Риск, дроудаун, профит

[gambletrade]

Попаднах на интересна графика от Ейч Ес.
Ако след всяка загуба от 1%, правим след това печалба от 1% на следващия ден, ще загубим 2,25% от сметката си в рамките на календарната година. Т.е., 1 не е равно на 1.

Много ясно. Очевидно е, че ако изгубиш 50% от един милион, после трябва да спечелиш 100% от останалоте за да излезеш на фитка

[K_W]

Попаднах на интересна графика от Ейч Ес.
Ако след всяка загуба от 1%, правим след това печалба от 1% на следващия ден, ще загубим 2,25% от сметката си в рамките на календарната година. Т.е., 1 не е равно на 1.

Да това е интересен момент, мислил съм върху него когато съм правил мъни мениджмънта на системите ми. Общо взето спасението е само търговията със фиксиран лот или постоянен риск под формата на пари, но тогава когато влизаш в дроудаун риска три се увеличава прогресивно ако гледаме процентите, което не е много добра идея и може много по-лесно да доведе до фалити.
Зад тази математика се крият и основните причини да е толкова трудно да се печели от трейдинг. Не само трябва да биеш отрицателното математическо очакване от разходите по сделки, но трябва да имаш едж значително по силен от слуйното 50:50 коеот също е губещо при използването на активен мъни мениджмънт. Без този ММ печалбите са незначителни, а капитализирането трудно приложимо, а то си е граала.

[100]

Това не е истински проблем тъй като се разчита на факта, че поредицата загуби и печалби ще е абсолютно произволна, но задъжилтелно ще има повече от 1 загуба или 1 печалба в едната посока. Когато имаме успеваемост различна от 50% системата просто работи и то много добре. Ползвам този подход последните 2 години и го намирам за много по-добър от фиксирания лот.

[K_W]

Това не е истински проблем тъй като се разчита на факта, че поредицата загуби и печалби ще е абсолютно произволна, но задъжилтелно ще има повече от 1 загуба или 1 печалба в едната посока. Когато имаме успеваемост различна от 50% системата просто работи и то много добре. Ползвам този подход последните 2 години и го намирам за много по-добър от фиксирания лот.

Процентният риск прави системата и търговията ти по-неефективна. Това не пречи все пак да генерираш печалби и системата да е печеливша просто го прави по-трудно. Интересно ми е дали някой е прилагал на практика някой от другите методи за мъни мениджмънт като критерия на Кели и оптимал Ф и какъв е бил крайният резултат на практика.

[minkov]

Процентният риск прави системата и търговията ти по-неефективна. Това не пречи все пак да генерираш печалби и системата да е печеливша просто го прави по-трудно. Интересно ми е дали някой е прилагал на практика някой от другите методи за мъни мениджмънт като критерия на Кели и оптимал Ф и какъв е бил крайният резултат на практика.

Въпреки, че оптимал ф е математически доказано най-доброто, нещо не ми хареса идеята
А Кели първо не е приложим към всяка стратегия, а там където е приложим риска се получава много голям за да се ползва.

[K_W]

Въпреки, че оптимал ф е математически доказано най-доброто, нещо не ми хареса идеята
А Кели първо не е приложим към всяка стратегия, а там където е приложим риска се получава много голям за да се ползва.

И при мен така, не смея да прилагам на практика такъв мъни мениджмънт, причината е че той се базира на поредицата от сделки и реда им, докато а си мисля, че този ред е до голяма доза случаен. Следователно ще базираме мъни мениджмънт на случайни данни и бъдещата му ефективност ще е случайна.
Някои умни хора като Матеев и други познати работят в тази насока, но не споделят достатъчно, за да може да се прецени реално ползата. Като цяло ползата от такива тактики са трудно за доказоказуеми в реалния свят, пак поради случайността която може да ги съпътства.

[ontar]

