Системи с краткосрочна, но непрекъсната оптимизация

[K_W]

Няма ли я логиката, че ако резултата се оптимизира върху последните 3 месеца то няма как това да работи по-ефективно за много дълъг период назад който вече е тестван? Ако на всеки 3-4 месеца пазара се мени, което може да се каже, че е така, то каква е връзката на всеки семпъл от 3-4 месеца с историята от преди година?
Ако обаче е възможна оптимизация върши последните 3-4 месеца и няма промяна в резултати от историята, то това ще звучи добре.

А от друга страна оптимизация е вероятно да се направи когато нещата е вървят добре няколко месеца, което пък значи че може точно след нея да се подобрят сами ако нищо не пипаме.

Това се получи при мен, тръгнах с идеята за оптимизация по новият по-активен период от началото на годината. Намерих такива оптимизирайки само на последните 8 месеца и се оказа че са по-добри и за последните 4 години, назад ги тествах от 1999 и се представят сходно с предишните (не съм гледал много детайлно). Така че е възможно, а и всичко това води до момента че мога да ги пусна с голяма доза увереност и спокойствие.

Не знам каква е връзката с отминалите периоди и защо се получава така, да има риск пазара да се промени, отново в следващите месеци, затова и ми се струва много важно да не се влошава представянето (или да е пренебрежимо) в по- предните периоди.

[100]

Това се получи при мен, тръгнах с идеята за оптимизация по новият по-активен период от началото на годината. Намерих такива оптимизирайки само на последните 8 месеца и се оказа че са по-добри и за последните 4 години, назад ги тествах от 1999 и се представят сходно с предишните (не съм гледал много детайлно). Така че е възможно, а и всичко това води до момента че мога да ги пусна с голяма доза увереност и спокойствие.

В момента правя нещо подобно с моята система, крайния резултат ще е -40% позиции и по-висока успеваемост за същия резултат. Тази промяна започна с наблудения на тенденции последните 6-7 месеца, тест за 5-6години назад и пълна статистика на сигнала, който отстранявам. Дотук добре, но статистиката казва какво се случва средно за годината и сега макар да знам че със сигурност ще се чисти този тип вход, ще го търгувам до края на годината, защото статистически така излизат нещата.
С две думи тази оптимизация ще ми струва 1година като време докато се оформи и докаже. Но въпроса е какво са 6мес или 1година спрямо 3месеца? Същото това нещо приложено над 3 месеца оптимизационен период нямаше да работи, а за годината/годините работи.

След като имаш опит как се случват нещата можеш да проследиш логиката на това, което се променя/оптимизира и да предвидиш в голяма степен какво е възможно да се случи и колко краткосрочно. Това е още един момент, който ръчна става под дифолт, а робота иска анализи постоянно. Но с достатъчно опит ще имаш идея накъде да насочиш усилията и ще знаеш за каква дългосрочност и как се случват нещата.

[K_W]

В момента правя нещо подобно с моята система, крайния резултат ще е -40% позиции и по-висока успеваемост за същия резултат. Тази промяна започна с наблудения на тенденции последните 6-7 месеца, тест за 5-6години назад и пълна статистика на сигнала, който отстранявам. Дотук добре, но статистиката казва какво се случва средно за годината и сега макар да знам че със сигурност ще се чисти този тип вход, ще го търгувам до края на годината, защото статистически така излизат нещата.
С две думи тази оптимизация ще ми струва 1година като време докато се оформи и докаже. Но въпроса е какво са 6мес или 1година спрямо 3месеца? Същото това нещо приложено над 3 месеца оптимизационен период нямаше да работи, а за годината/годините работи.

След като имаш опит как се случват нещата можеш да проследиш логиката на това, което се променя/оптимизира и да предвидиш в голяма степен какво е възможно да се случи и колко краткосрочно. Това е още един момент, който ръчна става под дифолт, а робота иска анализи постоянно. Но с достатъчно опит ще имаш идея накъде да насочиш усилията и ще знаеш за каква дългосрочност и как се случват нещата.

