Бектестване

[minkov]

Между другото от моя опит в търсенето на печеливши зависимости съм стигнал до извода, че е по вероятно да намериш печеливша стратегия със стоп 10 и таргет 50 и 30% успеваемост, отколкото система със таргет 10 и стоп 50 и 70% успеваемост.

[K_W]

Между другото от моя опит в търсенето на печеливши зависимости съм стигнал до извода, че е по вероятно да намериш печеливша стратегия със стоп 10 и таргет 50 и 30% успеваемост, отколкото система със таргет 10 и стоп 50 и 70% успеваемост.

Интересно наблюдение. За мен то казва едно, старите клишета са верни и както преди 100 години е работело да седиш с печелившите и да приключваш губещите бързо така и днес.

[100]

А какво мислите за класиката 1:1 при 60%? Сумарно ако може да се обобщи вероятно системите с по-ниска успеваесмост са по-надеждни дългосрочно.

[K_W]

А какво мислите за класиката 1:1 при 60%? Сумарно ако може да се обобщи вероятно системите с по-ниска успеваесмост са по-надеждни дългосрочно.

Аз минах към по-скоро такъв модел, само стратегията която показах по-рано ми остана с по-ниска успеваемост. При останлите съм дал предимстов на успеваемостта. Идеята ми е че по-високата успеваемост е по лесна за издържане психически, води до по-ниска волатилност в кривата и мисля че трявба да е по-ефективана от гледна точка на капитализация. Важен момент е че не е с 1:1, съотношението варира според системата и нейните особености и ефективност. За някои системи 1:1 просто оставяш "пари на масата", имат по-всока ефективност, по нисък дроудаун и почти същата успеваемост с 1.25:1, имам и една при която за първи път търгувам с леко негативно сътоношение, стоповее са леко по-големи 1:1.09.

[gazaro]

Малко е повърхностно това което пишеш.
За да печели една система въобще не е необходимо да има повече печеливши, отколкото губещи сделки.
Ако имаш система работеща със стоп 10 и таргет 50 ти трябва всеки 3 от 10 сделки да са печеливши за да печели системата даже ако търгува с константен лот. И такава система ако направи 21 губещи сделки би трябвало след 6 печеливши вече да е на далавера.
И да случва се да има такива периоди на загуби и вероятно причината е, че пазара се променя и е по-различен от всичко в миналото. Обаче има и друго - в каквато и диспропорция да изпадне пазара винаги се възстановява равновесното положение след известно време.
И ако вярваш в това което правиш трябва само да си търпелив и да изчакаш спокойно, което е трудно, но се свиква с времето.

Но чисто математически погледнато,но пазара не е само математика.Не винаги пазара позволява да слагаш фиксиран стоп и фиксиран таргет от цената. Ок няма смисъл повече от реплика,дуплика,всеки си следва стратегиите и си носи кръста.

[minkov]

Но чисто математически погледнато,но пазара не е само математика.Не винаги пазара позволява да слагаш фиксиран стоп и фиксиран таргет от цената. Ок няма смисъл повече от реплика,дуплика,всеки си следва стратегиите и си носи кръста.

Вероятно всеки си говори за неговите си неща.
Това което писах по-горе е валидно за формалните системи, т.е. тези, които подлежат на автоматизиране.
Ти вероятно говориш за дискрешънъл трейдинг, защото ПА е в голямата си част дискрешънъл.
И аз търгувам дискрешънъл и съм съгласен, че в този случай контекста е много важен и твърдия таргет не е задължителен. В зависимост от конкретния контекст може да се наложи да затвориш по-рано от определеното, може и да решиш да оставиш позицията да се развива.
При автоматизацията няма как ефективно да се вкара контекст логиката.
Затова и автоматизираните системи са по-малко ефективни, но по-издържливи във времето

[MAXJOY]

Ето как изглежда теста на тази система, успеваемостта и е малко под 50%:

ММ с който работи е определн лот обвързан с баланса на акаунта. Винаги риска едно и също съотношение.

Аз съм абс. лаик на тема роботрейд, та да задам един ? към теб за робота, а и към Минкича за общия по долу.

Тази система/робот твой ли е, и ако е, колко ще да е направила/резултат не за последните 20 години а за последните няколко месеца... година.

Тестване е едно, но нали трябва да се ползва и в реалността и да се види аджеба ще носи ли доходност...

Питам щот от години гледам, че с Минкича обсъждате и тествате, а и ти си казвал, чр 99% от роботите не стават... та как търгувате с тях като не стават или сте намерили тоя 1%...?

[minkov]

А какво мислите за класиката 1:1 при 60%? Сумарно ако може да се обобщи вероятно системите с по-ниска успеваесмост са по-надеждни дългосрочно.

Моето мнение е че и р:р и успеваемоста имат само психологически ефекти
Както каза и К_В, при по-голяма успеваемост е по-малко психическото натоварване иначе при обективна преценка е все едно колко са и двата показателя ако системата носи печалба.
Аз и успеваемоста и Р:Р ги ползвам повече като изходна база за да започна опримизация на дадена зависимост, а след оптимизацията какво ще се получи е друг въпрос.

[100]

Между другото над темата с успеваемостта има още един интересен поглед, а именно че математическия резултат и реалния такъв от даден процент успеваемост не са едентични. Т.е. матаматически модел може да казва, че при 70% успеваемост ще имаме еди колко си поредни стопа или максимален ДД спрямо 60%, но в реалния живот системата с по-малка успеваемост и по-малко р:р ще е е по-малко зависима от периода и по-лека за психиката съответно.
При р:р 1:1 е по-трудно да се направи ужасяваща пореди от стопове пред 1:2 примерно макар и двете да са 60%.

[K_W]

Аз съм абс. лаик на тема роботрейд, та да задам един ? към теб за робота, а и към Минкича за общия по долу.

Тази система/робот твой ли е, и ако е, колко ще да е направила/резултат не за последните 20 години а за последните няколко месеца... година.

Тестване е едно, но нали трябва да се ползва и в реалността и да се види аджеба ще носи ли доходност...

Питам щот от години гледам, че с Минкича обсъждате и тествате, а и ти си казвал, чр 99% от роботите не стават... та как търгувате с тях като не стават или сте намерили тоя 1%...?

Тази точно я търгувам от 2016 някъде и макар последните периоди на ниска волатилност до преди няколко месеца да страда, защото не е нейният пазар е направила няколкостотин процента. Да ти кажа даже според по-малко и от 1% стават (не съм си правил точна статистика). Тествал съм хиляди, от които тези които са добри и използваеми, поне според моите критерии са под 10.