Слипидж и влиянието му върху системата

[Zagorka]

Като цяло разликите между бектестовете и няколко брокера са много малки и редки

Тогава възниква въпроса, защо аджеба брокерите да си въвеждат свои слипиджи, някакви функции за елиминиране на печеливши сделки на клиенти, когато с тях, без тях е почти едно и също. Според мен фокусът е върху маркетинга, не толкова върху несъществуващи функции, които ритейл клиентите твърдят,че брокерите имали и резултатът от тях бил 0:0.
Конкретно за МТ4 платформата знам, че всеки брокер може дас си премества клиентите в различни групи с различно изпълнение, било то пазарно, било то моментално по цена на брокера. Реално, ЕCN брокерът взема ликвидност и от един клиент и я предава на друг, но с моментално изпълнение на сделките. Демек губещите трейдъри. Така си представям аз бизнес модела.
В действителност този слипидж няма да играе особена роля, ако търгувате дългосрочно, имате сметка над 10К и си търгувате с максимум обем от 0.1 лота.

[ndimitrov73]

Тогава възниква въпроса, защо аджеба брокерите да си въвеждат свои слипиджи, някакви функции за елиминиране на печеливши сделки на клиенти, когато с тях, без тях е почти едно и също. Според мен фокусът е върху маркетинга, не толкова върху несъществуващи функции, които ритейл клиентите твърдят,че брокерите имали и резултатът от тях бил 0:0.
Конкретно за МТ4 платформата знам, че всеки брокер може дас си премества клиентите в различни групи с различно изпълнение, било то пазарно, било то моментално по цена на брокера. Реално, ЕCN брокерът взема ликвидност и от един клиент и я предава на друг, но с моментално изпълнение на сделките. Демек губещите трейдъри. Така си представям аз бизнес модела.
В действителност този слипидж няма да играе особена роля, ако търгувате дългосрочно, имате сметка над 10К и си търгувате с максимум обем от 0.1 лота.

Аз по друг начин разбирам темата и гледната точка на автора. При толкова разнообразия на брокери напълно е възможно да има брокери които използват този инструмент за борба с печеливши трейдъри. И от една печеливша стратегия да я превърнат в губеща и да наклонят везните в тяхна полза. И е добре да следим брокерите какво правят. Защото нищо чудно от един читав брокер да минат в другата група на пиратските брокета. Както се казва "Trust, but verify (Доверяй, но проверяй)". Колегата е намерил 4 брокера които са читави и сравнява този фактор което е нормално и разбираемо. И за сега тези 4 брокера се държат нормално и подобаващо.

[K_W]

Тогава възниква въпроса, защо аджеба брокерите да си въвеждат свои слипиджи, някакви функции за елиминиране на печеливши сделки на клиенти, когато с тях, без тях е почти едно и също. Според мен фокусът е върху маркетинга, не толкова върху несъществуващи функции, които ритейл клиентите твърдят,че брокерите имали и резултатът от тях бил 0:0.
Конкретно за МТ4 платформата знам, че всеки брокер може дас си премества клиентите в различни групи с различно изпълнение, било то пазарно, било то моментално по цена на брокера. Реално, ЕCN брокерът взема ликвидност и от един клиент и я предава на друг, но с моментално изпълнение на сделките. Демек губещите трейдъри. Така си представям аз бизнес модела.
В действителност този слипидж няма да играе особена роля, ако търгувате дългосрочно, имате сметка над 10К и си търгувате с максимум обем от 0.1 лота.

