Бектестване

[100]

Работи примерно на М30 и отворил си на цена X и имаш един бар с размер 50 пипа равномерно разпределени над и под входа. При тиковия тест цената реално ще мине или през стопа или през лимита. При барова котировка няма как да разбереш от къде първо е минала, а ако ползваш тестера в режим рандом генерирани тикове оставяш позицията на произвола на случайноста и ако имаш много такива входове резултата ше е случаен, а не реален.

Е през цялото време точно за това говоря и аз, не знам защо не се разбираме. Моята идея в тази ситуация е да направя така, че това да не може да се случи с подходящи правила и филтри. Както спомахан и по-горе при около 300 входа за годината имам средно 2 входа, който не се знае дали са стоп или лимит.
Ако правилата не са предвидени така, че тази ситуация да е почти невъзможно да се случи, логично точността на тиковите котировки започва да е супер важа и няма как на око да видиш кое стоп и лимит, както и да знаеш колко пъти в годината ще е точно или няма да е точно.

Като пример трябва да се обягват БЕ стопове, плаващи стопове и разни други подходи за да нямаме такъв проблем.

[Bibco]

Не е ли по-разумно решение правилата на робота да са така оформени, че да няма нужда от тикова история? Факра, че тестваш нещо, което визуално не можеш да го видиш и прецениш изобщо не ми допада на мен, а ощ по-малко колко си зависим от котировките.

Платформата JForex има визуален режим за бектестове. Използвам го винаги, когато искам да видя какво всъщност прави бота при различните настройки. Но на по-къс период от време. За дълги периоди си оставям платформата на оптимизация без да я гледам. Тогава за мен са важни само крайните резултати.

[minkov]

Е през цялото време точно за това говоря и аз, не знам защо не се разбираме. Моята идея в тази ситуация е да направя така, че това да не може да се случи с подходящи правила и филтри. Както спомахан и по-горе при около 300 входа за годината имам средно 2 входа, който не се знае дали са стоп или лимит.
Ако правилата не са предвидени така, че тази ситуация да е почти невъзможно да се случи, логично точността на тиковите котировки започва да е супер важа и няма как на око да видиш кое стоп и лимит, както и да знаеш колко пъти в годината ще е точно или няма да е точно.

Като пример трябва да се обягват БЕ стопове, плаващи стопове и разни други подходи за да нямаме такъв проблем.

Да гласуш системата така, че да е удобна за тест не ми се струва нормално. Нали трябва да е нагласена така, че да печели.
Печелившите системи като цяло са малко и ако сложим условие да е удобна за тест, намаляваме още повече шанса да намерим печелившата комбинация.
Предпочитам неудобството на бавния тест.

[100]

Едва ли има такава корелация на нещата, ако е направена еди как си да печели по-лесно или по-трудно, всичко са частни случаи. Аз лично съм готов да жертвам дори част от печалбата за да си осигуря повече стабилност и да не съм заробен при точно определен брокер и условия.
Между другото преди време като сме обсъждали робот спрямо ръчна търговия...ейто го примера, ако не искаш да виждаш резултатите бар по бар, то шанса е изобщо да не искаш да приложиш логика на нормална ръчна търговия базирана на това, което виждаш.
Защо би искал робота да действа по начин, който не е малко задкулисен образно казано? Като говорим за шансове за успех на системата, може ли такава която е базирана не на визуално отбелязани тенденции, а на произволна математика в бара да бъде по-успешна? Аз ако тръгна да мисля логика по стандартен път не виждам как ще стигна до такава на за тикова графика.

Всичко е възможно, всеки да си преценя на какво е заложил...който плаща той поръчва музика.

[minkov]

Едва ли има такава корелация на нещата, ако е направена еди как си да печели по-лесно или по-трудно, всичко са частни случаи. Аз лично съм готов да жертвам дори част от печалбата за да си осигуря повече стабилност и да не съм заробен при точно определен брокер и условия.
Между другото преди време като сме обсъждали робот спрямо ръчна търговия...ейто го примера, ако не искаш да виждаш резултатите бар по бар, то шанса е изобщо да не искаш да приложиш логика на нормална ръчна търговия базирана на това, което виждаш.
Защо би искал робота да действа по начин, който не е малко задкулисен образно казано? Като говорим за шансове за успех на системата, може ли такава която е базирана не на визуално отбелязани тенденции, а на произволна математика в бара да бъде по-успешна? Аз ако тръгна да мисля логика по стандартен път не виждам как ще стигна до такава на за тикова графика.

