Това е статия, която очертава 4-те основни типа технически индикатори и дава примери за всеки един тип и как трябва да се комбинират при един основен технически анализ. Предварително се извинявам ако съществува подобна тема, но не успях да отркия такава...Много ще се радвам на вашите коментари. Поради ограничения на броя символи във форума пълната статия можете да прочетете тук:
http://forexbulgaria.com/archives/760
Категории на технически индикатори, които трябва да знаете!
По-долу ще опишем четири индикатора, които се използват от повечето Форекс анализатори и служат за основа при изготвянето на стратегията за търговия.
Индикатор 1: Тренд-следващи инструменти
Възможно е да правите пари ползвайки и анти-трендов стил на търговия, но това е изключително опасно и изисква много опит. За повечето трейдъри най-лесният и безопасен подход е идентифицирането на главната посока на тренда и следването на тази посока.
Особено полезни са така наречените тренд-следващи индикатори (инструменти). Често тези инструменти биват използвани като самостоятелни трейдинг системи. Въпреки че това е възможно, истинската функция на тренд-следващите индикатори е да ви “подскаже” дали трябва да заемете къса или дълга позиция. Нека разгледаме един от най-простите тренд-следващи индикатори- Кросът на Пълзящите Средни. За да ви стане по-ясно, ще покажем два примера – за по-дълъг период и за по-кратък период.
Фигура 1 показва 2 прости пълзящи средни- 50 периодна и 200 периодна за валутната двойка евро-йена. Теорията е, че трендът ще е бичи (възходящ), когато 50-периодната средна е над 200 периодната средна (и обратно). Тази комбинация от средни добре идентифицира главния тренд на валутния крос – поне в повечето случаи. Трябва да запомните, че каквато и комбинация от периоди и средни използвате, винаги ще видите така наречените пазарни камшици. Това са пазарни отклонения от главния тренд, които най-често са предизвикани от силна фундаментална новина или правителствена намеса, но не успяват трайно да променят посоката на цената.
http://forexbulgaria.com/wp-content/...dicators-1.gif
Фигура 1: Евро-йена с 50-дневна (синьо) пълзяща средна и 200-дневна (червено) пълзяща средна.
Фигура 2 показва друга комбинация от средни – крос от 10-дневна средна и 30-дневна средна. Предимството тук е, че този крос от пълзящи средни ще реагира по-бързо на ценовите промени от предишната комбинация, показана във Фигура 1. Недостатъкът е, че тук кросът на средните е по-податлив на пазарните камшици от този с по-дълги периоди.
http://forexbulgaria.com/wp-content/...dicators-2.gif
Фигура 2: Евро-йена с 10-дневна (синьо) пълзяща средна и 30-дневна (червено) пълзяща средна.
Много инвеститори твърдо ще застанат зад определена комбинация на периоди при използването на крос от пълзящи средни. Реалността е, че вие като Форекс инвеститори сами ще намерите комбинацията, която допада на вашия стил на търговия. Трендът, който очертава този индикатор, трябва да се използва само когато се колебаете между късата или дългата позиция. С други думи, пълзящите средни не бива да се използват като индикатор, който показва точния момент за влизане в позиция!
Индикатор 2: Тренд-потвърждаващи инструменти
Горе разгледахме основния тренд-следващ индикатор, който ни показва главната посока на движение на цената. Но както вече споменах, тренд-следващите индикатори са податливи на пазарни камшици. Би било хубаво ако има начин как да преценим дали отчитанията на тренд-следващия индикатор са правилни. За тази цел се използват така наречените тренд-потвърждаващи индикатори. Отново искам да отбележа, че функцията на тренд-потвърждаващите индикатори е да подкрепят сигналите на тренд-следващите индикатори. Старайте се да не ги използвате самостоятелно!
Истината е, че ако и двата индикатора потвърждават бичи сигнал, тогава може по-уверено да отворите дълга позиция.
Един от най-използваните и полезни тренд-потвърждаващи индикатори е конвергенция-дивергенция на пълзящите средни (moving average convergence divergence- MACD). Този индикатор първо измерва разликата между две експоненциални пълзящи средни, след което тази разлика бива “изгладена” и сравнена с трета собствена средна. Когато изгладената средна е над собствената средна, тогава хистограмата показана във Фигура 3 е позитивна и растящият тренд е потвърден
http://forexbulgaria.com/wp-content/...dicators-3.gif
Фигура 3: Евро-йена с 50-дневна (синьо) пълзяща средна, 200-дневна (червено) пълзяща средна и MACD индикатор (хистограма).
Дори и да не разбирате напълно статистическата техника използвана при MACD, е важно да знаете следното: когато тренд следващият индикатор е мечи (бързата средна е под бавната средна) и хистограмата на MACD е негативна, то тогава имаме потвърден низходящ тренд. Когато и двата индикатора са позитивни, трендът е нагоре.