Аз използвам бркери с много добра и отлична репутация. те не са много, дори са по скоро изключение. Въпреки това не им се предоверявам. Проверката е висша форма на доверие, както се казваше. Не знам на какво се базират твоите знания и заключения относно това как оперират брокерите. Откъде черпиш информация?
Моите знания по въпроса за слипиджа и МТ4 идват от опита ми по създаване и сетване на мета трейдърски брокери. Преди години съм участвал в съзсдаването на два такива. Когато се свържеш с Мета Куотс и проявиш интерес да закупиш МТ4 сървър срещу 100000$ (цената може и да се е променила, също така с повечко пазарлък може да я свалиш малко) започваш преговори с техен сейлс агент. Той отзивчиво ти прави демонстрация на всички функционалности на платформата. Отделно съм се интересувал и как оперират други брокери.
Това, че няма големи разлики, не значи, че слипиджа не присъства при всички и не значи, че той е в следствие на реално пазарно изпълнение. Резултата със сигурност не е и 0:0. Нула на нула може да е ако имаш точно 50% сделки със положителен и толкова сделки с отрицятелен слипидж и самият слипидж е в еднакъв размер. Реалността е съвсем друга, както казах при мен преобладават системите, които поради начина по който търгуват генерират почти изцяло негативен слипидж. Дори и при тези, които имат позитивен той винаги е по малък като размер спрямо негативния. Както казах това е проста настройка в МТ4, макс негативен и маск позитивен. Между другото имам сметка и при един брокер, който хич не е в час и изпълнява всичко на цена каквато си му задал, нулев слипидж, даже понякога изпълнява и в гапове. Просто някой, който не е в час е сетвал платформата. Като цяло всички ти слагат повечко негативен слипидж, защото за тях този слипидж си е чиста печалба, дебит от сметката ти.
Размера на акаунта и лотовете не са от значение отрицателното експектанси си е отрицателно експектански. Дългосрочните системи нямат много по-високо експектанси от краткосрочните. При всички 4-5 пипса средно на сделка е трудно постижимо.

[Zagorka]

Аз използвам бркери с много добра и отлична репутация. те не са много, дори са по скоро изключение. Въпреки това не им се предоверявам. Проверката е висша форма на доверие, както се казваше. Не знам на какво се базират твоите знания и заключения относно това как оперират брокерите. Откъде черпиш информация?
Моите знания по въпроса за слипиджа и МТ4 идват от опита ми по създаване и сетване на мета трейдърски брокери. Преди години съм участвал в съзсдаването на два такива. Когато се свържеш с Мета Куотс и проявиш интерес да закупиш МТ4 сървър срещу 100000$ (цената може и да се е променила, също така с повечко пазарлък може да я свалиш малко) започваш преговори с техен сейлс агент. Той отзивчиво ти прави демонстрация на всички функционалности на платформата. Отделно съм се интересувал и как оперират други брокери.

Т.е. "преди години" означава "по времето на маркет мейкърите и бъкитата". Тогава конкуренция почти нямаше. В условията на 5-цифрени котировки, огромна конкуренция, повишение на търговските обеми с 50%, един устойчив бизнес изобщо не би се интересувал от това как да прекара клиентите си. След 2008-2009 г. нещата коренно се промениха. Финансовата криза даде добър урок.
Сто процента може да се направи някакво софтуерно решение и да се вгради в платформата, не оспорвам това. Но от опит, който главно се базира на търговия на акции с ИБ, знам, че регулациите в това отношение са строги и се проверява аз на каква цена съм заявил поккупка на акция, брокерът каква цена е получил от борсата, каква е неговата комисиона и аз колко точно съм платил за придобиването на акциите и какви ще са отчисленията за борсата. С малките ритейл брокери предполагам, че нещата са по същия начин. Четейки законите, имам основание да смятам, че съм прав. Не,че брокерите не могат да намерият вратичка, която да използват и да изпързалят клиентите си, но това си остава агресивна практика, чиято цел е брокерът да влезе в по-благоприятна позиция, а не това е целта на взаимоотношенията между брокер и трейдър.

[ndimitrov73]

Т.е. "преди години" означава "по времето на маркет мейкърите и бъкитата". Тогава конкуренция почти нямаше. В условията на 5-цифрени котировки, огромна конкуренция, повишение на търговските обеми с 50%, един устойчив бизнес изобщо не би се интересувал от това как да прекара клиентите си. След 2008-2009 г. нещата коренно се промениха. Финансовата криза даде добър урок.
Сто процента може да се направи някакво софтуерно решение и да се вгради в платформата, не оспорвам това. Но от опит, който главно се базира на търговия на акции с ИБ, знам, че регулациите в това отношение са строги и се проверява аз на каква цена съм заявил поккупка на акция, брокерът каква цена е получил от борсата, каква е неговата комисиона и аз колко точно съм платил за придобиването на акциите и какви ще са отчисленията за борсата. С малките ритейл брокери предполагам, че нещата са по същия начин. Четейки законите, имам основание да смятам, че съм прав. Не,че брокерите не могат да намерият вратичка, която да използват и да изпързалят клиентите си, но това си остава агресивна практика, чиято цел е брокерът да влезе в по-благоприятна позиция, а не това е целта на взаимоотношенията между брокер и трейдър.

