Печалби, без стратегия?

[minkov]

За мен изобщо не звучи нелогично , ами си е много логично даже . Аз имам система с твърди правила , но крайното решение дали да пусна конкретния трейд взимам аз .Това не означава , че буквално мисля всяка сделка , но ако системата дава вход , а на мен пазара не ми харесва , просто пропускам .Обратното също е възможно , някое от правилата да не е изпълнено за малко , да кажем с пип , но картинката ми харесва , тогава взимам сделката без да се замислям . Та така де , за мен този подход работи

Аха, критерия пазара ми харесва/не ми харесва е почти сигурен начин за влошаване на резултатите

[Kapitan Salam]

Аха, критерия пазара ми харесва/не ми харесва е почти сигурен начин за влошаване на резултатите

Ами не , напротив , точно това е нещото , което ми подобри резултатите

[100]

Истината е по средата, както казах зависи от какъв ъгъл правиш оценка на ситуацията. Ако приемеш, че твърдите правила са най-доброто и единствения начин да печелиш, то пределно ясно, че всяка намеса е нещо лошо. Обаче какво ако не са?
Какво ако твърдите правила работят, но са как да го кажа.....не особено интелигентен начин да се печели, но начин който поне позволява да се печели? Провала на повечето автоматизирани системи е точно прекомерната прецизност, с която се опитват да извлекат печалби от пазара.
Твърдите правила са същото нещо, но едно стъпало по-ниско за ръчния трейдър поради спецификата на изпълнение и човешкия фактор. Имам много какво да кажа по темата, но накратно интересен факт - имам правила, които спазвам абсолютно точно от години, но последната година реших да си водя паралелна статистика, която включва моята преценка дали да взема или не поредния сигнал. Познайте какви са резултатите...

Сега веднага някой ще каже, да ама системата не ти е добра, правилата могат да се подобрят още и т.н. Да, но какво ако със всички нови правила и системи се стига до същото нещо? И точно това е което се случва наистина. От години го наблюдавам това нещо, просто защото мога да си го позволя или с други думи така и така ми е скучно вече и нямам над какво да мисля търгувайки с ясни и отработени с безброй сделки правила.

Реално пълната обективност не дава най-добрите резултати...но само ако можеш да приложиш план, който е ~90% обективен. Прегполагам на повечето от нас ни е правило впечатление как всяка система, без значение каква е и какви са й възможностите, винаги от време на време ни дава безумен сигнал, който математически е сигнал действително, но след 10+ години пред графиките някой може и да може да си позволи да каже НЕ и просто да изчака следващия.

[minkov]

Реално пълната обективност не дава най-добрите резултати...но само ако можеш да приложиш план, който е ~90% обективен. Прегполагам на повечето от нас ни е правило впечатление как всяка система, без значение каква е и какви са й възможностите, винаги от време на време ни дава безумен сигнал, който математически е сигнал действително, но след 10+ години пред графиките някой може и да може да си позволи да каже НЕ и просто да изчака следващия.

