Как се създава форекс стратегия?

[ontar]

Много и почти нявсякъде се говори, че всеки човек, който иска да печели трайно на валутния пазар трябва да има определена стратегия. Собствена стратегия, разбира се т.е. такава, която той сам си е създал. Само че има един въпрос, който няма как да не задам и той е: как точно се създава собствена форекс стратегия? Каква е процедурата, по която я правим тази стратегия? Дали я взаимстваме от вече създадени стратегии, които работят успешно при други хора? Защото аз изобщо не си го представям този процес и си го признавам с риска да получа подигравки. Наистина много се говори за тези форекс стратегии и се създава впечатлението, че всеки човек има поне по 3-4 стратегии, които ползва или тества. Това е добре, но липсва повече информация как точно са създадени тези стратегии най-общо казано? Надявам се в тази тема да се даде повече яснота на тези въпроси. Мисля, че това ще бъде много полезно за всички начинаещи трейдъри.

[ontar]

Вече стана дума колко модерно е да се говори за стратегия и при това не само във форекса, но и на всякакви нива в нашия живот. Само че като се използва този термин ще е добре да се обясни накратко какво точно значи "стратегия". Според мене стратегия е нашият подход да решим даден проблем или да постигнем таен успех в дадена дейност. Търгуването на валутния пазар като бизнес е нещо много интересно, но същевременно и много трудно ако даден трейдър иска трайно да печели. Успешната форекс стратегия е ясен план, който включва точните мерки, които да доведат до успешните резултати. Тези печалби се постигат с вземането на най-верните решения, които довеждат до действия, изпълнявани стъпка по стъпка при това много дисциплинирано. Сигурно това прозвуча много сухо, но такава е теорията във валутната търговия. Причината се крие в това, че във форекса математиката и нейните модели играят огромна роля. Математиците обичат да кзват, че всичко е математика в този живот. Аз лично не знам дали да си мисля, че те са прави, но мога да се похваля, че математиката ми беше най-силната дисциплина когато учех. Това обаче не значи, че я харесвам. Факт е, че аз не съм стратегически играч ( ако мога да използвам този израз ) по отношение на валутната търговия, а и по принцип не следвам предварително зададени точки от планове. Все още нямам своя собствена стратегия за тъгуване на финансовите пазари и си признавам, че ще ми е ужасно трудно да я създам. Вероятно причината може да се намери в някои от качествата на моя характер. Ще спомена за спонтанност и склонност към импровизация и мисля, че това е достатъчно за да обясни казуса с липсата на стратегия. Мислел съм си често, че не всеки човек има нужните качества в своя характер за определени дейности и професии. Все пак не ми липсва оптимизъм, че понякога една спонтанна импровизация е много по-удачна отколкото строгата и нетърпяща възражения стратегия.

[kompira]

Да създадеш форекс стратегия е просто нещо. Но да създадеш дългосрочно печеливша форекс стратегия вече е трудно нещо... Стратегията се състои от три основни точки:
1. Условия за отваряне на сделка (вход).
2. Управление на отворените сделки. Например ще местим ли стопа на нулата (Breakeven), ще имаме ли пълзящ стоп (Trailing Stop) и т.н.
3. Условия за затваряне на сделката (изход). Дали ще се затварят по зададени вече цел и стоп или ще имаме и отделно условие за принудително затваряне.

[minkov]

Аз пък да уточня, че използването на думата страгия в случая е неправилно, въпреки, че е добило популярност във форекс средите
Та това дето му викат страгия във форекса, реално е тактика.

[ndimitrov73]

Аз пък да уточня, че използването на думата страгия в случая е неправилно, въпреки, че е добило популярност във форекс средите
Та това дето му викат страгия във форекса, реално е тактика.

Аз пък не съм съгласен с твоето мнение. Първо да уточня, че двата термина се използват предимно във военното изкуство. Има много написано в Интернет за тези два термина. За мен терминологията е добре подбрана в случая и е точно на място. Има разлика между двата термина и то съществена. Прочетете внимателно определенията им и ще разберете, че всичко е подбрано правилно и точно.

