Съотношение печалба загуба, има ли правилно такова?

[K_W]

Съотношението печалба загуба е много обсъждан и важен момент при всяка система. Често срещаното "правило" което се е превърнало в клише е, че трябва да използваме положително съотношение при което печалбаа да е в пъти по-голяма от загубата. Има хора, които търдят, че използват 1:3 дори 1:5. Това значи, че ако приигубеща сделка губим 100$ то при печелиеша ще печелим 300-500$. Преди години аз също вярвах във този подход, но хилядите тестове които съм направил ме научиха на друго, научиха ме, че съотношението печалба загуда е като скачен съд с успеваемоста на стратегията и е изключително рядко срещано съотношение по-голямо от 1:2 да работи релно и а води до нещо смеислено.
Какво съотноешние работи според вас?

[sorento]

Това сме го обсъждали, входовете с такова съотношение са по редки.
Достигането на таргета, също.Зависи от системата.
Ако системата е, А+Б+Ц=вход, стоп и тейк, няма как да е ок това правило.
Но, има и други видове системи.По-дългосрочните например.
Так също, ако търгуваш пробив или фалшив пробив.
Там има редица условия за изпълнение.Едно от тях е да разбираш какво се случва на графиката.
Това обаче, не можеш да го роботизираш и ще е трудно за асимилиране.
При фалшив пробив, много често се получава 1:3, 1:5 и т.н.
Иначе, ползвам една зависимост, която работи много добре.
Там даже е 2:1.Стопа е два пъти по-голям от тейка.
Лошото е, че няма много сделки.

[hanuman]

Не мисля, че има някакво строго определено съотношение, и всичко си зависи от стратегията, но е вярно че са като скачени съдове, а и намалената успеваемост при по - голямото съотношение на някои може да се отразява кофти на психиката, докато на други обратно ще загуби някоя и друга сделка и остава спокоен защото знае, че следващата печалба ще го изведе на плюс. Аз лично предпочитам 1:1.5.

[100]

съотношението печалба загуда е като скачен съд с успеваемоста на стратегията

И в при екстремни залирания от знатната среда броя сделки със съответните параметри намалява рязко. В годината можеш да имаш примерно
300 сигнала с р:р 1:1 / 65%
300 сигнала с р:р 1:1,5 / 58%
100 сигнала с р:р 1:1 / 70%
100 сигнала с р:р 1:3 /55%

Грубо в такава посока варират нещата, идеята е да се намери златната среда като печалене/психика.

[K_W]

Интересно ми е някой изплзва ли системи с негативно съотношение печалба, загуаба? Система при която стопа да е малко по-голям от таргета. Намерил съм дорбри такива настройки за една от системите котио ползвам, но донякъде насадения предрасъдък за положителното съотношение ми пречи да я приложа спокойно и уверено.

[100]

Ако е близо до 1:1 има шанс да работи, примерно 1:0,8 би бил минумума до който бих паднал преди просто да сменя концепцията/системата.

[K_W]

Ако е близо до 1:1 има шанс да работи, примерно 1:0,8 би бил минумума до който бих паднал преди просто да сменя концепцията/системата.

А защо, какво ако е 1:0.7? Според мен трябва да се замислим откъде идва това съотношение какво го определя?
Аз стигам до извода, че съотношението се определя от характера на инструмента и конкретната зависимост която експлоатираме. Какво ако инструмента и зависимостта предоставят възможността за печалба 0.5. при риск 1 и при това съотношение постига най-добра ефективност и най-гладка крива? Трябва ли да го подминем, само защото не се вписва в клиширани правила?

[hanuman]

Интересно ми е някой изплзва ли системи с негативно съотношение печалба, загуаба? Система при която стопа да е малко по-голям от таргета. Намерил съм дорбри такива настройки за една от системите котио ползвам, но донякъде насадения предрасъдък за положителното съотношение ми пречи да я приложа спокойно и уверено.

Имам такива две контрещи системи едната е седмичната контра на кабела, и евройена, а другата е на 30м, но нямам психиката да я търгувам, някои неща не мога да ги приема дет вика Георги хладнокръвно, ама понякога я джасам на бонусарката.

[100]

А защо, какво ако е 1:0.7? Според мен трябва да се замислим откъде идва това съотношение какво го определя?
Аз стигам до извода, че съотношението се определя от характера на инструмента и конкретната зависимост която експлоатираме. Какво ако инструмента и зависимостта предоставят възможността за печалба 0.5. при риск 1 и при това съотношение постига най-добра ефективност и най-гладка крива? Трябва ли да го подминем, само защото не се вписва в клиширани правила?

Тук въпроса е че имя всевъзможни начини да се печели, но някои са толкова малко веорятно и статистически използвани, че няма смисъл да ги броим. Крайно малкото р:р е един от тях, образно казано това не се брои за "нормално". Ако обаче ти излизат сметките обективно защо не?

[minkov]

Аз пък си мисля, че няма универсално правило и трябва да се оптимизират параметрите.
При каквито параметри дава най-добри резултати, такива трябва да са.
Аз имам една на евро долар с отрицателно съотношение печалба/загуба и то 1:2 и си бачка без проблем и печели.
Системите с о отрицателно съотношение на печалба/загуба имат обаче един много голям недостатък: работят само с фиксиран лот. При увеличаване на обема с всяка печалба започват да губят. Лесно се обяснява защо.
Аз поне не съм успял да намеря система с отрицателно съотношение печалба/загуба, която да работи с активен ММ, което ще рече, че такива системи печелят малко. Ама не пречи да се ползват, щом печелят, колкото толкова.
Въобще активния ММ работи толкова по-добре, колкото е по-голямо съотношението печалба/загуба.