Системи с краткосрочна, но непрекъсната оптимизация

[minkov]

Най-важното наблюдение - направен от мен и други - е, че най-добре представящите се на нови невиждани пазарни условия системи не са най-добре представящите се в предходния ин сампъл период системи. Всъщност изборът на най-добрите системи по отношение на последните няколко ин сампъл години ви дава практически най- губещи системи. Това е една от големите причини, поради които създаването на системи, използващи малки количества от последните пазарни данни, е рецепта за бедствия, почти е оправдано пазарът да стане ефикасен за непосредствено предшестващите условия, тъй като това са тези, които евентуално биоват най-много експлоатирани от хора и машини. Хората ще имат по-свежа памет за близкото минало, докато автоматизираните системи често се създават, за да придадат повече тежест на последните пазарни условия. Като цяло последните условия са най-анализирани и следователно неефективността, която е налице при тях, се елиминира доста бързо.

В чисто философски разсъждения, по същия начин е и със много старите периоди, щото гледано от днес те изглеждат стари, но в миналото са били точно толкова нови и почти точно толкова анализирани и експлоатирани когато са били нови, колкото и тези, които ти броиш за нови към днешна дата и по твоята логика и техните неефективности са били елиминирани още когато му е било времето.

[minkov]

Не знам какво точно съдържание влагаш в понятията ефективност и неефективност на пазара, но ако е това, което аз си мисля, според мен няма начин да експлоатираш някаква такава неефективност, защото пазара би трябвало да я елиминира много бързо и няма как тя да съществува в продължение на много години, даже и месеци е много.
Според мен печелившо могат да се експлоатират само повтарящи се ситуации на пазара, причината за които в общия случаи е еднаква или сходна и по този повод и реакцията на пазара е еднаква или сходна в повечето от всички случаи.
И точно затова според мен тестовете за 20 и повече години са безсмислени, независимо от това какво мислят всякакви спецове.
Най-важното при тестовете е да се осигури достатъчен брой сделки за да имат данните от анализа на резултатите статистическа стойност, а самия период на теста не е от толкова голямо значение.

[100]

Много добра тема.......след като говорим за оптимизация на база последните 3 месеца очевидно очакваме тази оптимизация да работи за следващите 3. Защо питам аз? Какво пречи с този подход всеки 3 месеца да са си за тях? Тази година си гледам личната търговия, за които и 3 месеца да оптимизирам нещата не вижда никакъв шанс да подобря нито следващите 3 нито сумарния резултат.

Търгувам система от тези с многото тестове и тази година, а и всички години всеки месец е за него си, но всяка година е почти идентична с предишната като успеваемост. За толкова години всекидневно гледане на графики и безбройни тестове не съм видял възможност да оптимиризам параметрите в движние без да съм винаги 1 стъпка зад пазара. В същото това време виждам колко по-лесно е да се направи нещо печелившо върху 10 години. Не вярвам да съм някакъв уникален случай, а постоянната адаптация към пазара би била нещо което е трудно или невъзможно за доказване като успешен подход.

[kypa]

Редовното преразглеждане на систематичните правила без значение дали има или няма какво да се бутне т. е. оптимизира не ли е задължителна част от търговията посредством споменатата система?
Язе като търгувам ръчно като се чудя да нарека ли нещо нарисувано "сетъп" или не обикновено вземам предвид какво се е случвало последните дни с подобни рисунъци. Което не е точно същото като "система", но смисълът е близък.

[K_W]

В чисто философски разсъждения, по същия начин е и със много старите периоди, щото гледано от днес те изглеждат стари, но в миналото са били точно толкова нови и почти точно толкова анализирани и експлоатирани когато са били нови, колкото и тези, които ти броиш за нови към днешна дата и по твоята логика и техните неефективности са били елиминирани още когато му е било времето.

Да и стратегиите разработени на тях са спирали да работят за определени периоди, преминавали са през губещи периоди, някои не са се възстановявали. Много от трейдърите, които са се "учили "на тези периоди са си загубили парите в последствие и т.н. Най-голям шанс за печалба в следващият период имат стратегиите които са в дроудаун и са ъндърперформвали в последния период, но имат дългосрочно работещ едж.

