+ Reply to Thread
Page 1 of 9 1 2 3 ... LastLast
Results 1 to 10 of 89

Thread: Портфолио трейдинг

  1. #1 Collapse Post
    K_W is online now
    Маркет мейкър
    Berani
     
    K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W's Avatar
    Join Date
    May 2013
    Location
    София
    Пол
    мъж
    Posts
    4,057
    Accrued Payments
    6,616.08 USD
    Thanks
    2,420
    Thanked 8,241 Times in 1,732 Posts

    Портфолио трейдинг

    Портфолио трейдинга представлява комбиниране на повече от една печеливши стратегии в едно, обикновено в една сметка. Целта е намаляване на дроудауна и повишаване ефективността на системата благодарение на ниска или в идеалния случай отрицателна корелация между системите.

  2. The Following 9 Users Say Thank You to K_W For This Useful Post:

    borkooo_pz (08-04-2018), daniwin (08-04-2018), hanuman (08-04-2018), Joker (08-04-2018), kypa (08-04-2018), Mateev (08-04-2018), minkov (08-04-2018), privelege (08-04-2018), звездоброец (08-07-2018)

  3. #2 Collapse Post
    K_W is online now
    Маркет мейкър
    Berani
     
    K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W's Avatar
    Join Date
    May 2013
    Location
    София
    Пол
    мъж
    Posts
    4,057
    Accrued Payments
    6,616.08 USD
    Thanks
    2,420
    Thanked 8,241 Times in 1,732 Posts
    Ето един практически пример от моите стратегии.
    Основната стратегия 1 има дълъг период на стагнация (месеци без нов връх в баланса), комбинираме със стратегия 2, която има ниска корелация с основната стратегия. Резултата е по-голяма печалба, двойно по-къс период на стагнация и най-важното ПО-НИСЪК дроудаун (в портфолиото)!
    Last edited by privelege; 08-06-2018 at 10:02 PM.

  4. The Following 6 Users Say Thank You to K_W For This Useful Post:

    borkooo_pz (08-04-2018), hanuman (08-04-2018), kypa (08-04-2018), Mateev (08-04-2018), minkov (08-04-2018), Spekulanta (08-04-2018)

  5. #3 Collapse Post
    Mateev is offline
    Баннат
    Terinspirasi
     
    Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev's Avatar
    Join Date
    Jan 2017
    Location
    гр. Габрово
    Пол
    мъж
    Posts
    3,105
    Accrued Payments
    5,655.19 USD
    Thanks
    1,866
    Thanked 5,713 Times in 1,935 Posts
    Това е истината - създаване на портфейл от много стратегии, които по възможност да имат колкото се може по-малка корелация помежду си. Колкото по-много стратегии, толкова по-добре. Колкото по-малка корелация, толкова по-добре. Ако всичко е направено както трябва, максималния DrawDown на портфейла ще е много по-малък от сумата на MaxDrawDown на единичните портфейли. Това пък ще ни позволи получаването на ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕЧАЛБА от увеличаване на броя на лотовете в сделките.


    Важното е обаче да се спомене, че тази допълнителна печалба е възможна само ако всички стратегии от портфейла РАБОТЯТ В ЕДИН И СЪЩИ АКАУНТ. Тогава и само тогава ще се извършва естествено автоматично преразпределение на капитала от една стратегия към друга, което ще доведе до по-ефективното му използване.

  6. The Following 5 Users Say Thank You to Mateev For This Useful Post:

    borkooo_pz (08-04-2018), hanuman (08-04-2018), kypa (08-04-2018), K_W (08-04-2018), minkov (08-04-2018)

  7. #4 Collapse Post
    Mateev is offline
    Баннат
    Terinspirasi
     
    Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev's Avatar
    Join Date
    Jan 2017
    Location
    гр. Габрово
    Пол
    мъж
    Posts
    3,105
    Accrued Payments
    5,655.19 USD
    Thanks
    1,866
    Thanked 5,713 Times in 1,935 Posts
    Ще се опитам с пример да обясня защо с потфейл от стратегии може да се извади ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕЧАЛБА, която иначе няма начин как да се получи:

    Нека да приемем, че имаме акаунт от 10 000 долара. Имаме и 10 посредствени стратегии с ПМО (показвали са печалба), като всяка от тях в миналото е имала например по 1000$ MaxDrawDown. Ако парите в акаунта ги разделим на 10 равни части от по 1000$, то тогава можем да пуснем всичките 10 стратегии да работят, и да се надяваме, че техния DrawDown няма да се случи в един и същи момент, и така да се занули акаунта.

