Съотношение печалба загуба, има ли правилно такова?

[ndimitrov73]

Както казва мечо пух. Колкото повече. Толкова повече. Това отношение риск/печалба може да се определи от успеваемоста на стратегията. Ако стратегията има над 80% успеваемост и нагоре. Експериментирай няма лошо. Ние търгуваме вероятности. И така всеки знае каква се защитим в такъв случай. В хазарта е измислена математическа зависимост. Как да не фалираме сметката. Нарича се риск оф руйн. Всеки може да си експериментира както иска. Минков най добре горе казал активния ММ ...
Ако сме инвеститори бихме ли рискували 1 долар да спечелим . 0.8 цента и надоле дори и да имаме голям шанс да спечелим. Или го правим просто да сме в играта. Под 1/1.3 е неуместно според мен. Да не говоря, че аз под 1/2 не пускам сделки.

[Novak]

Да се уцели съотношение точно едно към две е малко трудно и особено на малките графики, докато смятаме входа може ида си е заминал вече.
Давам едно примерче с часова графика.



Имаме някакво низходящо движение, фигура на часова графика. Правилният вход както го пише по дебелите книги е след пробив на фигурата какъвто нямаме още. Може да направим ранен агресивен вход от текущи нива със стоп над съпротивата около 35-37 пипса, в зависимост от спреда и първи таргет около 50 пипса - долната част на рейнджа, втори таргет около 110 -120 пипса./ пиша ги цифрите така, защото слагам лимитите на 70-80% от таргетите в зависимост от инструментите./
Това както и да го смятаме трудно ще го докараме да се съобразяваме, че взимаме сделки 1:2.
Това е варианта, в който сценария ни ще проработи.
Втори вариант - сгрешили сме и вече сме дали стоп 35 пипса.
Сменяме сценария и влизаме дълги около нивото където ни е взет стопа. Стоп може да сложим и някакъв агресивнен 15-20 пипса, може и консервативен, който идва към 60 пипса. Първи таргет първата съпротива - 30 пипса, втори таргет -75-80 пипса.
Трети вариант проваля ни се късия сценария, влизаме дълго и той се проваля поради някаква причина, недобро управление на сделката, кофти вход и лошо поставен стоп и вече сме назад 2 стопа.

Който желае може да посмята струва ли да се взима такъв вход или не.

[ndimitrov73]

Да се уцели съотношение точно едно към две е малко трудно и особено на малките графики, докато смятаме входа може ида си е заминал вече.
Давам едно примерче с часова графика.



Имаме някакво низходящо движение, фигура на часова графика. Правилният вход както го пише по дебелите книги е след пробив на фигурата какъвто нямаме още. Може да направим ранен агресивен вход от текущи нива със стоп над съпротивата около 35-37 пипса, в зависимост от спреда и първи таргет около 50 пипса - долната част на рейнджа, втори таргет около 110 -120 пипса./ пиша ги цифрите така, защото слагам лимитите на 70-80% от таргетите в зависимост от инструментите./
Това както и да го смятаме трудно ще го докараме да се съобразяваме, че взимаме сделки 1:2.
Това е варианта, в който сценария ни ще проработи.
Втори вариант - сгрешили сме и вече сме дали стоп 35 пипса.
Сменяме сценария и влизаме дълги около нивото където ни е взет стопа. Стоп може да сложим и някакъв агресивнен 15-20 пипса, може и консервативен, който идва към 60 пипса. Първи таргет първата съпротива - 30 пипса, втори таргет -75-80 пипса.
Трети вариант проваля ни се късия сценария, влизаме дълго и той се проваля поради някаква причина, недобро управление на сделката, кофти вход и лошо поставен стоп и вече сме назад 2 стопа.

Който желае може да посмята струва ли да се взима такъв вход или не.

Това е много добър пример сега аз ще коментирам. Тренда е нисходящ. Предимство късите. В този рейндж аз ще скъсявам на съпротивата. Първо виж реакцията на тази съпротива. Мощния мечи бар говорещ за агресивни селл интереси. Лично аз никога няма да сложа стопа на червената линия. Стопа ще бъде над върха на този мощен мечи бар. Сореда+ 1-2 пипа Т.е някъде на половината на твоя стоп максимум. Таргета подкрепата. И отново ще атакувам там. Друг е въпроса, че аз търгувам над Н4. Защото това ниво не е много ключови хубави подкрепи и съпротиви се определят на графики над Н4. Вече го писах това.

[minkov]

Както казва мечо пух. Колкото повече. Толкова повече. Това отношение риск/печалба може да се определи от успеваемоста на стратегията. Ако стратегията има над 80% успеваемост и нагоре. Експериментирай няма лошо. Ние търгуваме вероятности. И така всеки знае каква се защитим в такъв случай. В хазарта е измислена математическа зависимост. Как да не фалираме сметката. Нарича се риск оф руйн. Всеки може да си експериментира както иска. Минков най добре горе казал активния ММ ...
Ако сме инвеститори бихме ли рискували 1 долар да спечелим . 0.8 цента и надоле дори и да имаме голям шанс да спечелим. Или го правим просто да сме в играта. Под 1/1.3 е неуместно според мен. Да не говоря, че аз под 1/2 не пускам сделки.