Можеш ли да дефинираш понятието "безумен сигнал"?
Може и с конкретен пример от графиката.
След като системата дава сигнал, значи той е валиден. Дали е БЕЗумен или умен вече е субективен. И ако в 5-10% от случаите си позволяваме таква преценка, ако системата е добра не би трябвало да се отрази особено на качеството. Ако замерваш период от една година може да се подобрят резултатите, но чак да е значително - едва ли. Следващата година не е сигурно, че ще е същото, т.е. че ще има подобрени резултати, може и да са влошени, но пак няма да е драстично влошаването, т.е. системата ще продължава да работи, ако принципно е "добра". Ако е критична, т.е. на границата между добрата и лошата система, вероятно в дългосрочен план резултатите ще се влошат при субективни намеси.
При субективни решения за вземането или не на определени сигнали се нарушава ритъма на работата на системата и съответно, резултатите са просто различни от тези, които биха били ако работи без намеса. Т.е. ако се месим в работата на системата, то тя ще взема сигнали различни от тези, които би взела ако не се месим в логиката на работата на системата.
Какво имам предвид:
Представи си, че в момента се появява сигнал за системата, обаче ти проявяваш самоинициатива и решаваш, че сигнала е "безумен" и примерно след час, час и половина се появява друг сигнал, който системата взема, защото ти се решил че той не е "безумен". Ако първия сигнал все още не е достигнал опредлеените цели (профит или стоп), то този втория сигнал реално нямаше да бъде изтъргуван, просто защото не е приключил първия - това при положение, че работиш с правило в един момент, най-много една сделка, защото според мен това е работещия модел. И в този ред на разсъждения за следващите неясно колко сделки, при една намеса ще се изтъргуват сигнали, които не биха се търгували, ако нямаше субективна намеса. В някакъв следващ момент системата ще върне към първоначалното си състояние, ако не се месиш прекалено често в работата й. Ако се месиш често вероятно презз повечето време щ етъргува сделки, които не би търгувала, ако не се месиш в работата субективно и реално се превръща в друга система и не е първоначалната система. Което не пречи и тя да печели, даже и по-добре от основната система - защо е така?
От многото тестове на системи преди време достигнах до един много сериозен извод, който дава възможност да се прецени доколко една система е устойчива. Освен другите показатели за устойчивос на една система, трябва да отговаря и на следното условие - да печели в много от вариантите в които работи, практически да печели в почти всички варианти в които работи, защото всяка система е многовариантна в зависимост от точно такива намеси или от промени в някои от параметрите на системата - ако една система работи винаги при промяна на параметрите в определен диапазон, значи е устойчива и колкото по-голям е диапазона на промените, които позволяват да се печели, толкова по-устойчива е една система. Естествено не при всички комбинации се печели добре, но все пак се печели и има поне няколко комбинации от параметрите, които са оптимални за експлоатация, никога не е само един при качествените системи за търговия.

[Zagorka]

Аха, критерия пазара ми харесва/не ми харесва е почти сигурен начин за влошаване на резултатите

В някои случаи може да ги подобри! Винаги зависи една сделка и от нашия субективен избор дали да се влезе или не. По това се различаваме и в търговията. Един понася повече риск, друг - по-малко. Мен много често ме питат "Ама защо не си държа биткойните още?", "Ама защо я продаде тази акция?" и т.н. и аз винаги съм казвал, че това е било моето решение, ако те са искали да я държат, да си я държат. Една стратегия при различните хора може да дава различни резултати, това ми е идеята. Затова се ползват роботите, там субективният избор се избягва и роботът търгува по определени критерии. Аз досега не съм ползвал такива неща, примерно да си наема VPS и да си кача кодирана стратегия, не съм пробвал, защото субективният ми избор е важен, а аз си обичам да държа контрола в моите ръце.

[Kapitan Salam]

След като системата дава сигнал, значи той е валиден

Системата всъщност ми казва , че чисто технически са изпълнени условията за влизане в сделка , след което ми пуска сигнал , а дали е валиден решавам аз

Дали е БЕЗумен или умен вече е субективен

Със сигурност е субективен и в това няма нищо лошо . Всъщност мисля , че това е най-голямото предимство , което имаме пред пазара . На мен ми трябваха близо 11 години за да се науча да го експлоатирам

и реално се превръща в друга система и не е първоначалната система. Което не пречи и тя да печели, даже и по-добре от основната система - защо е така?

Нали това е целта ни , да печелим . Щом се печели ,дългосрочно ,бих използвал абсолютно всичко , което ми помага това да се случва , без значение дали звучи логично или нелогично .
Аз не казвам , че с напълно обективна система не може , най-вероятно може , най-вероятно има различни начини за печелене на пари ,но за себе си знам , всъщност доказал съм си , че този начин при мен работи , само това казвам

[100]

По принцип нямам нищо против обективната търговия и дори я определям като единствения шанс да се извлече нещо от пазара дългосрочно. НО....паралелно с нея има още една концепция, която е също правилна - нито една система, не може да има правила, които да са винаги и за всяка ситуация разумни. Нито една система не може и не трябва да взима в предвид всички възможни променливи при формирането на сигнал.