Всичко е възможно, всеки да си преценя на какво е заложил...който плаща той поръчва музика.

Всеки си говори за това което си мисли.
Никъде не съм писал, че търся логика в тиковете вътре в бара.
Това което е вътре в бара на един ТФ се явява самите барове на по нисък ТФ.
Логически обосновано е и доказано на практика с тестове, че ако една система е базирана на твърди стоп и лимит дава различни резултати при тест на барова и тикова графика. Ако има и трейлинг стоп резултатите са още по различни.
Истинските реалистични резултати са на тиковата графика.
Не става въпрос за по-голяма или по-малка печалба, а за доближаване на теста до реалноста.
При всички положения където и да тестваш това няма да промени реалните разултати, но при некачествен тест рискуваш или да изтървеш реално печеливша система или да се зарибиш по измамно печеливша такава.
Освен това е лесно с една система, както явно работиш ти.
Ама аз не искам една система. Искам 20 системи (примерно)
И да глася всяка от тях да е удобна за тест за да ми е по-лесно няма как да стане. Всяка от идеите върху които работя се различава принципно от предходните и предпочитам да дам свобода на фантазиите си, отколкото да се ограничавам с избора котировките.

[100]

Това което е вътре в бара на един ТФ се явява самите барове на по нисък ТФ.

Естествено, ама като имаш да проверяваш десетки сделки не е никак приятно да се ровиш по фреймовете и да броиш пипсове. Ако има и трейлинг стоп ще е голямо шоу... Може, но ако може да се избегне май е най-добре.

Логически обосновано е и доказано на практика с тестове, че ако една система е базирана на твърди стоп и лимит дава различни резултати при тест на барова и тикова графика.

Това зависи от самите правила, при мен няма никаква разлика по тази причина точно. Ако не мислиш за този проблем обаче със сигурно ще се сблъскаш с него.

Ако има и трейлинг стоп резултатите са още по различни.

Със сигурност

[K_W]

Ти естествено пак ще ги използваш за максимална прецизност, но ако системата прави неща в бара който не можеш да видиш визуално какво правим? Как ще знам дадена позиция дали е стоп или не като отворя графиката и започна да скролвам назад проверявайки робота? И всъщност ти си тествай на тикова графика робота, но кой те кара да му правиш логиката такава, че едва ли не да искаш да се възползваш от потенциала да търгуваш всеки тик?
Така дали разбираш какъв ми е проблема? Искам робота, който евентуално бих ползвал да не е крайно зависим от качествени котировки и да може да бъде тестван и проверяван визуално дори. Да се оставя да разчитам на точността на някакви котировки и точно определени условия за търговия при някой брокер е доста ограничаващо и дори потенциално опасно.

Според мен нещо грешно си представяш как търгува този хипотетичен робот и как точно работи тестването на тикове. Един 5 минутенбар/свещ може да е и 100 пипса, не е лошо да знаеш как точно се развиват тези 100 пипса. Визулната ти проверка няма общо, ти кат оси пуснеш визуален мод пак ще видиш къде е отворена или затвирена всяка позиция. Само, че с тикове ще е близко и дори индентично спрямо реалността. Ако не е с тикове не се знае.
Да се възползваш от потенциала да търгуваш всеки тик е да използваш стопове и таргети по определени нива. Да не се възползваш значи примерно да затваряш на затворена свещ, което разбира се е непрактично и неразумно.

Естествено, ама като имаш да проверяваш десетки сделки не е никак приятно да се ровиш по фреймовете и да броиш пипсове. Ако има и трейлинг стоп ще е голямо шоу... Може, но ако може да се избегне май е най-добре.

Това зависи от самите правила, при мен няма никаква разлика по тази причина точно. Ако не мислиш за този проблем обаче със сигурно ще се сблъскаш с него.

Със сигурност

Като тестваш на тикове , не ти е нужно да проверяваш сделки ръчно . То аз съм си губил по няколко дни да гледам как търгува някой робот 20 години, но да проверяваш и сделките по пипсове , вече съвсем откачена работа ми се струва. Проверяам дали съвашадат лайв тредйове със бектестовете в реално времем, от време на време, като видя че системата е надеждна не се хабя.

Не мога да те разбера много какво ти е хрумнало, но не звучи издържано. Minkov каза толкова много смислени неща, че то не остава какво да се добавя, най много да повторя и да кажа че идеята е максимално доближаване до реални условия и също така печелившите системи са твърде малко за много претенции, а профита от всяка твърде ценене, за да се жертва за каквото и да е. Още повече за малко повече играчка със сваляне и билдване на история. То затова и малко хора печелят в тази работа, еджа е труден за намиране и поддържане.

