Такова нещо като 95% обективност е точно като малко бременна.
Или е обективно, или не е.
Ако проблемът е в 1-2 пипа, за да се запази обективноста на теста спокойно може да се тества с определена дивиация (отклонение) от основния сетъп, така обективноста си остава изцяло, а не се пропускат сделки заради 1-2 пипа.
Това би трябвало да е част от процеса на оптимизация на системата и отклонението може да е един от параметрите за оптимизация на стратегията.
По този начин ще премахнеш съмненията за тези 5% необективност и ще разбереш има ли смисъл това отклонение и до какъв размер може да варира за да се запази или подобри очакването от самата система.
Това е правилният математическо - статистически подход, т.е. да вкараш колебанията в самата ситема, за да запазиш обективноста и съответно да игнорираш случайния елемент до нула или поне до много малък минимум.
Иначе, ако си правил тестовете изцяло обективно, как ще знаеш дали тези 5% (примерно) субективност ще подобрят или ще влошат резултатите при реална търговия.
Идеята, че след достатъчно дълъг престой пред графиката и натрупан много опит трейдъра ще започне да "вижда" сетъпите чисто визулано е едно от най-големите заблуждения, които въобще може да съществуват.
И всъщност точно тази убеденост за визуалната непогрешимост на "големия майстор" е причина даже добри трейдъри с добри системи да губят пари.
А най-лошото е, че губенето на пари може да продължи доста дълго, като "големия майстор" убеждава сам себе си, че е непогрешим, а загубите са резултат от нормалното поведение на системата, щото виждаш ли те всички системи ту печелят, ту губят и важното е да преживееш драоудоуна и щастлив да дочакаш новата серия от печалби.