На Фигура 4 сме показали още един популярен тренд-потвърждаващ индикатор, който може да се използва както като допълнение на MACD хистограмата, така и вместо нея. Този индикатор е “стъпка на промяна” (rate of change- ROC). Както се вижда на Фигура 4, червената линия измерва днешната цена на затваряне, разделена на цената на затваряне преди 28 периода (бърза средна). Отчитания над 1.00 показват, че цената днес (на последният период) е по-висока от цената преди 28 периода и обратно. Синята линия представлява 28-периодна пълзяща средна на дневните ROC отчитания (бавна средна). Същността тук е, че ако червената линия е под синята линия, то тогава имаме потвърден низходящ тренд.
Отбележете, че на Фигура 4 рязките спадове в цената на валутния спред евро-йена от средата на януари до средата на февруари, от края на април до края на май и през втората половина на август са подкрепени от следните сигнали:
- 50-дневната пълзяща средна е под 200-дневната пълзяща средна
- Отрицателни стойности на MACD хистограмата
- Низходяща конфигурация при ROC индикатора
http://forexbulgaria.com/wp-content/...dicators-4.gif
Фигура 4: Евро-йена с пълзящи средни, MACD хистограма и ROC индикатор.
Индикатор 3: Инструменти, показващи свръхпокупка/свръхпродажба
Въпреки че е препоръчително да търгувате винаги в посоката на тренда, вие трябва да прецените кога да заемете позицията – веднага след ясното обозначаване на новото ценово движение, или след временно “отдръпване” (корекция) на пазара. С други думи, ако трендът е възходящ (бичи), изборът е между покупка при силна вълна нагоре или при леко отдръпване. Ако решите да влезете в позиция бързо, то тогава първият вариант е удачен, но ако решите да изчакате търпеливо корекцията, може да заемете по-изгодна позиция при временното “отслабване” на вълната. Има много индикатори, които могат да ви помогнат с взимането на решение при тези ситуации. Повечето трейдъри най-често използват индикатора наречен Индекс на относителната сила (Relative Strength Index- RSI) и в частност неговият 3-дневен или 14-дневен период. Този индикатор най-общо калкулира средната печалба/загуба, като тя се равнява на пълната сума от всички печалби/загуби разделени на броя на? периоди (в случая 3 или 14). Стойността на индикатора винаги е в интервал между 0 и 100. Когато средната печалба е по-голяма от средната загуба, RSI се издига (доближава до 100) и обратното. Стойности между 45 и 55 се смятат за неутрални.
Фигура 5 показва тридневен RSI за валутния крос евро-йена. Най-общо казано, трейдърът, който търси да заеме дълга позиция при леко отдръпване на тренда, прави това, когато 50-периодната пълзяща средна е над 200-периодната пълзяща средна и RSI показва нива на свръхпродаденост (стойности от 20-25). Обратно, искате да бъдете на къса позиция ако 50-периодната пълзяща средна е под 200-периодната пълзяща средна и RSI показва нива на свръхпокупка (стойности от 75-80). Разбира се стойностите, които RSI показва, могат да бъдат интерпретирани различно от всеки един трейдър в зависимост от стилa му на търговия.
http://forexbulgaria.com/wp-content/...dicators-5.gif
Фигура 5: Валутен крос евро-йена с три-периоден RSI индикатор.
Индикатор 4: Инструмент за прибиране на печалба
Последният тип индикатори, от които успешният форекс трейдър има нужда, показват кога трябва да се затвори позицията и кога да се съберат акумулираните печалби. Три-перодният RSI също може да попадне в тази категория. С други думи, трейдър, който държи дълга позиция, може да помисли за прибиране на печалба ако три-периодния RSI показва стойности около 80 (или повече). Обратно, ако имате къса позиция, може да приберете част от печалбата, щом RSI падне под 20.
Въпреки че RSI може да бъде употребяван в този случай, повечето трейдъри използват друг индикатор – Болинджър Бандове (Bollinger bands), наричан още Канал на Болинджър. Индикаторът Болинджър Банд (от така наречената група на ценовите осцилатори) събира и изважда стандартното статистическо отклонение на цената от средната цена на затваряне. В следствие Каналът на Болинджър очертава специфичен коридор на ценовата графика, който проследява до 95% от изминението на цените. Въпреки че много трейдъри използват този индикатор, за да изберат правилния момент за влизане в сделка, Болинджър Бандовете са значително по-полезни като инструмент за “прибиране” на печалби.
Това може да се види във Фигура 6, където добавяме индикатора Bollinger Bands към нашия анализ. Трейдърът, който държи дълга позиция, би избрал да затвори част или цялата позиция, ако тя достигне горната граница на канала. Обратното важи за трейдърите, които имат къси позиции. Достигането на която и да е граница на канала означава, че е цената се отклонява с над 90-95% от средната цена на затваряне, което често води до корекция в обратната посока.
http://forexbulgaria.com/wp-content/...dicators-6.gif
Фигура 6: Кросът евро-йена с индикатор Болинджър Бандове.