Как да направим оценка на трейдинг система?

[K_W]

Как да направим оценка на трейдинг система?

За какво трябва да внимаваме, по какви критерии трябва да извършваме оценката, какво трябв да има и не трябва да има всяка трейдинг система, по какво да преценим, че трейдинг ситема е опасна?

[K_W]

Всяка трейдинг система трябва да съдържа няколко основни модула/набора от правила.
1. Сиганал за отваряне на пзоция(задължително)
2. Сигнал за затваряне на позиция(задължително)
3. Сигнал за прибиране на печалба(задължително)
4. Модул(метод) за управление на риска и определяне размера на позция(задължително)
5. Механизми за защита от пазарни катаклизми и други (не е задължително)
Ако някоя от съставните части на система липсва то тя е непълна и дори не си заслужава да бъде оценявана и анализирана.

[100]

Освен математиката зад оценката на дадена система има и момента, в който колкото и добра да е системата то тя може да не е добра за теб лично. През годините доста пъти съм стигал до моменти, в които имам работеща система, която на хартия отговаря на всички условия за добра система, но в реалния живот не ми пасва на стила или моментното развитие и същата се превръща в непечеливша или по-често дори губеща система.

Има момент в който заради психика или житейски ограничения да се наложат корекции, които да не са издържани математически или с други други думи да влошават резултатите. Лично за мен съм достигнал до извода, че размера на печалбата не е най-важното ако начина, по който се изкарва тази печалба не е правилния за мен лично. Това, което на хартия е супер, но наживо ти образува отрицателни емоции и не ти е приятно за търгуване едва ли ще просъществува много дълго, което пък значи че едва ли ще видим потенциалните печалби.

Ако генерализираме нещата сред системите отговарящи на базовите условия - добро р:р за годината или 1:2 ДД/възвращаемост и макс ДД примерно 25%, то следва голямата цедка от факторите изникващи при реалното прилагане. След първите няколко седмици иникват въпроси за решаване, рядко ако не сме търгували подобен тип система ще можем да предвидим всичките проблеми наживо свързани с изпълнение, психика и дори физически ограничения.
Система, която ще се екслоатира по-дълго от 6мес или година просто трябва да отговаря на всички условия, не само да е печеливша на хартия.

[K_W]

Когато попаднем на система за търговия, независимо от интернет, измислена от нас, закупена или от някой ментор или приятел първо трябва да се уверим, че тя съдържа компонентите от горният пост (ще разгледам и какво седи зад всеки от тях). Следващото нещо което ни трябва след като всички компоненти са налице е да си осигурим статическа информация за представянето на тази система. Тази информация може да е в няколко различни форми, а именно, бектест направен от нас или този който ни предлага системата (тук трябва да се внимава много, тъй като тестовете може да недостоверни или дори фалшифицирани) или реален трак рекърд със системата. Бектестовете може да са от автоматизирана система и директно от платформат, като често те са малко по-достоверни, или от ръчен тест, наш или на вендора. Трак рекърда също е опция, но често там системата може да е претърпявла еволюция, да е дпроменяна или да не е спазвана стриктно в дадени моменти, следователно да си извадим грешни изводи за бъдещото представяне и качествата на въпросната системата. Аз лично предпочитам тестовете.
След като имаме статистическа достоверна информация за представянето на системата може да започнем да анализираме показателите на тетовете или трак рекърда.

[K_W]

Сиганал за отваряне на позция
разбира се без това не може, въпреки че съм виждал системи, които отварят позиции, без реално да са получили някакъв конкретен сигнал, просто се отваря позиция в произволна посока, след което системата/трейдъра започва да я "управлява". Често повечето гридови ситеми търгуват по този начин, като ако посоката на позцията е гршена започва да се отваря върволица от други позиции, които да компенсират загубите от предходните, може да са в различни посоки от предходната или добавки в посоката на първата. Често това става и в комбинация с увеличаване на обемите. След като видя нещо такова аз лично насочвам стратегията към ресайкълбина с бутоna delete. Всички такива системи свършват с фалити поради простата причина, че ръста на печалбата е линеен, а този на риска експоненциален. Лесно е да ги познаете и само по кривата и често присъстващата изоставаща крива на екуити. Релен пример:

