Колко сделки трябва да навъртя или колко време трябва да изпробвам дадена стратегия?

[ndimitrov73]

Този въпрос ме мъчи много в последно време. Ментора казва, че 100 сделки са достатъчни за да те провери как си и къде грешиш за да те насочи върху какво да работиш. Стратегията е статистика и трябва доста да я тестваш за да си сигурен, че става. С автоматите е лесно тествал съм и съм наясно. Ама ръчната търговия е малко по друго нещо. Вие какво мислите по въпроса? Кога бихте били сигурни, яе стратегията работи? Както знаем няколко печеливши или губещи сделки нищо не значат върху цялосната картина за дадена стратегия. Всяко мнение ще ми е интересно.

[kompira]

Моите знания и опит казват, че за да изградим меродавна статистика ни трябват над 100 сделки и да сме тествали стратегията за период поне една календарна година. За това време се предполага, че пазарът е минал през различни състояния (колкото по-дълъг период от време, толкова по-добре).

[Fafa]

Ами като всеки друг въпрос във форекса и този няма точен и конкретен отговор. За всеки би бил различен, но може би според твоя ментор са 100 сделки, за да може да те прецени. Което е един вид базисната основа. Но според мен и времето би било фактор като например , месец, два или три .И тогава да може да се покаже какво аджеба можеш да направиш ти за даден период. Защото така погледнато със сделки , ти 100 сделки , можеш да ги врътнеш и на скалпиране във добър период или съответно лош такъв и това няма да даде точната представа за това успешен ли си или не. Това ако иска да те тества , разбира се.
А що се касае до дадена стратегия да се тества, то там вече зависи от тайм фрейма дали ще е на 5м. 1ч. или дневна графика .Както се досещаш, последното ще отнеме много повече време , за да разбереш какъв процент успеваемост ще даде .Затова се гледат и по малките графики, но не всички стратегии работят добре на тях, защото има и много шум при тях. И не напразно , за да не отнема чак толкова много време се правят тия бектестове. Не случайно са измислени. Спестяват много.
Та най- добре да си прецениш ти на колко сделки и на какъв период от време ще бъдеш най-убедителен и ще покажеш най-доброто от себе си. Фореска си е самотно занимание, за всеки е различно. Но приемливо и най -добре е резултатите да са са удовлетворяващи. Другото ще го измислите някак .

[minkov]

Аз ще се опитам да ти обясня, ама ти пак като в другата тема ще кажеш че съм дървен философ.
Значи нито има точно време, ното има точен брой сделки, от които да натрупаш информация дали една стратегия е стойностна. То и приблизително даже няма. Независимо от това което ти е казал твоя ментор.
Има пазарни цикли, които не са точно дефинирани, но могат да се определятт приблизително и това не са там някакви дето ги пишат 7 години, 10 години, 12 години и т.н. Има различни процеси които вървят паралелно, застъпват се, препокриват се и т.н. За пример - един от основните цикли е лихвения цикъл - сега примерно сме в началото на нов лихвен цикъл, започнат от САЩ и преминаващ през останалите водещи икономики.
Освен циклите има и кризисни периоди, които възникват в различни моменти от лихвения цикъл - всичко това е с перспектива поне 3-4 и повече години. Което ще рече че една стратегия трябва да е тествана за поне такъв период - според мен поне 5 години, а по-добре 10, въпреки, че 10 годишен тест не е смислен за всички инструменти. А колко сделки ще направи за тези години на тест - колкото направи - толкова. И няма никакво значение дали става въпрос за автоматизирана или ръчна стратегия. Ако това не е направено, значи нищо не знаеш за стратегията си.
Да направиш теста е лесната работа.
Трудното и майсторското е да анализираш резултатите - ама не като разгледаш това дето ти го дава метатрейдъра, а да си направиш собствени изчисления.

