В търсене на ГРААЛА Грешки на начинаещите, част IV

[100]

Ако е от стартовия капитал момента, в който започва отчета ще е критичен. Ако започнеш с 10к, стигнеш 15к и направиш 30% ДД дали е правилно да броиш, че няма ДД все едно? Стартовия капитал в един момент напред във времето ще спре да има смисъл като параметър така или иначе спрямо новогенерирания ДД.

[minkov]

Ако е от стартовия капитал момента, в който започва отчета ще е критичен. Ако започнеш с 10к, стигнеш 15к и направиш 30% ДД дали е правилно да броиш, че няма ДД все едно? Стартовия капитал в един момент напред във времето ще спре да има смисъл като параметър така или иначе спрямо новогенерирания ДД.

То затова има значение, защото е важно дали капитализираш или кешираш, ако капитализираш е редно да се смята по един начин, ако кешираш печалбите - по съвсем друг начин би трябвало да се смята и ДД и риска.

[100]

То затова има значение, защото е важно дали капитализираш или кешираш, ако капитализираш е редно да се смята по един начин, ако кешираш печалбите - по съвсем друг начин би трябвало да се смята и ДД и риска.

Реално да, все пак не може и стартовия капитал ако ще във функця на времето или изобщо да няма никакво значение. Но идеята на ДД пък е да се опише най-важния параметър то системата, т.е. със или без капитализация е добре да се базират на него сметките, просто трбява да уточним и че ДД според това дали ще се капитализира или не може и да различен всъщност, да е за различно дълъг период най-малкото.

Реално не е толкова сложно, просто трябва да има идея в какви времеви граници какво е възможно да се случи.

[K_W]

То затова има значение, защото е важно дали капитализираш или кешираш, ако капитализираш е редно да се смята по един начин, ако кешираш печалбите - по съвсем друг начин би трябвало да се смята и ДД и риска.

Дроудауна трябва да се смята от нов връх в баланса при затворени сделки. В крайна сметка той така или иначе е ориентировъчен показател, с не много постоянни характеристики. Мисля че трябва да се използва около, около да кажем 30%. Повечето професионалните идеи трудно докарват съотношение едно към едно с печалбата на средно годишно ниво. Затова може да приемем че доходно четиридесет-петдесет процента за година е горе-долу реалистично но по-скоро оптимистично. (Не че и аз не чакам по-голяма доходност при горе-долу такъв риск)

[kypa]

Според мен печалбите трябва да се смятат не в проценти, а в пъти.
Стартовият капитал малък, а макс дроудаун 100%.

[R_D]

Идеята за дроудаун като показател за измерване на риска ми допада повече от някакви изсмукани 2% , 1% , 1.5%. Как го разбирам аз - имам система даваща 10% доходност нагодина(дай боже) при 2% риск на сделка и максимален(според тестовете) ДД 40%. Значи ако вдигна риска до 4% очквания ДД е мах 80% , печалбата става 20%. Имам в предвид максимален ДД, не средногодишен. Така не е ли по-ефективно - със съшия капитал - по висок резултат. Къде е грешката?

[minkov]

Идеята за дроудаун като показател за измерване на риска ми допада повече от някакви изсмукани 2% , 1% , 1.5%. Как го разбирам аз - имам система даваща 10% доходност нагодина(дай боже) при 2% риск на сделка и максимален(според тестовете) ДД 40%. Значи ако вдигна риска до 4% очквания ДД е мах 80% , печалбата става 20%. Имам в предвид максимален ДД, не средногодишен. Така не е ли по-ефективно - със съшия капитал - по висок резултат. Къде е грешката?

При 80% ДД от основния капитал няма как да стане 20 % годишна печалба.
Виж схематичната математика:
1000 долара депозит. 4% риск - 40 долара, интерсно колко е печалбата, но да кажем 2 пъти риска - 80 долара.
При достигане на 80% ДД - депозита е много вероятно да е 200 долара вече, но да речем, че ще е 500 долара - тогава 4% риска вече са 20 долара, а евентулната печалба 40 долара - ако в края на годината успееш да възстановиш първоначалния депозит трябва да си много щастлив.
Реално ако губиш 50%, после за да се върнеш от там където си тръгнал ти трябват 100% - К_В имаше една табличка по въпроса, ако си я пази да ти я пусне.
Реалната математика е малко по-сложна, но въобще 40% ДД е прекомерно, но да речем, че не е съвсем безумно, но да планираш 80% ДД е направо самоубийствено.

А иначе тези 1-2-3-4-5 % ти измерват риска на отделната сделка, а ДД ти измерва общия риск - и двете са важни и не може да изоставиш едното и да се концентрираш върху другото

[kypa]

Рискът е разход за губеща сделка, дролдаунът е показател как върви цялостната търговия. В търговията се включват и стратегията, и самият трайдер.

[R_D]

При 80% ДД от основния капитал няма как да стане 20 % годишна печалба.
Виж схематичната математика:
1000 долара депозит. 4% риск - 40 долара, интерсно колко е печалбата, но да кажем 2 пъти риска - 80 долара.
При достигане на 80% ДД - депозита е много вероятно да е 200 долара вече, но да речем, че ще е 500 долара - тогава 4% риска вече са 20 долара, а евентулната печалба 40 долара - ако в края на годината успееш да възстановиш първоначалния депозит трябва да си много щастлив.
Реално ако губиш 50%, после за да се върнеш от там където си тръгнал ти трябват 100% - К_В имаше една табличка по въпроса, ако си я пази да ти я пусне.
Реалната математика е малко по-сложна, но въобще 40% ДД е прекомерно, но да речем, че не е съвсем безумно, но да планираш 80% ДД е направо самоубийствено.

А иначе тези 1-2-3-4-5 % ти измерват риска на отделната сделка, а ДД ти измерва общия риск - и двете са важни и не може да изоставиш едното и да се концентрираш върху другото

Цифрите бяха съвсем произволни. Просто се опитвам да си обясня кое от къде идва. Дроудауна идва от бектестовете на системата(при някакъв примерен риск за една сделка). После , ако този ДД е по-малък/по-голям от допустимия , тогава повишаваме/намаляваме риска за една сделка. Може пак да се стигне до 2-та процента , но този път е аргументирано. Един вид риска за отделната сделка да зависи от историческото представяне на системата.За различни системи различе риск за сделка.

[minkov]

Цифрите бяха съвсем произволни. Просто се опитвам да си обясня кое от къде идва. Дроудауна идва от бектестовете на системата(при някакъв примерен риск за една сделка). После , ако този ДД е по-малък/по-голям от допустимия , тогава повишаваме/намаляваме риска за една сделка. Може пак да се стигне до 2-та процента , но този път е аргументирано. Един вид риска за отделната сделка да зависи от историческото представяне на системата.За различни системи различе риск за сделка.

Риска на отделна сделка може да се увеличава, но до приемлив размер. Възможно е да има и 10% риск на единична сделка и пак ДД да ти е в приемливи размери, но ако увеличавайки риска увеличаваш и ДД не е разумно.
Ако при теста имаш положително съотношение на печеливши/губещи и като цяло има ПМО, и сделките са равномерно разпределени като печеливши и губещи, тогава и при 10% риск няма да имаш голям ДД. В общи линии ако увеличението на риска не увеличава ДД, значи си открил граала, Ако удвоиш риска, а ДД примерно нараства само с 1/3 или 1/4 значи си открил малко граалче и стратегията заслужава внимание.