Риск, дроудаун, профит

[K_W]

Анализирам си един сценарии, в който се намесват тези три компонента. А именно, смислено ли е изобщо да се търгува с нисък риск. Разбира се от гледна точка на инвеститори винаги ниския риск е предпочитан, както за привличането им така и зазадържането им. Но също така важни са и печалбите и техният размер. Приел съм че дроудаун около 30% е поносим за психиката, въпреки, че не е много лесен, също така дори и да бъде надвишен 2 пъти при непредвидени ситуации и пазарни катаклизми, сметката може да се възстанови и би оцеляла.
10-20% дроудаун звучи доста по приемниво и е доста по щадящ от психологическа гледна точка.
Ето и конкретни данни, от една календарна година от портфолио което съм сглобил. Избрах сравнително силна година, със висок максимален дроудаун.
Ето как изглежда година със стандартния риск който съм приел за портфолиото, при който дроудауна през годините е в рамнките на 30%

Ето как изглежда годината със двойно по нисък от приетият от мен риск


Виждате, че печалбата пада тройно, докато дроудауна с малко повече от 1/3 та.
От една съвсем проста сметка излиза, че ако търгуваме с двойно по ниският риск и 10к претърпявайки загуба от около 20% в даден момент, да приемем 2000$ потенциалната ни печалба е към 21 к.
Ако ползваме по-високият риск ни трябват 3к за да изравним печалбата, акто дроудауна от 30%, може да приемем за 900$

Какво мислите по въпроса?

[minkov]

То въпроса е повече психологически - аз бих заложил на по-малкия риск, въпреки значително по-малката печалба.
При варианта с по-голям ДД психологическия проблем даже не е в ДД, а в размера на последователните загуби.
Ако имаш здрави нерви и можеш да издържиш 10 последователни загуби на стойност 7500 долара няма проблем да ползваш и него.
В общи линии и двата варианта изглеждат приемливи и допустими за експлоатация.
Точно на тези графики най-голямата загуба е в края на периода, тъй, че е по-лесно да се преживее, ама когато търгува ще е в текущ момент и не е сигурно как ще се отрази на трейдъра върху психиката.

[K_W]

То въпроса е повече психологически - аз бих заложил на по-малкия риск, въпреки значително по-малката печалба.
При варианта с по-голям ДД психологическия проблем даже не е в ДД, а в размера на последователните загуби.
Ако имаш здрави нерви и можеш да издържиш 10 последователни загуби на стойност 7500 долара няма проблем да ползваш и него.
В общи линии и двата варианта изглеждат приемливи и допустими за експлоатация.
Точно на тези графики най-голямата загуба е в края на периода, тъй, че е по-лесно да се преживее, ама когато търгува ще е в текущ момент и не е сигурно как ще се отрази на трейдъра върху психиката.

Всеки би предпочел нисък дроудаун, все пак има и нещо което се казва loss aversion
Загубите са доста по-тежки за приемане и носят повече неприятни емоции отколкото същото количество печалби.

Но цифрите казват, че е крайно непродуктивно да търгуваме със нисък риск, дори глупаво. Все пак ако търгуваме с по-малко пари но по-високият риск ще имаме по-голям или същия потенциал за печалба, но част от парите ни ще са на сигурно, заделени.

[minkov]

То ако приемеш, че търгуваш с 20К, ама прибереш десетте на тайно място и в сметката има реално 10 а другите спят някъде на сигурно, на тази картинка ще имаш 20% ДД (примерно), а реално той ще е 10%
Друг е въпроса, че ако същото това го пуснеш да работи вместо с 10 с 5 или 3К вероятно въобще няма да стигне до края, а ще фалира, ако ползва същия риск при който тръгува с 10К

[ndimitrov73]

Анализирам си един сценарии, в който се намесват тези три компонента. А именно, смислено ли е изобщо да се търгува с нисък риск. Разбира се от гледна точка на инвеститори винаги ниския риск е предпочитан, както за привличането им така и зазадържането им. Но също така важни са и печалбите и техният размер. Приел съм че дроудаун около 30% е поносим за психиката, въпреки, че не е много лесен, също така дори и да бъде надвишен 2 пъти при непредвидени ситуации и пазарни катаклизми, сметката може да се възстанови и би оцеляла.
10-20% дроудаун звучи доста по приемниво и е доста по щадящ от психологическа гледна точка.
Ето и конкретни данни, от една календарна година от портфолио което съм сглобил. Избрах сравнително силна година, със висок максимален дроудаун.
Ето как изглежда година със стандартния риск който съм приел за портфолиото, при който дроудауна през годините е в рамнките на 30%

Ето как изглежда годината със двойно по нисък от приетият от мен риск


Виждате, че печалбата пада тройно, докато дроудауна с малко повече от 1/3 та.
От една съвсем проста сметка излиза, че ако търгуваме с двойно по ниският риск и 10к претърпявайки загуба от около 20% в даден момент, да приемем 2000$ потенциалната ни печалба е към 21 к.
Ако ползваме по-високият риск ни трябват 3к за да изравним печалбата, акто дроудауна от 30%, може да приемем за 900$

Какво мислите по въпроса?