Най-важния показател за една стратегия е ПМО, след като изчислиш ПМО за целия период на тест (това ти го дава и МТ) - ако е отрицателно я зарязваш, ако е положително продължаваш - разбиваш сделките на малки периоди - например на 5 равни извадки (примерно) пак изчисляваш ПМО за всяко парче и ако получиш прибилизтелно еднакви резултати за всяко парче (което е малко вероятно) значи стратегията ти е стабилна на годишна база, после правиш разбивката на 10 парчета и пак изчисляваш ПМО - виждаш в колко от парчетата имаш отклонение в ПМО в посока намаление, ако са само 1-2 е горе долу добре, ако са примерно половината - стратегията ти ще има голяма стагнация през половината от времето на работа (т.е. практически няма да печели, и даже може да губи) - чрез такива разбивки ще установиш колко търпелив трябва да си и кога вече е време да направиш промени или да зарежеш стратегията. Ако в горните резултати имаш примерно един от всеки пет месеца който не е добър, то би трябвало като започне да цикли стратегията да си търпелив поне месец и нещо, преди да започнеш да се съмняваш в нея. Има още много за ПМО-то ама това е основното.
Вторият важен показател е глобалния период на стагнация - ако наблюдаваш графиката от резултатите на една стратегия забелязваш, че има върхове, има спадове има и сравнително равни участъци - та трябва да установиш горе долу колко време минава докато стратегията направи нов връх, по-висок от предишния. Та времето изминало от един връх, докато печалбите достигнат същото ниво на този връх след като е имало спад се нарича период на стагнация за стратегията - добре е да знаеш колко би трябвало да очакваш да е този период и съответно да си спокоен когато той настъпи и да изчкаш да и дойде времето пак на стратегията да печели стабилно. Трябва да имаш изчислен средна продължителност на стагнацията, както и да си установил най-големия такъв период.
Другият важен показател е свързан с ММ - трябва да установиш дали стратегията работи по-добре в режим на капитализация или работи по-добре с фиксиран лот - този факт е пряко свързан с периодите на стагнация както и със съотношението между печеливши и губещи сделки.

Друг важен показател е първо - броя сделки и после равномерното разпределение на сделките във времето - ако стратегията генерира много сделки в един времеви период и малко сделки в друг период, значи не е качествена. Трябва сделките да са равномерно разпределени с много малки отклонения - аз лично ползвам месечна база - трябва месечния брой сделки за всеки месец да не се отклонява с повече от 10% от средномесечния брой сделки.

И това е основното - ако тези показатели които си получил те устройват - пускаш стратегията да работи, ако не те устройват - търсиш друга.

Има още много показатели, но те вече са свързани с оптимизацията на стратегията и ММ и са последващ етап от анализа, т.е. когато вече имаш печеливша стратегия.
Другият вариант е да тестваш на живо, ама в повечето случаи излиза скъпо.

[kompira]

Да допълня някои неща към горното си мнение. Обикновено не пиша дълги постове, защото не се боря за бонуси, пък и така съм свикнал от предишни форуми. Пиша когато имам време и желание.

Така, откъде идва това число 100? Който е учил предметът "статистика" в училище, знае че за да построим такава е нужно да са се случили поне 100 събития от нещото. Сега, ясно е, че в зависимост от стратегията, таймфрейм и т.н., тези 100+ сделки можем да ги направим както за една година, така и за... пет години, например. Затова по-горе не съм фиксирал никакви интервали. Една година е минимумът, в която са включени що-годе някакви пазарни цикли, но винаги е по-добре периодът да е по-дълъг, за да отработим възможни кризи, инфлации, войни и пр.

[100]

Ако трябва точни цифри, едва ли е възможно и зависи от доста неща, но поне 100 сделки и поне 2 години са минималните условия за мен. 2 години звучи доста необнадеждаващо, но просто няма как това да не е минимума в предвид примерно 2014/2015 как изглеждаха една до друга.

Много сериозен проблем е необходимостта от продължителен forward тест, за да се достигне до момента, в които има смисъл и някаква поне минимална сигурност да заредим акаунта със сума позволяваща нормални печалби. Тук накратко да вмъкна, зареждането е по-голямо от това, което си мислим повечето до последно и "нормалните" печалби и респективно поет риск са също под очакваните. Още една лоша новина тип комън сенс, е че в този бизнес ако не печелиш като абсолютно дъно едни 5к средно на месец......не си струва занимавката изобщо в предвид огромното количество работата, която трябва да се свърши, много загубени години и стрес. Тези доходи могат да се постигнат и по по-лесен начин, който не предполага минимум 3 години да се научиш и минимум 2 години да тестваш и коригираш нещата наживо.
И след всичкото това нещо тепърва трбява да излезнеш с капитал....

Та 100 сделки може да значат много, а може и да не значат нищо. Освен във връзка с пазарните цикли и шанса (кога ще започнем примерно), има огромна разлика за това кога и как ще се видят истинските резултати според типа система или тенденциите, които се търгуват. Очевидно система с ниско или високо р:р / успеваемост ще даде резултати по доста различно време. Понякога е късмет ако системата се провали още в началото, това е безплатно спечелено време. Повечето или всички системи имат елемент на кървфитинг и той се отразява още в първите 6 месеца търговия наживо, но това е много дълга тема...

Общо взето доказването на възможности отнема много......супер много време.