Слипидж и влиянието му върху системата

[100]

На часова и 15 Мин са позициите, не са им малки стоповете. Стоповете ги събра последвалото връщане, слипиджа само ги увеличи.

Нещо от сорта на трейлинг ли ги взе? Имаш ли по-сложно управление на позициите? И всъщност ако е така може ли да се отбележи някаква връзка в какви точно условия слипиджа е реален проблем? Аз лично продължавам да смятам, че най-доброто решение са правила, които да не предполагат крайно много слипидж ситуации дори тези правила на хартия да имат някаква малка цена.

[K_W]

Нещо от сорта на трейлинг ли ги взе? Имаш ли по-сложно управление на позициите? И всъщност ако е така може ли да се отбележи някаква връзка в какви точно условия слипиджа е реален проблем? Аз лично продължавам да смятам, че най-доброто решение са правила, които да не предполагат крайно много слипидж ситуации дори тези правила на хартия да имат някаква малка цена.

Има по сложно управление на позицията и при двете системиразлични, но и при двете взе аварийният стоп за секунди.
Принципно слипиджа просто би намалил профита , ако цената беше тръгнала в моята посока и имаше малко време системите щяха да го абсорбират и да наместят стоповете но нямаше такава възможност.
Слипиджа е проблем за всяка система, за някои е фатален (скалпиращите например). Без него в някаква степен не може, въпросът е дали сме тествали, системата може ли да го понесе в нормалните му граници и нормални ли са те, т.е. опитва ли се брокерът да ни ущети или е коректен.
100, какъв е слипиджа при твоите сделки, каква цена ти изпълняват, стопове и таргети(чакащи поръчки) спрямо зададената, вадил ли си данни?

[100]

Има по сложно управление на позицията и при двете системиразлични, но и при двете взе аварийният стоп за секунди.
Принципно слипиджа просто би намалил профита , ако цената беше тръгнала в моята посока и имаше малко време системите щяха да го абсорбират и да наместят стоповете но нямаше такава възможност.
Слипиджа е проблем за всяка система, за някои е фатален (скалпиращите например). Без него в някаква степен не може, въпросът е дали сме тествали, системата може ли да го понесе в нормалните му граници и нормални ли са те, т.е. опитва ли се брокерът да ни ущети или е коректен.
100, какъв е слипиджа при твоите сделки, каква цена ти изпълняват, стопове и таргети(чакащи поръчки) спрямо зададената, вадил ли си данни?

Сега прегледах пак за тази година, при сделките които са 1-2 лота средно ако вземем слипидж има, но е тип 0,2пипса примерно средно. Въпроса е че имам и по-добре изпълнени лимити и като ударим чертата не виждам абсолютно никакви проблеми, отделно че всеки ден гледам наживо изпълнението и съм крайно доволен, в момента ми идва единствен спомен за веднъж когато лимита ми беше подминат, но не го удари заради моментно разширяване на спреда с 0,3 или нещо такова. В последствие пак го удари. Мисълта ми е че нещата не са перфектни на теория, но реално са си направо перфектни. Еединствен проблем, който мога да отчета е ако реша да влезна в позиция абсолютно точно когато затваря текущия бар, тогава е възможно и по-добре и по-зле да влезна и на хартия това пак е слипидж, но не е само отрицателен. Проблема решавам с изместване на входа с 1 сек. Общо взето 99% от проблемите със слипиджа се оправят с по-"безопасни" привила. Моите са твърд стоп и лимит които са близки до 2хATR в повечето случаи и проблемите са буквално нулеви.
Преди години управлявах позиции, влизах в по-лошо време, размера на стопа не беше точния за потенциалния спред в дадена ситуация и имах многократно повече проблеми със спред и слипидж съответно, четях каландара религиозно едва ли не. От 2-3 години насам дори не ме интересува вече, поглеждам просто от любопитство понякога. Ако обобщим нещата не трябва никоя система да стига до там, че да е в голяма степен зависима от качеството на брокера.
На същия прицнип не търсим максимални печалби винаги заради редица фактори и тук не е по-различно, дори да струва част от печалбата или ефективността на системата по-добре да се направи жертва с нещо да за се постигне повече стабилност. Моята система, с която имах проблеми в това отношение също печелеше повече на хартия, в реалния живот печеля повече с по-слабата система.
Ако призмата е Н1 не си струва в правилата да има прекалено фино или сложно управление вътре в бара, в повечето случаи тези действия не отговарят на мащаба на позицията, а реално дори да отговарят водят до много повече потенциални възможности за стоп от слипидж или спред.

