Съотношение печалба загуба, има ли правилно такова?

[Sorrentino20]

Не разбирам от EA-та и винаги съм се чудил защо на теория/отчети изглеждат добре, а на практика не печелят.

[K_W]

Не разбирам от EA-та и винаги съм се чудил защо на теория/отчети изглеждат добре, а на практика не печелят.

Има и такива при които няма разлика между теория и практика.
При тези при, които резултатите от едното не съответстват на другите може да има много причини, неправилно тестване, неподходящи условия в кода на системата, некачествена история върху която се тества, непригодна за лайв система, това са най-често срещаните.

[minkov]

Не разбирам от EA-та и винаги съм се чудил защо на теория/отчети изглеждат добре, а на практика не печелят.

Не знам кои ЕА имаш предеид, ама ако са тези дето се продават по 10-20-50-100-200 долара е нормално.
Целенасочено се трстват или с грешни котировки или се трстват не на тикова графика или се показва трст в някой кратък печеливш период и т.н.
Вземи кой да е бот и го пусни на тест в МТ 4 на тикова графика и на моделирана графика и ще видиш какви драстични разлики има в резултатите.
Ако се работи правилно между теория и практика не би трябвало да има разлика или ако има поне няма да е от типа на теория печели добре, а на практика да губи, може да печели по-малко от теоретичните тестове, но няма да е много по-малко.

[K_W]

Не знам кои ЕА имаш предеид, ама ако са тези дето се продават по 10-20-50-100-200 долара е нормално.
Целенасочено се трстват или с грешни котировки или се трстват не на тикова графика или се показва трст в някой кратък печеливш период и т.н.
Вземи кой да е бот и го пусни на тест в МТ 4 на тикова графика и на моделирана графика и ще видиш какв и драстични разлики има в резултатите.
Ако се работи правилно между теория и практика не би трябвало да има разлика или ако има поне няма да е от типа на теория печели добре, а на практика да губи, може да печели по-малко от теоретичните тестове, но няма да е много по-малко.

Скалпиращите системи са единствените които дават страхотен резултат на добре направени тестове и се дънят на лайв, но това е заради лейтънсито и евентуално слипиджа. Другото както казваш. Аз даже съм срещал експерт, който чете данните за котировките от тестера и след това ти изкарва печеливша сделка на база прочетеното. Скамове всякакви.

[ndimitrov73]

Направо ще демонстрирам от къде ми хрума да дебатираме този въпрос. Качвам направо картинките с ММ, без мм е същата работа

Първият вариант негативно съотношение печалба, загуба 0.8




Втори вариант позитивно съотношение 1.3




Разликата е очевидна при положителното съотношение печалбата е по малко дорудауна е повече, кривата е по волатилна и нестабилна

Това ли е оптималното отношение риск/печалба? Ако намалим още дали няма да даде по-добри резултати. Ами пускай демо тествай и пускай Реал..Наслука.

[K_W]

Това ли е оптималното отношение риск/печалба? Ако намалим още дали няма да даде по-добри резултати. Ами пускай демо тествай и пускай Реал..Наслука.

Toва са оптималните, въпреки че оптимално е много относителен термин, защото тази система дава положителни резултати с най-ралични стойности на параметрите. Има сетинги с повече профит има с по-малко дорудаун, има с повече и по-малко трейдове и експектанси. За мен важна е и стабилността на кривата което може би е най-субективно. А тази системата я търгувам от 2 години някъде, но исках да променя някои неща. Инструмента е злато и преди я търгувах на различен фрейм и със други сетинги, тези с инвъртнатото съотнешение съм ги прусал преди няколко месеца, но сега се разтествах пак.

[100]

Може ли с два думи да споделиш какво прави тази система, фрейм, брой сделки и какъв тип зависимост екслоатира? Интересно ми става с оглед на това как влиея р:р на резултатите.

[minkov]

Toва са оптималните, въпреки че оптимално е много относителен термин, защото тази система дава положителни резултати с най-ралични стойности на параметрите. Има сетинги с повече профит има с по-малко дорудаун, има с повече и по-малко трейдове и експектанси. За мен важна е и стабилността на кривата което може би е най-субективно. А тази системата я търгувам от 2 години някъде, но исках да променя някои неща. Инструмента е злато и преди я търгувах на различен фрейм и със други сетинги, тези с инвъртнатото съотнешение съм ги прусал преди няколко месеца, но сега се разтествах пак.

Сеага да ти хвърля една идея с която и аз се занимавам в момента.
След като имаш стратегия с р:р по-малко от 1, анализирай дроудоуна на печелившите сделки, т.е. колко пипса вървят на загуба преди да тръгнат към таргета и после на база анализа пробвай с отложени ордери, които да поставяш някъде около средния дроудоун (може и минималния или средата между минималния и средния) със същите абсолютни стойности за таргет и стоп. Така може съществено да подобриш и р:р и крайния резултат от работата на стратегията.
Не знам дали ясно обясних какво имам предвид, ако не е ясно кажи да дообясня.

[K_W]

Може ли с два думи да споделиш какво прави тази система, фрейм, брой сделки и какъв тип зависимост екслоатира? Интересно ми става с оглед на това как влиея р:р на резултатите.

Преди я ползвах на м5, от няколко месеца с тези настройки на м15, търгува на златото, на м5 не ми харесваше, че поради спецификата на инструмента отваряще много зделки на куп, на м5 броят им се намалява на половина и е по-стабилна. На м5 може да видиш 10 и повече сделки на куп докато при м15 6-7 при най-силните движения. Търгува по посока на силни движения. Като цяло няма много сделки, тестовете които гледате са от 2006 насам. Ето как изглеждат нещата с 1:1
тук дроудауна е съвсем малко по-нисък но печалбата също и не толкова малко кривата също е по волатилна и нестабилна.

[ndimitrov73]

Ами какво да кажа повече. На този въпрос който си задал само ти може да си отговориш. Всеки има стратегия, ММ и т.н.
Тестваш на демо после реал и ако работи значи ОК ако ли не пробваш друго.