    Алтернативата е обаче да започнем да изследваме портфейла като такъв, правейки исторически тестове едновременно с всички стратегии. И ако стратегиите не корелират една с друга, може да се окаже, че портфейлния MaxDrawDown не е 10*1000=10 000$, а само 2000$. Приемаме, че ние можем психологически да издържим до 60% DrawDown (до 6000$). Следователно можем да увеличим броя на лотовете на всички стратегии ТРИ ПЪТИ и да получим ТРИ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМА ПЕЧАЛБА СЪС СЪЩИЯ НАЧАЛЕН КАПИТАЛ В АКАУНТА.

    Това е цялата идея около портфейлните стратегии. Те дават ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕЧАЛБА без да правим нищо друго, освен подбор на вече налични стратегии, които освен всичко друго може и да са калпави по природа. Важното е само да имат някакво ПМО, доказано с доверителния интервал, но това че имат рошава крива на тяхното Equity вече не е определящо.

  8. The Following 4 Users Say Thank You to Mateev For This Useful Post:

    borkooo_pz (08-04-2018), hanuman (08-04-2018), kypa (08-04-2018), minkov (08-04-2018)

  9. #5 Collapse Post
    K_W is online now
    Маркет мейкър
    Berani
     
    K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W's Avatar
    Join Date
    May 2013
    Location
    София
    Пол
    мъж
    Posts
    4,057
    Accrued Payments
    6,616.08 USD
    Thanks
    2,420
    Thanked 8,241 Times in 1,732 Posts
    Явно няма да минем без разбиването на някои всеобщи заблуди. Като цяло мнозинството "трейдъри"(90-95% ) ги виждат нещата точно като теб. Виждал съм много пъти как система се категоризира като губеща заради 5-10 сделки (че и дори по-малко) и обратното система се определя като много добра и готова за инвестиране заради седмица демо трейдинг.

    Ако се загледаш в картинката ми ще видиш продължителността (година и половина, че и малко отгоре), ще видиш и периода 2009-2010, това е най-лошия период за тази система. 90-95% от хората биха я изхвърлили в кофата само след месец.
    Ето как изглежда същата система за по-дълъг период от 2004-2017

    Ето го периода заради който тази система за нищо не става според теб (графика без мъни мениджмънт с постоянен обем на сделките)
    Last edited by privelege; 08-06-2018 at 10:03 PM.

  10. The Following 5 Users Say Thank You to K_W For This Useful Post:

    borkooo_pz (08-04-2018), hanuman (08-04-2018), kypa (08-04-2018), Mateev (08-04-2018), minkov (08-04-2018)

  11. #6 Collapse Post
    K_W is online now
    Маркет мейкър
    Berani
     
    K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W's Avatar
    Join Date
    May 2013
    Location
    София
    Пол
    мъж
    Posts
    4,057
    Accrued Payments
    6,616.08 USD
    Thanks
    2,420
    Thanked 8,241 Times in 1,732 Posts
    Quote Originally Posted by Mateev View Post
    Ще се опитам с пример да обясня защо с потфейл от стратегии може да се извади ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕЧАЛБА, която иначе няма начин как да се получи:

    Нека да приемем, че имаме акаунт от 10 000 долара. Имаме и 10 посредствени стратегии с ПМО (показвали са печалба), като всяка от тях в миналото е имала например по 1000$ MaxDrawDown. Ако парите в акаунта ги разделим на 10 равни части от по 1000$, то тогава можем да пуснем всичките 10 стратегии да работят, и да се надяваме, че техния DrawDown няма да се случи в един и същи момент, и така да се занули акаунта.