[ontar]

Да създадеш форекс стратегия е просто нещо. Но да създадеш дългосрочно печеливша форекс стратегия вече е трудно нещо... Стратегията се състои от три основни точки:
1. Условия за отваряне на сделка (вход).
2. Управление на отворените сделки. Например ще местим ли стопа на нулата (Breakeven), ще имаме ли пълзящ стоп (Trailing Stop) и т.н.
3. Условия за затваряне на сделката (изход). Дали ще се затварят по зададени вече цел и стоп или ще имаме и отделно условие за принудително затваряне.

Общо взето е така, както си го описал, но бих добавил няколко детайла към твоето обяснение. Сам казваш, че създаването на дългосрочна печеливша форекс стратегия е трудна задача. Основната причина за това е, че всяка форекс стратегия трябва да ползва определени индикатори, които показват в коя посока е движението на дадена валутна двойка или финансов инструмент т.е. накъде е точно тренда. След това е много важно да се прибавят други индикатори, които да потвърдят този тренд. Само тези първоначални условия са достатъчни да усложнят много задачата по създаването на печеливша форекс стратегия в дългосрочен план.

Аз пък да уточня, че използването на думата страгия в случая е неправилно, въпреки, че е добило популярност във форекс средите
Та това дето му викат страгия във форекса, реално е тактика.

Аз съм на мнение, че точно стратегия е правилния термин за конкретния случай. Съгласен съм донякъде, че има прилика в значенията на тези два термина ( тактика и стратегия), но специално когато става дума за форекс и се търси печалба думата "стратегия" си пасва чудесно на мястото. Под стратегия най-общо се разбира съставянето на план за решаването на даден проблем или постигането на определена задача. В случая говорим за това как да търгуваме на валутния пазар и това дългосрочно да ни носи печалби. Тактиката е само една съставна част от плана ( разбирай стратегията ) и ни дава решение на определена стъпка или точка от него. Целта на стратегията във форекса е да се стигне до завършена печалба т.е в нея се търси винаги положителен краен резултат. Докато тактиката може да бъде само начин да не се загуби много по време на търгуването. В смисъл, че когато става дума за тактика не винаги резултатът е позитивен. Ще си позволя да дам конкретен пример, за да стане по-ясно. Ако искам всеки месец да тегля печалби от своята форекс сметка ще ми трябва добре разработена и проверена печеливша стратегия. А тактика ще приложа в определена стъпка от тази стратегия, за да минимизирам загубата от някоя губеща сделка.

[kompira]

Общо взето е така, както си го описал, но бих добавил няколко детайла към твоето обяснение. Сам казваш, че създаването на дългосрочна печеливша форекс стратегия е трудна задача. Основната причина за това е, че всяка форекс стратегия трябва да ползва определени индикатори, които показват в коя посока е движението на дадена валутна двойка или финансов инструмент т.е. накъде е точно тренда. След това е много важно да се прибавят други индикатори, които да потвърдят този тренд. Само тези първоначални условия са достатъчни да усложнят много задачата по създаването на печеливша форекс стратегия в дългосрочен план.

Написах само опорните точки, които трябва да съдържа дадена стратегия (или там както искате я наречете). Вече какви ще са конкретните условия за отваряне на сделка е индивидуална задача и въпрос с повишена трудност. На практика могат да се включат неограничени условия за вход и изход... Но ако един индикатор не дава добри резултати, то като се добави втори индикатор, който също не работи, няма да помогне с нищо. Така ще е като добавим и трети, четвърти или амнайсти - ще имаме само една светеща с различни цветове шарения по графиките. При автоматизираната търговия, ако е налице curve fitting, ако щеш и 50 годинишен бектест да правиш, пак няма гаранция, че в бъдеще ще е успешна стратегията.

[minkov]

Няма да продължавам спора дали е тактика или стратегия. Ще иползвам понятието стратегия, защото така или иначе е добило популярност.
Та как го правя аз.
Пъурво да формулирам какви са според мен минималните условия за да се нарече нещо стратегия:
1. Валутна двойка
2. Таймфрейм
3. Условия за вход
4. Условие за затваряне при пеачалба
5. Условие за затваряне при загуба.