Не те разбрах съвсем, защо че чакаш толкова много?
Ако мислиш да автоматизираш, авотматизирай и после оптимизирай, иначе си е доста загуба на време. На мен тази оптимизациата, която направих ми хрумна в събота инсталирах още 1-2 платформи за да въртя едновременно, извъртях 10-тина хиляди теста и намерих настройки, които водят до гореспоменатите резултати и неделя вечерта бях готов. Честно казано ме изненада резултата аз периодично си тествам и като цяло следя поведениеот на системите и пазара, когато провбвах преди около година за посления период с ниска волатилност 2018-2019 не намерих нищо което да става а и прости си разцъквах, не мислех да прилагам подобен метод.
Относно болднатото ако знаеш колко пъти тестовете са ми доказвали, че греша в такива ситуации. Стотици пъти са ми хрумвали идеи за оптимизация на база изпълнението на конкретни сделки, предимството тук е че за 5 мин съм изтествал 10-20-100 комбинации и съм наясно, дали това е временна тенденция или има нещо смислено. Разбира се имало е и не малко случай в които съм намирал смислени неща.

[100]

Не те разбрах съвсем, защо че чакаш толкова много?

Защото знам средната успеваемост за годината, в момента е под нея и това, което остава вероятно е по-добрата част. Не би било разумно да режеш нещо след ДД, тук същия принцип. А относно болднатото, и твоя вариант го има да не стане, но и там гледам статистически и повечето пъти "познавам".

Между другото тези оптимизации едва ли могат да продължават без край, аз едва ли мога да направя нещо значимо повече. В предвид и че всяка променя иска период за доказване и не трябва да се правят много промени по принцип в годината...

[K_W]

Защото знам средната успеваемост за годината, в момента е под нея и това, което остава вероятно е по-добрата част. Не би било разумно да режеш нещо след ДД, тук същия принцип. А относно болднатото, и твоя вариант го има да не стане, но и там гледам статистически и повечето пъти "познавам".

Между другото тези оптимизации едва ли могат да продължават без край, аз едва ли мога да направя нещо значимо повече. В предвид и че всяка променя иска период за доказване и не трябва да се правят много промени по принцип в годината...

Тези неща са малко субективни, може да мислим и по друг начин ако подобриш системата, то тя трябва да се представя по-добре и за в бъдеще, т.е. да имаш по-добър резултат в слдващия период (нали това е идеята). Има и друг вариант, системата да е спряла да работи в този вид и еджа и да се е изчерпал, тогава пак е по-добре да я оптимизираш.
Аз съм забелязал, че когато системите имат силна година то тя цялата е силна, когато има по-слаба то целият период е слаб. Аз лично когато имам идея не чакам, другото ми се струва като опит да предвиждам какво ще прави пазара, който не ми се струва много разумен и надежден принцип.

[100]

Тези неща са малко субективни, може да мислим и по друг начин ако подобриш системата, то тя трябва да се представя по-добре и за в бъдеще, т.е. да имаш по-добър резултат в слдващия период (нали това е идеята). Има и друг вариант, системата да е спряла да работи в този вид и еджа и да се е изчерпал, тогава пак е по-добре да я оптимизираш.
Аз съм забелязал, че когато системите имат силна година то тя цялата е силна, когато има по-слаба то целият период е слаб. Аз лично когато имам идея не чакам, другото ми се струва като опит да предвиждам какво ще прави пазара, който не ми се струва много разумен и надежден принцип.

Отчетния период е по-голям от преди и след оптимизацията, затова оставащите месеци твърдо попадат под статистиката. А иначе при мен няма особено разлика в годините и без оптимизацията сега годината си върви, просто в последния ДД съм забелязал какво може да се промени и да има ефект не само върху текущата, а всички тествани до момента години. Чиста случайност е това наблюдение, със и без годината пак ще излезе. Реално аз не цепя косъма вече, имам нещо което работи и всяка промяна макар и с положителни очаквания е някакъв риск. Защо да пипам в произволен момент нещо, което със сигурност работи? Повече пари да се изкарат няма да е кой знае колко, просто ще е още по-лесна търговията. Но аз и сега не се оплаквам.

Иначе година по година може да се направи някакво разграничение, но за мен разликата не е особено голяма. В хубава година имам примерно 2-3 месеца, който дават много. И другото е че всяка година в която сигналите са повече и печалбата е повече при същата успеваемост разбира се.