Съотношение печалба загуба, има ли правилно такова?

[100]

В обективния свят пазара няма таймфрейм, така, че съотнасяш обективното (стопа) към субективното(таймфрейма) е несериозно
И стопа, и лимита, и съотношението печалба/загуба, и всички останали параметри трябва да са такива, каквито са получени при оптимизация на стратегията.

Абсолютно, но аз имат предвид по-скоро, че е станало фикс идея на много хора да се опитват да прецизират стопа на много по-малък фрейм. Система, че трбява да има е пределно ясно, но не всички вариации могат и ще бъдат тесвани тъй че концепцията или стартовата точка е добре да бъдат смислени.
Защо някой би гледал тренда на Н4 ако гони 10-15 пипса интрадей На М15 или М5? Когато се търси и голямо р:р на база вход на М15 и голям тренд на Н4, това което става редовно е че се губи цялата идея на първоначалната позиция. Влезнал си за да хванеш част от някакво хармонично АБ-СД движение със съотвения стоп и в момента, в който стигнеш примерно 1:1,5 започваш да чакаш през всевъзможни корекции и дори нови входове за да направиш по-голямо р:р. Добре е без значение каква е стратегията логиката и причини да се вземе вход на определено място и с опеделен размер да не се размиват до стопа или лимита, както и през това време да няма други входове.

[ndimitrov73]

Добре е без значение каква е стратегията логиката и причини да се вземе вход на определено място и с опеделен размер да не се размиват до стопа или лимита, както и през това време да няма други входове.

Ама точно това е логиката. А през другото време може да се правят входове ама на други инструменти защото РР когато е 4-5 на дневна му трябва време понякога 2-3-4 дни да стигне таргета. Стопа в повечето случаи е лесен, ако си объркал посоката до няколко часа или 1-2 дена по рядко пада. През другото време, ако някой инструмент е влязал в зона на позиция не е за изтърване. Въпроса е да преценяваме добре риска и да не тварим сметката излишно с голям риск. Общо взето такава е логиката да се влиза където влизат големите и да се излиза където излизат големите т.е. зони на съпротива и подкрепа. Те за това са зони на съпротива и подкрепа защото големите поставят ордерите и влияят нацената. Там е най-изгодно да се влезе с малък стоп и гониш подкрепата или съпротивата да разтвариш което е в най-лошия случай 2-3 РР най-добрия може да стигне и 10 и повече РР. Движението трябва да се използва докрай като сърфистите. Хеащаш вълната и държиш докато се изчерпи. Само ще си довърша мисълта, че това е трендове търговия. Сделки срещу тренда са висш пилотаж. По рискови, по малка вероятност да се получат и т.н. там РР трябва да е по малък от 1 до 2 макс.

[K_W]

Ето една интересна стратегия от към съотношение печалба загуба. Като цяло съотношение стоп таргет повече от 2 може да работи дългосрочно изключително рядко. Поне това е моят опит на база хиляди тествани стратегии и различни настройки. Не знам до колко извадката ми може да е представителна, тъй като реално през всичките години които се занимавам с тестваме и търсене на системи съм намерил не повече от десетина които реално печелят дългосрочно.
Важно е не само каква точно е логиката на системата, но и кой точно е инструментът, това поне бяха моите наблюдения до момента. Статистиката е от бектест с фиксиран лот с тикови данни, плаващ спред, комисионна и слипидж. Максимално близки до реалните пазарни условия. Периодът на теста е от 2003 г. до този месец на 2021г. Инструментът е EURUSD.
В теста виждате, че печеливпите тредове са само 23% а среднопечелившата сделка е близо 6 пъти по- голяма от средно губещата.
Тази стратегия е по-необичайна и има доста странни правила, но е факт, че статистиката след значителен период от време и голям брой сделки е такава. Тествал съм стратегията и на по-ниско качествена история от 1999 година и също така печели, без кривата да се различава особено. Като цяло правилата и не ми допадат много, но все пак я използвам, поради наистина добрата и статистика и стабилно представяне с десетилетия наред. В крайна сметка приемам, че моята субективна преценка, за качествата на правилата е по-малко стойностна от статистиката и тестовете. В крайна сметка тази стратегия и преставянето и от гледна точка на съотноешние печалба загуба е по-скоро изключение от обичайното. А никата успеваемост е доказателство, че съотношението печалба загуба винаги е като скачен съд с успеваемостта. Друг е въпроса как се издържа система при която близо 80% от сделките завършват със загуба.

[minkov]

Като гледам данните - понякога вероятно има по 2-3 и дори 4 месеца без печеливша сделка - това наистина е трудно да се издържи ако нямаш вяра в системата.
Вероятно наличието на точно такива периоди без печалба са причина да се провалят повечето кандидат алготрейдъри.
Наистина ако сега започваш с алготрейдинга и пуснеш една система дето 2-3 месеца генерира само губещи сделки е съвсем логично да я обявиш за крайно безперспективна и да я зарежеш и по този начин да изхвърлиш безценен диамант на бунището.
Затова и трябва да се тества, за се знае какво да се очаква от една система, а не да се пусне за две седмици и като не удвои резултата да решаваме, че не става за нищо.
На горния тест всъщност най-хубавото е малкия драудаун - реално межеш да я пуснеш с 500 долара и да си бачка без проблем или съответно с по-голям капитал, ако разполагаш с такъв, и по-голям лот съответно, т.е. риска при тази система е практически никакъв като се гледа драудауна съчетан със стабилната крива на печалбите.