Ако имаме разписан алгоритъм в който са включени поне тези пет условия, значи имаме стратегия. Дали тя е печеливша или губеща вече е друг въпрос.
Първите две точки са лесни за изпълнение.
Да преминем към третата точка. За да формулирам условие за вход, първо формулирам някаква хипотеза, която предполагаемо е възможно да е печеливша. За пример - да кажем, че според форекс легендите пин бара е сериозен сигнал за вход - решаваме да проверим тази хипотеза.
Понеже ползвам ботове, го правя автоматизирано. Примерно задавам условия за стоп и лимит в интервал от 10 до 150 пипа след вход при появата на пин бара.
Тествам с оптимизация за 5 годишен период - естествено от 1280 теста се получават само две печеливши комбинации, с много лоши реззултати и няколко леко губещи комбинации, но с много на брой сделки.
Избирам си една от губещите, но с много сделки. Разглеждам й графиката - прави по 1 сделка на ден средно за период от 5 години, като сделките са по цялата дължина на трендовете и много сделки в рейнджа.
Формулирам втора хипотеза - да се търгуват само пин баровете, които се появяват на върха/дъното на тренда.
Тествам няколко варианта за определяне връх/дъно на тренд и евентуален пин бар - това не ми се пише софтуер сега да го тествам, ама преди време съм го правил - няма далавера - използвам примера само за опиша как търся печеливша стратегия.
След като намеря подходящата комбинация, пускам оптимизация за 5 годишен период и намирам най-добрите параметри за стратегията - не е задължително да са най-печелившите - а тези с най-добри комплексни показатели.
Пускам тест на така намерените параметри, правя анализ на резултатите от теста - ПМО, разпределение на сделките в периода, разпределение на печеливши и губещи периоди и т.н. и ако се получи нещо смислено го пускам да работи.
Цялата процедура по изследването на една хипотеза отнема 3-4 дни работа - не е много, което е добре, ама има и лошо - в повечето случаи след 3-4 дена работа стигаш до извода, че за нищо не става идеята и започваш отначало с нова хипотеза. В общия случай на 10-15 хипотези се намира някоя читава.
Как формирам самите хипотези - в повечето случаи са базирани на моите наблюдения над пазара, но понякога ползвам и генератор - в случая СтретегиКуант - там хипотезите се генерират доста бързо, понякога изглеждат странно, но за сметка на това са много и по-бързо се стига до нещо приемливо за търгуване.

[ndimitrov73]

8

Няма да продължавам спора дали е тактика или стратегия. Ще иползвам понятието стратегия, защото така или иначе е добило популярност.
Та как го правя аз.
Пъурво да формулирам какви са според мен минималните условия за да се нарече нещо стратегия:
1. Валутна двойка
2. Таймфрейм
3. Условия за вход
4. Условие за затваряне при пеачалба
5. Условие за затваряне при загуба.

Ако имаме разписан алгоритъм в който са включени поне тези пет условия, значи имаме стратегия. Дали тя е печеливша или губеща вече е друг въпрос.
Първите две точки са лесни за изпълнение.
Да преминем към третата точка. За да формулирам условие за вход, първо формулирам някаква хипотеза, която предполагаемо е възможно да е печеливша. За пример - да кажем, че според форекс легендите пин бара е сериозен сигнал за вход - решаваме да проверим тази хипотеза.
Понеже ползвам ботове, го правя автоматизирано. Примерно задавам условия за стоп и лимит в интервал от 10 до 150 пипа след вход при появата на пин бара.
Тествам с оптимизация за 5 годишен период - естествено от 1280 теста се получават само две печеливши комбинации, с много лоши реззултати и няколко леко губещи комбинации, но с много на брой сделки.
Избирам си една от губещите, но с много сделки. Разглеждам й графиката - прави по 1 сделка на ден средно за период от 5 години, като сделките са по цялата дължина на трендовете и много сделки в рейнджа.
Формулирам втора хипотеза - да се търгуват само пин баровете, които се появяват на върха/дъното на тренда.
Тествам няколко варианта за определяне връх/дъно на тренд и евентуален пин бар - това не ми се пише софтуер сега да го тествам, ама преди време съм го правил - няма далавера - използвам примера само за опиша как търся печеливша стратегия.
След като намеря подходящата комбинация, пускам оптимизация за 5 годишен период и намирам най-добрите параметри за стратегията - не е задължително да са най-печелившите - а тези с най-добри комплексни показатели.
Пускам тест на така намерените параметри, правя анализ на резултатите от теста - ПМО, разпределение на сделките в периода, разпределение на печеливши и губещи периоди и т.н. и ако се получи нещо смислено го пускам да работи.
Цялата процедура по изследването на една хипотеза отнема 3-4 дни работа - не е много, което е добре, ама има и лошо - в повечето случаи след 3-4 дена работа стигаш до извода, че за нищо не става идеята и започваш отначало с нова хипотеза. В общия случай на 10-15 хипотези се намира някоя читава.
Как формирам самите хипотези - в повечето случаи са базирани на моите наблюдения над пазара, но понякога ползвам и генератор - в случая СтретегиКуант - там хипотезите се генерират доста бързо, понякога изглеждат странно, но за сметка на това са много и по-бързо се стига до нещо приемливо за търгуване.

