Печалби, без стратегия?

[kypa]

Това доколко е необходимо правилата да се нарушават, за да бъде печеливша системата до голяма степен зависи от това доколко логиката, на която се основават те съответства на същността на пазара. В посоченият пример пресичането на пълзящи средни величини няма кой знае колко общо с посоката на текущите движения и де факто никакво със структурата им. Съответно такова правило има особено голям потенциал да донесе повече парични средства когато бъде нарушавано, а не когато бъде спазвано. Всъщност може би почти всичката несигурност в трейдърските системи - успех по-малко от 100% и всичко произлизащо от нея - се дължи на това, че не можем или не успяваме в графиката с цена и обем да адресираме фундаменталните пазарни сили, които пряко причиняват пазарните движения.

[100]

Това доколко е необходимо правилата да се нарушават, за да бъде печеливша системата до голяма степен зависи от това доколко логиката, на която се основават те съответства на същността на пазара.

Правилата се "нарушават", всъщност те не се нарушават, защото нямаш вход, който не е сигнал, но условно се нарушават за да печелиш повече, а не за да печелиш изобщо. Обкетивните правила нямат проблем с това да са печеливши.
Проблема е че без значение какви са тези правила, то те са примитивни и прекалено елементарни за да опишат безбройните променливи на графиките. И няма как да НЕ бъде такива.

[minkov]

Знаеш, че няма как да не се съглася с това. Дори в 99% от случаите ще напиша същото мнение или ще посъветвам някой да следва точно тази концепция.

Не съм сигурен дали ще ми разбереш идеята, обаче пак ще акцентирам над идеята, че никакви правила не могат да бъдат логични винаги и по всяко време. Или с други думи когато дойде поредния сигнал да виждаш логиката, която стои зад тях и е била причината изобщо да се измислят тези правила. И не можеш да ги промениш, защото всяка промяна реално води до същия резултат. Правилата не са лоши, просто това е природата на пазара и така работят нещата.

Ако "нарушаваш" правилата, което все още не правя лично аз, но планирам да правя с оглед резултатите, та ако нарушаваш правилата имам как това да не води до никакъв риск. Как? Ами супер конкретен пример - търгувам система с р:р 1:1 и примерно мога да реша да пропусна сигнал, който след десетилетка пред графиките знам, че е "глупав", но не мога да го изключа с правила, защото прекомерното усложняване е антипродуктивно също.

Ако не взема този сигнал какво става, губя един сигнал, който няма никаква специфична тежест, защото всички стопове и лимити са с една и съща стойност. По същия начин могат да пропусна вход ако съм излезнал или правя нещо. И това не е проблем. На теория трябва да е, обаче за последните 2 години по някакъв начин съм дори на печалба от това т.е. по-добре от бактест. 2 години не е малко, бих приел такъв период forward тест за доста ок показател какво следва.

Ако виждам потенциално подобрение на успеваемостта с 5-6%, които не мога да постигна с твърдите правила....трябва ли да ги пропусна? Предполагам ще получа съвет да си подобря системата...след 10 години и безбройни часове възможностите са отдавна изчерпани.

Трудността да се пчели в този бизнес реално има много общо със ситуацията - изключително трудно е да се стигне до система с твърди правила, която да е дългосрочно устойчива и да дава разумна възвращаемост. А още по-трудно е да се култивира индивидуален не изцяло обективен и успешен поглед над пазара. В последното се съдържа най-много логика обясняваща факта, защо е толкова трудно и защо толкова малко хора печелят. Това е почти невъзможна задача, доста по-сложна от това да купиш или копираш робот нали?

Ако имаш добра система, това, че нарушаваш правилата примерно веднъж на 20 сделки, няма да в я направи гибеща, а дали ще я направи по-печеливша е въпрос на късмет. Ако всяка втора сделка (примерно) ти е в нарушение на правилата вече е друго нещо.
То е като с правилата за шофиране. Примерно, не минавай на червено. Случвало ми се е да го нарушавам примерно в 2 часа през ноща, дето се вижда, че няма жив човек или кола по кръстовището, ама ми е ясно, че ако всеки втори светофар минавам на червено, рано или късно ще се блъсна. Но ако въведа правило "в два часа през ноща минавай на червено" пак рано или късно ще се блъсна.
Това, че от време на време изтърваш нещо или вземаш в повече не би трябвало много да променя резултата, но е въпрос на случайност дали ще е по-добре или по-зле.
Това, че имаш подобрение вследствие на тези действия не означава, че и за в бъдеще ще е така. До колкото е случаен процеса вероятно да е с променлив успех действието.