Темата за риск мениджмънта във форекса е изключително важна и съм сигурен, че всички са на това мнение. Аз лично доста често посещавам всякакви обучения за форекс (онлайн разбира се) и там темата за риска винаги я извеждат в отделна лекция и менторите много добре обясняват колко е важна за успеха на всеки трейдър. Има една теория или дори можем да я наречем правило във валутната търговия, че при отварянето на дадена сделка не трябва да се рискува повече от 1 до 5 процента от цялата сума в акаунта. Като много пъти се уточнява, че всъщност приемливият таван на риска е 3 процента, а до 5 процента може да се стигне само при така наречените екстремни ситуации. Аз обаче искам да използвам тази важна тема и да създам тука една полемика, задавайки важния въпрос как точно се изчисляват тези проценти риск? За целта ще дам един съвсем произволен пример, за да стане по-ясно какво имам предвид. Да предположим, че имаме един форекс акаунт с 5000 долара в него. Решаваме да рискуваме 2 процента от цялата сума в този акаунт т.е. 100 долара. Нарочно ползвам тези числа, за стават сметките по-лесни и да не се налага да вадим калкулаторите. Тука веднага задавам първия си въпрос - как е правилно да изчислим тези 100 долара риск? Без да гарантирам за изчерпателност давам възможните според мене отговори : 1.Отваряме сделка, която заема точно 100 долара марджин от сметката. 2.Няма значение с какъв размер е отворената сделка, но изчисляваме така стоп лоса си, че ако евентуално го удари да загубим точно 100 долара. Казвам всичко това, защото има вариант да пуснем поръчка с много голям обем, но съвсем близък стоп и при попадение върху него загубата пак да е в рамките на 2 процента т.е. 100 долара. Например ако търгуваме златото и направим сделка, която да ни гарантира по 33 долара печалба при движение с 1 долар в наша полза това ще ни блокира над половината пари от акаунта и ще изглежда страшно рисковано. Само че ако стопът е около 3 долара загубата ни на практика ще се вмести в съвсем приличните и разрешени от правилата 2 процента т.е. ще е около 100 долара. Това са моите разсъждения по тази тема и ще ми е интерсно какво мислят други трейдъри с повече опит.

[minkov]

Риск мениджмънта няма нищо общо с ангажирания марджин при една сделка. Даже сделките, които ангжират повече марджин като цяло са по-безопасни за трейдъра и за акаунта. Ако не за друго, то защото ограничват възможноста за овъртрейдинг, т.е. не ти позволява да отваряш много позиции, когато ти е ангажиран целия марджин.
Как се определя риска при една сделка:
Първо търсиш вход по определена стратегия - след входа се определя стоп и лимит. На база на определения стоп се изчислява обема на сделката, така, че при достигане на стопа загубата да не надвишава максималната стойност на определения за стратегията риск. Това за 3-5-10% или друго не е съвсем сериозно. Всяка отделна стратегия работи успешно при различен риск. Има стратегии, които са подходящи за търгуване с минимален риск - 0.5 - 1%, а има и такива при които може да се търгува и с повече от 10% риск - всичко е въпрос на тестване и изследване на конкретната стратегия - преди да се започне реална търговия трябва да се изяснитози въпрос иначе търговията е крайно несигурна и въобще е непрофесионално да се търгува нещо, без да е ясно какво може и какво не може. Това ще доведе или до неочаквани загуби или до миниизиране на печалбите, а истински добрия трейдър трябва да е сигурен, че е много близо до оптималните параметри на стратегията която търгува.
Много често дори добри стратегии се обявяват за непрспективни от даден трейдър само защото не е положил усилия да изясни оптималния параметър на риска и поради тази причина стратегията дава лоши резултати.
Лошото е, че много малко са тези, които се опитват да установят приемливия риск за една стратегия, а се хващат за някакви проценти, дето са ги чули от някъде и които проценти не са сериозно мотивирани.

[Quiven]

... Да предположим, че имаме един форекс акаунт с 5000 долара в него. Решаваме да рискуваме 2 процента от цялата сума в този акаунт т.е. 100 долара...

minkov ти го обяснил правилно- Пипсовете до Стопа умножени по Обема, ти дават евентуалната загуба( в твоя случай 100$)- 100$ / 5000$= 2%
При мен е същото с уговорката, че % го изчислявам върху всички отворени сделки( плюсови, минусови, добавки и т.н.), като при добавките(както при минусови, така и при плюсови сделки) често увеличавам размера, с което понякога увеличавам и РИСК-а. По принцип влизам с РИСК до към 1%, с добавките, ако има такива, внимавам да не надвишавам 2-2,5%, но понякога се случва и това, какво да се прави алчен съм
Имам въпрос към всички колеги, с реална сметка разбира се. На мен ми е любопитно, каква е вашата търпимост при плюсовите сделки, колко % е? Примерно при този пример, акаунт от 5000$, при какъв +, ръцете ви започват да стават неспокойни и искат да затворят сделките?( 2%, 3-5-10%?). При мен до към 3-5% търпимостта е нормална, около 7% ставам неспокоен, а към +10% и повече съм мнооого нервен( добре, че ми се е случвало рядко ). Как са нещата при вас с плюсовите сделки?