Смятам, че сиганлът за отваряне е най-важният момент за всяка система и трябва да се основава на смислена логика, като най-добре да не е в следствие на комбинация от много индикатори и отварянето да не става на база сигнали от много малки тайм фреймове и в часовете около отваряне и затваряне на пазара, Азиатската сесия като цяло е нещо което трябва да се избягва поради ниската ликвидност и високите спредове.

[K_W]

Сигнал за затваряне на позици
Под сигнал за затваряне на позиция имам предвид най-вече сигналите за затваряне на губещи позиции. Най-смисленият начин за затваряне на губеща позиция според мен е чрез използваенто на стопопове. Стоповете имат много противници и малцина ги обичат, поради простата причина, че те носят най-често загуби. Въпреки това всяка система без изключение трябва да има видни на графиката зададени в платформата стопове. Има редица варианти за затваряне на губещи позиции без да са видни в платформата, но аз не съм им фен. Причината да говоря за стоп виден на платформата е проста и тривиална, платформата винаги може да изгуби вързка с брокера, интернет, ВПС-а, дори самият брокер може да има технически проблеми, особено в случаи на пазарни катаклизми, когато вероятността да ви трябва стоп е най-голяма. Затова аз предпочитам стоповете да са поставени заедно с отварянето на позциите и регистрирани на брокерският сървър. Във никакъв случай не си мислете, че вие може да затворите ръчно или малкият риск би ви спасил от загуба на акаунта, при флаш крашове цените се сриват с 1000 пипсове за минути, най вероятно броекерският сървър няма да приеме и поръчката ви. Все пак трябваи да спите и да ходите до тоалетна, няма гаранция че пазарът ще ви чака.

При висчки положения стопа може да се сложи и като авариен, там където системата е сигурна, че цената няма да стигне. Стоповете са пътят към успешният и професионалният трейдинг. Никоя система не е безгрешна и загубите са част от играта, всеки трейдър трябва да се научи да ги приема. Ако системата не задава стоп вие просто оставяте брокера да сложи стоп под формата на маржин кол, но тогава голямата част от парите ви ще е изгубена.

[ndimitrov73]

Въпроса е как да направим тест на система за ръчна търговия. Където аз си определям нивата. В зависимост от тези нива определям стоп и таргет и накрая следя внимателно пазара, ако ми даде сигнал, че съм в грешната посока съм готов да затворя позицията и да чакам сигнал за вход в обратна посока. Което ми се е случвало и много рядко съм грешал. Те това е големия въпрос. Има ли начин да се запише трейдинга ми примерно за ден, седмица, месец и после да ми се направи оценка на трейдинг ситемата?

[minkov]

Оценка на всяка система, няма значение дали е ръчна или автоматизирана се прави за някакъв дълъг период. За седмица-две или няколко месеца няма да се получат ясни резултати. Трябва да има поне година история (минимум) за да се направи реалистична оценка.
Най-елементарния начин е да се запише историята като детайлен репорт от историята в МТ4 - в този отчет са изнесени основните показатели на стратегията, които са достатъчни за първоначален анализ, въпреки, че няма да е съвсм изчерпателен.
Първото нещо е визуалния анализ - кривата на баланса - за човек, който разбира от тази крива могат да се направят много изводи, които са базирани на това което се вижда и нямат математически измерения.
Следващата стъпка е анализ на показателите от репорта.
Репорта изглежда така:


По интересните показатели са:
Ограденото с червената елипса - математическото очакване, или средната печалба на сделка - тук има уловка - примерно на горната картинка 1.56, показва, че при 100 сделки би трябвало да има обща печалба 156 долара, обаче това е неточно, защото зависи от размера на лотовете, затова е добре сделките да се приравнят в пипове и тогава отново да се изчисли показателя, тогава ще се знае колко пипа средно се печелят от сделка, което е по-реалистично. Според мен ако това число в пипове е поне 3 пъти по-голямо от спреда при който се търгува, може да се приеме, че системата е прилична.