[100]

То е като с правилата за шофиране. Примерно, не минавай на червено. Случвало ми се е да го нарушавам примерно в 2 часа през ноща, дето се вижда, че няма жив човек или кола по кръстовището, ама ми е ясно, че ако всеки втори светофар минавам на червено, рано или късно ще се блъсна. Но ако въведа правило "в два часа през ноща минавай на червено" пак рано или късно ще се блъсна.
Това, че от време на време изтърваш нещо или вземаш в повече не би трябвало много да променя резултата, но е въпрос на случайност дали ще е по-добре или по-зле.
Това, че имаш подобрение вследствие на тези действия не означава, че и за в бъдеще ще е така. До колкото е случаен процеса вероятно да е с променлив успех действието.

Добра аналогия. Реално точно това правиш със изкривяването на правилата. Обаче....не можеш да имаш правило минавай на червено когато няма коли, защото един неуспех ще значи лош провал. На теория минаването на червено е риск. Но поемането на разумни рискове е много важен компонент за успеха във всеки бизнес. И тези рискове изглеждат съвсем различно в ръцете и главата на човек с опит и такъв без опит.
Ако година и половина поемането на риск води до значимо по-добри резултати, това е по-дълъг срок отколкото повечето хора са успявали да запишат в статистика с нормална система...
Друго нещо, "риска" или субективната намеса която съм въвел и всеки може да я отработи по подобен начин, на практика не може да доведе до загуби, но може да доведе до допълнителна печалба. Това е красотата на търговията 1:1, всички позиции са равни.
Някой назад беше споменал, че има ментор, който е споменавал нещо подобно. Е аз също имах такъв, курс който на трейдър който следя от около 2012та, та същия беше пример как има система, която генерира достатъчен брой сигнали за да си избира той най-добрите. Гледйаки какво постига наживо и след комуникация с него се разбра, че най-доброто с повечето методи, които използва е примерно успеваемост от сорта на 60-65% ако се търгува обективно. Подбора на сигнали само вдига успеваемостта с 5 до 10%. И да взимат се малко по-малко сигнали, но така или иначе ръчния трейдър няма как винаги да вземе всичко и не е нужно, ако можеш да търгуваш крайния резултат е все същия.
От години съм запознат с тази концепция, но винаги съм знаел, че просто все още не е за мен, не съм готов. До тази година и половина в която всъщност разбрах,че това вече може и ще работи за мен.

Тук има един момент, в който казвал съм го много пъти, че макар твърдите правила да са задължителни, прекомерното желание за супер точност и обективност всъщност бързо започва да води до отрицателни резултати. Трудно в тази игра е да направиш от 100% обективност нещо което е 95% обективно, просто защото втория вариант би бил по-успешен ако е възможно да се постигне. Комън сенса би трябвало да навежда кандидат трейдъра на мисълта, че печеленето не е съвсем логично да е възможно с просто копиране на някой робот или дори ясни и обективни ръчни правила, ако беше така доста по-голям процент от пазарните участници биха имали по-прилични резултати.

[minkov]

Комън сенса би трябвало да навежда кандидат трейдъра на мисълта, че печеленето не е съвсем логично да е възможно с просто копиране на някой робот или дори ясни и обективни ръчни правила, ако беше така доста по-голям процент от пазарните участници биха имали по-прилични резултати.

Що да не е логично. Логично е. Освен идеята да следваш робот и или ръчна стратегия е ного лесно. Даже да спазваш правилата е много лесно. Да кажем, че си дисциплиниран на 100% или хайде на 95%, което е достатъчно, за да печелиш ако следваш печеливша стратегия.
Повечето трейдъри дето губят не губят за това, че сляпо следват някаква печеливша стратегия, а за това, че или въобще нямат стратегия или просто следват някаква стратегия без да имат представа дали тя реално е печеливша. В началните години когато започнах да се занимавам с трейдниг и аз съм изпадал в такива заблуждения. Чета из интернет за някоя стратегия - глави, рамене, флагове, хамъри и какво ли оше не и следвам точно и гледам - то от време на време става, ама от време на време не става работата. И ми трябаха няколко години за да схвана, че освен да имаш каквото и да е по графиката, трябва да знаеш и в какъв контекст се появява, щото един хамър (примерно може да се появи на върха на тренд, може да се появи в средата на рейнджа, а може и където си иска да се появи.
След този контекст идва и идеята, че не е баш така и с лимитите и стоповете, щото понякога става, ама в повечето случаи не става точно това, което е описано в популярните интернет легендарни стратегии.
Тогава стихгнах до идеята за оптимизациите. Та въпреки, че за конкретна сделка може и да стане работата с 1:1 или 1:5 (примерно), ама в общия случай има едно съотношение, което е оптимално и за дълъг период е най-добре то да се ползва, а не това което се препоръчва.
До тук две прозрения.
Следва третата идея до която достигнах - едно и също нещо работи по различен начин на различни ТФ и/или на различни иструметни
Това е трето прозрение.
И последното прозрение - не всичко, което даже всички да твърдят, че работи не работи. Всъщност много малко от твърденията из интернета реално работят.
Ако я караш с ментор тези прозрения може и да ги научиш за кратко време, но аз лично ги научих по трудния начин.
Но така или иначе за стигнеш до някаква минимална вероятност за печалба, трябва да достигнеш до тези прозрения, иначе нямаш никакъв шанс срещу пазара.
Та повечето хора, които започват да се занимават с трейдинг въобще на достигат даже и до част от тези прозрения и точно поради тази причина не печелят и понасят загуби.
Чисто психологически повечето хора преследват резултата - т.е. големите печалби, и не се замислят за процеса по който може да се достигне до тях, т.е. според повечето хора процеса не е същественото нещо за достигане на определена цел.

