Защото пазарът се променя много бавно. Един трейдър е тествал стратегията си на минали данни. Тя показва някаква успеваемост за този минал пазар. Индуктивно трейдърът приема, че пазарът ще продължи да се държи по същия начин и в бъдеще и започва да търгува "на живо". След някаква поредица от сделки, трейдърът сверява дали е постигнал (или е блио до) успеваемостта, която е показала системата на минали данни. Ако отклонението от резултатите е "малко", трейдърът се убеждава, че пазарът се движи по същия начин и продължава да трейдва по същия начин.
Ако оклонението е голямо, то трейдърът взима новия отрязък от време, търси зависимости, след това ги тества и всичко се повтаря