Как се създава форекс стратегия?

[ontar]

8

Само ще допълня, че към тези точки има и още една точка която никак не е маловажна, а тя е ММ. При различен ММ една и съща стратегия ще даде различен резултат, а нали в крайна сметка ние търсим резултат.

Радвам се, че има интерес към темата и дори това помогна тя да се появи на челно място в интернет търсачката, което определено е похвално. Всъщност това е напълно в реда на нещата щом всеки трейдър не спира да говори и пише за форекс стратегиите и колко са важни те за успешната търговия на валутните пазари. Аз като човек, който отвори темата няма как да съм безразличен към всичко, което е написано тук, но в същото време съм леко скептичен в известна степен. Сигурно трябва да обясня какво имам предвид с последното си твърдение. Ами аз от една страна много добре разбирам колко е важно всеки трейдър да има своя стратегия при търгуването на валутния пазар. При това не каква да е форекс стратегия, а такава която той сам собственоръчно е създал според своя стил и начин на търгуване. Защото е ясно, че най-лесно е да се копира или препише чужда форекс стратегия и дори тя да води до успешни сделки, но това няма да е добра идея според мене. Просто смятам, че такъв подход не би довел до възможност за бъдещо индивидуално развитие на трейдъра. Сигурно ще има хора, които няма да са съгласни и ще ми кажат, че не е нужно всеки начинаещ трейдър отново да "открива топлата вода". Един вид щом вече има набор от готови печеливши стратегии защо е нужно да се мори човек да измисля нови? Имам своите аргументи и ще поспоря по темата в случай, че се наложи. Все пак е важно да отбележа, че от друга страна аз дори и като добър математик не минавам за привърженик на строгия ред и работата по предварителен план (разбирай стратегия). Грешно или не, но аз предпочитам да импровизирам в повечето дейности, с които се занимавам. Те не са никак малко ако трябва да бъда честен и затова може да се каже, че имам богата база за сравнение. Определено ми липсва дисциплина и това сигурно пречи понякога, но не смятам да се опитвам да го променям, защото ще има обратен ефект. Няма как да си представя, че ще правя някакви предварителни планове точка по точка и после ще ги изпълнявам безприкословно. Не че не съм опитвал преди години и спомените ми са, че винаги съм се провалял. Ясно е, че не става дума за форекса, но и при него едва ли ще е по-различно или поне така си мисля? Животът ни и без това е все по-заграден в тесни рамки от закони, правила и предразсъдъци, че да се лишаваме от малко импровизация от време на време. Още повече когато става дума за хоби.

[emoyambol]

Създаването на форекс стратегията изисква предварителни познания на форекс търговията, както за фундаменталния анализ, така и за техническия анализ и психологията на търговията. Ето според мен няколко основни стъпки за създаване на форекс стратегия:

- Избор на търговския план: Изберете търговския план, който е подходящ за Вашия стил на търговия и инвестиционните ви цели.

- Избор на инструменти: Изберете валутни двойки или други финансови инструменти, които да търгувате, защото не всяка валутна двойка работи с определена стратегия.

- Изследване на фундаменталния и техническия анализ: Изследвайте макроикономическите и микроикономическите фактори, като използвате технически индикатори и графики.

- Разработване на нивата за влизане и излизане: Разработете места за влизане и излизане в съответствие с Вашата стратегия. Това може да включва използване на технически индикатори и анализ на ценовите движения, за да може да го направите точно и правилно.

- Разработване на риска на стратегията: Разработете система за управление на риска, която да ви помага да максимизирате възможността за печалба и минимизирате възможността за загуба.

- Провеждане на бактестинг, за да видите как стратегията ви работи в реални условия.

- Постоянно обновяване на стратегията: Постоянно анализирайте ефективността на стратегията си и я променяйте, когато е необходимо. Все пак това което работи, не трябва да се променя!

- Използване на демо сметка: Преди да започнете да търгувате с реални пари, препоръчва се да се използва първо демо сметка, където може да пробвате стратегията си и да се адаптирате към реалните условия за търговия.


И както стана ясно всичко е практика! Един индикатор може да помага на един трейдър, а на друг не толкова!

[ontar]

Провеждане на бактестинг, за да видите как стратегията ви работи в реални условия.
И както стана ясно всичко е практика! Един индикатор може да помага на един трейдър, а на друг не толкова!