Между другото аз от известно време имам силни резерви към тестването на дълга история върху тикови данни и вече съм се ориентирал само към системи, които работят на опън бар и съответно тествам на история от едноминутни барове - според мен това е по-сигурния начин да имаш реални резултати от тестовете. Вярно, че се изтърват някои зависимости, но пък е съвсем сигурно, че резултатите са реални и на лайф ще получиш идентични резултати.
Това ми мнение се наложи след като съм правил проучвания на тиковите данни от няколко брокера и съм стигнал до извода, че всеки по някакъв начин моделира тиковете и при отделните брокери са различни и съответно ботовете работят по различен начин на различните брокери.

[K_W]

Еджът, който имат повечето печеливши и оцеляващи стратегии определено не е твърде голям. Краткосрочно той е едва различим от случйността, като дори на моменти изглежда, че сигналите им е по-добре да се взимат на обратно. За това в голяма степен допринася ниската им успеваемост. Тези впечатления обаче са силно погрешни и субективни. Единственто на което тряба да се базираме е са цифрите и статистиката. Аз също съм се изумявал многократно как система се определя като добра или за нищо не ставаща след само седмица две лайв тест. Въпросната система от която показах картинка е преживявала стагнация (период без нов връх) от 490 дни. Наистина малцина биха останали с нея за толкова дълго и дочакали новият връх, макар и половината от периода да е спад а другата възход.

Лайв теста не може да ни научи на много и единствената му цел е да видим дали реалните сделки съвпадат с тези от бектеста за същият период.
Относно тестовете, да със сигурност системите, които работят на опън бар дават по-надеждни и точни резултати при бектестване, въпреки, че и при тези данни има разминавания.
Това, което правя аз със всяка система е да я подлагам на различни стрестестове, увеличавайки и намаявайки спреда, тестове на минутни, данни, тестове с тикови данни, тестове с тикови данни, комисионна и слипидж извън нормалния. Също така тестам системата и на различни инструменти и тайм фреймове. Макар и всяка система да трябва да има конкретни настройки за всеки отделен инструмент, поради неговите особености и различаващи се котировки и интензивност на движения, смятам, че истинските работещи системи улавят непреходни пазарни зависимости, които неминуемо присъстват и при други инструменти.
Чрез тестовете на различни данни (минутни, тикови, тикови с плаващ спред и слипидж) придобивам по-голяма увереност, дори и да има малки разлики в резултатите, ако системата печели, на при всички тях и има сходно повоедение от тя е устойчива и на вариациите в котировките на различни брокери.

[ontar]

Темата е интересна откъдето и да я погледнеш и виждам, че има много задълбочени коментари. Няма да споря в тази насока, но за мене всичко това е суха теория, а на практика често се получават различни неща. Ако питате мене както и да нагласяме една стратегия за търгуване много трудно ще я накараме да работи в режим на някакво трайно зададено съотношение печалба/загуба. Не ангажирам други с това мое мнение, но аз смятам, че при печалбите и загубите много по-важно е времето. Имам предвид дадения период. Влиза дадената система в режим на печалби и ги трупа една след друга и може до загуби изобщо да не се стигне. Става дума за определен отрязък от време естествено, защото в спедващ период може да се попадне в режим на една след друга загуби. Сигурно ще има хора, които няма да приемат тези мои твърдения, но такива са моите непосредствени наблюдения и няма как да кажа на черното бяло. Може би има значение, че аз не ползвам автоматични системи за валутна търговия и дори не съм се занимавал да ги изучавам в детайли как работят. Сигурно е по-лесно и по-малко рисковано да се търгува с автматизирани стратегии и това не го отричам, но аз си карам изцяло на ръчна търговия. Знам че няма как само да се печели и съответно само да се губи на валутния пазар. Важното е постъпленията от печалбите да са повече от загубените средства и това е достастъчно да се смята една стратегия или система за успешна. На този етап аз така ги разбирам нещата. Мисля си че няма правилно съотношение за печалба и загуба или поне на мене не ми звучи добре. Ако реша да си направя анализ на сделките нищо чудно да намеря някакво съотношение, но това ще е само временна стойност, която с времето ще претърпи промяна. Така предполагам без да бъда на сто процента сигурен естествено.

[Aquila]

За да възстановите загуба от 1% ви е необходимо да реализирате печалба от 1%.
За да възстановите 50% ви е необходимо удвояване на сметката.
За да покриете загуба от 70% трябва да увеличите сметката с 233%!

[gambletrade]

Ноторният Пешката Караиванов от един друг форум казваше: 'ПРОФИТ НЕВЪР РОНГ!!!!'

[100]

Ако обема е фиксиран, а не риска 50% са си 50%. Ако риска е константата то звучи ужасно на първо четене загуба от 50%, но тази загуба би била буквално фалит в противен случай ако не се актуализира обема/риска на всяка сделка т.е. на всеки пореден стоп намаля обема.

[Quiven]

За да възстановите загуба от 1% ви е необходимо да реализирате печалба от 1%.
За да възстановите 50% ви е необходимо удвояване на сметката.
За да покриете загуба от 70% трябва да увеличите сметката с 233%!

Едва ли е от голямо значение постта ми, но графиката не отговаря на истината. Информацията не е коректна. Няма как загуба от 1%(5%) да може да се възстанови с печалба 1%(5%). Просто са закръглили числата, като коректните числа са за 1%-1,01%, 5%-5,26%, 10%-11,11%. Отделих малко време, за да изведа коректните съотношения: при загуба от х%, за да се възстанови сумата, печалбата трябва да е у%, като у% = х% : (1-х%)