Тема: Риск, дроудаун, профит
Това е само една от възможностите, защо се почва от ДД има и много други обяснения. Реално това е което определя ултимативно каква ще е печалбата, а не обратното. Нормалното за мен е да се търси повече ефективност при лимитация от ДД, отколкото намаляне на ДД при вече свършен факт.
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
Въпросът е как дадена система може да има кажи речи един и същи амкс дроудаун година след госина (с малки изключения на по-нисък или по висок)Първоначално написано от minkov
Аз съм на обратното мнение. Еднаквият брой сделки за ме е по-скоро белег на лоша система, която не екплоатира нещо много смислено. Пазара не прави едно нещо всеки ден и всеки месец той има ралично поведение, понякога имаме воалатилност понякога не, понякога имаме насочени движения понякога рейнджове.
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
Всъщност защо трябва да е смислено това което прави системата. В смисъл не е задължително на мен и на теб да ни изглежда смислено. Трябва да генерирара печалба, а дали ми изглежда смсилено това, което прави е все едно.
Това за равномерно разпределените сделки е от гледна точка на ТФ върху които работя - от М5 до М30 - на мен поне графиката ми изглежда еднаква всеки ден на тези ТФ или поне през няколко дни се повтаря - на по-големите ТФ вероянтно е по-дълъг кръговрата, но аз с тях не се занимавам.
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
Най лесно се постига по-висока ефективност с по-висок риск, както съм демонстрирал в първите постове на темата. Също така и чрез ползване на повече от една нискокорелирани системи. Дроудауна така пада а профита се вдига.
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
minkov (19-01-2021)
Абсолютно съм съгласен с всичките точки. Възниква още един въпрос - този ДД върху какъв период се отчита и сравнява при бактест? Очевидно година по година има възможността да има доста отклонение от средния за 10години. Първата оптимизация при такова откритие не е ли промяна на правилата не с цел повече печалба, а по-малко ДД? Което реално пак води до повече печалба.
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
minkov (19-01-2021), Нерегистриран (2)
Не трябва да е, принципно щом нещо работи и е устойчиво дългосрочно, може да го ползваме и без да знаем защо работи. В случаят имах предвид, че системата която има регулярни сделки, не експлоатира някоя конкретна зависимост а по скоро може да действа с по-голяма доза случайност. Тя просто повтаря някое действие , вместо да търси и чака конкретен пазарен сетъп който да експлоатира.
Колкото до увереността тя е от голяма полза когато системата има губеща серия и е в период на ДД, много по-лесно е да останеш с такава система. А това в крайна сметка е неизбежно за всяка една.
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
Сравнявам на календарна година ето един пример с едно портфолио
Средногодишния ДД е 26% вариациите в него не са много големи. Третата колона е съотнешението печалба/ДД
Правилата на системите се оптимизират така, че всяка система да е максимално добра, т.е.високоефективна (високо експектанси) и със стабилна крива, също и достатъчен брой сделки не толкова за ДД и профит, защото това може да има тежки последствия, но разбира се и те се взимат предвид. Дали ДД ще се понижи или профита вдигне е все едно и също нещо.
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
ДД варира в не малка степен всъщност, лесно има 30-35% разлика между годините. Съотнесено съм печабата ДД 20 или 30% може да значи 40 или 60% печалба. Не са много малки тези разлики. Въпроса е доколко са нормални и изобщо какво трябва да се очаква. За мен е леко спорен и въпроса с вариацията на броя сделки, по-скоро от опит клоня че яко някъде трбява да се позволи повече отклонение от средната стойност то е точно по този параграф.
За мен примерно от последните години 2015та има с 30% повече сделки и пропорционално повече печалба. Какво правя обаче с тази информация ако такива години има веднъж на 5-6? Лесно може да има и обратния вариант - година с 30% по-малко сделки.
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
Това е един от най-системните резултати като дроудаун който съм постигал в портфолио, има и някои по-добри но там системите са отпаднали поради една или друга причина. Пак екстремните стойности са сравнително блики, не е като една година да си с 10-15% друга с 30-35%. Ясно е че с такъв риск около 25% ДД не ти мърдат в даден момент, докато печалбата варира в доста широки граници. Интерсували ли сте се и ползвате ли Value at risk (VaR)?
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
minkov (19-01-2021)
Попаднах на интересна графика от Ейч Ес.
Ако след всяка загуба от 1%, правим след това печалба от 1% на следващия ден, ще загубим 2,25% от сметката си в рамките на календарната година. Т.е., 1 не е равно на 1.
Your observation of the fundamentals only makes you money when that observation or those fundamentals become part of the narrative.
Правила за публикуване
Влизам
Регистрация
Намери всички мнения
Подписвам
