Портфолио трейдинг

[Mateev]

Аз като си вадя отчет ми вади само ордерите, ама не и графика. Може би трябва някакъв скрипт да потърся за тази работа.
То не, че много ми трябва тази графика, ама да я видя и аз, че гледам, другите се хвалят каква им е хубава, да знам и моята каква е.

Наистина няма друг начин да се извади истинското Equity, освен да се напише някакъв скрипт за тази цел.

Не знам дали сте се досещали, но сключването на сделка всъщност означава, че част от графиката на цените се отрязва, и се долепя към вашето Equity с някакъв коефициент на мащабиране, зависещ от броя на лотовете и посоката на сделката. От тука вече всеки сам може да се досети, че Equity-то всъщност пак представлява тикова или барова графика, която може да се разглежда в различни таймфреймове. Тази графика трябва да е преизчислена във валутата на акаунта, а не във валутата, която се търгува. С две думи - при всички случаи се изисква някакъв скрипт, който да я сметне тази графика. Търговията по много валутни двойки и паралелните сделки по всяка една двойка само усложняват кода на този скрипт, но да, възможно е да бъде написан такъв.

Освен всичко друго едно Equity мопже да бъде реалното такова, с включен в него Money Management, и пипсово или процентно Equity, което всъщност е по-правилното, защото само по него може да се изчисли истинското ПМО и доверителния интервал на бъдещото прогнозно движение на това Equity. А след като вече имаме едно правилно изчислено Equity, можем да го подложим на статистически изследвания, от които може да се извади полезна информация за бъдещата търговия и най-вече за нейния Money Management.


Нито едно от стандартните средства на MetaTrader не предлага изчисляване на това пипсово или процентно Equity, така че ако човек иска да го има, трябва да си напише скрипт за неговото изчисляване.

[K_W]

На мен ми допада идеята за диверсификация, но да обсъдим и слабите страни, примерно допълнителната сложност? Ако е автоматизирана система да кажем ок става, но за ръчна търговия едва ли е много приложимо. Всъщност вярно бактеста на автоматизирания вариант показва хубави неща, но в същото време индивидуални стратегии също показват фантастични резултати на бактест. Кому тогава е необходимо е въпроса? Затворен кръг се получава, изхода от който би бил енда хубава историческа извадка от търговия наживо. Но това е винаги най-трудното нали?

Единствената слаба страна, е че ако не си премерил добре нещата може ДД в портфолио да се окаже по-висок, но като цяло шанса е за обратното.
Да при ръчен трейдинг е по-трудно приложимо, но само на пръв поглед.
Ето няколко варианта 1. търгуваш ръчна система + автоматизирана 2. търгуваш скалпираща система+ суинг система + позишън система 3. търгуваш един инструмент само по тренда + друг инструмент само за миин ревършан

Независимо колко е добра дадена система тя винаги има слаби периоди, ако комбинацията с други намалява ДД увеличава профита и изглажда кривата какво повече ни трябва?!

Аз тествах едно портфолио лайв от началото на годината беше с 3 системи първоначално минах на 2 и май ще го прилагам на всички акаунти.

[Mateev]

Истинската сила на портфейлите се проявява тогава, когато говорим не за 2-3, а за стотици стратегии по стотици финансови инструменти. Тогава и само тогава се проявява силата на ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА. А ако всичко това го натъпчем в един единствен акаунт при един единствен брокер, тогава се проявява и силата на СПОДЕЛЯНЕТО НА КАПИТАЛА (с един и същи капитал търгуват повече от една стратегия). Тогава и само тогава може да се удвои или дори утрои печалбата само заради това, че портфейла има по-нисък DrawDown от сумата на DrawDown-ите на стратегиите, които го изграждат.


За активирането на тези две сили са нужни роботи. Няма как ръчно да се търгуват много на брой стратегии, при това денонощно и без субективизъм и емоции.

[saxsten]

Ако имаме десет скъсани гащи и ги обуем всичките наведнъж,времето необходимо дупките им да станат достатъчно голями за да ни изпаднат топките,ще е по голямо!

Пък ако са десет здрави гащи ще ти се спари задника
Магаренце харесват ми емпиричните ти наблюдения върху пазара но за съжаление си изтървал една предишна тема където това нещо пазара го анализирахме подробно
Например за шишовете ,те се формират защото големите маркет мейкъри за разлика от нас знаят и постоянно наблюдявят къде има струпването на отложените ордери
Стоповете и тейк профитите по природа са отложени заявки с цена и обем
От тука нататък за този който има тази информация и е финансово способен да атакува в тия зони може да предизвика не само шип но дори и лавина в изгодната за него посока
Що се отнася до зоните на подкрепа и съпротива при пробив това е индикация че атаката от едрите маркет мекъри е започнала
Шишове преди се наблюдаваха и при по едрите брокери на база на струпванията на ордери от собствените им клиенте Сега като че ли не са вече толкова нагли колкото преди защото се появи един така наречен начин за арбитражна електронна търговия та локалните им шипове понякога излизат доста соленки.

[K_W]

Истинската сила на портфейлите се проявява тогава, когато говорим не за 2-3, а за стотици стратегии по стотици финансови инструменти. Тогава и само тогава се проявява силата на ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА. А ако всичко това го натъпчем в един единствен акаунт при един единствен брокер, тогава се проявява и силата на СПОДЕЛЯНЕТО НА КАПИТАЛА (с един и същи капитал търгуват повече от една стратегия). Тогава и само тогава може да се удвои или дори утрои печалбата само заради това, че портфейла има по-нисък DrawDown от сумата на DrawDown-ите на стратегиите, които го изграждат.