Ето това не знам как се прави, а е много важно да го науча. Интересува ме как мога да направя тест на нова стратегия, която не е автоматизирана т.е. ще се търгува само ръчно? Дали ще използвам индикатори, ще гледам фигурите, които се появяват на графиката или ще следя какви конфигурации образуват свещите е важно, но как ще я тествам тази стратегия? Ще се радвам ако получа повече яснота по този въпрос, защото тука определено зациклих. Сега поне разполагам с достъчно време да търгувам на демо и да пробвам различни стратегии не само защото реални пари за търгуване не се намират. Просто с времето ми стана ясно, че без собствена стратегия за търгуване на валутния пазар нямам никакъв шанс да стана печеливш трейдър. А както успях да се науча тези дни всяка стратегия има едно много важно качество и това е нейната успеваемост. Всъщност това е най-важното качество на стратегията и съвсем логично тя трябва да бъде тествана предварително при какви условия какви резултати дава. Има голямо предлагане на всякакви стратегии в интернет като голяма част от тях звучат обещаващо и струват доста пари естествено. Предлагат се дори безплатни стратегии за търгуване на валутния пазар и това мене лично малко ме учудва, защото предполагам, че има някаква уловка в това или просто те не са достатъчно печеливши. Аз обаче смятам, че най-добре ще се чувствам ако създам своя собствена пазарна стратегия, с която да участвам на валутния пазар. Готов съм да инвестирам колкото време е нужно за постигането на тази цел и надявам се това да промени отрицателния баланс, който в момента имам при форекса. Но съм наясно, че ще се наложи да тествам десетки варианти на стратегии преди да се спра на нещо, което да нарека работещо. Пак опираме до въпроса за тестването и ще споделя как си представям процеса. Значи аз се надявам да има начин да се направи тест на стратегията с исторически данни години назад за определен финансов инструмент. Нали това се има предвид като се говори за така наречения бектест? Извинявам се ако съм разбрал погрешно терминологията и написаното от мене звучи глупаво и тъпо, но аз съм наистина пълен аматьор в тази тематика.

[balcon]

Бактестването е важна стъпка в разработването на успешна стратегия за валутна търговия. То включва тестване на стратегия за търговия, като се използват исторически пазарни данни, за да се оцени нейната ефективност. Има много различни платформи за тестване, достъпни за нас трйдърите, всяка със свои собствени функции, инструменти и възможности. Ето няколко примера за популярни платформи за бактестване:

MetaTrader: MetaTrader - широко използвана платформа за търговия, която включва вградена функция за бактест. Търговците могат да въведат правилата и параметрите на своята стратегия в платформата и след това да извършат бактест, използвайки исторически пазарни данни. MetaTrader също поддържа използването на персонализирани индикатори и експертни съветници (EA), които могат да се използват за автоматизиране на процеса на търговия.

NinjaTrader: NinjaTrader е друга популярна платформа за търговия, която включва функция за бактест. Търговците могат да въведат своите стратегически правила и параметри в платформата и след това да тестват стратегията, използвайки исторически пазарни данни. NinjaTrader също поддържа използването на персонализирани индикатори и автоматизирани стратегии за търговия.

TradeStation: TradeStation е платформа за търговия от професионален клас, която включва функция за бактест, наречена EasyLanguage. Търговците могат да използват EasyLanguage, за да кодират свои собствени персонализирани стратегии за търговия и след това да ги тестват, като използват исторически пазарни данни.

Amibroker: Amibroker е мощен софтуер за бактестване, който позволява на търговците да тестват своите стратегии за търговия, използвайки исторически пазарни данни. Търговците могат да въведат своите стратегически правила и параметри в софтуера и след това да тестват стратегията, използвайки широк набор от показатели и индикатори.

MultiCharts: MultiCharts е платформа за търговия, която включва функция за бактест, наречена PowerLanguage. Търговците могат да въведат своите стратегически правила и параметри в платформата и след това да тестват стратегията, използвайки исторически пазарни данни. MultiCharts също поддържа използването на персонализирани индикатори и автоматизирани стратегии за търговия.

Quantopian: Базирана на Python платформа за бактестиране, която позволява на търговците да тестват своите стратегии за търговия, използвайки исторически пазарни данни. Платформата предоставя достъп до широк набор от финансови данни и поддържа използването на персонализирани алгоритми и модели за машинно обучение.

TradingView: Платформа за търговия, базирана на облак, която включва функция за бактест. Търговците могат да въведат своите стратегически правила и параметри в платформата и след това да тестват стратегията, използвайки исторически пазарни данни. TradingView също поддържа използването на персонализирани индикатори и автоматизирани стратегии за търговия.

Backtrader: Базирана на Python платформа за бактестиране, която позволява на търговците да тестват своите стратегии за търговия, използвайки исторически пазарни данни. Платформата поддържа използването на персонализирани индикатори и автоматизирани стратегии за търговия и включва широк набор от показатели за ефективност и инструменти за оптимизация.