[ontar]

Риск мениджмънта няма нищо общо с ангажирания марджин при една сделка. Даже сделките, които ангжират повече марджин като цяло са по-безопасни за трейдъра и за акаунта. Ако не за друго, то защото ограничват възможноста за овъртрейдинг, т.е. не ти позволява да отваряш много позиции, когато ти е ангажиран целия марджин.
Как се определя риска при една сделка:
Първо търсиш вход по определена стратегия - след входа се определя стоп и лимит. На база на определения стоп се изчислява обема на сделката, така, че при достигане на стопа загубата да не надвишава максималната стойност на определения за стратегията риск. Това за 3-5-10% или друго не е съвсем сериозно. Всяка отделна стратегия работи успешно при различен риск. Има стратегии, които са подходящи за търгуване с минимален риск - 0.5 - 1%, а има и такива при които може да се търгува и с повече от 10% риск - всичко е въпрос на тестване и изследване на конкретната стратегия - преди да се започне реална търговия трябва да се изяснитози въпрос иначе търговията е крайно несигурна и въобще е непрофесионално да се търгува нещо, без да е ясно какво може и какво не може. Това ще доведе или до неочаквани загуби или до миниизиране на печалбите, а истински добрия трейдър трябва да е сигурен, че е много близо до оптималните параметри на стратегията която търгува.
Много често дори добри стратегии се обявяват за непрспективни от даден трейдър само защото не е положил усилия да изясни оптималния параметър на риска и поради тази причина стратегията дава лоши резултати.
Лошото е, че много малко са тези, които се опитват да установят приемливия риск за една стратегия, а се хващат за някакви проценти, дето са ги чули от някъде и които проценти не са сериозно мотивирани.

По принцип си прав, че когато даден трейдър е заел голям марджин с една поръчка то това намалява опасността да наотвори още много сделки с други финансови инструменти. Все пак при сегашните силни движения на валутния пазар винаги има риск да се получи слипидж или дори гап при изпълнението на близък стоп. За пример мога да дам много рискови финансови инструменти като златото, индексите и биткойна, които често правят резки и силни движения. Тогава ако човек е отворил поръчка с голям обем и близък стоп може да загуби много повече от това, което е планирал предварително. Днес при златото вече се получиха няколко неконтролируеми спада и в единия случай при мене имаше изместване от стоп лоса с повече от 30 цента, което не беше никак приятно. Много е спорно каква трябва да е последователността при определянето на стоп лоса и обема на дадена сделка. Има хора, които търгуват със стандартни обеми и след като изпълнят поръчката правят изчисленията къде да се намира съответния стоп лос. То дори форекс менторът от един курс ни показваше как да ги правим тези изчисления директно върху графиката с изтегляне на една линия от мястото на стартиране на поръчката до евентуалния стоп лос. Изобщо в тези курсове насърчават да се прави всичко предимно на графиката, което за мене е странно. Аз не отричам голямото значение на графичното изображение на цените, но предпочитам да ги имам като котировки в табличен вид. А относно какъв процент от сметката трябва да се рискува на мене най-много ми допада принципа, че колкото искаш да спечелиш толкова трябва да си готов да рискуваш. Дали такава теза е общоприета вие ще кажете.

minkov ти го обяснил правилно- Пипсовете до Стопа умножени по Обема, ти дават евентуалната загуба( в твоя случай 100$)- 100$ / 5000$= 2%
При мен е същото с уговорката, че % го изчислявам върху всички отворени сделки( плюсови, минусови, добавки и т.н.), като при добавките(както при минусови, така и при плюсови сделки) често увеличавам размера, с което понякога увеличавам и РИСК-а. По принцип влизам с РИСК до към 1%, с добавките, ако има такива, внимавам да не надвишавам 2-2,5%, но понякога се случва и това, какво да се прави алчен съм
Имам въпрос към всички колеги, с реална сметка разбира се. На мен ми е любопитно, каква е вашата търпимост при плюсовите сделки, колко % е? Примерно при този пример, акаунт от 5000$, при какъв +, ръцете ви започват да стават неспокойни и искат да затворят сделките?( 2%, 3-5-10%?). При мен до към 3-5% търпимостта е нормална, около 7% ставам неспокоен, а към +10% и повече съм мнооого нервен( добре, че ми се е случвало рядко ). Как са нещата при вас с плюсовите сделки?

Значи когато човек отвори поръчка с голям обем, но с близък стоп това би трябвало да е примливо ако рискуваната сума няма да надвиши 2-3 процента. Обаче има хора, които казват, че това е търгуване с прекалено големи обеми. Не знам дали греша, но за добавянето към вече отворени позиции съм чувал да казват, че това е така наречения "мартингейл" и има места, където това се смята за нарушение. Казвам го неслучайно, защото към края на декември месец аз използвах факта, че златото предимно поскъпваше и отварях сделки с много близки стопове, но и с големи обеми. Имах шанса да не ми заминат стоповете и да спечеля над 1000 долара, които обаче после не ми ги признаха и логично не ми ги изплатиха от една фирма. Причината беше, че съм търгувал "извън етичните норми" каквото и да значи това, ако правилно съм си го превел. Общо взето ми стана ясно, че няма смисъл да се поемат подобни големи рискове, защото ако спечелиш не е сигурно, че ще ти платят печалбата, а ако загубиш винаги е много гадно усещането.