Търговията с акции е въпрос на друга тема. Тука се говори за Форекс. Не искам да навлизам в подробности защото ме мързи. Ама темата не е определено за акции а за Форекс.

[K_W]

Т.е. "преди години" означава "по времето на маркет мейкърите и бъкитата". Тогава конкуренция почти нямаше. В условията на 5-цифрени котировки, огромна конкуренция, повишение на търговските обеми с 50%, един устойчив бизнес изобщо не би се интересувал от това как да прекара клиентите си. След 2008-2009 г. нещата коренно се промениха. Финансовата криза даде добър урок.
Сто процента може да се направи някакво софтуерно решение и да се вгради в платформата, не оспорвам това. Но от опит, който главно се базира на търговия на акции с ИБ, знам, че регулациите в това отношение са строги и се проверява аз на каква цена съм заявил поккупка на акция, брокерът каква цена е получил от борсата, каква е неговата комисиона и аз колко точно съм платил за придобиването на акциите и какви ще са отчисленията за борсата. С малките ритейл брокери предполагам, че нещата са по същия начин. Четейки законите, имам основание да смятам, че съм прав. Не,че брокерите не могат да намерият вратичка, която да използват и да изпързалят клиентите си, но това си остава агресивна практика, чиято цел е брокерът да влезе в по-благоприятна позиция, а не това е целта на взаимоотношенията между брокер и трейдър.

Преди години 4-5, 2015-2016, ти още малко ще ме пратиш на поръчки по телефона нещата с MT 4 като функции не са мръднали, единствено Мета куотс не знам в момента какви пари искат за сървъра.
Реалните акции са съвсем друго нещо.
В МТ4 освен всичко друго брокера може с един клик сам да ти даде каквато си поиска цена или да ти вземе стопа примерно със спайк.
За спред групите си прав има ги ако не ги кефиш като клиент и искат да ти приберат парите по бързо или просто да те изгонят лесно може да те сложат в някоя с доста по лоши условия.

[K_W]

Тази седмица по стечение на обстоятелствата имах лош късмет с позициите ми по време на новини. Точно като по поръчка за темата. Не ми беше никак приятно защото в рамките на буквално няколко секунди ми отвориха и затвориха позициите и то със стабилен слипидж, дори мисля, че имаше Гап, което отдавна не съм виждал при интрадневна търговия. Като се замисля, май не съм имал случай толкова бързо да изгубя едни пари.
Ако не друго пазара ми понамигна и поущри темата и идеите ми за обсъждане.
Имах доста позиции в продължение на вечерта почти всички губещи и разбира се позтънах в дроудаун. Като цяло ми е като дежавю, тъй като ми се е случвало и друг път есента и точно септември да са такива. Мисля, че има общо с тези заседания и завърналите се от почивка трейдъри. Въпреки това не смятам за обосновано да спирам системите през този период, тъй като те като цяло по голямата част от времето си губят, но когато хванат добро движение което им пасва правят колосални печалби.
Качвам екранни снимки от журнала на мета трейдър. Първо видях изпълнението при единия брокер и си помислих, че са ме прецакали, нещо което принципно не очаквам точно от тях. След това разгледах какво се е случило и при други два брокера. Оказа се, че изпълнението е доста сходно въпреки, че единия е само на спред, другия спред и комисионна а третия има висок спред с маркъп и комисионна, навсякъде имам по 10 Тина пипса слипидж. Предвид изключително високата волатилност дори и по големи разлики нямаше да са изненада.
В крайна сметка пазара е този който не беше на моя страна в случая, няма място за оплакване и претенции към брокера. Ако човек търгува с един брокер, няма как да се убеди в това и лесно може да се почиства ощетен и да вярва, че това е основателно.