Не знам какво точно съдържание влагаш в понятията ефективност и неефективност на пазара, но ако е това, което аз си мисля, според мен няма начин да експлоатираш някаква такава неефективност, защото пазара би трябвало да я елиминира много бързо и няма как тя да съществува в продължение на много години, даже и месеци е много.
Според мен печелившо могат да се експлоатират само повтарящи се ситуации на пазара, причината за които в общия случаи е еднаква или сходна и по този повод и реакцията на пазара е еднаква или сходна в повечето от всички случаи.
И точно затова според мен тестовете за 20 и повече години са безсмислени, независимо от това какво мислят всякакви спецове.
Най-важното при тестовете е да се осигури достатъчен брой сделки за да имат данните от анализа на резултатите статистическа стойност, а самия период на теста не е от толкова голямо значение.

Те и повтгаряемите модели са неефективност, ако може да спечелиш от нещо многократно то е неефективност, ако пазрите са ефективни то те ще е нвъзможно да се печели от тях.
За мен периода на теста е по-важен от броя сделки, различни пазарни цикли, разлини политики и режими, различни играчи, само истинските неефективности могат да осигурят оцеляване през такива периоди и само на тях може да се надяваме да останат и за в бъдеще при следващата смяна на режим, политика, цикъл.

[100]

За да излезе нещо полезно от дискусията може би трябва момента с "ефективността" да излезе от нея. Реално тя е зависима от една константа винаги - човешките емоции, който реално не се променят. В същото време пазара има нужда да е неефективен за да работи точно толкова, които и да е ефективен.

Няма никакво значение и че системите работили 10 или 20години назад са малко (според мен дори не са и малко), защото ако има такива и знаем че работят то определено ще е интересна причината да се накараме да вършим цялата тази работа по следването на пазара и постоянни корекции с неясен резултат. Повече печалба ли се очаква?

В миналото когато нагласях правилата по последния ден беше пълен провал естествено, после като "напреднах" беше на седмица, след това месец и съм стигал и до 6месеца. Винаги е било провал защото от месец на месец пазара може и прави каквото си иска.

[K_W]

Идеята на ефективните пазари е, че цялата налична информация е отразена в цената, пазра реагира на това, което се случва и го отразява моментално. Следователно движенията са хаотични и непрогнозируеми, тези коиот печелят печелят на база случайност и добър късмет, тези които губят губят на база случайност и лош късмет. Реално всичкитъргуват случайно. https://www.google.com/search?client...sclient=psy-ab
Като се замисля това е доста вярно и много от трейдърите си могат да го видят в резултатите си, ако рикът е малък и позволява голям брой сделки и всички сделки са с еднакъв обем, на трйдърите им отнема доста време да си загубят парите, общо взето давайки ги на брокера под формата на разходи.
Но има и един друг момнет, че има трейдъри които не търгуват толкова случайно а със статистическо предимство, едж.

[minkov]

.....
Няма никакво значение и че системите работили 10 или 20години назад са малко (според мен дори не са и малко), защото ако има такива и знаем че работят то определено ще е интересна причината да се накараме да вършим цялата тази работа по следването на пазара и постоянни корекции с неясен резултат. Повече печалба ли се очаква?

Понеже питаш за целта - целта винаги е една и съща - да се намервт още начини да се печели.
Аз знам че от 10 идеи поне 9 са кухи, ама за да се стигне до добрата идея, е неизбежно да се мине и през кухите идеи.
Аз даже не твърдя, че тази идея е добра, но ми е интересна, а дали ще е добра, времето ще покаже.

[Novak]

Нещо не можах да ви разбера за каква ефективност и неефективност на пазара говорите -пазара е такъв какъв то е, ефективността е важна за тези, които сме от другата страна и каква е тя.

Това като някаква замотано и целяща да звучи високоакадемично и компетентно трактовка на "тренда е мой приятел" или ще цитирам Елиът - търгувайте импулсите, по време на корекции не пипайте - това последното на мен ми стана много ценно като го усвоих.

[100]

търгувайте импулсите, по време на корекции не пипайте

Какво всъщност значи това стана ми интересно? Как ползваш импулсите без корекциите?