Въпроса струва ли си да рискуваме долар за да спечелим 80 цента сам по себе си не съдържа достатъчно информация за да може да се даде правилен отговор.
Всъщност правилния въпрос примерно е струва ли си да рискув
аме долар и да печелим 80 цента, ако печелившите сделки са Х процента - като се знае колко са печелившите сделки чак тогава може да се даде смислен отговор, другото са измислици

[Novak]

Това е много добър пример сега аз ще коментирам. Тренда е нисходящ. Предимство късите. В този рейндж аз ще скъсявам на съпротивата. Първо виж реакцията на тази съпротива. Мощния мечи бар говорещ за агресивни селл интереси. Лично аз никога няма да сложа стопа на червената линия. Стопа ще бъде над върха на този мощен мечи бар. Сореда+ 1-2 пипа Т.е някъде на половината на твоя стоп максимум. Таргета подкрепата. И отново ще атакувам там. Друг е въпроса, че аз търгувам над Н4. Защото това ниво не е много ключови хубави подкрепи и съпротиви се определят на графики над Н4. Вече го писах това.

Благодаря, за анализа, аз по друг начин ще го направя, но нека идругите да кажат.
Като видят такова нещо какво правят първо, определят стоп и цели, пресмятат съотношението риск -печалба и в зависимост от кое от двете решават да вземат или не сделката, за да се придържаме към въпроса в темата за съотношението печалба за загуба.
Първия въпрос, на който е добре да дадем отговор за тежестта на този фактор при взимане на решение за влизане в сделка и кои са другите детайли, които отчитаме при анализа.
Все пак взимането на решение дали да търгуваме някой анализ, който сме направили, може да протече по няколко начина.
Толкова е просто buy -купуваш sell продаваш и цъкаш на тИлИфончето под някоя палма с коктейл в ръка

[hanuman]

Според мен ако търсим голямо съотношение, трябва да има и местене на стопа и/или затваряне на части. Другия вариант затваряне при обратен сигнал ако има такъв по пътя към таргета, но често обратния е твърде късно.

[ndimitrov73]

Благодаря, за анализа, аз по друг начин ще го направя, но нека идругите да кажат.
Като видят такова нещо какво правят първо, определят стоп и цели, пресмятат съотношението риск -печалба и в зависимост от кое от двете решават да вземат или не сделката, за да се придържаме към въпроса в темата за съотношението печалба за загуба.
Първия въпрос, на който е добре да дадем отговор за тежестта на този фактор при взимане на решение за влизане в сделка и кои са другите детайли, които отчитаме при анализа.
Все пак взимането на решение дали да търгуваме някой анализ, който сме направили, може да протече по няколко начина.
Толкова е просто buy -купуваш sell продаваш и цъкаш на тИлИфончето под някоя палма с коктейл в ръка

Абсолютно така се прави. Определя се вход, цел и от там определяш стопа. Ако не ти отърва. Пропускаш или си приценяш да намаляш стопа. Всяка сделка е инвестиция. Сам си определяш колко си готов да загубиш за постигнеш целта. Така играят големите. Все пак Форекс дава свобода на всеки. Всеки може да печели както и да губи. От нас зависи от коя страна ще сме.

[K_W]

Аз пък си мисля, че няма универсално правило и трябва да се оптимизират параметрите.
При каквито параметри дава най-добри резултати, такива трябва да са.
Аз имам една на евро долар с отрицателно съотношение печалба/загуба и то 1:2 и си бачка без проблем и печели.
Системите с о отрицателно съотношение на печалба/загуба имат обаче един много голям недостатък: работят само с фиксиран лот. При увеличаване на обема с всяка печалба започват да губят. Лесно се обяснява защо.
Аз поне не съм успял да намеря система с отрицателно съотношение печалба/загуба, която да работи с активен ММ, което ще рече, че такива системи печелят малко. Ама не пречи да се ползват, щом печелят, колкото толкова.
Въобще активния ММ работи толкова по-добре, колкото е по-голямо съотношението печалба/загуба.

А защо да не работи, не е ли обратното (тук изключвам системи с 90%+ печеливши които гърмят акаунта с една губеща или системи с крайно диспропорционално съотношение печалба загуба при които 1 губеща сделак е 10, 20 пъти по-голяма)
Ако печелип и ддигаме лота и имаме дълги поредици печеливши сделки акаунта би трябвало да ръсте много бързо, когато дойде губеща сделка пдаме колкото да кажем една и половина две сделки но после пак бързо вдигаме обема, докато ако имаме много губещи сделки по-ниска успеваемост поради положително съотношение печалба загуба то ние ще хващаме печеливпите сделки след намаляване на обема поради предхождаща губеща серия и реално 1 печеливша може едвам да компенсира губеща сделка, макар и да е повечепипсове?

[minkov]

А защо да не работи, не е ли обратното (тук изключвам системи с 90%+ печеливши които гърмят акаунта с една губеща или системи с крайно диспропорционално съотношение печалба загуба при които 1 губеща сделак е 10, 20 пъти по-голяма)
Ако печелип и ддигаме лота и имаме дълги поредици печеливши сделки акаунта би трябвало да ръсте много бързо, когато дойде губеща сделка пдаме колкото да кажем една и половина две сделки но после пак бързо вдигаме обема, докато ако имаме много губещи сделки по-ниска успеваемост поради положително съотношение печалба загуба то ние ще хващаме печеливпите сделки след намаляване на обема поради предхождаща губеща серия и реално 1 печеливша може едвам да компенсира губеща сделка, макар и да е повечепипсове?

Ми така показват тестовете, поне при това което аз тествам е така

[K_W]

Направо ще демонстрирам от къде ми хрума да дебатираме този въпрос. Качвам направо картинките с ММ, без мм е същата работа

Първият вариант негативно съотношение печалба, загуба 0.8




Втори вариант позитивно съотношение 1.3




Разликата е очевидна при положителното съотношение печалбата е по малко дорудауна е повече, кривата е по волатилна и нестабилна