[100]

Аз не искам да губя визуалната връзка с пазара, усещането и логиката. Не искам да си програмирам някаква логика без да имам тази връзка. Просто някой тръгне ли по пътя на автоматизацията винаги се случва така, че му се изменя перспективата за нещата и използваните методи. Когато стане само цифри играта.....не знам.

Как започвате с робот да попитам аз, как стигате до идеята и логиката зад него? Или в частност как се пръква първоначалната идея за логиката?

[minkov]

Аз не искам да губя визуалната връзка с пазара, усещането и логиката. Не искам да си програмирам някаква логика без да имам тази връзка. Просто някой тръгне ли по пътя на автоматизацията винаги се случва така, че му се изменя перспективата за нещата и използваните методи. Когато стане само цифри играта.....не знам.

Как започвате с робот да попитам аз, как стигате до идеята и логиката зад него? Или в частност как се пръква първоначалната идея за логиката?

А ти как стигаш до ръчна система?
По същия начин и с робота.
Принципна схема на мислене при създаване на система:
Ако цената пресече МА30 (примерно) от долу нагоре купувам, обратното продавам
Тестваш, оптимизираш - не печели ама да кажем прави по 5-6 сделки на ден - на този етап е обещаващо
Казваш, чакай да сложа още един филтър - примерно РСИ да е над 50 в този момент за покупка и обратно за продажба
Пак тестваш, пак губи ама да речем по-малко, а сделките става примерно 3-4 на ден.
Казваш си: я да вкараме малко прайс екшън
Примерно купува ако са изпълнени горните две условия и някой от предишните три бара (примерно) е пин бар или чук или доджи - пробваш
Да кажем, че сделките падат до 1 и по-малко на ден, но започва вече да не губи бота
В този момент включваш оптимизацията - това е най-великото нещо на автоматизирания тест - до тук нищо кой знае колко умно не си направил
Примерно имаш котировки за 15 години
Разделяш ги на четири периода
пускаш оптимизация на два от тях - примерно първи и трети
Подбираш няколко от по-добрите варианти и ги тестваш на останалите два периода - ако получиш сходни удовлетворяващи резултати значи бота става за нещо
Вече започваш оптимизация на нещо конкретно - правиш тайм оптимизация, подневна оптимизация и т.н.
Започваш вече доработка за да получиш приемлив за търгуване бот - слагаш разни защити от черни лебеди, шишове, новинарски екшъни, мъни мениджмънт и т.н.
След като е готово всичко го пускаш да печели и минаваш на следващия - аз винаги ги пускам директно на реална сметка макар и с минимален обем - никаг не пускам готов бот на демо.
Ако не получиш удовлетворяващи резултати се връщаш в началото на процеса.

Това е.
Описанието е съвсем хипотетично иначе самите идеи за логиката можеш да си измисляш, да ползваш идеи от нета за описани ръчни стратегии, да взаимстваш и променяш клогиката на други ботова и т.н.
Така описано изглежда сравнително просто, но всъщност не е. Възможно е да прекараш месеци в тестове и търсене докато получиш нещо смислено.
В общи линии аз от 4 години работа имам шест много добри бота, които търгуват и в момента, и десетина принципно добри, ама не бих ги пуснал да търгуват, и няколко които ми се струваха много добри, пуснати бяха, ама ги спрях защото нещо не ми харесват.

[100]

Точно това питахм обаче сега ми възниква и друг въпрос... След като принципно можем да заключим, че се ползва нещо много близко до ръчната логика, как се формират в главата тенденциите, на база които е тази логика?
Какво прави трейдъра ползващ роботи, какво заменя годините ръчна търговия и наблюдаването на графиките наживо?

Хипотетично избираме МА30 и пропдължаваме да добавяме правила докато стане, да но всичко идва без опит с графиките ли? Само чиста математика? Повечето добри идеи се формират без да ги търсиш по скромни мои наблюдения. Търгуваш, виждаш разни неща съзнателно и подсъзнателно и започват да ти се оформят идеи какво би работило и какво не. Ако нямаш този ръчен опит идеите и комбинациите очевидно са неограничени, колкото и теста на някои неща да става по-бързо, то самото количество на идеи, които трбява да се тестват не ми звучи като шорткът.

Повечето преди са тъгували ръчно разбира се, имаш част от опита, но 1-2-5 не знам си колко години по линията да преправяме само ботове....дали вече не е друго всичко? Повечето ботове само като им видя логиката и ми става веднага ясно как са писани...