    Алтернативата е обаче да започнем да изследваме портфейла като такъв, правейки исторически тестове едновременно с всички стратегии. И ако стратегиите не корелират една с друга, може да се окаже, че портфейлния MaxDrawDown не е 10*1000=10 000$, а само 2000$. Приемаме, че ние можем психологически да издържим до 60% DrawDown (до 6000$). Следователно можем да увеличим броя на лотовете на всички стратегии ТРИ ПЪТИ и да получим ТРИ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМА ПЕЧАЛБА СЪС СЪЩИЯ НАЧАЛЕН КАПИТАЛ В АКАУНТА.

    Това е цялата идея около портфейлните стратегии. Те дават ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕЧАЛБА без да правим нищо друго, освен подбор на вече налични стратегии, които освен всичко друго може и да са калпави по природа. Важното е само да имат някакво ПМО, доказано с доверителния интервал, но това че имат рошава крива на тяхното Equity вече не е определящо.
    Матеев не знам дали видя, в другата тема, това е софтуера който ти трябва
    https://strategyquant.com/quantanalyzer/

    Аз като цяло гледам сумарния дроудаун от системите в портфолиото да е далече от 100%. Дори и реално при комбинация да излиза по-нисък от този на единичните стратегии, така дори и в най лошия случай би трябвало да оцелеем

  12. The Following 5 Users Say Thank You to K_W For This Useful Post:

    borkooo_pz (08-04-2018), hanuman (08-04-2018), kypa (08-04-2018), Mateev (08-04-2018), minkov (08-04-2018)

  13. #7 Collapse Post
    Mateev is offline
    Баннат
    Terinspirasi
     
    Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev's Avatar
    Join Date
    Jan 2017
    Location
    гр. Габрово
    Пол
    мъж
    Posts
    3,105
    Accrued Payments
    5,655.19 USD
    Thanks
    1,866
    Thanked 5,713 Times in 1,935 Posts
    Quote Originally Posted by K_W View Post
    Матеев не знам дали видя, в другата тема, това е софтуера който ти трябва
    https://strategyquant.com/quantanalyzer/
    Още преди 2-3 години загубих една седмица от живота си в проучване на продуктите на StrategyQuant. Тогава с тогавашния си акъл стигнах до извода, че метода им на търсене на стратегии води до Curve Fitting. Сега обаче от гледна точка на портфейлните стратегии може би си струва да си преосмисля мнението. Да, техния продукт много лесно открива калпави стратегии, които за нищо не стават, но в портфейл може би биха работили добре.


    Имам въпрос към тебе:
    QuantAnalyzer с какви първични данни работи?


    Ако това е само списъка от сделките, значи сме в голяма беда. За пълноценен анализ на портфейлите е необходима кривата на Equity-то, информацията за която вече е загубена в списъка със сделки. Как тогава програмата ще сметне портфейлния DrawDown, след като не знае минута по минута как се е развивало Equity-то?
    Last edited by Mateev; 08-04-2018 at 12:23 PM.

  14. The Following 4 Users Say Thank You to Mateev For This Useful Post:

    borkooo_pz (08-04-2018), kypa (08-04-2018), K_W (08-04-2018), minkov (08-04-2018)

  15. #8 Collapse Post
    K_W is online now
    Маркет мейкър
    Berani
     
    K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W е отвъд представите K_W's Avatar
    Join Date
    May 2013
    Location
    София
    Пол
    мъж
    Posts
    4,057
    Accrued Payments
    6,616.08 USD
    Thanks
    2,420
    Thanked 8,241 Times in 1,732 Posts
    Quote Originally Posted by Mateev View Post
    Още преди 2-3 години загубих една седмица от живота си в проучване на продуктите на StrategyQuant. Тогава с тогавашния си акъл стигнах до извода, че метода им на търсене на стратегии води до Curve Fitting. Сега обаче от гледна точка на портфейлните стратегии може би си струва да си преосмисля мнението. Да, техния продукт много лесно открива калпави стратегии, които за нищо не стават, но в портфейл може би биха работили добре.