Ще дам конкретен пример или два, крос система дава сигнал, който обаче е след огромен гап, който гап е комбинация от нещо фундаментално случило се вчера. Сигнала технически е сигнал, но дали вече иа същия смисъл този сигнал?
Още един пример - даден сигнал отговаря перфектно на всички правила, всичко е като по учебник, но примерно имаме бар, който е 9,9 пипса, а трябва да бъде 10 пипса. Тук можем да вземем, а можем и да не вземем сигнала нали?

Ами ако имаме сигнал, който става по невероятен начин в някакъв безумен ден, който на тест го има примерно 7 пъти в година и знаем, за тези 7 пъти че са провал. Ще кажете защо не е отразено в правилата? Ами защото правилата не могат да са безкрайни, а за да работят трябва да са 4-5 основни правила, няма как да се опише всяка възможна вариация. Тези 7 лоши сигнала дори да ги виждаме няма как да са правило докато не станат достатъчно много за да се наложи да са правило.

Ако нямаме правило за размер на стопа, защото такова не е необходимо, ползваме АТР или нещо от сорта, какво става като се оформи сигнал с размер 120 пипса интрадей? Въвеждаме още едно правило? Ами ако предишните дни са били по 200 пипса? А ко не са били? Променливите са безкрайни. Твърдите правила могат да се оправят без проблеми, могат примерно да понесат в този конкретен случай един пълен или частичен стоп, можеш да взимаш всеки сигнал по протокол, но можеш и много лесно да оцениш когато ситуацията прилича на прецедент и да вземеш решението да не участваш, защото логиката зад правилата така и така я няма.

Няма начин с правила да опишеш всичко, което се вижда и е комън сенс. Правилата не са хубави или лоши, просто това е което е възможно. Нещата за които говоря ги имам под формата на Forward тест с продължителност година и половина. Това е най-трудния тест както всички знаем.

[minkov]

По принцип нямам нищо против обективната търговия и дори я определям като единствения шанс да се извлече нещо от пазара дългосрочно. НО....паралелно с нея има още една концепция, която е също правилна - нито една система, не може да има правила, които да са винаги и за всяка ситуация разумни. Нито една система не може и не трябва да взима в предвид всички възможни променливи при формирането на сигнал.

Ще дам конкретен пример или два, крос система дава сигнал, който обаче е след огромен гап, който гап е комбинация от нещо фундаментално случило се вчера. Сигнала технически е сигнал, но дали вече иа същия смисъл този сигнал?
Още един пример - даден сигнал отговаря перфектно на всички правила, всичко е като по учебник, но примерно имаме бар, който е 9,9 пипса, а трябва да бъде 10 пипса. Тук можем да вземем, а можем и да не вземем сигнала нали?

Ами ако имаме сигнал, който става по невероятен начин в някакъв безумен ден, който на тест го има примерно 7 пъти в година и знаем, за тези 7 пъти че са провал. Ще кажете защо не е отразено в правилата? Ами защото правилата не могат да са безкрайни, а за да работят трябва да са 4-5 основни правила, няма как да се опише всяка възможна вариация. Тези 7 лоши сигнала дори да ги виждаме няма как да са правило докато не станат достатъчно много за да се наложи да са правило.

Ако нямаме правило за размер на стопа, защото такова не е необходимо, ползваме АТР или нещо от сорта, какво става като се оформи сигнал с размер 120 пипса интрадей? Въвеждаме още едно правило? Ами ако предишните дни са били по 200 пипса? А ко не са били? Променливите са безкрайни. Твърдите правила могат да се оправят без проблеми, могат примерно да понесат в този конкретен случай един пълен или частичен стоп, можеш да взимаш всеки сигнал по протокол, но можеш и много лесно да оцениш когато ситуацията прилича на прецедент и да вземеш решението да не участваш, защото логиката зад правилата така и така я няма.

Няма начин с правила да опишеш всичко, което се вижда и е комън сенс. Правилата не са хубави или лоши, просто това е което е възможно. Нещата за които говоря ги имам под формата на Forward тест с продължителност година и половина. Това е най-трудния тест както всички знаем.