Друг важен показател в профит фактора - на картинката - ограденото със синя елипса - изчислява се като съотношение между общо печалба/общо загуба - колкото е по-голямо, толкова по-добре - и този показател е зависим от размера на лотовете, затова също е добре да се преизчисли в пипове, за да носи реалистична информация.

Със зелената елипса е ограден максималния дроудоун на системата - от него става ясно до колко е рискова системата - колкото по-малко е числото, толкова по-сигурна е системата.

Оградените със жълто и сиво показват съответно процента и броя на печелившите и губещите сделки - не е кой знае колко важен показзател.

Оградените цифрички с черна елипса показват броя на максималния брой поредни печеливши и губещи сделки - важен показател, за да се знае, до колко може да се влоши представянето на системата.
А под тях цифричките дават средно по колко печеливши и по колко губещи поредни сделки дава системата.

Горе долу това са основните показатели за първоначален анализ на всяка търговска система.

[K_W]

Системата за ръчна търговия може да се бектества , доста по-трудоемко е и за разлика от няколкото минути, които са нужни за тестване на автоматизирана система един цялостен и подробен бектест може да отнеме седмици. Това обаче не трябва да ви спира, защото може да ви е от огромна полза, не само ще разберете качествата на ситемата ви и дали е дългосрочно печеливша, но ще я научите наизуст и ще осъзнаете колко важен е системният подход. За съжаление оптимизирането на система в ръчен вариант би ви отнело години ако искате да извъртите повечко комбинации.
Начини за ръчни бектестове:
1. https://www.thinkmarkets.com/en/trad...s/thinktrader/
Тхинк маркес купиха платформата на Tradeinterceptor (разработена в БГ) която имаш функции за ръчни бектестове, нямам много актуална информация, но който му е интерсно е насока в която може да се информира.
2. Допълнителен софтуер за МТ4, с помощ от приятел, който го използва, не успявам да го кача във форума ще го кача в докс, ако някой търси файла след изтичнае на възможността за сваляне да ми пише https://dox.abv.bg/download?id=7076ed242e# - Линк за сваляне
Слагате в индикатори и после зареждате в МТ4 тестера и стартирате периода който искате, след което търгувате на графиката. Разбира се трябва да сте си свалили и история за МТ4, това вече е обяснявано в други теми, но ако някой има затруднения да пише.

[K_W]

Сигнал за прибиране на печалба
Сигналът който използва системата, която анализираме/използваме за релизиране на натрупаната печалба е също много важен момент. Тук обаче за сметка на действията при затваряне на губещи позиции, а именно поставянето на стопове, които да са видни на графиката и записани на брокерският сървър, можем да сме много по-гъвкави. При взимането на решение, какъв метод да изпозваме ние можем да се съобразим с теория на вероятностите и неизменната случйаност и хаос, който присъства на пазарите. Неминуемо в дадени ситуации ще сме оцелили печелившата посока с дадена сделка и цената може да направи неочаквано голямо движение в нашата посока, без реално това да е било част от идеята на сделката, моделът който следва системата или първоначалните ни виждания за сделката. При прибирането на печалбите може да се оставим да бъдем късметлии. За целата системата трябва да използва таргети, фиксирани по време, или пълзящи стопове. Само чрез тези два метода може да се възползваме в случай на големи пазарни катаклизми, които придвижват цената в печеливша за нас посока и да реализираме многократно по- големи от очакваните печалби. Фиксираните стопове също са хубаво нещо и аз харесвам системи които ползват такива. Система която дава добри резултати с фиксирани стопове обикновенно е по-устойчива и вероятността тя да използва реалан пазарна зависимост е по-голяма, тъй като късмета и случйаността на пазарите има много по-незначителен принос за резултатите и.