Портфолио трейдинг

[K_W]

Преди да е затрил Началника,да ви кажа нещо важно и елементарно,нещо като подарък който не заслужавате.

Елементарните решения са винаги най ефикасни!

Обяснявам:
Пазара и правилата за успешна търговия на него хич не са сложни!

Първа стъпка в правилната посока е търговия на чиста графика!!!

п.с.
Ааа,пак да напомня,възползвайте се от пазара докато още може защото наближава грандиозният му финал...

Като изключим нелепия послеслов си написал вярно неща и аз такива прилагам, но това няма общо с темата.
Всеки фонд и трейдинг компания търгува чрез портфилиа.

[kypa]

Чак чиста графика не знам дали е най-добрия вариант, обаче със сигурност трябва да внимаваме какво точно слагаме по нея и като цяло да не слагаме особено много работи.
Иначе Звездолинъ е прав за гащите и дупките - няма как от посредствени стратегии да се получи свястна, особено с надуване на обема. Да внимавате какво слагате в тез миксери и - особено първите месеци - да не прекалявате с обема тоест.
Като цяло идеята е интересна, язе също съм любопитен за резултати след няколко месеца (от реална търговия, не от тестера).

[K_W]

Аз така разсъждавам:
При портфейлните стратегии най-добре може да се анализира какъв е максималния DrawDown само ако целия портфейл се проиграе отново на тиково ниво. Това е така защото самия MetaTrader взема решения за Margin Call или Stop Out именно на тиково ниво. При това положение един анализ на портфейла на ниво баланс бих казал, че ще е много груб и може би подвеждащ. Да, така най-лесно се смята, но би трябвало на резултатите да гледаме с подозрение. Най-малкото трябва да си сложим някакъв коефициент на запас, и ако QuantAnalyzer определи максимален DrawDown от например 20%, ние трябва да приемем, че той може в действителност е бил 25 или дори 30%.


За пример мога да дам швейцарския франк, при който срива се развиваше не за минути, а за секунди. Със сигурност QuantAnalyzer ще се обърка, когато смята максималния DrawDown по време на това събитие. MetaTrader-а обаче няма да се обърка, и ще нулира акаунта за милисекунди, както в действителност това се случи с много трейдери и дори с цели брокери.

Максималния дроудаун отразява разликата от връх до дъно в баланса на сметката, така че програмата тук ще свърши работа, стига да не е стратегия без стопове която влачи позиции и има голям дроудаун в екуити. Друго неудобство е че достоверни ще са само данните от тестове с фиксиран обем на всяка сделка.

При всички положения данните за портфолио трябва да са само ориентировъчни, не се знае какво ни очаква в бъдеще и максималния дроудаун винаги може да бъде надвишен. Затова и не е разумно да се толерира много висок такъв във миналото и по него да наглася е риска. Ако си имал 80-90% и не си фалирал шанса в бъдеще пак да не фалирал не е на твоя страна. Виж ако си имал 30-40 дори и да скочи със 100% пак ще оцелееш.

[Marin]

Я пък мисля,че на хора които тъпчат с месеци на пазара без положителен резултат.
Е даже вредно за околните да дават акъл!

Аз пък съм чувал, че тези които са слаби в практиката са добри теоретици и обратното.
Не случайно много рядко от добър футболист става добър треньор. А най-добрите
треньори почти не са имали кариера като футболисти.
Затова тези, които търгуват зле спокойно пишат книги и правят обучителни курсове.
Аз самият нямам никакъв проблем с теорията и знам как е правилно да се
търгува от до. Обаче като седна пред графиката в определен момент емоциите надделяват
и почвам да търгувам точно както е най-грешно. Съзнавам го, но няма спирка.

[minkov]

Баси яката тема. Аз си мислех, че само аз съм светнат на далаверата с портфейлната търговия и по другите теми дето си мерите екюитито на една валутна двойка и на една стратегия хич не смеех да се обадя, че да не ме нахокате, че съм аджамия, а то сега се оказа, че и други ползвали топлата вода.

Един сериозен въпрос - как мога да си изкарам такава графика на екюитито от реалната сметка в метатрейдъра?
За тестера и т.н. знам как става, ама за реалната сметка хич не мога да разбера как да си го изкарам, че да видя мога ли да се хваля с него или не мога?

[kypa]

Отчет трябва да се извади, графиката евентуално може би да е включена в него. Май имаше повече от един формат за отчетите.
Кодец за съпоставяне на (бектестове на) няколко стратегии в обща крива на екуйтито имаше някъде из мял5 сайта.

[minkov]

Отчет трябва да се извади, графиката евентуално може би да е включена в него. Май имаше повече от един формат за отчетите.
Кодец за съпоставяне на (бектестове на) няколко стратегии в обща крива на екуйтито имаше някъде из мял5 сайта.

Аз като си вадя отчет ми вади само ордерите, ама не и графика. Може би трябва някакъв скрипт да потърся за тази работа.
То не, че много ми трябва тази графика, ама да я видя и аз, че гледам, другите се хвалят каква им е хубава, да знам и моята каква е.

[kypa]

Деснио бутонъ като се цъкне на историята се избира "запиши като детайлен отчет". И трябва да излезе един файл с отчета и една картинка отстрани.

[minkov]

Деснио бутонъ като се цъкне на историята се избира "запиши като детайлен отчет". И трябва да излезе един файл с отчета и една картинка отстрани.

Утре ще пробвам, че сега спрях компа вече.
Данода стане.

[100]

На мен ми допада идеята за диверсификация, но да обсъдим и слабите страни, примерно допълнителната сложност? Ако е автоматизирана система да кажем ок става, но за ръчна търговия едва ли е много приложимо. Всъщност вярно бактеста на автоматизирания вариант показва хубави неща, но в същото време индивидуални стратегии също показват фантастични резултати на бактест. Кому тогава е необходимо е въпроса? Затворен кръг се получава, изхода от който би бил енда хубава историческа извадка от търговия наживо. Но това е винаги най-трудното нали?