[100]

Що да не е логично. Логично е. Освен идеята да следваш робот и или ръчна стратегия е ного лесно. Даже да спазваш правилата е много лесно. Да кажем, че си дисциплиниран на 100% или хайде на 95%, което е достатъчно, за да печелиш ако следваш печеливша стратегия.

Ами ок, но след 10 + години пред графиките...защо не съм си купил робот примерно? Че дори не ми е проблем и да е скъп. Не звучи ли безъмно глупаво и нискоефективно решение?

освен да имаш каквото и да е по графиката, трябва да знаеш и в какъв контекст се появява, щото един хамър (примерно може да се появи на върха на тренд, може да се появи в средата на рейнджа, а може и където си иска да се появи.

Е точно това е, контекста е трудното нещо с прекалено много променливи, които няма как да опишеш. Понякога контеста може да е 150 пипса гап след нещо станало предишния ден, това може ли да бъде правило? Може, но колко првила ще събереш до края на годината само? Когато правилата са прекалено много, то смисъла им започва да се губи, появяват се грешки и при ръчна и при автоматизирана търговия, общо взето гониш цел, която всъщност не ти е необходимо да постигнеш.

[minkov]

Ами ок, но след 10 + години пред графиките...защо не съм си купил робот примерно? Че дори не ми е проблем и да е скъп. Не звучи ли безъмно глупаво и нискоефективно решение?
.

Да си купиш робот е глупаво и вероятно неефективно решение, но да си направиш не е глупаво.
И аз не съм си купувал робот.
Всъщност това за или против ботовете е много дълга дискусия. И за и против си има много мотиви. И няма грешна позиция. И ръчно и с ботове може да се стигне до ефективност. За мен ботовете са с предимство по ред причини - стават бързо, можеш да тестваш с голяма скорост, можеш да реализираш неимоверно повече стратегии и най-важното - не е задължително да висиш по графиките. Аз поне нямам желание да прекаевам голяма част от живота си пред графиките. Има къде по-интересни начини за прекарване на времето.

[100]

Всъщност това за или против ботовете е много дълга дискусия. И за и против си има много мотиви. И няма грешна позиция. И ръчно и с ботове може да се стигне до ефективност. За мен ботовете са с предимство по ред причини - стават бързо, можеш да тестваш с голяма скорост, можеш да реализираш неимоверно повече стратегии и най-важното - не е задължително да висиш по графиките. Аз поне нямам желание да прекаевам голяма част от живота си пред графиките. Има къде по-интересни начини за прекарване на времето.

Разбира се мен ме изкушават същите неща от години. Предимства има много, но и недостатъци макар да са малко са доста важни. Един такъв е факта, че аз лично без да ангажирам никой или да налагам мнение, смятам че роборите са прекалено прост начин да се бориш с пазара, прекалено елементарен и дори грешна? е концепцията да се опитваш да пробиеш със 100% точен подход. И нямам предвид 100%, които са разни на 100% ръчно, двете неща са много различни и тази разлика не ми харесва. В пазар, на който всеки момент е уникален колко силна е логиката да ползваш едно и също части от пипса решение?

Да си купиш робот е глупаво и вероятно неефективно решение, но да си направиш не е глупаво.
И аз не съм си купувал робот.

Не е нормално това нещо предполагам осъзнаваш? Така е, но не е нормално да е така. Един успешен робот може да струва много пари и да вади на създателя си много повече чрез продажба отколкото реална търговия. И няма да наклони никакви везни, защото дори успешен всички знаем, че потенциалната възвращаемост няма да бъде дотам значима, че това да се случи. Робот, който просто печели може да струва всякаква сума 10к, 100к, 250к? Въпроса не е това, въпроса е дали има такива, които да струват нещо всъщност?