Много ти е сложна задачката КВ. С много неизвестни. Още от тук с това избрах една силна година вече наклони везните. Ами избери и една слаба година с този риск да видим къде сме. Другото условие за кого търгуваме? За себе си или управляваме чужд капитал. Ако е за себе си няма проблем ние плащаме сметката, ама ако е за друг вече е друг въпрос. Трето ръчно ли търгуваме или автоматично. Тука идва фактора психика който спомена Минчев. И накрая ще завърша и с темперамента на трейдъра по агресивен или по консервативен. Та така по агресивната търговия разбира се е и по рискована. Повече риск но й евентуално повече печалба и обратно по консервативна търговия по сигурна от към риск, но пък по малко печалба. Може да се почне например по консервативно да се натрупа малко печалба и после постепенно да се вдига риска. Та трябва да се търси някакъв баланс. Нормално е с малки сметки са се търси по-голям риск все пак губим малко, а можем да спечелим повече и обратно големите сметки предполагат по консервативен подход разбира се не е задължително това. Избираме това което ни е по-комфортно на нас или на инвеститора за който работим според мен.

[K_W]

То ако приемеш, че търгуваш с 20К, ама прибереш десетте на тайно място и в сметката има реално 10 а другите спят някъде на сигурно, на тази картинка ще имаш 20% ДД (примерно), а реално той ще е 10%
Друг е въпроса, че ако същото това го пуснеш да работи вместо с 10 с 5 или 3К вероятно въобще няма да стигне до края, а ще фалира, ако ползва същия риск при който тръгува с 10К

Не е така сметката. Това не е единично събира това е една година в която се използва това ниво на риск и капитализиране. Именно това води до този резултат. Сметката с 20к е следната ако ги търгуваш с високият риск, около 30% ДД 670% печалба е 134к$.
Ако търгуваш със двойно по ниският риск ще имаш 20%ДД но печалба от 220% 44к$.
Какво става ако са 10к заделени и 10к търгуваш с високия риск отговарящ на 30% ДД печалбата ще ти е 67к, значително повече от тази при 20к и ниският риск, със по нисък потенциален риск.

Общо взето важният момент е че съотношението риск спрямо печалба не е линейно. При намаляване на риска дроудауна намалява линейно но печалбата експоненциално.

[100]

То ако приемеш, че търгуваш с 20К, ама прибереш десетте на тайно място и в сметката има реално 10 а другите спят някъде на сигурно, на тази картинка ще имаш 20% ДД (примерно), а реално той ще е 10%

Това ще правя и аз и идеята по принцип е супер, но с уловката, че за психиката двойния ДД изглежда пак зле на фона на двойно по-малкия акаунт. И в същото време на М15 и Н1 няма да ти стига 1:30 за паралелни позиции.

Иначе аз бих избрал нещо по средата или направо по-рисковия вариант, моите тестове ги правя със задание дане се превишават 25% ДД никъде, като съм предвидил още 5-10% буфер за евентуални отклонения наживо. Обикновено макса не се достига, но смятам, че е напълно възможно и в реда на нещата някой ден да го бие дори пазара.

[K_W]

Много ти е сложна задачката КВ. С много неизвестни. Още от тук с това избрах една силна година вече наклони везните. Ами избери и една слаба година с този риск да видим къде сме. Другото условие за кого търгуваме? За себе си или управляваме чужд капитал. Ако е за себе си няма проблем ние плащаме сметката, ама ако е за друг вече е друг въпрос. Трето ръчно ли търгуваме или автоматично. Тука идва фактора психика който спомена Минчев. И накрая ще завърша и с темперамента на трейдъра по агресивен или по консервативен. Та така по агресивната търговия разбира се е и по рискована. Повече риск но й евентуално повече печалба и обратно по консервативна търговия по сигурна от към риск, но пък по малко печалба. Може да се почне например по консервативно да се натрупа малко печалба и после постепенно да се вдига риска. Та трябва да се търси някакъв баланс. Нормално е с малки сметки са се търси по-голям риск все пак губим малко, а можем да спечелим повече и обратно големите сметки предполагат по консервативен подход разбира се не е задължително това. Избираме това което ни е по-комфортно на нас или на инвеститора за който работим според мен.

Годината както казах е представителна, горе долу средностатистическа за портфолиото. При слаба година капитализирането е много по малко и разликите не толкова значими, но тенденцията същата. Другите неща, които споменаваш са субективни и не мисля, че трябва да взимаме предвид. Идеята е да имаме оптимално използване на капитала и доходност при контролиран риск.
Системата си е една тя не е по агресивна или по пасивна сделките са си едни и същи само размера на лота варира.

[babaMETZA]

Само да кажа, че следя темата с интерес

[gambletrade]

В началото на ноември реших да трейдвам бонусарката като останалите ми сметки, че се събра прилична сума. Това е резултатът:



За едни добър, за други мизерен. За едни случайност, за други тенденция