Съотношение печалба загуба, има ли правилно такова?

[100]

A има ли проблеми ако се изолират резултатите по години? Не мога да се оринтирам от броя сделки макар да се знае че старта е 2006. Ако и така издържа то уж всичко е супер...на теория.

[K_W]

A има ли проблеми ако се изолират резултатите по години? Не мога да се оринтирам от броя сделки макар да се знае че старта е 2006. Ако и така издържа то уж всичко е супер...на теория.

Какви проблеми и какво имаш предвид по изолират по години?
Ето какъв е резултата от 2004-та в % с този риск

[100]

Какви проблеми и какво имаш предвид по изолират по години?

"Проблема" не случайно в кавички го слагам, е че има доста лоши години. А сумарно изглеждат супер данните. Първите 3 години биха ме спрели по моите критерии, в момента точно върви година, която дава по-малко печалба от нормалното и разсъждавам доста над тези въпроси, макар да знам, че няма грешна търся такава профилактично. Но при мен нас тест стартово няма такива години изобщо и стои въпроса какво ще стане ако започнеш 2004-та и 3 години си на загуба? 2017-2018та си около нулата също, ако на 2 пъти в цялата история има шанс наживо да стане провал, то сме длъжни да броим теста за неуспешен.
Ако е част от портфолио нещата са далеч по-оптимистични разбира се.

[Sorrentino20]

Какви проблеми и какво имаш предвид по изолират по години?
Ето какъв е резултата от 2004-та в % с този риск

Как се случва толкова много месеци да са на 0 ? ...и какъв риск държиш на теста?

[K_W]

Как се случва толкова много месеци да са на 0 ? ...и какъв риск държиш на теста?

нулевите месеци са такива в които няма сделки, риска е примерен който съм избрал според дроудауна.

"Проблема" не случайно в кавички го слагам, е че има доста лоши години. А сумарно изглеждат супер данните. Първите 3 години биха ме спрели по моите критерии, в момента точно върви година, която дава по-малко печалба от нормалното и разсъждавам доста над тези въпроси, макар да знам, че няма грешна търся такава профилактично. Но при мен нас тест стартово няма такива години изобщо и стои въпроса какво ще стане ако започнеш 2004-та и 3 години си на загуба? 2017-2018та си около нулата също, ако на 2 пъти в цялата история има шанс наживо да стане провал, то сме длъжни да броим теста за неуспешен.
Ако е част от портфолио нещата са далеч по-оптимистични разбира се.

Много неща могат да се кажат по тези въпроси, като цяло има такива зависимости/системи защото са трудни за експлоатиране от психологическа гледна точка.
Другият важен момент е че на такива системи не трябва да се гледа като на "единична бойна единица" Аз лично използвам тази стратегия като допълваща портфолио от системи, като тя е доста добро допълнение тъй като има много ниска дори отрицателна на моменти корелация с останалите и не само че вдига профита а и намалява дроудауна на портфолиото.
Относно първите години, трябва да се обърне внимание на инструмента и поведението му през тези години, аз мисля, че е лесно да забележи какво имам предвид, дори с един бърз поглед към графиката и поведението/воалтилността през годините преди 2006та.

[K_W]

Ето как изглеждат нещата със малко по висок риск, с който търгувах системата до момента



Макар и дроудауна на теста да е висок, в разбивката по години и месеци се вижда, че този дроудаун не е в следствие на единично събитие т.е. в комбинация със други системи може да очакваме намаляване на максималният дроудаун който най вероятно е бил в следствие на няколко губещи месеца (не съм го търсил точно къде е, а и релативния дроудаун, често е в следствие на екуити ръст и последващо удряне на стопове преди таргетите).

[100]

Дроудауна е горе долу в нормите или може да се направи да е. Това което аз бих гледал е че за толкова висока успеваемост има не малък брой губещи месеци по години, това на какво се дължи реално? Моята успеваемост е с няколко процента по-ниска при 1:1 и губещите месеци са наполовина или по-малко. Колко сделки са в месеца средно?

[K_W]

Дроудауна е горе долу в нормите или може да се направи да е. Това което аз бих гледал е че за толкова висока успеваемост има не малък брой губещи месеци по години, това на какво се дължи реално? Моята успеваемост е с няколко процента по-ниска при 1:1 и губещите месеци са наполовина или по-малко. Колко сделки са в месеца средно?

Това си е до системата, в печелившите месеци има повече сделки, когато има сигнали и силни движения системата може да има клъстери от голям брой печеливши сделки, защото отваря докато има движение в посоката и докато когато сигналите не са сполучливи или слаби сделките са единични и по-скоро губещи

[minkov]

Ако се върнем на основния въпрос относно правилното съотношение на печалба/загуба може да се каже следното:
Ако имаме точка Х, която се явява вход за стратегията и при някои съотношения на печалба/загуба има доказано ПМО.
Та кое от всички съотношения е най-добро?
Според мен зависи от критериийте и личните предпочитания на трейдъра.
За един правилно е това с най-добра крива на баланса, за друг -това с най-голяма печалба, за друг - това с най-малък ДД и т.н.
Та в зависимост от предпочитанията на конкретния трейдър за един ще по-добро еднота, а за друг -другото.
Според мен няма как да са удовлетворени всички критерии едновременно или ако има то това ще е някаква наистина митична суперстратегия

[Sorrentino20]

Макар и дроудауна на теста да е висок, в разбивката по години и месеци се вижда, че този дроудаун не е в следствие на единично събитие т.е. в комбинация със други системи може да очакваме намаляване на максималният дроудаун който най вероятно е бил в следствие на няколко губещи месеца (не съм го търсил точно къде е, а и релативния дроудаун, често е в следствие на екуити ръст и последващо удряне на стопове преди таргетите).

Това пък защо,..ако пуснеш 3 трендови системи (например), а се окаже 5 месеца ниска волатилност и рейнджове тогава трите ще носят загуби. Ако са напълно различни като концепция може и да става ама...