[minkov]

Предимства има много, но и недостатъци макар да са малко са доста важни. Един такъв е факта, че аз лично без да ангажирам никой или да налагам мнение, смятам че роборите са прекалено прост начин да се бориш с пазара

Виж сега, преди няколко мнения писах за четири прозрения до които трябва да достигнеш, за да може евентуално да започнеш да печелиш.
Има и пето прозрение, то е повече резултат от предните четири и достигането му не е условие да печелиш - та това е, че накрая достигаш до извода, че пазара е много по-просто устроиен и да печелиш е много по-просто, отколкото си си го представял по някое време в началото или по средата на пътя.
Пак да ти обясня ръчната търговия сравнена с ботовете е нещо като разликата между това да се опитваш да нарисуваш шедьовър от ранга на Мона Лиза - може и да ти се получи след десетина година и да искараш милиони от него, а може и нищо да не ти се получи - на повечето не им се получава, или другия вариант е да продаваш щампи на съществуващата вече Мона Лиза - можеш да сложиш безброй щандовае из целия свят и да продаваш щампи - на платно, на тениски, на шапки, на каквото си искаш и със сигурност ще спечелиш много повече от този дето 10 г. се опитва да направи шедьовър, който да струва милиони. Или още по-лесно - ръчната търговия се съотнся към търговията с ботове като ръчното производство и машинното производство - това поне е доказано, че е по-ефективно. И колкото и да е вярно, че на ръка може да приложиш субективен печеливш подход, благодарение на дългия опит който имаш, никога не можеш да постигнеш обща ефективност, каквато можеш да постигнеш търгувайки с роботи. Естествено, че ботовете трябва да са качествени. Няма как да намериш качествен бот, който да си го купиш, трябва сам да си го направиш. Предлаганите общодостъпни ботове са направени да се продават, а не за да печелят. Всъщност истински печелившия бот изглежда доста просто и елементарно, за разлика от тези дето се продават из интернет. Това, че на тебе ботовете ти изглеждат сложни, не значи, че наистина е така. То да речеш и на мен примерно колата ми изглежда прекалено сложна като устройство, ама гледам в сервиза се справят доста добре и не им е сложно.

[ndimitrov73]

Виж сега, преди няколко мнения писах за четири прозрения до които трябва да достигнеш, за да може евентуално да започнеш да печелиш.
Има и пето прозрение, то е повече резултат от предните четири и достигането му не е условие да печелиш - та това е, че накрая достигаш до извода, че пазара е много по-просто устроиен и да печелиш е много по-просто, отколкото си си го представял по някое време в началото или по средата на пътя.
Пак да ти обясня ръчната търговия сравнена с ботовете е нещо като разликата между това да се опитваш да нарисуваш шедьовър от ранга на Мона Лиза - може и да ти се получи след десетина година и да искараш милиони от него, а може и нищо да не ти се получи - на повечето не им се получава, или другия вариант е да продаваш щампи на съществуващата вече Мона Лиза - можеш да сложиш безброй щандовае из целия свят и да продаваш щампи - на платно, на тениски, на шапки, на каквото си искаш и със сигурност ще спечелиш много повече от този дето 10 г. се опитва да направи шедьовър, който да струва милиони. Или още по-лесно - ръчната търговия се съотнся към търговията с ботове като ръчното производство и машинното производство - това поне е доказано, че е по-ефективно. И колкото и да е вярно, че на ръка може да приложиш субективен печеливш подход, благодарение на дългия опит който имаш, никога не можеш да постигнеш обща ефективност, каквато можеш да постигнеш търгувайки с роботи. Естествено, че ботовете трябва да са качествени. Няма как да намериш качествен бот, който да си го купиш, трябва сам да си го направиш. Предлаганите общодостъпни ботове са направени да се продават, а не за да печелят. Всъщност истински печелившия бот изглежда доста просто и елементарно, за разлика от тези дето се продават из интернет. Това, че на тебе ботовете ти изглеждат сложни, не значи, че наистина е така. То да речеш и на мен примерно колата ми изглежда прекалено сложна като устройство, ама гледам в сервиза се справят доста добре и не им е сложно.

А ти имаш ли такива прости богове дето печелят дългосрочно? Лично аз се съмнявам, защото ако имаше щеше да основеш хедж фонт и парите щеше да работят за теб. И не вярвам да се занимаваш с глупости да пишеш например във форум като този, а щеше да да се занимаващ с много по интересни неща. Има печеливши роботи и колегата КВ качи интервю с основателя на такъв хедж фонд който се управлява от робот. Но има едно, но човека ясно и точно описа в интервюто как са го създали този робот. Няколко велики умове математици, анализатори, статистики и все преподаватели във водещи американски университети. И всичко това им е коствало години докато постигнат успех. Всеки сам може да сметне за какъв ресурс става въпрос. Така, че дългосрочно печелещ робот и то като казвам печелещ говоря около 60-80% доходност при умерен или сред риск не вярвам лично аз да е така просто упражнение както ти ни описваш. Разбира се това е мое мнение всеки си има право сам да вярва в нещо и да си гони целите.