    Имам въпрос към тебе:
    QuantAnalyzer с какви първични данни работи?


    Ако това е само списъка от сделките, значи сме в голяма беда. За пълноценен анализ на портфейлите е необходима кривата на Equity-то, информацията за която вече е загубена в списъка със сделки. Как тогава програмата ще сметне портфейлния DrawDown, след като не знае минута по минута как се е развивало Equity-то?
    Добър въпрос, не съм гледал какво, но трябва да е само баланса. Качваш бектест. Мен това ме устройва, тъй като всички сделки са ми със стопове, ниска продължителност, а и в ММ използвам баланса на сметката не екуити.

    Стратеджи куанта го ползвам за Монте Карло симулации и сглобяване на портфолио основно, стратегии не съм търсил и не ми се вярва да намира нещо смислено.

  16. The Following 3 Users Say Thank You to K_W For This Useful Post:

    kypa (08-04-2018), Mateev (08-04-2018), minkov (08-04-2018)

  17. #9 Collapse Post
    Звездолин is offline
    Баннат
    Halus
     
    Звездолин е отвъд представите Звездолин е отвъд представите Звездолин е отвъд представите Звездолин е отвъд представите Звездолин е отвъд представите Звездолин е отвъд представите Звездолин е отвъд представите Звездолин е отвъд представите Звездолин е отвъд представите Звездолин е отвъд представите Звездолин е отвъд представите Звездолин's Avatar
    Join Date
    May 2014
    Posts
    4,367
    Accrued Payments
    1,334.59 USD
    Thanks
    1,673
    Thanked 2,835 Times in 1,470 Posts
    .................................................. ................
    Last edited by Звездолин; 08-06-2018 at 11:26 PM.

  18. The Following 2 Users Say Thank You to Звездолин For This Useful Post:

    kypa (08-04-2018), Unregistered (1)

  19. #10 Collapse Post
    Mateev is offline
    Баннат
    Terinspirasi
     
    Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev е отвъд представите Mateev's Avatar
    Join Date
    Jan 2017
    Location
    гр. Габрово
    Пол
    мъж
    Posts
    3,105
    Accrued Payments
    5,655.19 USD
    Thanks
    1,866
    Thanked 5,713 Times in 1,935 Posts
    Quote Originally Posted by K_W View Post
    Добър въпрос, не съм гледал какво, но трябва да е само баланса. Качваш бектест. Мен това ме устройва, тъй като всички сделки са ми със стопове, ниска продължителност, а и в ММ използвам баланса на сметката не екуити.....
    Аз така разсъждавам:
    При портфейлните стратегии най-добре може да се анализира какъв е максималния DrawDown само ако целия портфейл се проиграе отново на тиково ниво. Това е така защото самия MetaTrader взема решения за Margin Call или Stop Out именно на тиково ниво. При това положение един анализ на портфейла на ниво баланс бих казал, че ще е много груб и може би подвеждащ. Да, така най-лесно се смята, но би трябвало на резултатите да гледаме с подозрение. Най-малкото трябва да си сложим някакъв коефициент на запас, и ако QuantAnalyzer определи максимален DrawDown от например 20%, ние трябва да приемем, че той може в действителност е бил 25 или дори 30%.


    За пример мога да дам швейцарския франк, при който срива се развиваше не за минути, а за секунди. Със сигурност QuantAnalyzer ще се обърка, когато смята максималния DrawDown по време на това събитие. MetaTrader-а обаче няма да се обърка, и ще нулира акаунта за милисекунди, както в действителност това се случи с много трейдери и дори с цели брокери.
    Last edited by Mateev; 08-04-2018 at 01:43 PM.

  20. The Following 4 Users Say Thank You to Mateev For This Useful Post:

    borkooo_pz (08-04-2018), kypa (08-04-2018), K_W (08-04-2018), minkov (08-04-2018)

+ Reply to Thread
Page 1 of 9 1 2 3 ... LastLast

Subscribed to this thead: 1

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts