Автоматизирани системи за търговия vs. Ръчни системи за търговия

[ndimitrov73]

В темата не искам да засягам предимствата и недостатъците на едната и другата система на търговия. Интересно ми е коя от двете е по пройзводителна. Има състезания по трейдинг коя от двете ще спечели? Имате ли някакви материали, филми или каквото и да е изписано по темата? Ще ми е интересно да видя състезания между ботове и ръчна търговия. Разбира се, че има значение и продължителността, но да наблегне на това на въпроса: Ботовете срещу ръчната търговия? Кой ще даде по добър резултат за определен период от време? Не засягам една и съща стратегия която е автоматизирана и бота да се съревновава със човека. Става въпрос за един добър трейдър със добре печелеща система срещу добър бот със също Дора система на печелене. Човека или машината?

[minkov]

В състезания от типа на тези дето от време на време организират брокерите един добър бот няма никакъв шанс за успех.
Не за друго, а просто единствения шанс да се спечели състезание е да се използва принципа всичко или нищо. Всъщност и добър трейдър спазвайки правилата за търговия също няма никакъв шанс да спечели такова състезание.
Ако става въпрос за резултати от нормална търговия - добрия бот и добрия трейдър трябва да постигат сходни резултати и не би трябвало да има дискусия по този въпрос.
В сайта на производителя на метатрейдърите MQL5.com има мноого акаунти включени на мониторинг, които продават сигнали. Там като, че ли е най-достоверната информация за това кой и как печели.
Класирани по размера на печалбите поне в първите 30-40 акаунта и на МТ4 и на МТ5 над 80% са с алготрейдинг, т.е. с ботове, но има и ръчни такива, както и смесена търговия - и с ботове и ръчно, но опредлено преобладават търговците с ботове.
Не, че не може да има много повече ръчни трейдъри, които са печеливши, ама аз от другаде такава обощена информация не се сещам как да се набави.
От друга страна като се погледнат и най-провалените акаунти пак в същия сайт - пак 80% са с алготрейдинг, т.е. с ботове.
Може да се направи извода, че с бот може и много да успееш, а може и много да се провалиш. Което важи и за ръчната търговия де.
Въобще не мисля, че има знаение как търгуваш затова да си успешен трейдър. Въпрос на предпочитания и не е коректно да се обсъжда кое е по-успешно.
Ако се разъждава глобално естествено, че търговците с ботовете ще са по-печеливши. Не за друго, а защото един трейдър може да пусне колкото бота успее да направи, т.е. мнооого ботове, докато ръчния трейдър е чисто физически ограничен да търгува всичко, което му се иска, т.е. машината винаги ще победи, защото е неуморна.

[K_W]

Аз имам малко такъв опит в едно състезание организирано от БГ брокер преди няколко години. Беше състезание за срок от 6 месеца с реална сметка с лични средства, като печелиш средства за управление. Бях първи с робот два три дни преди края на състезанието, но в последния момент ме мина друг участник и останах втори по доходност. Когато се видяхме след това на интервюто, което също беше част от условието за наградата, този който ме мина с няколко процента (май бяха около два, но вече не помня точно ми разказа как само дебнел класирането и накрая захвърлил стратегията и правил големи напъни с насрещни или нещо подобно да направи още някой процент, за да ме мине и да е първи.
Моята стратегия от ден си беше да действам както винаги със стандартен риск и настройки. Просто пуснах системата и чаках класирането. Последните дни на състезанието нямах сделки, нямаше пазарни условия за системата.
В крайното класиране след интервюто въпросният участник беше класиран на трето място а аз си останах на второ, като журито беше харесало повече стила на търговия на третия по доходност.
Честно казано въпросът който се задава в темата ми се струва малко безмислен. В даден момент автоматизирана система може да е по добра в друг ръчна търговия. Важен момент е и какъв тип е състезанието, дали се гони висока доходност с максимален риск и хазартни техники или дългосрочна доходност постигната по разумен начин. И в двата случая може да се използват различни типове роботи, но в крайна сметка ръчната търговия е може би по адаптивна, въпреки, че реално тази адаптивност по скоро се свежда до определена доза късмет.

При всички положения на мен ми се струва по разумно да пусна системите и да си живея живота, вместо да вися поред екрана с часове чудейки се как да надцакам някой друг участник, вярвайки сляпо, че хазартния подход ще ми донесе успех този път.

[Kapitan Salam]

То докараш ли го до там да си пешеливш , все ще си живееш живота , ама е трудно и то доста . Аз например търгувам 2 часа сутрин и 2 следобед , като сложим и съботите и неделите реално имам доста време да си живея живота , ама усливието е да си успешен , че иначе без пари как ще го живееш този живот
Та исках да кажа , че и ръчно и с робот е достатъчно трудно , всъщност колко наистина успяват......

[K_W]

То докараш ли го до там да си пешеливш , все ще си живееш живота , ама е трудно и то доста . Аз например търгувам 2 часа сутрин и 2 следобед , като сложим и съботите и неделите реално имам доста време да си живея живота , ама усливието е да си успешен , че иначе без пари как ще го живееш този живот
Та исках да кажа , че и ръчно и с робот е достатъчно трудно , всъщност колко наистина успяват......

Това което със сигурност не съществува са безгрешни системи, които не губят никога. Всички имат добри и лоши периоди. Но когато си висял пред екрана и дебнал с часове, само за да изгубиш едни пари е най-тегаво. Предпочитам да си спестя поне времето и малко от нервите.
Аз търгувам с роботи от 6 години и не бих го заменил с ръчна търговия. Според мен вероятността за успех с робот е много много по голяма, а и е несравнимо по лесно и безгрижно. Единственият проблем е с намирането на читав робот, но това пак ми се струва несравнимо по лесно от намирането на ръчна печеливша система.

[Kapitan Salam]

Това което със сигурност не съществува са безгрешни системи, които не губят никога. Всички имат добри и лоши периоди. Но когато си висял пред екрана и дебнал с часове, само за да изгубиш едни пари е най-тегаво. Предпочитам да си спестя поне времето и малко от нервите.
Аз търгувам с роботи от 6 години и не бих го заменил с ръчна търговия. Според мен вероятността за успех с робот е много много по голяма, а и е несравнимо по лесно и безгрижно. Единственият проблем е с намирането на читав робот, но това пак ми се струва несравнимо по лесно от намирането на ръчна печеливша система.

Съгласен съм , това което си описал е може би най-готиния вариант. Робот , който търгува и ти изкарва достатъчно пари за да се наслаждаваш на живота . Звучи като мечта . Ако си го постигнал , няма никаква логика да търгуваш ръчно , разбира се .

[balcon]

Подобно на Минков мисля, че в дългосрочен план машините винаги ще ни победят в търговията, тъй като се нуждаят само от ток и Интернет, за да следят пазарите 24/5 или 24/7, но пък в нас е силата първо да ги създадем, след това да ги настроим, а най-накрая и да ги изключим, ако се наложи.
Всъщност ако сме толкова убедени, че алгоритмите са безпогрешни и по-скоро печелят, отколкото губят, защо всички не търгуваме с тях? Правим го, но още по-добре е друг да го прави вместо нас, а ние да си плащаме за услугата, стига да си заслужава.
Следя хората, които се опитват да продават сигнали за търговия на сайта mql5.com Нямам съмнение, че показаните резултати са коректни, но дори и при наличието на толкова много успешни трейдъри, не е толкова лесно да изберем най-правилния от тях. Лично аз съм си плащал абонамент за сигнали, но не останах особено доволен - може би не съм случил на правилния човек. Четох много отзиви, абонирах се за човека с най-много абонати, но само след седмица той започна да трупа твърде голям дроудаун. После изплува, закрепи се за две седмици и пак потъна. Платих и за втори месец - имаше прекалено много отворени позиции на минус, но след като на сметката се понатрупа малко печалба се измъкнах и оттогава не съм опитвал с друг. Като цяло толкова добре/зле можех и сам да се справя, а това, че друг търгуваше вместо мен не ми донесе очакваното спокойствие. Освен абонамента, който варира между $30-50, трябва да се предвидят и $15-20 за VPS към mql5, за да е сигурно, че сигналите ще достигат без забавяне, което особено при търговията с алгоритми понякога е определящо през волатилните периоди на пазарите. Трябва според мен да се следи броят на подписалите се да получават сигнали. Обикновено само първите 5 в класацията имат повече от 100 абоната. Най-добре е може би да не се избира първият по брой абонати. По-добре третият ли седмият в класацията, който ще даде всичко от себе си, за да привлече повече абонати и да се предвижи нагоре в класацията. Постоянно се появява нова звезда, с нова стратегия, а текущия лидер се изморява или системата му се дъни и обикновено започва да трупа дроудаун. Тогава явно е дошъл момента да се прехвърлим към следващия "сигналчик", който няма нищо против да ни управлява сметките и най-вече си прибере абонаментната такса. Но кой да е той? Ето как изглежда класацията на "сигналчиците" по брой абонати. Но скрития лидер според мен е този, който в момента има само 31 абоната, но е с пъти по-добър PF (profit factor) - 17.13 от лидерите със стотици абонати, DD му е само 8%, а в класацията е #813. Единствено той е рискувал доста собствен капитал (skin in the game) - $13K, останалите търгуват с около $2К.
Не означава, че ако се спрем на някой с PF 120 (има и такива) задължително ще спечелим. Комплексно е. Всички фактори са важни.
На въпроса машината или човека - нямам пристрастия. Избирам силният на деня, с който може да се печели.

[K_W]

Нещата с избора на това кой да следваш са доста сложни. Като цяло аз бих предпочел Darwinex пред mql4, в Дарина има хора с доста дълъг и добър трак рекърд.
Мисля, че фокусът трябва да върху дългосрочното представяне а на върху моментното класиране. Със сигурност както казва balcon не е добра идея да се включваш при топ класираните.
Подобна дилема има и при пускането на автоматизирана система. Номерът е да намериш система, която се представя добре дългосрочно и да инвестираш в нея когато е в период на дроудаун и лошо представяне. Всяка система има такива периоди, като най-нормалното нещо ако системата е печеливша е да се завърне към средностатистическото си представяне или дори да премине във другата крайност, по-добро от средностатистическото представяне. Съответно и обратното при много добро представяне, което обикновенно е причина да се пусне дадена система или да се инвестира в даден доставчик на сигнали най-нормалното нещо е да има лошо представяне в следващите периоди или посредствено такова.
Това е един омагьосан кръг на инвестиране, пускане, спиране или подмяна на системи в който почти всеки търгуващ може да попадне.
Разбира се има го и проблемът, че системата може да е в лош период защото просто е спряла да работи. Като в такъв случай тя може никога да не се върне към печалбите. Няма как да знаем и дали системата дори останала печеливша няма да има най лошият си дроудаун в историята и той да продължи точно толкова, че да ни откаже от нея преди той да свърши.
Затова аз лично не смея да търгувам със системи, които не печелят десетилетия назад. Не виждам друг смислен и издържан метод с който да се боря поне частично с тази несигурност.

[ontar]

Това е много интересна тема и благодаря на колегата, че се е сетил за нея да я създаде. Виждам, че се е получила задълбочена дискусия. Аз лично много пъти съм си задавал въпроса кое е за предпочитане във валутната търговия? Да се търгува с робот или ръчно. Искам да поясня, че под форекс робот аз разбирам автоматизирана система за търговия на валутния пазар. Може това да не е точно и да има разлики, но по моите критерии и разбирания за тази материя понятията автоматизирана система и форекс робот са едно и също нещо. Предполагам, че роботите са много по-бързи от човека по време на търгуването и най-вече по време на важни икономически новини. Знаем, че тогава са нужни много бързи реакции и е съвсем разбираемо един форекс робот да се справя много по-добре от повечето трейдъри. Излишно е да се обяснява подробно защо е така, но все пак мога да спомена една важна разлика между робота и човека. Това е наличието на чувства най-общо казано. При резки движения всеки човек се впечатлява и му трябва някакво дори минимално време, за да асимилира какво се случва. Докато форекс роботите си действат по зададения предварително алгоритъм без да влагат никакви чувства и това е напълно логично. Тук искам да добавя, че все пак форекс роботите са човешко творение. Относно състезанията нито имам опит, нито знам какво се случва там и може да се каже, че съм много далече от подобни неща. При мене за предпочитане е ръчната търговия и основната причина е, че в момента възприемам форекса като едно приятно хоби. Струва пари и ми носи понякога неприятни емоции, но все пак си е хоби. Ако започна да използвам форекс роботи ще се промени драстично моята нагласа към валутната търговия и нищо чудно да изгубя интерес. Това определено не го искам в момента и затова форекс роботите са една далечна екзотика за мене.

[balcon]

Предните два дни робота цикли, но без да трупа голям DD. Днес просто блести. EURUSD му е силата от тази сутрин. Късо или дълго - прибира по $0.48 и не пита. Теорията на хаоса, или поне както аз я разбирам - дава някакъв резултат. Може да се взема по малко от пазара и в двете посоки, стига да не сме много алчни. Такива дни разбира се са рядкост, но ги има. Важното е през останалите дни, когато се наложи да се хеджира и осреднява, когато пазара тръгне срещу мен, да не се трупа прекалено много DD. На снимката има пример с GBPUSD, когато пак крайния резултат е около половин долар, но за целта се чака повече време и се постига с 3, а не с 1 позиция.