Само ще допълня, че към тези точки има и още една точка която никак не е маловажна, а тя е ММ. При различен ММ една и съща стратегия ще даде различен резултат, а нали в крайна сметка ние търсим резултат.

[minkov]

8

Само ще допълня, че към тези точки има и още една точка която никак не е маловажна, а тя е ММ. При различен ММ една и съща стратегия ще даде различен резултат, а нали в крайна сметка ние търсим резултат.

Това вече е следващ етап - за да правиш ММ първо трябва да имаш печеливша стратегия на пипсово ниво, т.е. работеща на печалба с постоянен лот.
Защото е безсмислено да се прави схема за управление на капитала при губеща на пипсово ниво стратегия - това е по-вероятно да те въведе в заблуда, отколкото да ти помогне.
Та когато вече имаш печеливша стратегия вече започва процеса по оптимизация на печалбите.
Първото, което трябва да се установи е минималния капитал необходим за работа на стратегията - аз съм приел, че това е максималния абсолютен дроудаун плюс една трета от него, т. е. ако абсолютния дроудаун на стратегията при тест с лот 0.1 (примерно) е 300 долара, то необходимия начален капитал е поне 400 долара.
От тук нататък се правят тестове с линейно увеличаване на лота при определено нарастване на капитала, тестове с по-бързо нарастване на лотовете, тест с увеличаване на лота при печалба и намаляване при загуба и обратно - запазване на обема при печалба и увеличаване при загуба и т.н.
В зависимост от структурното разпределение на сделките във времето, от съотношението на печеливши към губещи сделки, както и от най-често срещаните поредици от губещи и печеливши сделки е подходящ различен метод за управление на капитала. Но това е лесно. След определено време и натрупан опит в тестовете трябва много малко време за определяне на подходящия метод. Това естествено не отменя прравилото, че всичко трябва пак да се тества.
След определяне на правилата за управление на капитала има и следващ етап - определяне и създаване на процедури за защита от черни лебеди, сиви лебеди и въобще от всякакви неочаквани и стресови ситуации на пазара.
И в общи линии когато всичко това е готово вече с голяма доза сигурност имаме една печеливша стратегия.
Последната проверка която аз правя е дали тази печеливша стратегия не е в пряка корелация с други мои вече създадени доказано печеливши стратегии - ако е така то и да е печеливша, работата й е безсмислена.
И ако съм стигнал до тук пускам стратегията да работи около месец на демо или с минимален капитал на реална сметка - не толкова за да проверя дали наистина работи, а за да съм сигурен, че не съм омазал нещо по алгоритмите.
Въобще процеса по създаване на нещо печелившо е дълъг и продължителен и изисква много търпение. Основният проблем на повечето хора е точно липсата на това търпение да изпълнят всичко до край преди да въведат стратегията в експлоатация, защото от един момент нататък в процеса започваш да имаш усещането, че всичко е наред и като се бавиш да я пуснеш да работи само губиш пари. А всъщност още не е ясно дали губиш или печелиш от това, че не е на пазара стратегията.