов инструмент. Аз по принцип не се плаша от много работа и само се притеснявам да не се отегча по някое време и да претупам теста. В смисъл да неглижирам някои грешки, които ми дава стратегията и това да ми донесе загуби. Истината е, че аз още не съм я подготвил тази търговска стратегия, а това сигурно ще е най-трудната част от цялото упражнение. Много държа стратегията ми за търгуване да е ръчна, защото не мога да програмирам и не искам да копирам или купувам чужди форекс системи. Скоро научих, че всяка стратегия за търгуване на валутния пазар е успешна известно време и после започва да дава все повече грешки. Основната причина е в това, че валутния пазар непрекъснато се променя с времето, което не знам дали е добре. Имам предвид, че е възможно тъкмо да си наглася стратегията да печели и валутния пазар се измести нанякъде и да се наложи ново историческо тестване. Всъщност преди да с епристъпи към тестването трябва да се направи нужната актуализация на стратегията, за да стане отново печеливша. В интерес на истината на мене винаги ми е било чудно дали това тестване на минали данни е толкова показателно. В смисъл дали изобщо може да му се има доверие, че ще даде правилните данни за стратегията. Все пак валутният пазар в последно време доста се промени и е малко странно да се търси в миналото потвърждение за бъдещите движения. Ето ако погледнем валутната двойка евро/долар тя преди години е била в съвсем друг тренд, а в момента е напълно доминирана от американския долар и няма индикации, че това скоро ще се промени.