Амо то не ти трябва да описваш всичко в правилата. Описал си това, което трябва, а останалите безброй параметри на пазара (подчертвам безброй) просто се игнорират и толкова. Системата трябва да работи с наличните параметри, добавянето на нови правила прави нова система, която може и да работи, може и да не работи, щото това че за няколко месеца има няколко идентични ситуации, не означава, че са трайно правило и трябва да се добавят. Въобще добавянето на правила при вече работеща система е приемливо до един момент, след което започва да вреди - ако не за друго, то всяко правило намалява броя на сделките и след 5-6 нови правила вероятно ще стигнеш до идеалната система - която не губи щото не тръгува.

[ndimitrov73]

Колкото повече чета постингите на 100 виждам много общо с философията на моя ментор. Правилата са си правила, но "Освен, че е горещо има и друго нещо". Това другото се натрупва с опит и много стоене пред графиките и стоене на симулатори и тестване. Ама това няма как да се разбере ако не сме на едно ниво и на една вълна. Не знам 100 как търгува на патерни или ПА. Но определено една от печелившите стратегии е една ПА и разгадаване на графиките т.е. ордер флоу отразени чрез графиките. Иначе когато чета 100 найстина едно и също пише моя ментор. Адмирации от мен. На пазара за да се печели редовно трябва да си гъвкав и адаптивен.

[100]

Амо то не ти трябва да описваш всичко в правилата. Описал си това, което трябва, а останалите безброй параметри на пазара (подчертвам безброй) просто се игнорират и толкова. Системата трябва да работи с наличните параметри, добавянето на нови правила прави нова система, която може и да работи, може и да не работи, щото това че за няколко месеца има няколко идентични ситуации, не означава, че са трайно правило и трябва да се добавят. Въобще добавянето на правила при вече работеща система е приемливо до един момент, след което започва да вреди - ако не за друго, то всяко правило намалява броя на сделките и след 5-6 нови правила вероятно ще стигнеш до идеалната система - която не губи щото не тръгува.

Знаеш, че няма как да не се съглася с това. Дори в 99% от случаите ще напиша същото мнение или ще посъветвам някой да следва точно тази концепция.

Не съм сигурен дали ще ми разбереш идеята, обаче пак ще акцентирам над идеята, че никакви правила не могат да бъдат логични винаги и по всяко време. Или с други думи когато дойде поредния сигнал да виждаш логиката, която стои зад тях и е била причината изобщо да се измислят тези правила. И не можеш да ги промениш, защото всяка промяна реално води до същия резултат. Правилата не са лоши, просто това е природата на пазара и така работят нещата.

Ако "нарушаваш" правилата, което все още не правя лично аз, но планирам да правя с оглед резултатите, та ако нарушаваш правилата имам как това да не води до никакъв риск. Как? Ами супер конкретен пример - търгувам система с р:р 1:1 и примерно мога да реша да пропусна сигнал, който след десетилетка пред графиките знам, че е "глупав", но не мога да го изключа с правила, защото прекомерното усложняване е антипродуктивно също.

Ако не взема този сигнал какво става, губя един сигнал, който няма никаква специфична тежест, защото всички стопове и лимити са с една и съща стойност. По същия начин могат да пропусна вход ако съм излезнал или правя нещо. И това не е проблем. На теория трябва да е, обаче за последните 2 години по някакъв начин съм дори на печалба от това т.е. по-добре от бактест. 2 години не е малко, бих приел такъв период forward тест за доста ок показател какво следва.

Ако виждам потенциално подобрение на успеваемостта с 5-6%, които не мога да постигна с твърдите правила....трябва ли да ги пропусна? Предполагам ще получа съвет да си подобря системата...след 10 години и безбройни часове възможностите са отдавна изчерпани.

Трудността да се пчели в този бизнес реално има много общо със ситуацията - изключително трудно е да се стигне до система с твърди правила, която да е дългосрочно устойчива и да дава разумна възвращаемост. А още по-трудно е да се култивира индивидуален не изцяло обективен и успешен поглед над пазара. В последното се съдържа най-много логика обясняваща факта, защо е толкова трудно и защо толкова малко хора печелят. Това е почти невъзможна задача, доста по-сложна от това да купиш или копираш робот нали?