За активирането на тези две сили са нужни роботи. Няма как ръчно да се търгуват много на брой стратегии, при това денонощно и без субективизъм и емоции.

Така е но аз бих включил само добри и доказани стратегии, а те са голяма рядкост както знаем. Също така, както вече споменах гледам дори и сумарния дроудаун да не води до фалит.

Ползването на портфолио при ти ръчна търговия е възможен, както дадох примери, но като цяло портфолио трейдинга е по-високо ниво. Т.е. говорим за комбинация на много автоматизирани системи(по силите на индивидуален трейдър), комбинация от много ръчно и автоматично търгувани системи в проп фирма и/или хедж фонд.

Нормално е някой който още си търси безгрешната стратегия и не е осъзнал основополагащи истини за трейдинга да му е сложно.

[K_W]

Пък ако са десет здрави гащи ще ти се спари задника
Магаренце харесват ми емпиричните ти наблюдения върху пазара но за съжаление си изтървал една предишна тема където това нещо пазара го анализирахме подробно
Например за шишовете ,те се формират защото големите маркет мейкъри за разлика от нас знаят и постоянно наблюдявят къде има струпването на отложените ордери
Стоповете и тейк профитите по природа са отложени заявки с цена и обем
От тука нататък за този който има тази информация и е финансово способен да атакува в тия зони може да предизвика не само шип но дори и лавина в изгодната за него посока
Що се отнася до зоните на подкрепа и съпротива при пробив това е индикация че атаката от едрите маркет мекъри е започнала
Шишове преди се наблюдаваха и при по едрите брокери на база на струпванията на ордери от собствените им клиенте Сега като че ли не са вече толкова нагли колкото преди защото се появи един така наречен начин за арбитражна електронна търговия та локалните им шипове понякога излизат доста соленки.

Сакстене тия работи за маркет мейкърите са така, но само на пръв поглед, Реално нещата седят друго яче.
Преди годин имах възможността да работя като Маркет Мейкър но на NYSE с екуитис. Т.е. осигурявах ликвидност, виждах кой къде колко и какви ордъри слага по цени и обеми.
Само че не си само "ти" който ги вижда тези неща има и други маркет мейкъри, има и големи играчи, които знаят за теб. Получава се едно надцакване и надлъгване както с останалите трйдъри така и с другите марке мейкъри, слагат се скрити ордъри, слагат се айсберг поръчки не се слагат изобщо и просто се чака нивото. Така, че реално това не дава еджа който си мислиш. При ** пазара нивата на цацата са видни на всяка графика за всеки с познания в ценовото поведение и ТА

[Mateev]

..... При FХ пазара нивата на цацата са видни на всяка графика за всеки с познания в ценовото поведение и ТА

Ролята на цацата на FХ пазарите е една единствена - да храни големите риби. Ако това по някаква причина спре да се случва, големите риби просто ще затворят достъпа на цацата до форекса. Така че към днешна дата можем само да се радваме, че все още имаме лесен и бърз достъп до световните пазари, и да се надяваме, че това няма скоро да се промени.

Също така трябва да се надяваме, че никога няма да се свърши притока от нова цаца, която да замести вече изядената стара. И не на последно място - трябва да се надяваме, че пиршеството на големите риби ще подмине нас самите и ще се угощава само с другите цаци. Затова и някои хора от форума се опитваме да бъдем хитра цаца, а не лапнишаран, който бърза да налапа някоя от многобройните кукички.

Към днешна дата аз съм идентифицирал поне 100 различни модела кукучки за лапнишарани, и внимателно ги избягвам, но все още не съм открил метод как и аз самия да започна да се храня с другата цаца. Иначе с интерес следя разсъжденията на цацата в този форум, защото от тях може да се извади полезна информация за нейното по-лесно изяждане.

Иначе и аз също съм цаца, но хитра и предпазлива, която избягва да лапа всяка една срещната кукичка. Във форума обаче има цаци, които са отворили голямата уста и лапат всяка една кукичка, която срещнат. И дори се хвалят колко кукички са лапнали през деня, пък после се сърдят, че въдицата на рибаря била крива, кордата била здрава, а олиото, в който ги пържат, било много горещо.

[kypa]

Цацата я (ни) забират с едни големи мрежи, въобще никой не си играе да я (ни) глези с кукички и червейчета като в приказките.

Язе си мисля, че целта на позволяването на нашето присъствие на пазаря е да храним средните риби, а баш големите имат други цели, по-широки от самите пазари. Сред основните им цели в рамките на пазарите може би да е максимизиране на брой транзакции и обеми и въобще ликвидността. Присъствието на много маркет-мейкъри вероятно да потвърдждава последното.

[Fafa]

И аз си го мисля по този начин...
И в добавка даже има нещо, което дори не може да си го представям.

[КинО]

И аз си го мисля по този начин...
И в добавка даже има нещо, което дори не може да си го представям.

И аз си го мисля по този начин...
И в добавка даже има нещо, което дори не може да си го представям.

Абе важното е да си поплуваме .... пРЕДи да ни стигне някоя по-голяма риба )
А като сме по-мобилни ... често и им избЯгваме