Системи с краткосрочна, но непрекъсната оптимизация

[minkov]

Много бързо на 4 страница стигнахме до извода, че тук е сборище на отбор комарджии.

Че аз винаги съм го знаел. След като има пристрастени и със силна зависимост, със сигурност е с много елементи от хазарта.
Но пак да кажа, хазарта си има подразделения - игри на късмета - пълна случайност, игри с карти - има доста логика и математика, залози за спортни и други събития - подобно на техническия и частично фундаменталния анализ, форекс търговия - комбинация от игра с карти и залози на спортни събития и т.н.

[balcon]

Най-близкото до комар ЕА, което съм пробвам отваряше сделка през определено време и редуваше Buy и Sell. Можеше да се настройва интервала от време, SL и TP. Дори и такова елементарно ЕА може да покаже положителни резултати за известен период от време, така че хазартния елемент във форекса винаги е присъствал.

[Lucky13]

Да ама тука е по-интересно. На казиното има три варианта - черно, червено и пропускаш.
А тук можеш след първоначалния залог да местис стопове, да увеличаваш обеми, да променяш лимити - така си създаваш някакво усещане, че имаш възможност да влияеш на събитията и да променяш хода на нещата.
Реално форекс търговията си е хазарт, но не от типа на рулетката, а от типа на покера да речем, въобще е сходно с играта на карти - т.е. освен късмет предполага и някаква логика.

Значи, не може да се приравни едно към - към едно с хазарта, където казиното, в дългосрочен план е винаги на плюс. При блекджек, също ги има тези възможности, ( пада ти се 10 и 9, възможните опции са, хвърляш картите, залагаш, или казваш сплит, и от там започва местенето на стопове, лимити и т.н.) зависи от джоба на човека. Това наскоро ми попадна, https://en.wikipedia.org/wiki/MIT_Blackjack_Team, форекса го виждам по-скоро като блекджек.

[K_W]

Както знаем казиното винаги печели при хазарта, та следваме ли този ред на мисли, значи сме обречени на случайни печалби и гарантирани загуби.

Ами да, тук на казиното му се казва брокер. Но както се случва често и с казинатa, има хора които имат умения и знания, които намират и експлоатират някоя зависимост и печелят пари от това. А и все пак аз не съм на мнение че пазарите са напълно ефективни и не създават неефективности коиот да бъдат експлоатирани.

[100]

Яко няма неефективности как по-точно се очаква тези пазари да съществуват? Истината може да бъде далеч по-проста - от неефективностите могат да се възползват само определен брой участници, другите са достатъчни да подхранват системата
Достатъчно трудно е да се генерира печалба дори да си запознат с факта, че ги има.

[balcon]

Ами да, тук на казиното му се казва брокер. Но както се случва често и с казинатa, има хора които имат умения и знания, които намират и експлоатират някоя зависимост и печелят пари от това. А и все пак аз не съм на мнение че пазарите са напълно ефективни и не създават неефективности коиот да бъдат експлоатирани.

Има такива хора, но има други хора в казината, които следят кой, колко и как печели. Ако някой започне да печели прекалено много "учтиво" му посочват входната врата на казиното, а малко преди това са го черпили с безплатни питиета.
Безплатни при форекс брокерите са само бонусите за внесени средства - колкото по-големи са те, токова по-съмнителен е брокера.

[K_W]

Има такива хора, но има други хора в казината, които следят кой, колко и как печели. Ако някой започне да печели прекалено много "учтиво" му посочват входната врата на казиното, а малко преди това са го черпили с безплатни питиета.
Безплатни при форекс брокерите са само бонусите за внесени средства - колкото по-големи са те, токова по-съмнителен е брокера.

Така е, това е едно от най сериозните предимства на пазарите, има брокери които ще те изгобят ако печелиш много, но има и боркери които няма даго направят колкото и пари да правиш. Също така имаме голям избор на брокери.

Колкото до неефиктивността, оказва се че най-търгуваните инструменти имат най много зависимости за експлоатиране, т.е. те са най-неефективни. Това е интересен феномен над който може да помислим откъде ли идва?

[K_W]

minkov работиш ли по въпроса още? Аз също реших да поработя в тази посока, идеята ми е да тествам с една от системите ми, да я оптимизирам върху актуални данни от последните месеци, след което да валидирам резултата върху последните години, така да избера настройките като разбира се ще тествам и за десетилетията назад в които не трябва да има нищо драстично, но толеранса ми към по-слабо представяне преди 10-20 години ще е малко по-висок.
Това което си мисля, е че в процеса може да вкараме малко повеч ноу хау за пазара. По-точно да правим такива оптимизации само когато пазара е променил характера си в послените месеци. Това мисля че е доста очевидно в последните месеци.

[minkov]

Продължавам, ама не много ентусиазирано, щото все пак лято, горещо, мързи ме.
Оптизицията за последните три-четири месеца показват, че ако бях вдигнал малко таргетите щех да спечеля повече.
При тестве назад във времето има и други периоди в които това е валидно и такива в които не е валидно.
Лошото е, че няма база на която да определя като колко време би продължил такъв период.
За момента на работещите ботове не съм пипал таргетите и не съм убеден, че трябва да ги пипам.

[100]

Няма ли я логиката, че ако резултата се оптимизира върху последните 3 месеца то няма как това да работи по-ефективно за много дълъг период назад който вече е тестван? Ако на всеки 3-4 месеца пазара се мени, което може да се каже, че е така, то каква е връзката на всеки семпъл от 3-4 месеца с историята от преди година?
Ако обаче е възможна оптимизация върши последните 3-4 месеца и няма промяна в резултати от историята, то това ще звучи добре.

А от друга страна оптимизация е вероятно да се направи когато нещата е вървят добре няколко месеца, което пък значи че може точно след нея да се подобрят сами ако нищо не пипаме.