ProRealTime: Платформа за търговия, която включва функция за тестване назад. Търговците могат да въведат своите стратегически правила и параметри в платформата и след това да тестват стратегията, използвайки исторически пазарни данни. ProRealTime също поддържа използването на персонализирани индикатори и автоматизирани стратегии за търговия.

Zorro: Софтуер за бактест, който позволява на търговците да тестват своите стратегии за търговия, използвайки исторически пазарни данни. Софтуерът поддържа използването на персонализирани индикатори и автоматизирани стратегии за търговия и включва широк набор от показатели за ефективност и инструменти за оптимизация.

Когато избираме платформа за бактестване, е важно да имаме предвид фактори като лекота на използване, опции за персонализиране, налични функции и инструменти и съвместимост, стил и стратегия на търговия. Някои платформи може да са по-подходящи за начинаещи, докато други може да са по-подходящи за напреднали търговци. Също така е важно да изберем платформа, която предоставя надеждни и точни исторически пазарни данни, за да гарантираме точни резултати от тестовете базирани на исторически данни.

Тестването е важна стъпка в разработването и усъвършенстването на стратегия за валутна търговия и има много различни платформи за тестване с исторически пазарни данни, достъпни за търговците. Използвайки платформа за бактест на търговска стратегия, търговците могат да оценят нейната производителност и ефективност и да направят необходимите корекции, преди да я внедрят в търговска среда на живо.

Ако някой ползва и има опит с платформа за тест различна от MetaTrader (алтернативи не липсват), ще се радвам да ни осветли.

[ontar]

Бактестването е важна стъпка в разработването на успешна стратегия за валутна търговия. То включва тестване на стратегия за търговия, като се използват исторически пазарни данни, за да се оцени нейната ефективност. Има много различни платформи за тестване, достъпни за нас трйдърите, всяка със свои собствени функции, инструменти и възможности. Ето няколко примера за популярни платформи за бактестване:

MetaTrader: MetaTrader - широко използвана платформа за търговия, която включва вградена функция за бактест. Търговците могат да въведат правилата и параметрите на своята стратегия в платформата и след това да извършат бактест, използвайки исторически пазарни данни. MetaTrader също поддържа използването на персонализирани индикатори и експертни съветници (EA), които могат да се използват за автоматизиране на процеса на търговия.

Определено ще се спра на платформата Метатрадер 4 при тестването на своята нова стратегия, защото съм търгувал само с нея и я познавам в известна степен. Все пак да не поставям каруцата пред магарето, защото аз на практика още нямам своя собствена стратегия за търгуване на валутния пазар. Вече съм казвал многократно, че не искам да ползвам чужди търговски стратегии на готово, тъй като им нямам доверие. Чел съм много пъти, че успешните търговски стратегии са доста скъпи, а тези които ги раздават почти безплатно имат много ниска успеваемост. В същото време май ще ми се наложи да мина едно платено обучение за форекс точно в посока как да създам своя собствена търговска стратегия и после да се науча да я тествам. Това обаче сигурно ще изисква повече пари отколкото си мисля, че мога да дам, но ще се наложи да ги намеря по някакъв начин. Всъщност ме притеснява дали преминавайки обучение при определен ментор или компания няма да припозная почти наготово чужда стратегия. По принцип не съм такъв човек, който да търси лесното и винаги когато съм се учил се опитвам да приложа свой различен стил. Това на времето ми е давало сигурност и добри успехи в това, което съм вършел, но дали точно във форекса подобен метод ще е успешен? Доста се чудя и колебая в тази насока, защото парите изобщо не са ми в повече и на практика дори все не достигат. Ако си платя обучението и после се окаже, че не ми е било полезно ще е крайно разочароващо. Колкото и да съм раздвоен обаче знам, че съм длъжен да рискувам ако искам да стана успешен трейдър. Нещо в което не съм на сто процента сигурен и то е ясно, че няма как да е така, но поне имам вътрешното силно желание да опитам. Имам и избор да се пробвам да си създам сам стратегия за търгуване на валутния пазар и после да я тествам ръчно по най-примитивния начин като връщам графиката при определен финансов инструмент. Има голяма опасност това да ми отнеме страшно много време, да ми опъне нервите до крайност и в крайна сметка така да се отегча, че да се откажа напълно отчаян. Това е разбира се най-лошия вариант, но има един принцип, че захващайки с нещо ново и трудно трябва да се надяваме на най-добрия изход, но и да сме подготвени и за най-лошия.