[Zagorka]

Работил съм за кратко като трейдър на NYSE и съм изпълнявал подобна роля. Чрез специализирана платформа поставяш лимит ордъри (малко по различни от тези в MT4) и осигуряваш ликвидност. Тези ордъри се изпълняват само пасивно, като гарантират цена не и изпълнение. За да бъде изпълнен такъв ордър пазара трябва да се "върне" до него. Всеки такъв ордър се вижда от всички пазарни участници и те могат да се възползват от неговата ликвидност. Поставилият ордъра обикновено печели пари от изпълнението му за предоставената ликвидност.

По-рано казах, че вече валутния пазар е почти като капиталовия. Маркет мейкърите се сдобиха с ролята на създатели на ликвидност. Реално ритейл клиентите ги избягват, защото "играят срещу трейдъра". Как тогава са толкова финансово стабилни? Основните цени при ECN брокерите според мен пристигат точно от такива маркет мейкъри, каквито ти ги описваш. По-малко от ИБ. JP Morgan да доставя ликвидност на брокерче, което е тепърва създадено в офшорна зона? Да, да, знаеш ли кога. За Nomura да не споменавам.
И пак да си кажа, опитът ми е при акциите, в сферата на валутните пазари толкова голям опит нямам. Преди години, когато платформата беше по-зле и от един черно-бял монитор с размерите на минибар, предимно губех на валутния пазар и се ориентирах към акциите.

[minkov]

Ако направим малко по сериозен анализ на слипиджа би трябвало да стигнем до извода, че не би трябвало да е фатален, ако се случва приемливо рядко и също така да ако се случва прекалено често просто би трябвало да сменим брокера.
Малко ще коригирам колегата К_В, който твърди, че система с ПМО повече от 5 пипа е рядкост. Не е чак такава рядкост и примерно 10 пипа ПМО би трябвало да се приема за нормална и често срещана. Ако ПМО-то е по-малко, то системата не би трябвало да е стабилна и ще е много чувствителна към всякакви сривове, а не само от към слипидж.
Та ако приемем за нормална една система със 100 сделки годишно и ПМО 10 пипа (според мен това е минимума за да си струва да се занимаваш със системата)
Та такава система ще генерира печалба от 1000 пипа годишно.
Ако брокера ти слипва всяка сделка с 2 пипа, печабата ти вече ще е 800 пипа, но това да се слипва всяка сделка си е толкова невероятно, колкото и да не ти слипва никоя сделка.
Ако приемем, че ще имаш слипидж на около 10% от сделките (може да е целенасочено от брокера, а може и да е просто от динамиката на пазара в конкретен моемнт). Ако за всяка от слипнатите сделки слипиджа е средно 10 пипа (доста голям слипидж, което е малко вероятно, но е възможно), то системата ти ще спечели само 100 пипа по-малко за годината, съответно ако са 20% от сделките, печалбата ще намалее с 200 пипа, но ще продължи да си печели - според мен това 20% от сделките със слипидж и среден слипидж 10 пипа е извън границата на търпимост и просто трябва да се сменя брокера, въпреки, че може да се преживее намаляването на печалбата.
Та защо изписах горното?
За да стане ясно, че ако има качествена система, то слипиджа не би трябвало да ни притеснява чак толкова и трябва да се занимаваме с него само за да сме спокойни, че брокера не ни цака целенасочено и в размери по-големи от приемливите по някаква причина.
Иначе съвсем без слипидж естествено няма как да се разминем, той си е част от играта.
Понеже на тестове няма как да се симулира слипиджа реално, аз просто си тествам системите с по-голям от очаквания спред, за да може да имам представа какво ще се случи при лошо изпълнение на сделкте.