[Zagorka]

Нормални са тези неща при новини, ликвидност няма или е малка. Както казах, където и да търгувате, все тая. Ликвидността идва предимно от маркет мейкърите. Ако търгувате с три различни ECN брокера, незнам защо се изненадвате от слипиджа и при трите. Те просто предлагат различни комисиони, но пазарът е един.

[100]

Toва предполагам са позиции около 10пипса базирани на М5, на практика моята най-малка позиция също е с 10 пипса стоп от М15, случва се често да е 11-12-13пипса. Разлики определено отчитам в пазар, част от тях отдавам на ковид ситуацията и поведенческич модел на голямата маса нови трейдъри, разбира се и старите вероятно са се свили или са реагирали по някакъв начин. Но без значение буквално нямам никакви проблеми със слипидж, най-лошото поражение което може да се случи на всяка позиция е разлика с 0,2-0,3 пипса които реално не е задължително да са слипидж, а избор на вход ръчно в грешната секунда. Вход точно на затворил бар е проблем, вероятно ако някой код работи на този принцип би имало проблем.

[K_W]

Нормални са тези неща при новини, ликвидност няма или е малка. Както казах, където и да търгувате, все тая. Ликвидността идва предимно от маркет мейкърите. Ако търгувате с три различни ECN брокера, незнам защо се изненадвате от слипиджа и при трите. Те просто предлагат различни комисиони, но пазарът е един.

Когато прочетох този ти пост и за пореден път видях маркет майкъри, осъзнах, че май говорим за различни неща. Ти спомена, че търгуваш акции и си се интересувал за този пазар. Маркет мейкъри на пазара на акции и същият този термин при ритейл форекса имат съвсем различно значение и същност. На централизираните пазари като NYSE например имат така наречените "специалисти" тези специалисти са маркет майкърите и тяхната работа е да осигуряват ликвидност на борсата. Те са" добрите момчета". Работил съм за кратко като трейдър на NYSE и съм изпълнявал подобна роля. Чрез специализирана платформа поставяш лимит ордъри (малко по различни от тези в MT4) и осигуряваш ликвидност. Тези ордъри се изпълняват само пасивно, като гарантират цена не и изпълнение. За да бъде изпълнен такъв ордър пазара трябва да се "върне" до него. Всеки такъв ордър се вижда от всички пазарни участници и те могат да се възползват от неговата ликвидност. Поставилият ордъра обикновено печели пари от изпълнението му за предоставената ликвидност.
Когато говорим за форекс пазара и по точно ритейл форекса, под маркет мейкър се разбира брокер който не изнася поръчки към доставчици на ликвидност и сам създава пазара за ползващите го. Тези брокери като цяло не се ползват с добра репутация, тъй като при тях загубата на клиента е печалба. Те заемат насрещната страна и не осигуряват ликвидност на пазара с просто изпълняват виртуално клиентските заявки. Съответно те имат интерес клиентите да губят и понякога ги подпомагат в това, къде по активно къде по пасивно. Именно затова става дума и в темата. Когато говоря за маркет майкъри тук имам предвид тези вторите.

Toва предполагам са позиции около 10пипса базирани на М5, на практика моята най-малка позиция също е с 10 пипса стоп от М15, случва се често да е 11-12-13пипса. Разлики определено отчитам в пазар, част от тях отдавам на ковид ситуацията и поведенческич модел на голямата маса нови трейдъри, разбира се и старите вероятно са се свили или са реагирали по някакъв начин. Но без значение буквално нямам никакви проблеми със слипидж, най-лошото поражение което може да се случи на всяка позиция е разлика с 0,2-0,3 пипса които реално не е задължително да са слипидж, а избор на вход ръчно в грешната секунда. Вход точно на затворил бар е проблем, вероятно ако някой код работи на този принцип би имало проблем.

На часова и 15 Мин са позициите, не са им малки стоповете. Стоповете ги събра последвалото връщане, слипиджа само ги увеличи.